Mikroekonometria 14. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Podobne dokumenty
Mikroekonometria 12. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 13. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 13. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 9. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 6. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 5. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Modele długości trwania

Mikroekonometria 2. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 9. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Mikroekonometria 4. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 4. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 3. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 2. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Metoda najmniejszych kwadratów

Szacowanie optymalnego systemu Bonus-Malus przy pomocy Pseudo-MLE. Joanna Sawicka

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe

1. Pokaż, że estymator MNW parametru β ma postać β = nieobciążony. Znajdź estymator parametru σ 2.

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

WSTĘP DO REGRESJI LOGISTYCZNEJ. Dr Wioleta Drobik-Czwarno

Uogolnione modele liniowe

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Mikroekonometria 5. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Zastosowanie modelu regresji logistycznej w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. Łukasz Kończyk WMS AGH

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 4877 obserwacji Zmienna zależna: y

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Regresja i Korelacja

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Stanisław Cichocki. Natalia Neherebecka. Zajęcia 15-17

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

gdzie. Dla funkcja ma własności:

Zawansowane modele wyborów dyskretnych

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Analiza przeżycia. Czym zajmuje się analiza przeżycia? Jest to analiza czasu trwania, zaprojektowana do analizy tzw.

Ekonometria / G. S. Maddala ; red. nauk. przekł. Marek Gruszczyński. wyd. 2, dodr. 1. Warszawa, Spis treści

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

Ekonometria. Model nieliniowe i funkcja produkcji. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej. Modele nieliniowe Funkcja produkcji

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7

Modele selekcji próby

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).

Na podstawie danych dotyczacych rocznych wydatków na pizze oszacowano parametry poniższego modelu:

Rozdział 1. Modele regresji przestrzennej zmiennych ukrytych i ograniczonych

, a reszta dla pominiętej obserwacji wynosi 0, RSS jest stałe, T SS rośnie, więc zarówno R 2 jak i R2 rosną. R 2 = 1 n 1 n. rosnie. n 2 (1 R2 ) = 1 59

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Metody matematyczne w analizie danych eksperymentalnych - sygnały, cz. 2

Statystyka i Analiza Danych

Regresja wieloraka Ogólny problem obliczeniowy: dopasowanie linii prostej do zbioru punktów. Najprostszy przypadek - jedna zmienna zależna i jedna

Zmienne zależne i niezależne

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

EKONOMETRIA. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Weryfikacja hipotez statystycznych

REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ. Analiza regresji i korelacji

Zależność. przyczynowo-skutkowa, symptomatyczna, pozorna (iluzoryczna),

Ekonometria. Metodologia budowy modelu. Jerzy Mycielski. Luty, 2011 WNE, UW. Jerzy Mycielski (WNE, UW) Ekonometria Luty, / 18

Mikroekonometria 1. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Statystyka. Wykład 8. Magdalena Alama-Bućko. 10 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Statystyka 10 kwietnia / 31

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

przedmiotu Nazwa Pierwsza studia drugiego stopnia

Analiza przeżycia. Wprowadzenie

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 5

STATYSTYKA - PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

Wiadomości ogólne o ekonometrii

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Jak długo żyją spółki na polskiej giełdzie? Zastosowanie statystycznej analizy przeżycia do modelowania upadłości przedsiębiorstw

1.1 Klasyczny Model Regresji Liniowej

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

ZNACZENIE KONSEKWENCYJNOŚCI W BADANIACH METODĄ WYCENY WARUNKOWEJ STOSUJĄCYCH PYTANIA DYSKRETNEGO WYBORU

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

Statystyka Matematyczna Anna Janicka

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Ekonometria. Modelowanie zmiennej jakościowej. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

NOWY PROGRAM STUDIÓW 2016/2017 SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO: Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Część A

Ekonometria. Zajęcia

Metody Ilościowe w Socjologii

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

Egzamin z ekonometrii - wersja ogólna

Mikroekonometria 8. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Stopę zbieżności ciagu zmiennych losowych a n, takiego, że E (a n ) < oznaczamy jako a n = o p (1) prawdopodobieństwa szybciej niż n α.

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Wykład 4 Wybór najlepszej procedury. Estymacja parametrów re

Modele wielorównaniowe (forma strukturalna)

Monte Carlo, bootstrap, jacknife

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych WIEDZA

Statystyka matematyczna i ekonometria

Załącznik 1. Wpływ funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych na wyniki gospodarcze powiatów i podregionów Polski

Statystyka matematyczna i ekonometria

Ekonometria egzamin 06/03/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Transkrypt:

Mikroekonometria 14 Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Symulacje Analogicznie jak w przypadku ciągłej zmiennej zależnej można wykorzystać metody Monte Carlo do analizy różnego rodzaju problemów w modelach gdzie zmienna objaśniana jest np. dyskretna 1. Sprawdź konsekwencje pominięcia heteroskedastyczności w modelu probitowym 2. Sprawdź konsekwencje wykorzystania tych samych zmiennych objaśniających w obu równaniach w modelu heckmana

