Projekt 3.2.1: Repozytorium transakcji

Transkrypt

1 Warszawa, 1 października 2015 r. Projekt 3.2.1: Repozytorium transakcji Specyfikacja Komunikatu Zgłoszenia do Repozytorium trar.ins Wersja 3.4

2 Spis treści Komunikat zgłoszenia do Repozytorium trar.ins Sekcja 1 Informacje ogólne... 4 Sekcja 2 Podstawowe informacje o stronach transakcji... 5 Sekcja Siedziba kontrahenta... 6 Sekcja 2.4 Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta... 6 Sekcja 3 Informacje o wycenie i zabezpieczeniach... 7 Sekcja 3.1 Wycena kontraktu wg wartości rynkowej... 8 Sekcja 3.2 Charakterystyka zabezpieczenia... 8 Sekcja 4 - Szczegóły transakcji... 8 Sekcja 4.1 Identyfikacja transakcji... 9 Sekcja 4.2 Typ kontraktu... 9 Sekcja 4.3 Szczegóły o transakcji... 9 Sekcja 4.4 Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka Sekcja 4.5 Rozliczanie Sekcja 4.6 Stopy procentowe Sekcja 4.7 Transakcje walutowe Sekcja 4.8 Transakcje towarowe Sekcja 4.9 Opcje

3 Komunikat zgłoszenia do Repozytorium trar.ins LEGENDA M pole obowiązkowe O pole opcjonalne, dla którego w przypadku, gdy nie zostanie podana wartość, to przepisywana jest wartość z poprzedniego raportu I pole ignorowane F pole, które nie może wystąpić, zabronione, jego wypełnienie skutkuje odrzuceniem komunikatu. Sekcje wyszarzone w dokumencie są sekcjami, które dla danego rodzaju zmiany (AT) nie mogą wystąpić ich wypełnienie skutkuje odrzuceniem komunikatu. Parametr tagu DeltnInd=Y oznacza usunięcie z raportu danych uprzednio przekazanych w tym polu. Próba wyczyszczenia pól obowiązkowych skutkować będzie odrzuceniem komunikatu. MOŻLIWOŚĆ WYPEŁNIANIA/ MODYFIKACJI DANYCH W POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH AT=N sekcje: 1, 2, 3, 4 AT=C sekcje: 1, 4 ( pola: Kwota nominalna, Ilość i Data rozwiązania) AT=M sekcje: 1, 2, 4 AT=Z sekcje: 1, 4 ( pola: Kwota nominalna, Ilość i Data rozwiązania) AT=V sekcje: 1, 3 AT=E i O (PUR) tylko sekcja 1. Lp. Opis informacji Pole wg ESMA M/O Tag N N M E O (PUR) C Z V Back* 1. Informacje ogólne - M GnlInf M M M M M M M M 2. Podstawowe Informacje o stronach - O CtrPtyInf M M O F F F F F transakcji 3. Informacje o wycenie i - O VaItnAndCollInf O O F F F F F M zabezpieczeniach 4. Szczegóły transakcji - O TradDtls M M O F F M M F * N Back raport wynikający z obowiązku backloading u transakcji zdefiniowanych w art. 5 pkt. 3-5 ITS 1247/2012 znacznik backloading u wypełniony wartością Y. 3

4 Sekcja 1 Informacje ogólne 1. Identyfikator RT wystawcy komunikatu 9 tabela 1 M TRRprtId M M M M M M M M 2. Identyfikator komunikatu - M SndrMsgRef M M M M M M M M 3. Funkcja komunikatu - M FuncOfMsg M M M M M M M M 4. Rodzaj zmiany 58 tabela 2 M ActTp M M M M M M M M 5. Szczegółowe informacje dotyczące 59 tabela 2 O ActnTpDtls O O O O O O O O zmiany 6. Data utworzenia komunikatu - O CreDtTm O O O O O O O O 7. Data obowiązywania zgłoszenia - M EligDt M M M M M M M M 8. Znacznik backloading u (domyślnie N ) - O BckldgInd O M** I I I I I I 9. Referencje - O Lnk F F M M M M M M ** N Back raport wynikający z obowiązku backloading u transakcji zdefiniowanych w art. 5 pkt. 3-5 ITS 1247/2012 znacznik backloading u wypełniony wartością Y. Sekcja 1.1 Identyfikator RT wystawcy komunikatu 1. Identyfikator instytucji 9 tabela 1 M Id M M M M M M M M 2. Rodzaj użytego identyfikatora M Tp M M M M M M M M Sekcja 1.6 Data utworzenia komunikatu 1. Data M Dt M M M M M M M M Lub 2. Data i czas Lub M DtTm M M M M M M M M 4

5 Sekcja 1.9 Referencje referencje transakcji 1. Kod identyfikacyjny transakcji - M TradId F F M M M M M M 2. Podstawowy identyfikator RT - M CtrPtyTRId F F M M M M M M kontrahenta 3. Podstawowy identyfikator RT drugiego kontrahenta - M OthrCtrPtyTRId F F M M M M M M 4. Strona, po której znajduje się - M CtrPtySd F F M M M M M M kontrahent Sekcja 2 Podstawowe informacje o stronach transakcji Lp. Opis informacji Pole wg ESMA M/O Tag N N Back M E O C Z V (PUR) 1. Kod identyfikacyjny kontrahenta RT 2 tabela 1 M CtrPtyTRId M M M* 2. Strona, po której znajduje się 13 tabela 1 M CtrPtySd M M M kontrahent 3. Szczegółowe informacje adresowobranżowe - O CtrPtyAdrAndSctr M M O o kontrahencie 4. Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta - O CtrPtyDtls M O O 5. Kod identyfikacyjny RT drugiego 3 tabela 1 M OthrCtrPtyTRId M M M* kontrahenta 6. Czy druga strona jest osoba fizyczną, - O OthrCtrPtyId M O O która nie jest zobowiązana do raportowania? 7. Kontrakt z kontrahentem spoza EOG 14 tabela 1 M NonEEACtrPty M O O * w przypadku wypełnienia sekcji 2, wypełnienie pól CtrPtyTRId (2.1) oraz pola OthrCtyPtyTRId (2.5) jest obowiązkowe, jednakże próby modyfikacji tych wartości są ignorowane przez system KDPW_TR. 5

6 Sekcja 2.1 Kod identyfikacyjny kontrahenta RT 1. Identyfikator instytucji 2 tabela 1 M Id M M M 2. Rodzaj użytego identyfikatora M Tp M M M Sekcja 2.3 Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie 1. Nazwa kontrahenta 4 tabela 1 M Nm O O O 2. Siedziba kontrahenta M Dmcl M M O 3. Branża, do której należy kontrahent 6 tabela 1 O CorpSctr O O O Sekcja Siedziba kontrahenta 1. Kraj rezydencji M Ctry M M O 2. Kod pocztowy O PstCd O O O 3. Miasto M TwnNm O O O 4. Ulica O StrtNm O O O 5. Numer budynku O BldgId O O O 6. Numer lokalu O PrmsId O O O 7. Pozostałe dane kontaktowe O DmclDtls O O O Sekcja 2.4 Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta 1. Kod identyfikacyjny maklera 8 tabela 1 O BrkrId O O O 2. Kod identyfikacyjny członka 10 tabela 1 O ClrMmbId O O O rozliczającego 3. Identyfikator konta rozliczeniowego - O ClrAcct O O O 4. Kod identyfikacyjny beneficjenta 11 tabela 1 O BnfcryId M M O 5. Charakter, w jakim zawarto transakcję 12 tabela 1 O TrdgCpcty M M O 6. Kontrahent finansowy / niefinansowy 7 tabela 1 O FinNonFinInd M M O 6

7 7. Bezpośredni związek z działalnością 15 tabela 1 O CmmrclActvty O O O 8. Próg wiążący się z obowiązkiem 16 tabela 1 O ClrTrshld O O O rozliczania 9. Kod portfela zabezpieczeń (Collateral portfolio code) 24 tabela 1 O CollPrtfl O O O Sekcja Kod identyfikacyjny maklera 1. Identyfikator instytucji M Id M M M 2. Rodzaj użytego identyfikatora M Tp M M M Sekcja Kod identyfikacyjny członka rozliczającego 1. Identyfikator instytucji M Id M M M 2. Rodzaj użytego identyfikatora M Tp M M M Sekcja Kod identyfikacyjny beneficjenta 1. Identyfikator instytucji M Id M M M 2. Rodzaj użytego identyfikatora M Tp M M M Sekcja 2.5 Kod identyfikacyjny RT drugiego kontrahenta 1. Identyfikator instytucji M Id M M M 2. Rodzaj użytego identyfikatora M Tp M M M Sekcja 3 Informacje o wycenie i zabezpieczeniach 7

8 1. Wycena kontraktu wg wartości rynkowej - O ValtnInf O O O 2. Charakterystyka zabezpieczenia - O CollInf O O O 3. Strona, po której znajduje się kontrahent (Counterparty side) - M CtrPtySd M M M Sekcja 3.1 Wycena kontraktu wg wartości rynkowej 1. Wycena kontraktu wg wartości rynkowej 17 tabela 1 M MtMVal M M M 2. Waluta wyceny 18 tabela 1 M Ccy M M M 3. Data i godzina wyceny 19, 20 tabela 1 M ValtnDtTm M M M 4. Rodzaj wyceny 21 tabela 1 M ValtnTp M M M Sekcja 3.2 Charakterystyka zabezpieczenia 1. Zabezpieczenie 22 tabela 1 M Colltn M M M 2. Zabezpieczenie na poziomie portfela 23 tabela 1 O PrtfColl O O O 3. Kod portfela 24 tabela 1 O PrtfId O O O 4. Wartość zabezpieczenia 25 tabela 1 O CollVal O O O 5. Waluta wartości zabezpieczenia 26 tabela 1 O CollCcy O O O Sekcja 4 - Szczegóły transakcji 1. Identyfikacja transakcji - O TradId M M O 2. Typ kontraktu - O CntrctTp M M O 3. Szczegóły o transakcji - O TradAddtlInf M M O M M 4. Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka - O RskMtgtn M O O 5. Rozliczanie - O ClrgInf M O O 6. Stopy procentowe - O IRTrad O O O 7. Transakcje walutowe - O FXTrad O O O 8. Transakcje towarowe - O CmmdtyTrad O O O 8

9 9. Opcje - O OptnTrad O O O Sekcja 4.1 Identyfikacja transakcji 1. Kod identyfikacyjny transakcji 8 tabela 2 M Id M M M* 2. Poprzedni kod identyfikacyjny transakcji O PrvsId O O O 3. Numer referencyjny transakcji 9 tabela 2 O TradRefNb M M O * w przypadku wypełnienia sekcji 4.1, wypełnienie pola Id (4.1.1) jest obowiązkowe, jednakże próby modyfikacji tej wartości są ignorowane przez system KDPW_TR. Sekcja 4.2 Typ kontraktu 1. Stosowana klasyfikacja 1 tabela 2 M Txnm M M M 2. Kod identyfikacyjny produktu nr 1 2 tabela 2 M PrdctId1 M M M 3. Kod identyfikacyjny produktu nr 2 3 tabela 2 O PrdctId2 M O O 4. Instrument bazowy 4 tabela 2 M Undrlyg O O O 5. Techniczny instrument bazowy O TechUndrlyg O O O 6. Kod kraju emitenta instrumentu - O IssrCtry O O O bazowego 7. Waluta nominalna 1 5 tabela 2 O NtnlCcy1 M M O 8. Waluta nominalna 2 6 tabela 2 O NtnlCcy2 O O O 9. Waluta dostawy 7 tabela 2 O DlvrblCcy O O O Sekcja Instrument bazowy 3. Identyfikator instrumentu bazowego 4 tabela 2 M UndrlygId M M M 4. Typ użytego identyfikatora M UndrlygTp M M M Sekcja 4.3 Szczegóły o transakcji 1. Miejsce realizacji transakcji 10 tabela 2 O VenueOfExc M M O 9

10 2. Kompresja 11 tabela 2 O Cmprssn M M O I 3. Cena/stawka O Pric M M O 4. Kwota nominalna 14 tabela 2 O NmnlAmt M M O M M 5. Mnożnik ceny 15 tabela 2 O PricMltplr M M O 6. Ilość 16 tabela 2 O Qty M M O M M 7. Płatność z góry 17 tabela 2 O UpPmt O O O 8. Typ dostawy 18 tabela 2 O DlvryTp M M O 9. Znacznik czasu realizacji transakcji 19 tabela 2 O ExecDtTm M M O 10. Data wejścia w życie 20 tabela 2 O FctvDt M M O 11. Termin zapadalności 21 tabela 2 O MtrtyDt O O O 12. Data rozwiązania 22 tabela 2 O TrmntnDt F O O* M M 13. Data rozrachunku 23 tabela 2 O SttlmtDt O O O 14. Rodzaj umowy ramowej 24 tabela 2 O MstrAgrmntTp O O O 15. Wersja umowy ramowej 25 tabela 2 O MstrAgrmntVrsn O O O * dopuszczalne tylko w opcji DeltnInd=Y (wycofanie błędnie zaraportowanej terminacji lub kompresji transakcji) Sekcja Cena/stawka 1. Cena/stawka 12 tabela 2 M PricRt M M M 2. Oznaczenie ceny 13 tabela 2 M PricNot M M M Sekcja Znacznik czasu realizacji transakcji Sekcja Data wejścia w życie Sekcja Termin zapadalności 10

11 Sekcja Data rozwiązania 1. Data M lub Dt F M M M M 2. Data i czas lub M DtTm F M M M M Sekcja Data rozrachunku Sekcja 4.4 Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka 1. Znacznik czasu potwierdzenia 26 tabela 2 O CnfrmtnDtTm O O O 2. Sposób dokonania potwierdzenia 27 tabela 2 O CnfrmtnTp M O O Sekcja Znacznik czasu potwierdzenia Sekcja 4.5 Rozliczanie 1. Obowiązek rozliczania 28 tabela 2 M ClrOblgtn M M O 2. Rozliczono 29 tabela 2 O Clrd M M O 3. Znacznik czasu rozliczenia 30 tabela 2 O ClrDtTm O O O 4. CCP 31 tabela 2 O CCP O O O 11

12 5. Transakcja wewnątrzgrupowa 32 tabela 2 O Intrgrp O O O Sekcja Znacznik czasu rozliczenia Sekcja 4.6 Stopy procentowe (sekcja obowiązkowa dla kontraktów o taksonomii E, gdzie w polu ProductID1 występuje wartość IR ) 1. Stała stopa procentowa części ( nogi ) 33 tabela 2 O FxdRateLg1 O O O 1 2. Stała stopa procentowa części ( nogi ) 34 tabela 2 O FxdRateLg2 O O O 2 3. Długość okresu stosowania stałej stopy 35 tabela 2 O FxdRateDayCnt O O O 4. Częstotliwość płatności część o 36 tabela 2 O FxdLgPmtFrqcy O O O stałym 5. Częstotliwość płatności część o 37 tabela 2 O FltgLgPmtFrqcy O O O zmiennym 6. Częstotliwość ustalania na nowo 38 tabela 2 O FltgRateRstFrqcy O O O zmiennej stopy procentowej 7. Zmienna stopa procentowa części 39 tabela 2 O FltgRateLg1 O O O ( nogi ) 1 8. Zmienna stopa procentowa części 40 tabela 2 O FltgRateLg2 O O O ( nogi ) 2 Sekcja 4.7 Transakcje walutowe (sekcja obowiązkowa dla kontraktów o taksonomii E, gdzie w polu ProductID1 występuje wartość CU ) 12

13 1. Waluta 2 41 O Ccy2 M M M 2. Kurs walutowy 1 42 O XchgRate1 O O O 3. Terminowy kurs walutowy 43 O FrwrdXchgRate O O O 4. Podstawa kursu walutowego 44 O XchgRateBsis M M M Sekcja 4.8 Transakcje towarowe (sekcja obowiązkowa dla kontraktów o taksonomii E, gdzie w polu ProductID1 występuje wartość CO ) 1. Towarowy instrument bazowy 45 tabela 2 O CmmdtyBase M M M 2. Szczegółowe informacje dotyczące 46 tabela 2 O CmmdtyDtls M M M towaru 3. Miejsce lub strefa dostawy 47 tabela 2 O DlvryPnt O O O 4. Punkt połączenia międzysystemowego 48 tabela 2 O IntrcnnctnPnt O O O 5. Rodzaj obciążenia 49 tabela 2 O LdTp O O O 6. Data i godzina rozpoczęcia dostawy 50 tabela 2 O DlvryStartDtTm O O O 7. Data i godzina zakończenia dostawy 51 tabela 2 O DlvryEndDtTm O O O 8. Zakontraktowana ilość 52 tabela 2 O CntrctCpcty O O O 9. Ilość jednostek 53 tabela 2 O Qty O O O 10. Cena za ilość w okresie dostawy 54 tabela 2 O Pric O O O Sekcja Data i godzina rozpoczęcia dostawy Sekcja Data i godzina zakończenia dostawy 13

14 Sekcja 4.9 Opcje (sekcja obowiązkowa dla kontraktów o taksonomii E, gdzie w polu ProductID2 występuje wartość OP lub dla kontraktów o taksonomii I, gdzie kod CFI podawany w polu ProductID2 rozpoczyna się na O ) 1. Rodzaj opcji 55 tabela 2 O OptnTp M M M 2. Rodzaj opcji (sposób wykonania) 56 tabela 2 O ExrcStyle M M M 3. Cena wykonania (górny/dolny pułap) 57 tabela 2 O StrkPric M M M 14