Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r.

Transkrypt

1 Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing Warszawa, 23 maja 2014 r.

2 Agenda spotkania Inauguracja prac Grup Przedstawienie harmonogramu i zakresu prac Grup Grupa ds. uruchomienia centralnych rozliczeń transakcji OTC Grupa ds. rozwoju usługi client clearing Wnioski uczestników spotkania Pytania i odpowiedzi 2

3 Inauguracja prac Grup Dwie Grupy robocze: ds. uruchomienia centralnych rozliczeń transakcji OTC ds. rozwoju usługi client clearing Cel prac Grup: przygotowanie operacyjne i proceduralne UR KDPW_CCP do efektywnego uczestnictwa w centralnym systemie rozliczeń transakcji OTC koniec Q gotowość UR do rozliczeń w PLN - koniec Q gotowość UR do rozliczeń w EUR analiza procesów współpracy UR z klientami oraz wypracowanie propozycji dokumentacji dot. client clearing, zgodnie ze standardami obowiązującymi na rynku europejskim - koniec Q dokumentacja client clearing 3

4 Inauguracja prac Grup Formuła pracy w Grupach: współpraca w środowisku testowym kdpw_otc ankiety i prezentacja wniosków spotkania robocze warsztaty podsumowujące kolejne etapy prac Grup Dokumentacja prac Grup: sprawozdania ze spotkań materiały przekazywane wszystkim członkom Grupy podsumowania kolejnych etapów prac Grup ds. centralnych rozliczeń transakcji OTC: RozliczeniaOTC@kdpw.pl ds. client clearing: ClientClearing@kdpw.pl 4

5 Uruchomienie rozliczeń transakcji OTC Zakres prac Testy współpracy systemów rozliczeniowych Frontloading Konsultacje dotyczące projektu RTS Testy zachowania ciągłości działania Raportowanie transakcji do RT Plan rozwoju usług rozliczeniowych KDPW_CCP Inne zagadnienia, zgłaszane przez uczestników grupy (np. Execution Agreement) 5

6 Uruchomienie rozliczeń transakcji OTC Testy współpracy systemów rozliczeniowych uczestników z systemem kdpw_otc Przyjęcie nowej transakcji Typy transakcji: IRS, FRA, OIS, Repo Weryfikacja: potwierdzeń (system kdpw_otc oraz platformy), wyceny, wartości do rozrachunku, wymaganych zabezpieczeń Zarządzanie kontem Otwieranie/zamykanie konta, ustanowienie limitów, automatyczna terminacja Transakcja hipotetyczna Terminacja transakcji na żądanie Testy procedury niewypłacalności Indywidualne oraz kompleksowe, z udziałem wszystkich uczestników, testy efektywności wewnętrznych procedur bankowych: obowiązkowe uczestnictwo w planowanych testach 6

7 Uruchomienie rozliczeń transakcji OTC Harmonogram testów Ankieta dotycząca gotowości operacyjnej w zakresie poszczególnych funkcjonalności Przekazanie ankiety przez KDPW_CCP: do 28 maja 2014 r. Przekazanie odpowiedzi przez uczestników: do 30 maja 2014 r. Przekazanie scenariuszy testowych i rozpoczęcie testów 3 czerwca 2014 r. Testy czerwiec lipiec 2014 Podsumowanie 30 czerwca 2014, 18 lipca

8 Uruchomienie rozliczeń transakcji OTC Frontloading Rozporządzenie EMIR Art. 4 ust 1 lit b) p. (ii) Ramy czasowe 18/03/ /04/ / /2015 autoryzacja KDPW_CCP autoryzacja pierwszego CCP Zatwierdzenie Regulacyjnych Standardów Technicznych obowiązek centralnego rozliczania: kontraktów zawartych po autoryzacji CCP nowych kontraktów 8

