Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 319 2017 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Mikroekonomii tylect@interia.pl KONWERGENCJA GOSPODARCZA NA POZIOMIE REGIONALNYM W WYBRANYCH GRUPACH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2000-2014 Streszczenie: W opracowaniu podjęto interesującą poznawczo problematykę konwergencji gospodarczej. Wyznaczono cel i określono tezę. Zdefiniowano pojęcie konwergencji gospodarczej i zaznaczono jej związek z polityką spójności. Następnie omówiono dwie metody jej badania: konwergencję typu beta oraz sigma. Przeprowadzono analizę empiryczną w zakresie poziomu PKB per capita na poziomie regionalnym NUTS2 w wybranych grupach krajów. Dodatkowo przedstawiono rozbieżności w poziomie PKB per capita w ramach wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Całość opracowania zakończono podsumowaniem. Słowa kluczowe: konwergencja gospodarcza, konwergencja typu beta, konwergencja typu sigma. JEL Classification: O47, R11. Wprowadzenie W opracowaniu poddano analizie zjawisko konwergencji gospodarczej. Przyjęto dwie metody jego badania. Są nimi konwergencja typu sigma i konwergencja typu beta. Dodatkowo w analizie konwergencji typu sigma wykorzystano współczynnik zmienności. Analiza konwergencji ograniczona została do poziomu PKB per capita na poziomie regionalnym NUTS2. Celem artykułu jest ustalenie, czy w krajach Unii Europejskiej zachodzi zjawisko konwergencji gospodarczej. Poddano również weryfikacji tezę, że w analizowanym okresie kraje Europy Środkowo-Wschodniej po akcesji w 2004 r.
260 wykazują tendencję do szybszego wzrostu niż regiony państw tworzących UE-15 1, co umożliwia pojawienie się efektu doganiania (catch-up effect) oraz, że w grupie regionów państw UE-10 2 pojawia się zjawisko zmniejszania się regionalnego zróżnicowania PKB per capita. Z kolei odmienna tendencja zauważalna jest w krajach tzw. starej Unii. Jednocześnie zauważalna staje się dywergencja PKB per capita w ramach poszczególnych państw w UE-10. W części pierwszej przedstawiono problematykę konwergencji gospodarczej, następnie omówiono dwie metody badania konwergencji gospodarczej (konwergencję typu sigma i beta) oraz przeprowadzono analizę empiryczną w ramach poszczególnych grup państw, a w części ostatniej przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy. 1. Pojęcie i metody analizy konwergencji gospodarczej W opracowaniu konwergencja dotyczy zbieżności realnych (szerzej: [Zielińska-Głębocka, 2012, s. 50 i nast.]) zmiennych ekonomicznych i ujmowana jest jako proces ograniczania dysproporcji rozwojowych w ramach Unii Europejskiej w zakresie PKB per capita, najczęściej pomiędzy regionami europejskimi na poziomie NUTS2 [Jabłoński, 2009, s. 57]. Konwergencja w zakresie dochodów oraz PKB per capita jest głównym przedmiotem zainteresowania polityki spójności [Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012, s. 10], która powinna zmierzać do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych [Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 174] Poniżej przedstawiono dwie metody badania konwergencji: konwergencję typu sigma i typu beta. Konwergencja typu beta odnosi się do procesu, w którego ramach regiony biedniejsze rosną szybciej niż regiony bogatsze i tym samym zachodzi efekt doganiania (catch-up effect). Koncepcja ta jest bezpośrednio powiązana z neoklasyczną teorią wzrostu (szerzej: [Gawlikowska-Hueckel, Zielińska-Głębocka, 2004, s. 288 i nast.], gdzie jednym z kluczowych założeń jest malejąca krańcowa produktywność czynników wytwórczych, w tym szczególnie kapitału. Zgodnie z tym proces wzrostu powinien prowadzić do długookresowego stanu równowagi określanego przez stopę wzrostu, która z kolei zależy tylko od szybkości eg- 1 2 Do UE-15 należą: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Austria, Finlandia, Szwecja. Do UE-10 zalicza się: Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry.
