identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji"

Agnieszka Świątek
6 lat temu
Przeglądów:

1 1. Daily Variation: Current MTM Baseline MTM/Settled MTM Daily Variation/Settlement PAI/PAA Type bieżąca wycena transakcji wyrażona w walucie transakcji wycena transakcji na poprzedni dzień roboczy wyrażona w walucie transakcji (dla nowej transakcji jest to 0) różnica między Current MTM a Baseline MTMdzisiejszą wyceną a wyceną wczorajszą wyrażona w walucie transakcji (VM dla danej transakcji). Price Alignment Interest lub Price Alignment Interest Amount, w zależności od typu transakcji. Flaga przyjmująca następujące wartości: - TZD - TZR Raport zawiera wszystkie transakcje własne uczestnika rozliczającego oraz jego klientów będące na kontach na koniec danego dnia.

2 2. New Trades: Deal ID (KDPW_CCP) Trade ID (CM) Source Trade date Nominal Effective date Maturity date Original Counterparty PA account Fixed rate identyfikator transakcji przed nowacją nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji wprowadzony przez Uczestnika na platformie konfirmacyjnej platforma konfirmacyjna data zawarcia transakcji przez Uczestników nominał transakcji data rozpoczęcia transakcji data zapadalności czterocyfrowy identyfikator oryginalnego kontrpartnera stopa stała Raport zawiera wszystkie transakcje przyjęte do rozliczenia przez KDPW_CCP w danym dniu będące na kontach na koniec tego dnia. Oznacza to, że raport nie zawiera transakcji, które uległy kompensacji danego dnia. Transakcje takie są widoczne w podsumowaniu kompensacji (komunikat E.3).

3 3. Settled Trades: Trade ID (CM) Trade date identyfikator transakcji wprowadzony przez Uczestnika na platformie konfirmacyjnej data zawarcia oryginalnej transakcji przez Uczestników Raport zawiera wszystkie transakcje własne uczestnika rozliczającego oraz jego klientów będące na kontach na koniec danego dnia, które wygasają danego dnia. Dla FRA datą wygasania jest data rozliczenia (effective date), dla transakcji swap jest to data zapadalności (maturity date).

4 4. Payments: Nominal CF value Leg def Payment Date nominał transakcji wartość przepływu (kuponu lub płatności typu initial fee/ upfront fee) rodzaj przepływu, dla kuponu stałego wartość FIXED, dla kuponu zmiennego stopa referencyjna, dla płatności typu initial fee/upfront fee wartość FEE data płatności zgodnie z konwencją dla danej waluty Raport prezentuje wszystkie płatności kuponowe oraz płatności typu initial fee/upfront fee (FEE) rozrachowywane kolejnego dnia roboczego zgodnie z konwencją dla danej waluty. Każda płatność prezentowana jest jako osobny rekord. Oznacza to, że dana transakcja może występować w raporcie kilkukrotnie w zależności od liczby płatności.

5 5. Coupons fixing: product Coupon Payment Date Coupon value Leg Def Fixed Rate data płatności kuponu wartość kuponu stopa referencyjna ustalona zmienna stawka referencyjna Raport prezentuje wszystkie zmienne płatności kuponowe, dla których w danym dniu została ustalona zmienna stawka referencyjna. Dla danej transakcji każdy zmienny kupon prezentowany jest jako osobny rekord.

6 6. Cash flows: Trade date Maturity date Nominal Leg def Fixing date Rate PV DF CF value Payment date Fixed data zawarcia oryginalnej transakcji przez Uczestników data zapadalności transakcji nominał transakcji Rodzaj przepływu. Dla kuponu stałego wartość FIXED, dla kuponu zmiennego stopa referencyjna, dla płatności typu initial fee/upfront fee wartość FEE data ustalenia zmiennej stawki referencyjnej wartość stawki wartość bieżąca przepływu (zdyskontowany kupon lub płatność typu initial fee/upfront fee ). czynnik dyskontowy dla danego przepływu wartość kuponu lub płatności typu initial fee/upfront fee data płatności kuponu lub FEE Znacznik tak / nie zależny od tego czy data fixingu stawki już minęła lub nie Raport dostępny na zapytanie UR w postaci komunikatu otcd.rqi executereportrequest. Raport prezentuje wszystkie przepływy pieniężne dla wszystkich transakcji na kontach danego Uczestnika. Liczba wystąpień danej transakcji wynika z liczby przepływów. Raport ten jest wywoływany za pomocą identyfikatora

7 7. All Trades: Deal ID (KDPW_CCP) Trade ID (CM) Source Trade date Nominal Effective date Maturity date Original Counterparty PA account Fixed rate Navation Date identyfikator transakcji przed nowacją nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji wprowadzony przez Uczestnika na platformie konfirmacyjnej platforma konfirmacyjna data zawarcia transakcji przez Uczestników nominał transakcji data rozpoczęcia transakcji data zapadalności czterocyfrowy identyfikator oryginalnego kontrpartnera data za którą wygenerowane są dane w raporcie stopa stała data nowacji Raport dostępny na zapytanie UR w postaci komunikatu otcd.rqi executereportrequest. Raport zawiera wszystkie transakcje przyjęte do rozliczenia przez KDPW_CCP i aktywne w systemie kdpw_otc. Raport ten jest wywoływany za pomocą identyfikatora

8 8. Repo Cashflows Trade Type ISIN Security Volume First Leg Date First Leg Settlement Date Adjustment First Leg Settlement First Leg Second Leg Date Second Leg Settlement Date Adjustment Second Leg Settlement Second Leg Initial Margin Requirement identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji R1 dla repo, R4 dla SBB Waluta rozliczenia ISIN obligacji Ilość obligacji Oczekiwana data rozrachunku pierwszej nogi Rzeczywista data rozrachunku pierwszej nogi Korekta (wyrównanie do rynku dla danej nogi) Wartość z kontraktu Oczekiwana data rozrachunku drugiej nogi Rzeczywista data rozrachunku drugiej nogi Korekta (wyrównanie do rynku dla danej nogi) Wartość z kontraktu Wymagany depozyt w momencie wygenerowania raportu na konto PB dla danego konta PA Raport dostępny na zapytanie UR w postaci komunikatu otcd.rqi executereportrequest. Raport zawiera wszystkie transakcje repo wraz ze szczegółami rozrachunku obydwu nóg. Raport ten jest wywoływany za pomocą identyfikatora

Podobne dokumenty

DOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE RAPORTÓW POSTROZLICZENIOWYCH

LEGENDA: Pola bez koloru pola nie zmieniane w porównaniu do poprzedniej wersji Pola w kolorze szarym nowa lokalizacja pól w porównaniu do poprzedniej wersji DOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE