Tablce zoó Pzygotoał: Mateusz Szczygeł DKATORFIASOWY.COM.PL
. Oczekaa stoa zotu - adoodobeństo zaśca daego zdazea ożla do zealzoaa stoa zotu. Waaca aaca stoy zotu oczekaa stoa zotu [ ] 3. Odchylee stadadoe - odchylee stadadoe stoy zotu [ ] 4. Waaca a odstae hstoyczych stó zotu t t a 5. Odchylee stadadoe a odstae hstoyczych stó zotu t t a 6. Odchylee ćatkoe stoy zotu k 0,5 Q 3 Q Q 3- tzec katyl ozkładu stoy zotu Q eszy katyl ozkładu stoy zotu 7. Pozo bezeczeństa P b stoa zotu b ozo bezeczeństa P adoodobeństo α lczba blska 0,. 0,03 DKATORFIASOWY.COM.PL
8. Wsółczyk zeośc stoy zotu C 9. Śeda zealzoaych stó zotu a odstae óbk t t lczba obseac chodzących skład óbk 0. Oczekaa użyteczość dla ozkładu skokoego adoodobeństo osągęca -te atośc eęże użyteczość odoadaąca -te atośc eęże. Maa bezzględe aes do yzyka '' AR '. Maa zględe aes do yzyka '' RR ' stoa dochodu esza ochoda ukc użyteczośc dla dae stoy dochodu duga ochoda ukc użyteczośc dla dae stoy dochodu 3. Oczekaa użyteczość estoa chaakteyzuącego sę kadatoą ukcą użyteczośc b a 4. Oczekaa użyteczość zy kozystau ze zoó a oczekaą stoę zotu oaz aacę b a[ ] a oczekaa stoa zotu σ odchylee stadadoe stoy zotu DKATORFIASOWY.COM.PL 3
5. Wsółczyk koelac stó zotu [ ][ [ ] [ ] ] lczba ożlych stó zotu -ta ożla stoa zotu akc esze sółk -ta ożla stoa zotu akc duge sółk adoodobeństo osągęca -te ożle stoy zotu oczekaa stoa zotu akc esze sółk oczekaa stoa zotu akc duge sółk 6. Wsółczyk koelac y zó Cov Cov koaaca stoy zotu akc esze duge sółk σ odchylee stadadoe stoy zotu akc esze sółk σ odchylee stadadoe stoy zotu akc duge sółk 7. Koaaca stó zotu Cov [ ][ ] 8. Wsółczyk koelac szacoay a odstae hstoyczych stó zotu t [ t [ t ] t t ][ t ] [ t ] lczba daych hstoyczych t stoa zotu akc esze sółk okese t t stoa zotu akc duge sółk okese t oczekaa stoa zotu akc esze sółk oszacoaa a odstae daych hstoyczych oczekaa stoa zotu akc duge sółk oszacoaa a odstae daych hstoyczych 9. Wsółczyk beta Cov M M Β sółczyk beta akc -te sółk Cov M koaaca stoy zotu akc -te sółk stoy zotu otela ykoego σ odchylee stadadoe stoy zotu skaźka yku DKATORFIASOWY.COM.PL 4
0. Wsółczyk beta y zó ρ M sółczyk koelac stoy zotu akc -te sółk stoy zotu otela ykoego σ odchylee stadadoe stoy zotu akc -te sółk. Wsółczyk ala l chaakteystycze M M. Wsółczyk beta odeseu do otela akc β sółczyk beta otela lczba sółek otelu udzał -te akc otelu β sółczyk beta akc -te sółk 3. Zależość dla dobze zdyesykoaego otela odel edoskaźkoy Shae a M 4. Oblczae składkó esztoych A J, t J, t J J M, t J,t stoa zotu zealzoaa a akc J esącu t AJ - stoa zotu z akc J ykaąca z usytuoaa l chaakteystycze J M, t 5. Waaca esztoa J t J, t 6. Oczekaa stoa zotu otela akc dóch sółek teoa otela dóch sółek oczekaa stoa zotu otela udzał esze sółk otelu oczekaa stoa zotu akc esze sółk udzał duge sółk otelu oczekaa stoa zotu akc duge sółk DKATORFIASOWY.COM.PL 5
DKATORFIASOWY.COM.PL 6 7. Waaca stoy zotu otela akc dóch sółek Lub: Cov aaca stoy zotu otela σ odchylee stadadoe stoy zotu akc esze sółk σ odchylee stadadoe stoy zotu akc duge sółk Cov koaaca oędzy edą a dugą sółką 8. Odchylee stadadoe stoy zotu otela akc dóch sółek Lub: Cov 9. Odchylee stadadoe stoy zotu otela zyadku sółczyka koelac 30. Odchylee stadadoe stoy zotu otela zyadku sółczyka koelac - 3. Wzó a otel, któego odchylee stadadoe est óe 0, oża go zastosoać edye, gdy sółczyk koelac est óy -. Pokazue o adłoe udzały sółek otelu: 3. dzał sółek otelu o aly yzyku MP Mu aace Potolo
DKATORFIASOWY.COM.PL 7 33. Waaca stoy zotu otela teoa otela elu sółek Lub Cov 34. Odchylee stadadoe otela 35. Oczekaa stoa zotu otela z uzględee stuetó olych od yzyka teoa otela elu sółek e oczekaa stoa zotu otela złożoego z akc stuetó olych od yzyka σ odchylee stadadoe otela złożoego z akc stuetó olych od yzyka stoa ola od yzyka e stoa zotu otela akc σ e odchylee stadadoe otela akc udzał otelu stuetó olych od yzyka 36. Wskaźk Jesea } ] [ { J 37. Wskaźk Teyoa T 38. Wskaźk Shae a S 39. La yku aeó atoścoych odel CAPM ] [