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym 261 zogenicznego postępu technicznego oraz ilości siły roboczej. Malejąca krańcowa produktywność czynników implikuje także to, że stopa wzrostu mniej zamożnych gospodarek powinna być wyższa, a ich poziom dochodu lub PKB per capita powinien dogonić poziom gospodarek zamożnych. W celu weryfikacji hipotezy o występowaniu konwergencji absolutnej typu beta dokonuje się estymacji parametrów równania regresji [Sala-i-Martin, 1995, s. 3]:,, = log, Є, (1) Tempo wzrostu PKB per capita w i-tej gospodarce w latach t t+t określa się jako:,, = log, (2), gdzie:,, logarytm tempa wzrostu PKB per capita w i-tej gospodarce w latach t t+t,, PKB per capita w i-tej gospodarce w roku początkowym,, PKB per capita w i-tej gospodarce w roku końcowym, końcowy rok obserwacji, początkowy rok obserwacji. Z konwergencją absolutną typu beta mamy do czynienia wówczas, gdy parametr beta jest ujemny. Oznacza to, że w gospodarkach lub regionach o niższym poziomie PKB per capita w momencie początkowym wystepuje wyższe tempo wzrostu PKB per capita w porównaniu do gospodarek lub regionów o wyższym poziomie PKB per capita w momencie początkowym. Z kolei za pomocą konwergencji typu sigma weryfikuje się poziom dyspersji realnych PKB per capita. Z konwergencją tego typu mamy do czynienia wówczas, gdy w danej grupie państw dyspersja ich realnych PKB per capita zmniejsza się w analizowanym okresie. Konwergencja sigma odnosi się tym samym do zmniejszania zróżnicowania między regionami w danym okresie czasu. Najpowszechniej wykorzystywanym miernikiem konwergencji sigma jest odchylenie standardowe lub współczynnik wariancji regionalnego PKB per capita [Monfort, 2008, s. 3]. Wzór na odchylenie standardowe (typowe odchylenie standardowe): = (3) gdzie: odchylenie standardowe, średnia, kolejna obserwacja w próbie, liczebność próby.
262 Istnieje wiele różnych, choć w swej istocie zbieżnych definicji konwergencji. Jednak żadna miara nie jest w stanie uwzględnić złożoności i wszystkich aspektów analizowanego zjawiska. Dlatego też warto pamiętać o ograniczeniach i specyfice każdego zastosowanego miernika. 2. Konwergencja beta i sigma w wybranych regionach państw UE Wyniki estymacji parametrów konwergencji absolutnej typu beta dla regionów państw UE-28 3, UE-15 oraz UE-10 zawierają tabele 1, 2 i 3. Dokonując analizy wyników szacowania funkcji konwergencji absolutnej dla UE-28, można zauważyć, że ujemna wartość parametru beta we wszystkich okresach analizy potwierdza ujemną zależność pomiędzy stopą wzrostu PKB per capita a logarytmem naturalnym PKB per capita w roku początkowym (tabela 1). Pozwala to potwierdzić tezę o wyższym tempie wzrostu PKB per capita w regionach o niższym poziomie PKB per capita. Zwraca jednak uwagę fakt, że wraz ze skracaniem okresu analizy dopasowanie modelu jest coraz mniejsze. Zmniejszanie się stopnia dopasowania oznacza, że w ramach regionów państw UE-28 pojawiły się tendencje niezgodne z hipotezą konwergencji. Tabela 1. Wyniki estymacji parametrów równania regresji konwergencji typu beta dla UE-28 Okres alpha beta ta tb pa pb R^2 2000-2014 0,818303-0,07949 28,06309-26,1873 0 0 0,683195 2001-2014 0,720146-0,06966 25,35085-23,6768 0 0 0,638057 2002-2014 0,665605-0,0642 24,89421-23,2819 0 0 0,630253 2003-2014 0,659198-0,06344 26,25601-24,542 0 0 0,654465 2004-2014 0,564702-0,05413 25,09909-23,4977 0 0 0,634542 2005-2014 0,39237-0,03714 20,65144-19,1948 0 0 0,536741 2006-2014 0,285402-0,02694 17,36398-16,1988 0 0 0,452103 2007-2014 0,152094-0,0143 10,32249-9,65116 0 0 0,22655 2008-2014 0,014523-0,00065 0,942439-0,41984 0,348 0,675 0,000554 2009-2014 0,120115-0,00968 4,921937-3,92184 0 0 0,046136 2010-2014 0,083297-0,00663 4,008362-3,17016 0 0,002 0,030635 Źródło: na podstawie [www 1]. 3 Do UE-28 zalicza się kraje: Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy, Wielka Brytania, Austria, Finlandia, Szwecja, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja.