9 Uruchomienie rozliczeń transakcji OTC Plan rozwoju usług rozliczeniowych KDPW_CCP Instrumenty IRS, FRA w EUR Instrumenty IRS, FRA w walutach innych niż PLN i EUR Instrumenty wielowalutowe: CIRS Instrumenty wymiany walut: FX Fwd, FX Swap Kwestie do dyskusji Zapotrzebowanie na nowe usługi Rozwiązania dotyczące rozliczeń i rozrachunku nowych instrumentów 9

10 Client clearing Zakres prac Analiza procesów współpracy z klientami po stronie KDPW_CCP oraz uczestników rozliczających Wypracowanie dokumentacji dot. client clearing Inne zagadnienia, zgłaszane przez uczestników grupy 10

11 Client clearing Etap I Analiza procesów współpracy z klientami Przedstawienie oferowanej przez KDPW_CCP usługi client clearing, m.in.: Struktura kont rozliczeniowych oraz kont zabezpieczeń, Potwierdzanie transakcji klientowskich na platformach konfirmacyjnych, Rozliczanie transakcji, Porting pozycji i zabezpieczeń, terminacja, Raporty przekazywane przez KDPW_CCP. Przekazanie materiału: do 9 czerwca 2014 r. Analiza procesu po stronie uczestnika rozliczającego, m.in.: Struktura kont klientowskich, Zawieranie, potwierdzanie i wycena transakcji, Wyznaczanie depozytów zabezpieczających, Zarządzanie zabezpieczeniami, Porting pozycji i zabezpieczeń. 11

12 Client clearing Etap I Dokumentacja dot. client clearing Przegląd dokumentacji dot. client clearing stosowanej przez zagraniczne instytucje Przegląd dokumentacji regulującej zawieranie i rozliczanie transakcji na polskim rynku Przekazanie dokumentacji przez KDPW_CCP: do 30 maja 2014 r. Ankieta Przygotowanie przez KDPW_CCP ankiety mającej na celu identyfikację krytycznych obszarów w procesie współpracy z klientami oraz dokumentacji dot. client clearing do analizy i wypracowania w ramach grupy roboczej. Przekazanie ankiety przez KDPW_CCP: do 13 czerwca 2014 r. Przekazanie odpowiedzi przez uczestników: do 20 czerwca 2014 r. Termin warsztatów: 27 czerwca 2014 r. 12

13 Client clearing Etap II Dokumentacja dot. client clearing Przygotowanie pierwszej wersji umów i standardów w zakresie zawierania i centralnego rozliczania transakcji klientowskich. Raportowanie transakcji Przedstawieniu usługi raportowania przez KDPW_CCP transakcji klientów do Repozytorium Transakcji KDPW. Termin warsztatów: 25 lipca 2014 r. 13

14 Client clearing Etap III Dokumentacja dot. client clearing Przygotowanie kolejnej/finalnej wersji umów i standardów w zakresie zawierania i centralnego rozliczania transakcji klientowskich. Broszura informacyjna Przygotowanie przez KDPW_CCP broszury informacyjnej w zakresie oferowanej usługi client clearing. Termin warsztatów: sierpień/wrzesień 14

15 Kontakt Grupa robocza ds. centralnych rozliczeń transakcji OTC: Monika Przybylik, tel , adres mail: Grupa robocza ds. client clearing: Małgorzata Głąbała, tel , adres mail: Żaneta Skorupska-Świrska, Zastępca Dyrektora Zarządzającego KDPW_CCP, tel , adres mail: 15

16 Wnioski uczestników spotkania 16

17 Pytania i odpowiedzi 17

18 Kontakt Grupa robocza ds. centralnych rozliczeń transakcji OTC: Monika Przybylik, tel , adres mail: Grupa robocza ds. client clearing: Małgorzata Głąbała, tel , adres mail: Żaneta Skorupska-Świrska, Zastępca Dyrektora Zarządzającego KDPW_CCP, tel , adres mail: 18

19 Dziękujemy za uwagę.