Streszczenia/Abstracts

Transkrypt

1 Streszczenia/Abstracts 1

2 Streszczenia/Abstracts (Po tytule podany jest w nawiasach symbol sesji/the session index is given in parentheses after the title) Marcin Anholcer Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Algorytm dla wieloasortymentowego stochastycznego zadania transportowego (A3) W wieloasortymentowym zadaniu transportowym celem jest optymalizacja transportu kilku (co najmniej dwóch) dóbr od dostawców do odbiorców. W stochastycznej wersji zadania wielkości popytu poszczególnych odbiorców na poszczególne dobra są zmiennymi losowymi, a celem jest minimalizacja sumy kosztów transportu i wartości oczekiwanej dodatkowych kosztów związanych z realizacją dostaw w wielkości innej niż rzeczywista realizacja popytu. W pracy przedstawiony został model zadania i zaproponowana została metoda jego rozwiązywania. Marcin Anholcer Poznan University of Economics Bi-criteria Stochastic Generalized Transportation Problem: expected cost and risk minimization (W3) In the paper we consider a bi-criteria version of the Stochastic Generalized Transportation Problem, where one goal is minimization of the expected total cost, and the second one is minimization of the risk. We present te model and a solution method for this problem. Tomasz Błaszczyk Ryzyko projektów infrastrukturalnych. Studium przypadku Katowice Airport (INFORMS) Okres minionych kilkunastu lat cechował się istotnym wzrostem nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę państwa, w tym infrastrukturę komunikacyjną. Podobnie, skala środków przewidzianych w aktualnej perspektywie finansowej (do roku 2020) rokuje znaczną dynamikę realizacji kolejnych inwestycji. Skłania to autorów do dokonania analizy ryzyk dotychczas realizowanych projektów w celu sformułowania wniosków dla przyszłych, podobnych inwestycji. W pracy omówiono specyfikę projektów inwestycyjnych, mających na celu powstanie nowej infrastruktury liniowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w polskich portach lotniczych. Szczegółowej analizie poddano wybrane projekty wchodzące w skład programu rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Włodzimierz Boroń Andrzej Chomiak Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach Innowacyjny program komputerowy AnalizatorOZE, jako narzędzie oceny wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach (INFORMS) Innowacyjny program komputerowy AnalizatorOZE umożliwia przeprowadzenie wariantowych analiz bilansu energii przy zastosowaniu w budynkach różnych instalacji zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE), co pozwala wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Funkcjonalność programu obejmuje między innymi obliczanie zapotrzebowania energii w budynku, wytwarzanie energii w różnych źródłach OZE oraz jej bilansowanie. 2

3 W programie AnalizatorOZE wykorzystano wielokryterialną analizę wariantów możliwych do zastosowania. Narzędziem służącym do prognozowania i podjęcia decyzji dla konkretnego użytkownika jest funkcja korzyści, która wyznaczana jest dla danego rozwiązania zaopatrzenia budynku w energię oraz towarzyszących mu rezultatów i warunków otoczenia zewnętrznego. W celu wybrania najkorzystniejszego wariantu realizacji inwestycji w zakresie zaopatrzenia budynku w energię z wykorzystaniem lokalnych zasobów OZE, konieczne jest przeprowadzenie analizy porównawczej. Opracowany program komputerowy umożliwia wykonanie wariantowych analiz bilansu energii dla stosowania różnych instalacji OZE w budynkach, co wraz z oceną wskaźników ekologiczno-ekonomicznych pozwala wybrać optymalne rozwiązanie dla tego typu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Program dostępny jest na stronie internetowej i może być stosowany przy opracowywaniu audytów energetycznych dla budynków poddawanych