Podstawy ekonometrii. Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF

Podobne dokumenty
Metody Ilościowe w Socjologii

EKONOMETRIA. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

przedmiotu Nazwa Pierwsza studia drugiego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

Ekonometria i prognozowanie Econometrics and prediction

Statystyka opisowa Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. WSBiF

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Przykład 1 ceny mieszkań

Projekt zaliczeniowy z Ekonometrii i prognozowania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2017/2018

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

e) Oszacuj parametry modelu za pomocą MNK. Zapisz postać modelu po oszacowaniu wraz z błędami szacunku.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Liniowy model ekonometryczny Metoda najmniejszych kwadratów Laboratorium 1.

Projekt zaliczeniowy z Ekonometrii i prognozowania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2014/2015

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Roman Sosnowski

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

licencjat Pytania teoretyczne:

Uczelnia Łazarskiego. Sylabus. 1. Nazwa przedmiotu EKONOMETRIA 2. Kod przedmiotu

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Brunon R. Górecki. Ekonometria. podstawy teorii i praktyki. Wydawnictwo Key Text

Ekonometria. Dobór postaci analitycznej, transformacja liniowa i estymacja modelu KMNK. Paweł Cibis 9 marca 2007

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jacek Marcinkiewicz, dr

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

ANALIZA DYNAMIKI DOCHODU KRAJOWEGO BRUTTO

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

Ekonometria. Weryfikacja modelu. Paweł Cibis 6 kwietnia 2006

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

t y x y'y x'x y'x x-x śr (x-x śr)^2

Ekonometria. Zajęcia

Ekonometria. Dobór postaci analitycznej, transformacja liniowa i estymacja modelu KMNK. Paweł Cibis 23 marca 2006

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

JEDNORÓWNANIOWY LINIOWY MODEL EKONOMETRYCZNY

Na podstawie danych dotyczacych rocznych wydatków na pizze oszacowano parametry poniższego modelu:

Ekonometria. Ćwiczenia nr 3. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Ekonometria. Modele regresji wielorakiej - dobór zmiennych, szacowanie. Paweł Cibis pawel@cibis.pl. 1 kwietnia 2007

EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Ćwiczenia IV

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

Prognozowanie gospodarcze - opis przedmiotu

EKONOMETRIA WYKŁAD. Maciej Wolny

PROPOZYCJA ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA. 1.Modele wielorównaniowe. Ich rodzaje i zalecane metody estymacji

Z-LOGN Ekonometria Econometrics. Przedmiot wspólny dla kierunku Obowiązkowy polski Semestr IV

1.1.1 Statystyka matematyczna i badania operacyjne

Ekonometria. Robert Pietrzykowski.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski.

ZASTOSOWANIA EKONOMETRII

Etapy modelowania ekonometrycznego

Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy statystycznej obróbki danych. Informatics systems for the statistical treatment of data Kierunek:

PROGNOZOWANIE RENTOWNOŚCI PRODUKCJI WĘGLA KAMIENNEGO Z WYKORZYSTANIEM MODELU KOMPUTEROWEGO

Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Statystyka matematyczna i ekonometria

Analiza regresji - weryfikacja założeń

EKONOMETRIA prowadzący: Piotr Piwowarski

Testowanie hipotez statystycznych związanych ą z szacowaniem i oceną ą modelu ekonometrycznego

Ekonometria_FIRJK Arkusz1

STUDIA I STOPNIA EGZAMIN Z EKONOMETRII

Ekonometria. Regresja liniowa, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji liniowej, współczynnik korelacji wielorakiej

Przykład 2. Stopa bezrobocia

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Niestacjonarne zmienne czasowe własności i testowanie

Ekonometria. Własności składnika losowego. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Regresja wieloraka Ogólny problem obliczeniowy: dopasowanie linii prostej do zbioru punktów. Najprostszy przypadek - jedna zmienna zależna i jedna

SEKTOROWA ANALIZA FUNKCJI PRODUKCJI NA PRZYKŁADZIE PRZEMYSŁU HUTNICZEGO

Egzamin z ekonometrii - wersja ogólna

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Modelowanie ekonometryczne

Klasyczne modele trendu w prognozowaniu liczby odprawionych pasażerów w porcie lotniczym Szczecin-Goleniów

REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ. Analiza regresji i korelacji

Metoda Johansena objaśnienia i przykłady

Ćwiczenia 10. Analiza regresji. Część I.

Ekonometria dla III roku studiów licencjackich dr Stanisław Cichocki dr Natalia Nehrebecka

Wytyczne do projektów

Ekonometria ćwiczenia 3. Prowadzący: Sebastian Czarnota

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

1. Ekonometria jako dyscyplina naukowa (przedmiot, metodologia, teorie ekonomiczne). Model ekonometryczny, postać modelu, struktura, klasyfikacja.

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

I Kolokwium z Ekonometrii. Nazwisko i imi...grupa...

Materiał dla studentów

Egzamin ze statystyki, Studia Licencjackie Stacjonarne. TEMAT C grupa 1 Czerwiec 2007

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 14

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. prognoz. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

TEST STATYSTYCZNY. Jeżeli hipotezę zerową odrzucimy na danym poziomie istotności, to odrzucimy ją na każdym większym poziomie istotności.