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym 263 W przypadku regionów państw UE-15 sytuacja wygląda odmiennie (tabela 2). Uwidacznia się dodatnia wartość parametru beta (z dwoma wyjątkami), co wskazuje na tendencję niezgodną z hipotezą konwergencji. I tu zwraca uwagę systematycznie niska wartość współczynnika determinacji (mniej niż 0,144%) oraz zmniejszanie się parametru dopasowania modelu wraz ze skracaniem okresu analizy. Tabela 2. Wyniki estymacji parametrów równania regresji konwergencji typu beta dla UE-15 Okres alpha beta ta tb pa pb R^2 2000-2014 0,053981-0,00281 2,706227-1,40828 0,007 0,16 0,007319 2001-2014 0,018766 0,000492 0,890236 0,233826 0,374 0,818 0,000203 2002-2014 0,054557-0,00285 2,576659-1,35448 0,01 0,178 0,006774 2003-2014 -0,07128 0,009194-2,96506 3,852608 0,03 0 0,052292 2004-2014 -0,08438 0,010077-3,3822 4,087203 0,001 0 0,05847 2005-2014 -0,09681 0,011037-3,69784 4,279226 0 0 0,063735 2006-2014 -0,12074 0,012815-4,56617 4,943756 0 0 0,08329 2007-2014 -0,12157 0,012343-4,59945 4,784825 0 0 0,078434 2008-2014 -0,18961 0,019264-6,45735 6,713985 0 0 0,143524 2009-2014 -0,20073 0,021847-3,85568 4,26947 0 0 0,063463 2010-2014 -0,21353 0,022421-5,33204 5,716725 0 0 0,108329 Źródło: na podstawie [www 1]. Wyniki oszacowanych parametrów równania konwergencji typu beta dla grupy państw UE-10 wskazują we wszystkich okresach analizy na ujemną zależność pomiędzy stopą wzrostu PKB per capita a PKB per capita w roku początkowym (tabela 3). Tu z kolei stopień dopasowania jest niższy od 0,39%. Tabela 3. Wyniki estymacji parametrów równania regresji konwergencji typu beta dla UE-10 Okres alpha beta ta tb pa pb R^2 2000-2014 1,205088-0,1243 7,805117-6,61464 0 0 0,391518 2001-2014 1,104249-0,11382 7,438282-6,39166 0 0 0,375306 2002-2014 0,999479-0,10215 7,543872-6,48854 0 0 0,382386 2003-2014 0,875684-0,08712 7,208038-6,04806 0 0 0,349774 2004-2014 0,700858-0,06822 6,757132-5,61267 0 0 0,316597 2005-2014 0,462808-0,0438 6,336897-5,21035 0 0 0,285322 2006-2014 0,297025-0,02698 5,583038-4,46623 0 0 0,226809 2007-2014 0,17757-0,01629 4,909271-4,03741 0 0 0,193364 2008-2014 0,142951-0,01439 5,145946-4,708 0 0 0,245829 2009-2014 0,211319-0,01906 4,869153-3,93918 0 0 0,185796 2010-2014 0,234685-0,02273 5,728807-5,01351 0 0 0,269879 Źródło: na podstawie [www 1].
264 Na rysunku 1 przedstawiono zmiany odchylenia standardowego obliczonego dla EU-28, EU-15 oraz EU-10 w regionach NUTS2 w latach 2000-2014. Wyniki analizy sugerują, że konwergencja regionów w ramach UE-28 w latach 2000-2014 zwiększa się. Odchylenie standardowe zmniejsza się z poziomu 0,89 do poziomu 0,63. Jednak w ramach okresu analizy wyróżnić można dodatkowo dwa podokresy. W latach 2000-2008 poziom odchylenia standardowego zmniejsza się z poziomu 0,89 do poziomu 0,61, co wskazuje na wyraźną tendencję malejącą funkcji trendu, a w okresie 2008-2014 odchylenie standardowe pozostaje w przedziale od 0,61 do 0,63. W okresie tym proces konwergencji regionalnej wydaje się znacznie ograniczony. W przypadku UE-15 w założonym okresie analizy (2000-2014) wartość odchylenia standardowego zmienia się z 0,37 na 0,38. Podobnie jak poprzednio, wyróżnić można dwa podokresy. W latach 2000-2009 poziom tego wskaźnika obniża się z 0,37 do 0,31. Z kolei w okresie 2008-2014 zwiększa się z 0,31 do 0,38, co wskazuje na brak konwergencji regionalnej w ramach UE-15. Analizie poddano również grupę państw z Europy Środkowo-Wschodniej, o które rozszerzono UE w 2004 r. W analizowanym okresie 2000-2014 obserwowana jest trwała tendencja w zakresie obniżania się wartości odchylenia standardowego z 0,58 do 0,44. Podsumowując, można stwierdzić, że proces konwergencji regionalnej w UE-28 zachodzi głównie dzięki krajom członkowskim UE-10, które wstąpiły do UE w 2004 r. Mimo zaobserwowanych tendencji w UE-10 wzrastało zróżnicowanie regionalne w ramach analizowanych krajów pod względem PKB per capita. W