termomodernizacji. Takie wsparcie powinno przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zasobów OZE dla pokrycia potrzeb energetycznych w budynkach. Prezentowany innowacyjny program komputerowy powstał w ramach strategicznego projektu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tomasz Brzęczek Politechnika Poznańska Modelowanie ryzyka sprzedaży linii produktowych za pomocą teorii portfelowej (B2) Teoria portfelowa posłużyła pierwotnie do pomiaru i optymalizacji ryzyka stopy zwrotu z inwestycji w zbiór instrumentów finansowych. Od pewnego czasu zaczęto ją stosować do modelowania ryzyka działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Sformułowane w oparciu o tę teorię modele ryzyka działalności operacyjnej mierzą dywersyfikację ryzyka dla różnych wymiarów asortymentu: szerokości, głębokości linii produktowych oraz zróżnicowania produktu. Artykuł rozpoczyna się przeglądem literatury i prowadzi do sformułowania autorskiego modelu dywersyfikacji ryzyka sprzedaży linii produktowych, który mierzy zmienność liniowego trendu sprzedaży, ale i dywersyfikację sezonowości addytywnej oraz korelację sprzedaży resztowej. Artykuł kończy się analizą danych historycznych wybranego przedsiębiorstwa handlowego. Krzysztof Dmytrów Uniwersytet Szczeciński Taksonomiczne wspomaganie wyboru lokalizacji w procesie kompletacji produktów (B1) Można wyróżnić dwa rodzaje przechowywania produktów w magazynie - przechowywanie dedykowane i współdzielone. W przechowywaniu dedykowanym każdy produkt jest przydzielony do konkretnej lokalizacji i na odwrót - w danej lokalizacji jest przechowywany tylko jeden produkt. Bardziej efektywne, jeżeli chodzi wykorzystanie powierzchni magazynowej, jest przechowywanie współdzielone, w którym teoretycznie każdy produkt może występować w dowolnej liczbie lokalizacji i w każdej lokalizacji może być przechowywana dowolna liczba produktów. W takim przypadku, w procesie kompletacji zamówienia dany produkt można pobrać z wielu różnych lokalizacji. Do wyboru lokalizacji, które musi odwiedzić magazynier w procesie kompletacji, zostaną wykorzystane metody taksonomiczne. Każda lokalizacja zostanie opisana za pomocą kilku zmiennych diagnostycznych, a następnie jej atrakcyjność z punktu widzenia danego zamówienia zostanie określona za pomocą Taksonomicznej Miary Atrakcyjności Lokalizacji (TMAL). Mariusz Doszyń Uniwersytet Szczeciński Sposoby badania efektywności systemu prognoz sprzedaży produktów w przedsiębiorstwie (C2) Celem artykułu jest przedstawienie metod badania efektywności prognoz ex post wielkości sprzedaży produktów w przedsiębiorstwie. Prognozy wielkości sprzedaży zostaną wyznaczone na podstawie rzeczywiście funk- 3

4 cjonującego systemu prognoz, obejmującego ponad produktów. Wykorzystywany system prognoz zostanie scharakteryzowany. Do zbadania efektywności prognoz zostaną zastosowane zarówno konwencjonalne błędy prognoz ex post, jak i przedstawiona zostanie propozycja nowego błędu ex post, który może mieć zastosowanie również wtedy, gdy produkty są sprzedawane z niską częstością (wartości rzeczywiste są często równe zero). Przedyskutowane zostaną zalety i wady każdej ze stosowanych miar. Mariusz Doszyń Krzysztof Dmytrów Uniwersytet Szczeciński Obciążenie magazynu w kontekście efektywności systemu prognoz sprzedaży (B1) Celem artykułu jest zobrazowanie wpływu efektywności systemu prognoz sprzedaży na stan zapasów produktów w rzeczywiście funkcjonującym magazynie. Efektywność prognoz wyznaczanych na postawie stosowanego systemu prognoz zostanie porównana z prognozami naiwnymi, które będą stanowić punkt odniesienia. Następnie przeanalizowany zostanie wpływ każdego z wymienionych sposobów prognozowania na obciążenie magazynu. Kazimierz Frączkowski Barbara Gładysz Andrzej Pawlicki Politechnika Wrocławska Wieloczynnikowa analiza czynników sukcesu projektu IT (D2) Dzięki postępowi technologicznemu, który nastąpił w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba projektów informatycznych. Projekty te często okazywały się skomplikowanym przedsięwzięciem obarczonym wysokim ryzykiem. Właściwie zarządzanie projektem może wpłynąć na harmonogram, budżet lub jakość projektu, a tym samym przyczynić się do sukcesu projektu. W artykule przeprowadzona zostanie wielokryterialna analiza czynników sukcesu/porażki projektu. Badania zostaną przeprowadzone na podstawie danych ankietowych. Helena Gaspars-Wieloch Poznan University of Economics A decision rule for mixed strategy searching and uncertain multicriteria decision making based on the coefficient of optimism (W3) The paper is devoted to multicriteria decision making under uncertainty with scenario planning. This topic is explored by many researchers since almost all real-world decision problems have multiple conflicting criteria and a deterministic criteria evaluation is often impossible. We propose a procedure for uncertain multiobjective optimization which may be applied when a mixed strategy is sought after. A mixed strategy, in contradiction to a pure strategy, allows the decision maker to select and perform a weighted combination of several accessible alternatives. The new approach takes into account the decision maker s preference structure and attitude towards risk. This attitude is measured by the coefficient of optimist on the basis of which a set of the most probable events is suggested and an optimization model is formulated and solved. 4

5 Helena Gaspars-Wieloch Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu O regule decyzyjnej wspierającej wielokryterialne poszukiwanie optymalnej strategii czystej w warunkach niepewności i poprzedzonej etapem prognostycznym (B3) W pracy opisano propozycję nowego podejścia, które można wykorzystać w wielokryterialnym podejmowaniu decyzji w przypadku poszukiwania optymalnej strategii czystej w warunkach niepewności (decydent nie zna bądź nie zamierza skorzystać z informacji o prawdopodobieństwie wystąpienia poszczególnych stanów natury). Prezentowana reguła decyzyjna poprzedzona jest etapem prognostycznym, w ramach którego brane jest pod uwagę nastawienie decydenta do ryzyka (rozumianego jako możliwość uzyskania niekorzystnej wypłaty) mierzone współczynnikiem optymizmu. Etap prognostyczny służy do wyłonienia najbardziej prawdopodobnego scenariusza bądź zbioru najbardziej prawdopodobnych scenariuszy i ma na celu zawężenie pierwotnej macierzy wypłat, na podstawie której wybierana jest najlepsza decyzja. Procedura odwołuje się do planowania scenariuszowego i do metody SF+AS (ang. Scenario Forecasting + Alternative Selection Method) przedstawionej w innym artykule i znajdującej zastosowanie w jednokryterialnych problemach decyzyjnych. Bartłomiej Gaweł Bogdan Rębiasz Iwona Skalna Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Teoria prawdopodobieństwa i teoria możliwości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (B2) Istotnym problemem w analizie ryzyka jest rozróżnienie pomiędzy niepewnością aletyczną (probabilistyczną) oraz epistemiczną (brakiem precyzji, brakiem informacji). W artykule opisany został problem podejmowania decyzji inwestycyjnej w oparciu o analizę opłacalności i ryzyka inwestycji rzeczowej, w sytuacji, gdy parametry wejściowe analizy opisane są przez rozkłady prawdopodobieństwa oraz rozkłady możliwości. Techniki analizy ryzyka dla tak zdefiniowanego problemu wymagają wykorzystania metod symulacji Monte-Carlo i metod realizacji operacji arytmetycznych na liczbach rozmytych. W artykule przedstawiono algorytm analizy ryzyka w przypadku wykorzystania hybrydowych danych. Do realizacji wspomnianych operacji arytmetycznych wykorzystywane są metody programowania nieliniowego. Wynikiem obliczeń jest tutaj rozmyta zmienna losowa. Problemem w tym przypadku jest budowa syntetycznego, łatwo interpretowalnego miernika ryzyka. Celem artykułu jest budowa nowych miar ryzyka dla problemu opisanego hybrydowymi danymi. Autorzy dokonali krytycznego przeglądu istniejących mierników ryzyka definiowanych w sytuacji wykorzystania hybrydowych danych oraz proponują nowy wskaźnik wykorzystujący teorię perspektyw. W części praktycznej zaprezentowano proces podejmowania decyzji inwestycyjnej na przykładzie inwestycji rzeczowej w sektorze hutniczym. Stanisław Gędek Jacek Bednarz Politechnika Rzeszowska Ograniczenia modelu CAPM (C3) Model CAPM jest jednym z podstawowych metod wyceny kapitału. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej zastrzeżeń dotyczących zarówno jego założeń, jak i zakresu jegostosowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba zebrania tych zastrzeżeń oraz ich analizy w szczególności z punktu widzenia poprawności wyników uzyskiwanych przy pomocy modelu CAPM. 5

6 Agata Gluzicka Portfele o równym udziale ryzyka - przypadek wielookresowy (C1) W ostatnich latach w procesie planowania inwestycji możemy zaobserwować coraz częstsze stosowanie metod, w których decydenci skupiają się głównie na ryzyku związanym z daną inwestycją. Takie podejście daje bardziej efektywne wyniki, szczególnie w okresach gwałtownych zmian zachodzących na światowych giełdach papierów wartościowych. Jednym z przykładów takiego sposobu planowania inwestycji jest konstrukcja portfeli tak, aby ryzyko przypadające na każdy instrument danego portfela było takie samo. Mówimy wówczas o portfelach równego udziału ryzyka zwanych również portfelami parytetowymi. W artykule przedstawiony zostanie model wyboru portfeli równego udziału ryzyka dla przypadku wielookresowego. Omówiony model zostanie zastosowany dla danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Robert Golański Szkoła Główna Handlowa Wpływ stosowanego systemu wyborczego na wynik wyborów na przykładzie wyborów samorządowych do Rady Miasta Krakowa w 2014 roku (B3) Zgodnie z obowiązującym kodeksem wyborczem wybory samorządowe do miast na prawach powiatu odbywają się w wielomandatowych okręgach wyborczych w ramach z góry ustalonych przez ustawodawcę reguł. O ile jednak pewne zasady zostały władzom samorządowym odgórnie narzucone (sposób przeliczania głosów na mandaty, minimalna i maksymalna wielkość okręgu wyborczego, wysokość progu wyborczego), to w pewnych kwestiac pozostawiono swobodę wyboru (w ramach ustalonych limitów można na przykład decydować o liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach czy o kształcie granic okręgów). Niniejszy artykuł bada na przykładzie danych dla Krakowa jak silny wpływ na polityczny kształt rady miasta miał wybór okręgów wyborczych zastosowanych w ostatnich wyborach, jakich wyników należałoby się spodziewać, gdyby nie dokonano zmian w stosunku do poprzednich wyborów, czy wybrane rozwiązanie było rzeczywiście korzystne dla podmiotów decydujących o kształcie okręgów wyborczych, a także bada wpływ na wynik wyborów czynników ustalanych na poziomie centralnym. Dorota Górecka Nicolaus Copernicus University in Toruń Evaluating the negotiation template with SIPRES - a fusion of a revised Simos' procedure and ZAPROS method (W3) In a negotiation process, knowing the preferences of the decision-maker and building a negotiation offers scoring system are very intricate tasks. A variety of methods can be used to develop such a negotiation support tool, e.g. SAW and TOPSIS, but they have several disadvantages. In this paper the issue of evaluating the negotiation template using a new tool called SIPRES is discussed. The algorithm proposed employs the key notions of the revised Simos procedure and ZAPROS method to elicit the negotiator s preferences over some reference solutions. On the one hand, it allows decision-makers to define their preferences in a simple and effortless way and provides a straightforward but effective method for analyzing the trade-offs between the alternatives using selected reference alternatives only (the ZAPROS-like approach). On the other hand, the revised Simos procedure applied in the method allows determining the cardinal scores for the alternatives. The scoring system obtained this way makes it possible to conduct a sophisticated symmetric and asymmetric negotiation analysis. Example presented in the article concerns the European Union s multiannual financial framework negotiations. 6

7 Stanisław Grygierczyk Krzysztof Targiel Analiza ryzyka inwestycji w OZE dla małego inwestora (INFORMS) W referacie przedstawiony zostanie, z punktu widzenia małego inwestora, aktualny stan dostępności Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Z jego punktu widzenia, zostanie przeprowadzona analiza zjawisk niepewnych, mających negatywny wpływ na inwestycje. Zaproponowane zostaną także sposoby reakcji na te ryzyka. Stefan Grzesiak Robert Jóźwiak Uniwersytet Szczeciński Interpolacja funkcji taryfowej w optymalizacji podatku dochodowego od osób fizycznych (D3) W artykule, który dotyczy wyboru sposobu optymalizacji podatku dochodowego od osób fizycznych dla warunków aktualnie istniejących w Polsce, zaprezentowano kilka możliwych podejść, różniących się między sobą sposobem rozwiązania, dokładnością obliczeń i stopniem skomplikowania. Podstawą przeprowadzonego badania było określenie funkcji taryfowej oraz jej interpolacja na podstawie wybranych metod: - bazy jednomianowej, - bazy Lagrange'a, - bazy Newtona, - funkcji sklejanych. Przedstawiono procedurę zastosowania wymienionych metod oraz zalety i wady poszczególnych podejść, ilustrując je wynikami rozwiązań i wykresami. Dla porównania i oceny jakości zaprezentowanych rozwiązań użyto bezwzględnych i względnych odchyleń funkcji interpolacyjnych od polskiej funkcji taryfowej. Urszula Grzybowska Marek Karwański Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szacowanie parametrów ryzyka finansowego przy użyciu metod rodzin klasyfikatorów (C2) Banki stosujące zalecenia Umowy Bazylejskiej II/III zobowiązane są do wyznaczania ryzyka na podstawie szeregu parametrów. Jednym z nich jest procent straty - Loss Given Default (LGD). W literaturze LGD traktowany jest jako zmienna losowa, o rozkładzie dwumodalnym. Do szacowania wielkości LGD stosuje się zaawansowane regresyjne modele statystyczne. Alternatywny sposób, to wykorzystanie metod data miningowych. Szczególnie atrakcyjne wydają się estymatory typu rodzin klasyfikatorów, które pozwalają na uśrednienie zaburzonych rezultatów wielu słabych klasyfikatorów i uzyskanie bardziej precyzyjnych wyników. W przeciwieństwie do klasycznych metod analiz statystycznych opartych na redukcji rozrzutu, rodziny klasyfikatorów operują tzw. informacją. Problemem jest interpretacja informacji w kategoriach biznesowych. Celem artykułu jest uzgodnienie obu podejść i interpretacji. Przedstawione zostaną wyniki szacowania przy użyciu modeli: ułamkowej regresji logistycznej, beta-regresji, boostingu gradientowego oraz lasów losowych. Porównane zostaną właściwości estymatorów. Obliczenia wykonane zostały na rzeczywistych danych. Monika Hadaś-Dyduch Algorytm szacowania przyszłych wartości szeregów z uwzględnieniem interakcji szeregów spokrewnionych (C3) Celem artykułu jest przedstawienie modelu do predykcji szeregów czasowych. Model oparto na własnościach analizy wielorozdzielczej oraz sztucznej inteligencji. W modelu uwzględniono również prognozy na szeregach o 7