Modele dla trwania Modele dla trwania zjawiska jedna z aplikacji cenzurowania danych Np. czas trwania bezrobocia, strajku, choroby, życia po operacji/leczeniu, funkcjonowania firmy, czas do poczęcia dziecka, aresztowania Cenzurowanie dla części obserwacji proces może nadal trwać Interesują nas raczej prawdopodobieństwa niż momenty (modele ryzyka; ang. hazard models) Czy prawdopodobieństwo maleje, jest stałe czy rośnie z upływem czasu? Różne postacie funkcyjne dla funkcji przetrwania, dające różne przewidywania dla zachowania się prawdopodobieństwa w czasie

Modele dla trwania Można wykorzystywać modele parametryczne, np. uogólnione modele liniowe takie jak model wykładniczy lub model Weibulla Najczęściej wykorzystywany jest jednak model semiparametryczny: model proporcjonalnych hazardów Coxa: Funkcją hazardu nazywamy: ( ) ht ( ) ( ) ( + ) ( ) ( ) 1 S t S t t f t = lim = S t t 0 t S t Mówi nam o przeciętnej liczbie 'śmierci' na jednostkę czasu

Modele dla trwania Zakładamy, że hazard dla i-tego respondenta ma następującą postać: ( ) = ( ) ( X β) hi t h0 t exp Model może zostać wyestymowany przy pomocy MNW Funkcja największej wiarygodności L h ( t ) exp( X β) 0 i i i = Yh ij 0 ( ti ) exp( X jβ) j δ i Y = 1 gdy t t ij j i i δ = 0 gdy obserwacja jest ocenzurowana i

Zadanie 3. Modele dla trwania 1. Wczytaj dane me.disrupt.dta 2. Narysuj funkcję przetrwania Dlaczego p-stwo przetrwania nigdy nie spada poniżej 0.7? Narysuj funkcję przetrwania osobno dla związków, w których mężczyzna stosował przemoc i nie 3. Przygotuj model proporcjonalnych hazardów Coxa i zinterpretuj wyniki

Modele dla trwania Możliwe rozszerzenia Zmienne objaśniające zmieniające się w czasie Stratyfikacja podstawowej (baseline) funkcji hazardu Frailty

Analiza czynnikowa W analizie czynnikowej chcemy wyjaśnić zmienność kilku skorelowanych zmiennych używając mniejszej liczby tzw. czynników (ang. factors) Zakładamy następujące zależności: y = F α + F α + ε i,1 i,1 1,1 im, m,1 i,1 yin, = Fi,1α1, n+ Fim, αmn, + εin, Gdzie m<n Zmienne F ik (czynniki), są dla nas nieobserwowalne na, początku analizy, ich interpretacja jest czysto subiektywna i opiera się na znakach i istotności poszczególnych parametrów

Analiza czynnikowa Metody te powstały w psychometrii, ale obecnie są wykorzystywane w wielu dziedzinach, w tym w ekonomii, socjologii i marketingu Czasem są wykorzystywane do zmniejszenia wymiaru analizowanego zbioru danych Istnieje wiele wariantów tego typu modeli Eksploracyjna analiza czynnikowa Konfirmacyjna analiza czynnikowa Analiza głównych składowych Analiza czynników głównych

Zadanie 4. Analiza czynnikowa 1. Wczytaj zbiór me.baltic.dta 2. Przeprowadź analizę czynnikową zmiennych światopoglądowych 1. Wybierz najbardziej istotne czynniki 2. Zinterpretuj je 3. Oblicz wartości czynników (ang. factor scores) dla każdego respondenta

Mikroekonometria podsumowanie kursu Stata Klasyczny Model Regresji Liniowej Założenia - testowanie, konsekwencje niespełnienia, metody radzenia sobie Liniowość postaci funkcyjnej Heteroskedastyczność Endogeniczność Estymacja Metodą Najmniejszych Kwadratów Regresja kwantylowa Metody symulacyjne Modele binarne Estymacja Metodą Największej Wiarygodności Testowanie hipotez Efekty krańcowe Model użyteczności losowej Modele wielomianowe Modele wyboru uporządkowanego Modele liczności zdarzeń Dane panelowe Heterogeniczność preferencji Ocenzurowane zmienne ciągłe Obcięte zmienne ciągłe Selekcja próby Modele trwania Ocena efektów działań

Mikroekonometria przykłady innych zagadnień Heterogeniczność w modelach liniowych Losowe parametry / klasy ukryte Modele wielorównaniowe Analizujemy jednocześnie kilka zmiennych Możemy poznać wzajemne zależności między nimi Modele dynamiczne dla danych panelowych Modele uwzględniające przestrzenną korelację danych Modele nieparametryczne Modele semi-parametryczne

Podsumowanie Mikroekonometria ma jeszcze wiele zagadnień, o których w ogóle nie wspomnieliśmy Wiele z omawianych rozszerzeń można łączyć, np. panele z modelami wielorównaniowymi, parametry losowe z cenzurowaniem tu granicą już tylko możliwość identyfikacji i rozsądek Mając przed sobą jakiś problem ekonometryczny i dane w określonej formie, warto się zastanowić, czy regresja liniowa faktycznie jest odpowiednia i zajrzeć do literatury, podobny problem na pewno ktoś już analizował jeśli nie w ekonometrii, to np. w biometrii, psychometrii lub ogólniej w statystyce POWODZENIA! 2019-05-27 9:19:54