celu zaprezentowania tego zjawiska przedstawiono współczynnik zmienności (obliczany jako iloraz odchylenia standardowego i średniej cechy w populacji) jako miarę rozproszenia dochodów między regionami w danych krajach. W tym celu obliczono jego poziom dla wybranych państw z Europy Środkowo- -Wschodniej 4. W latach 2000-2014 zwiększały się dysproporcje regionalne mierzone współczynnikiem zmienności w Czechach (z 39% do 43%), Polsce (z 20% do 24%), na Słowacji (z 52% do 61%), na Węgrzech (z 36% do 40%) i w Słowenii (z 24% do 26%). W przeciwieństwie do tego poziom wskaźnika dla UE-28 w latach 2000-2009 obniżał się z 62% do poziomu 52%, po czym wrósł do 56% w 2014 r. (rys. 2). Tym samym w okresie analizy dysproporcje między poszczególnymi krajami UE-28 mierzone współczynnikiem zmienności zmniejszały się. 4 Pominięto państwa składające się z jednego regionu (Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta). Słowenia posiadająca tylko dwa regiony została ujęta w analizie.
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym 265 Rys. 1. Współczynnik sigma konw wergencji PKB per capi ita regionów (NUTS2) państw UE-28, UE-15, UE-10 w latach 2000-2014 Źródło: na podstawie: [www 1].
2666 Gawlikowska-Hueckel rynku do unii walutowej, C.H. Beck, Warszawa. Jabłoński Ł. (200 09), Teoretyczne kwestie konwergencji ekonomicznej [w:] M.G G. Woź ź- K., Zielińska-Głębocka A. (2004), Integracjaa europejska. Od jednolitego niak, V.I. Chuzhykov, D.G. Lukianenko (red.), Konwergencja modeli ekonomicz- nych Polska i Ukra aina, Uniw wersytett Ekonomiczny w Krakowie, Kraków. Monfort P. (2008), Convergence of EU Regions Measu ures and Evolution,, Working Papers, No. 01, European Union Regional Policy, European Com mmission. Rys. 2. Współczynnik zmienności PKB per capita w wyb branych państwach Euro opy Środkowo-Wschodniej i UE-28 w latach 2000-2014, regiony NUTS2 Źródło: na podstawie [www 1]. Podsumowanie Analiza przeprowadzona w tekście opracowaniaa pozwalaa stwierdzić, że w bada anym okr resiee kraje Europy Środkowo-Wschodniej wykazują ą tendencję do szybszego wzro ostu niż regiony państw tworzących UE-15, co umożliwia poja a- wieniee sięę efek ktu doganiania. W przeciwieństwie do krajów tzw. starej Uni i, w grup pie regionów państw UE-10 pojawia sięę zjawisko zmniejszaniaa sięę regio- nalnego zróżnicowania PKB per cap ita. Jednocześnie zauważalna jest pogłębia- jąca sięę dywergencja PKB per capita w ramach poszczególnych państw w UE-10. Niewątpliwie zaobserwowane tendencje wymagają dalszych szczegółowych i pogłębionych analiz. Literatura
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym 267 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2011), Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 2011. Sala-i-Martin X. (1995), The Classical Approach to Convergence Analisis, Economics Working Paper, No. 117. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Dz. Urz. UE, C 83, Tom 53, 30.03.2010. Zielińska-Głębocka A. (2012), Współczesna gospodarka światowa. Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Wolters Kluwer, Warszawa. [www 1] Eurostat, baza danych, www.eurostat.eu (dostęp: 14.09.2016). ECONOMIC CONVERGENCE IN SELECTED GROUPS OF THE EUROPEAN UNION S MEMBER STATES DURING THE PERIOD OF 2000-2014 Summary: In the study problems of economic convergence was taken. The goal and the thesis was determined. The concept of economic convergence was defined, and its relationship with cohesion policy was underlined. Further, two methods of research were discussed: beta- and sigma-convergence. Empirical analysis in terms of GDP per capita at regional level NUTS 2 in selected groups of countries was conducted. In addition, the differences in the level of GDP per capita in selected countries in Central and Eastern Europe was presented. The whole study was completed by a summary. Keywords: economic convergence, beta-convergence, sigma-convergence.