8 poszerzonym sztucznie zakresie obserwacji. Oparcie prognozy szeregu prezentującego indeks giełdowy bądź wskaźnik makroekonomiczny na innych indeksach giełdowych ma szerokie uzasadnienie. Jest to związane w szczególności z faktem, że, poziom gospodarczej aktywności pozostaje pod wpływem rynku giełdowego. Dzieje się tak w szczególności na skutek kreowania płynności przez rynek giełdowy. Zgodnie z tą logiką zyskowne inwestycje w aktywa realne zazwyczaj wymagają długoterminowego zaangażowania kapitału, zaś inwestorzy obawiają się długoterminowego zaangażowania oszczędności. Płynność rynku giełdowego zmniejsza te obawy, zaś ułatwiony transfer kapitału przez emisje akcji powoduje polepszenie perspektyw wzrostu gospodarczego. Paweł Hanczar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowania cyrkulacji lokomotyw z uwzględnieniem okresowych przeglądów - analiza przypadku (A3) Celem artykułu jest przedstawienie studium przypadku planowania cyrkulacji lokomotyw w horyzoncie średnioterminowym oraz omówienie możliwości poprawy procedury planowania przy wykorzystaniu optymalizacji dyskretnej. W badaniach uwzględniona została konieczność realizacji przeglądów okresowych, która w analizowanym przypadku ma duży wpływ na dostępne zdolności taboru. Ponadto podjęto próbę planowania ruchu lokomotyw w horyzoncie średnioterminowym. Mimo gruntowanego przeglądu literatury zagadnienie takie nie było dotąd rozważane. Michał Jakubczyk Bogumił Kamiński Warsaw School of Economics Using a fuzzy approach in a multiple-criteria decision making under uncertainty in health care (W2) One of the responsibilities of the health care sector regulator is to decide which of the avail-able health technologies (drugs, procedures, diagnostic tests, etc.) should be financed using public resources. That requires taking into account multiple criteria, two important of which are: cost and effectiveness of a technology (others being, e.g., prevalence, safety, ethical and social implications). Hence, health and wealth need to be traded off against each other, and so the willingness-to-pay (WTP) has to be determined. Additional factors have to be accounted for in the decision analysis: a) there are often more than two technologies; b) criteria can only be evaluated up to some statistical error, as estimates are based on random samples. Multiple techniques have been proposed in the literature to facilitate the decision making process and present the robustness of the solution: e.g., expected net benefit (ENB), cost-effectiveness acceptability curve (CEAC), expected value of perfect information (EVPI). In the paper we motivate using the fuzzy sets and fuzzy relations approach to model the WTP, partially based on the results of the survey conducted among health technology assessment experts in Poland. We present the axiomatic approach to modelling preferences in a fuzzy way in two-criteria setting, based on our previous work, and show how this can be used in case of more than two alternatives. In particular, we show how our approach can help to redefine (accounting for fuzziness) the concepts of ENB, CEAC, and the choice func-tion. We discuss the properties of these notions. Sławomir Jarek Usuwanie niezgodności porównań parami w AHP (A3) Analytic Hierarchy Process (AHP) umożliwia utworzenie rankingu końcowego dla dyskretnego zbioru wariantów decyzyjnych na podstawie porównań parami wszystkich obiektów, którymi są poszczególne warianty decyzyjne oraz kryteria i podkryteria. Wiarygodność otrzymanego rankingu zależy od jakości procesu porównań 8