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Recenzenci Stefan Mynarski, Waldemar Tarczyński. Redaktor Wydawnictwa Anna Grzybowska. Redaktor techniczny Barbara Łopusiewicz. Korektor Barbara Cibis

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej. Modele nieliniowe Funkcja produkcji

EKONOMETRIA I SYLABUS

Transkrypt:

Podstawy ekonometrii Opracował: dr hab. Eugeniusz Gatnar prof. WSBiF

Cele przedmiotu: I. Ogólne informacje o przedmiocie. - Opanowanie podstaw teoretycznych, poznanie przykładów zastosowań metod modelowania ekonometrycznego. - Nabycie umiejętności budowy modeli ekonometrycznych dla danych ekonomicznych i finansowych (kursy akcji, ceny walut, indeksy giełdowe itp.). Ramowy program: - Podstawowe pojęcia: Pojęcie ekonometrii. Model ekonometryczny i jego budowa. Rodzaje modeli ekonometrycznych. Modele liniowe jednorównaniowe. Rola zmiennych w modelach ekonometrycznych. Pojęcie składnika losowego. Etapy modelowania ekonometrycznego. - Specyfikacja modelu: Dobór zmiennych objaśniających. Metoda Hellwiga. Wybór postaci analitycznej modelu. Zmienne jakościowe (niemierzalne) w modelu ekonometrycznym. - Estymacja parametrów modelu: Metoda najmniejszych kwadratów (KMNK). Interpretacja parametrów modelu ekonometrycznego. - Weryfikacja modelu: Współczynnik determinacji. Wariancja resztowa. Błędy szacunku parametrów. Badanie istotności parametrów. Analiza reszt: losowość i symetria. Autokorelacja reszt (test Turbina Watsona). 48

- Wykorzystanie modelu: Analiza elastyczności (klasyczna, różnicowa i całkowita). Postać zredukowana modelu. Symulacja i budowa prognoz. - Modele ekonometryczne wykorzystywane w praktyce: Modele produkcji: CES i Comba Douglasa. Modele kosztów. Modele popytu. Modele Tronquista. Modele dochodów. Pareto. Literatura: - podstawowa: 1. Barczak A.S., Biolik J.: Podstawy ekonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998 i dalsze.. Dziechciarz J. (Red). Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 00 i dalsze. 3. Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998 i dalsze. - rozszerzona: 1. Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1989 i dalsze.. Nowak E., Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 1990 i dalsze. 3. Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Warszawa 1980 i dalsze. 49

II. Program pracy samodzielnej. Szczegółowe pytania i zadania. Pytania teoretyczne: 1. Co to jest model ekonometryczny?. Jakie Pan / Pani zna rodzaje modeli ekonometrycznych? 3. Jakie dwa rodzaje zmiennych występują w modelu ekonometrycznym? 4. Po co stosujemy w modelu tzw. składnik losowy? 5. Do czego służy metoda Hellwiga? 6. Proszę podać postać modelu Törnquista dla dóbr pierwszej potrzeby. 7. Dla jakich zjawisk można zastosować metody ekonometryczne? 8. Do czego służy metoda najmniejszych kwadratów (MNK)? 9. W jakim celu wykorzystuje się modele ekonometryczne? 10. Jakie Pan / Pani zna modele produkcji? 11. Proszę podać postać modelu dochodów Pareto. 1. Do czego służy test Turbina Watsona 50

Zadania do liczenia: 1. Na podstawie macierzy współczynników korelacji 1 0,64 0,14 0,41 oraz 0,64 1 0,13 0,55 0,14 0,13 1 0,03 [ 0,43 0,80 0,18 0,63] 0,41 0,55 0,03 1 proszę obliczyć pojemność informacyjną kombinacji zmiennych x, x, } { 1 x 4. Mając dane: X T y = 1 0,5 1,5 oraz T ( X X ) 1 = 4 3 1 3 8 0 1 0 proszę oszacować wartości parametrów modelu ekonometrycznego: y = a 0 + a 1 1 x + a x 3. Na podstawie danych: T X 15 y = 9 1 oraz T X X 6 = 3 4 3 4 3 51

proszę oszacować wartość parametrów modelu ekonometrycznego: y = x + x. a 0 + a 1 1 a 4. Na podstawie informacji, że S ( u) = 0, 57 oraz: ( X T X ) 1 7,9688 = 3,8636 0,5706 3,8636,77 0,7 0,5706 0,73 0,0490 proszę zbadać istotność parametrów modelu ekon0ometrycznego ( 0,05; t =,447) α = y a a x a x α 0 1 1 : = + + + u 5. Mając reszty: 0,67; -0,54; -1,0; 0,19; -0,61; 0,75; 0,77; -0,09; - 0,3 proszę sprawdzić czy mają one losowy charakter (K=). 6. Mając reszty: 0,67; -0,54; -1,0; 0,19; -0,61; 0,75; 0,77; -0,09; - 0,3 proszę sprawdzić ich autokorelację rzędu k = ( d = 0,80 oraz d = 1, 54) D G 0,5 0,6 7. Dla modelu produkcji: y = 1,5 x x proszę obliczyć elastyczność różnicową drugiego rzędu względem. 1 x 1 Literatura (ze wskazaniem stron): 1. Barczak A. S., Biolik J. Podstawy ekonometrii, strony 9 36, 50 73, 116 11 5

. Dziechciarz J (Red). Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Strony: 30 58, 64 79, 134 16 III. Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego, które ma miejsce po zakończeniu wykładów. Kolokwium to polega na pisemnym rozwiązaniu zestawu 5 7 problemów i zadań opartych na praktycznych zastosowaniach metod ekonometrycznych. 53