9 parami, którą można oceniać na podstawie zgodności wszystkich porównań. W pracy omówiono model matematyczny stojący u podstaw AHP, który stanowi punkt wyjścia do zaproponowania metody redukcji niezgodności porównań parami. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia znaczne zmniejszenie wartości indeksu zgodności oraz wskaźnika zgodności. Po zastosowaniu proponowanej metody wartość wskaźnika zgodności znajduje się znacznie poniżej wartości 0,1, która stanowi granicę uznania iż proces porównania parami był zgodny. Sławomir Jarek Tadeusz Trzaskalik Wykorzystanie pakietu R do rozwiązania wielokryterialnego problemu wyboru klientów w kampanii marketingowej z wykorzystaniem metody satysfakcjonującego poziomu kryteriów (D3) Rozpatrujemy zagadnienie planowania kampanii telemarketingowej, promującej nowe usługi. Celem kampanii jest maksymalizacja sprzedaży każdej z proponowanych usług. W kampanii wykorzystujemy bazy danych dotychczasowych klientów. Są bardzo dużych rozmiarów, gdyż obejmują zazwyczaj od kilkuset tysięcy do kilku milionów klientów. Należałoby zaplanować kampanię w taki sposób, by potencjalnemu klientowi przedstawić co najwyżej jedną ofertę. Stąd też rozpatrywane zagadnienie ma charakter zero-jedynkowy i może być traktowane jako problem wektorowej maksymalizacji z ograniczeniami binarnymi, w którym kolejne składowe wektorowej funkcji kryterium określają ilości sprzedanych usług poszczególnych rodzajów. Jednym ze sposobów skalaryzacji, który może zostać wykorzystany w tym przypadku jest metoda satysfakcjonującego poziomu kryteriów. Pokażemy możliwość wykorzystania tego podejścia z wykorzystaniem pakietu statystycznego R. Piotr Jaśkowski Sławomir Biruk Politechnika Lubelska Metoda aktualizacji harmonogramów realizacji liniowych obiektów budowlanych (D3) Przedsięwzięcia budowlane często obejmują swym zakresem roboty wielokrotnie powtarzane na identycznych lub podobnych obiektach lub ich częściach, zwanych działkami roboczymi. Przykładem takich inwestycji są m.in. budowy wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (zazwyczaj wielosekcyjnych), obiektów liniowych - dróg, sieci instalacji zewnętrznych i in. Proces budowy tego typu obiektów, w celu efektywnej realizacji, jest zazwyczaj dzielony na mniejsze elementy (procesy proste, operacje robocze) powierzane do wykonania jednostkom organizacyjnym (brygadom, zespołom roboczym, pojedynczym maszynom i zestawom maszyn) o odpowiednich kwalifikacjach, realizujących zadania na kolejnych działkach roboczych lub lokalizacjach. Często stosowaną w praktyce formą graficzną harmonogramów takich przedsięwzięć są cyklogramy, czyli odwzorowania przebiegu realizacji w układzie współrzędnych, ze wskazaniem czasu i miejsca wykonania poszczególnych procesów. W trakcie realizacji przedsięwzięć, w przypadku gdy termin realizacji ustalony na podstawie harmonogramu sporządzonego przez wykonawcę znacznie różni się ustalonego terminu dyrektywnego, jest konieczne podjęcie działań prowadzących do redukcji czasu trwania poszczególnych robót na kolejnych działkach roboczych a w konsekwencji czasu realizacji całego przedsięwzięcia. Najczęściej stosowane metody to: praca w godzinach nadliczbowych, alokacja dodatkowych zasobów lub relokacja zasobów zaangażowanych. W artykule rozważany jest problem doboru działań prowadzących do redukcji czasu realizacji przedsięwzięcia liniowego pod kątem minimalizacji związanych z nimi kosztów. Opracowano model matematyczny zagadnienia. Sposób rozwiązania problemu przedstawiono na przykładzie. 9

10 Ignacy Kaliszewski Janusz Miroforidis Systems Research Institute of Polish Academy od Science Multiple Criteria Decision Making for Intensity Modulated Radiotherapy (W2) As cancer deceases put nowadays a heavy toll on societies worldwide, extensive research is being conducted to provide more accurate diagnoses and more effective treatments. In particular, Multiobjective Optimization has turned out to be the appropriate and efficient framework for timely and accurately patient treatment planning in the Intensity Modulated Radiotherapy technique. In the paper we present a general formulation of the problem, and then we sketch briefly the about 20 years old history of Multiobjective Optimization applications, suggested and actual, to Intensity Modulated Radiotherapy. We point to critical issues encountered and directions of current research in that domain. We also point to the Multiple Criteria Decision Making role in the effective and timely radiotherapy treatment planning. Finally, we present preliminary results with a generic methodology we developed for Multiple Criteria Decision Making, applied to patient radiotherapy treatment planning. Gregory E. Kersten Concordia University Ewa Roszkowska Uniwersytet w Białymstoku Tomasz Wachowicz Wpływ profilu negocjacyjnego na dokładność definiowania systemu oceny ofert negocjacyjnych - analiza badania eksperymentalnego (A2) W pracy podjęto problematykę wpływu profilu negocjatora na błędy percepcyjne związane z wykorzystaniem wizualizacji informacji preferencyjnej w procesie tworzenia systemu scoringowego ofert negocjacyjnych opartego na metodzie SAW. W badaniach wykorzystano dane dotyczące eksperymentów negocjacyjnych realizowanych elektronicznie w systemie Inspire. Do opisu profilu negocjatora wykorzystano test Thomasa-Kilmanna, pozwalający określić typ postawy negocjatora uwzględniając jego poziom asertywności i kooperacyjności. Z kolei do oceny zgodności budowanego przez negocjatora systemu oceny z referencyjnym systemem scoringowym, odzwierciedlającym dokładnie informację preferencyjną zadaną w postaci słowno-graficznej, zastosowano indeks zgodności porządkowej oraz indeks zgodności kardynalnej. * Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/ Jacek Konciak Uniwersytet Łódzki Ryzyko pożaru w budynków mieszkalnych w Polsce w latach (D1) W artykule przedstawiono problem ryzyka pożarowego mieszkań w Polsce w latach Każdego roku traci życie w pożarach około 500 osób. Większość ofiar przypada na pożary mieszkań, z czego 60-70% tych przypadków to ofiary zetknięcia z dymami i toksycznymi produktami spalania. W artykule zaprezentowano przyczyny tak dużych strat osobowych oraz zaproponowano rozwiązanie które znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 10

11 Paweł Konopka Ewa Roszkowska Uniwersytet w Białymstoku Zastosowanie metody MARS do oceny wniosków dotacyjnych oraz instrumentów zwrotnych finansowania startupów działalności gospodarczej (A1) Rozwój sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza sektora MSP oraz mikro przedsiębiorstw jest ważnym czynnikiem wpływającym na sytuację finansową państwa. Jedną z miar atrakcyjności inwestycyjnej kraju lub regionu jest bilans nowo otwieranych oraz likwidowanych przedsiębiorstw. W roku 2014 liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw była niemal dwukrotnie wyższa w stosunku do lat , co w dużej mierze należy łączyć z dystrybucją w Polsce funduszy z Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa, które rozpoczynają działalność mają obecnie możliwość sfinansowania startupu z pomocą różnych instrumentów finansowych, m.in., dotacji lub preferencyjnych pożyczek w ramach szeregu programów pomocowych. Z uwagi na fakt, iż sturtup jest powstaniem nowego podmiotu, który nie posiada historii działalności operacyjnej, ocena wniosków o udzielenie wsparcia jest zadaniem trudnym. Problem oceny przedmiotowych wniosków jest, więc zagadnieniem wielokryterialnym wymagającym uwzględnienia w dużym zakresie wiedzy eksperckiej. Celem opracowania jest pokazanie możliwości wykorzystania metody MARS do oceny wniosków dotacyjnych oraz pożyczkowych przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą. W pracy zaproponowany zostanie model wielokryterialny oceny wniosków tego typu uwzględniający trzy kryteria: doświadczenie zawodowe osoby planującej rozpoczęcie działalności gospodarczej, ocenia biznes planu przedsięwzięcia oraz ocena dotychczasowej współpracy z bankami wnioskodawcy. Metoda MARS (akronim anglojęzycznej nazwy Measuring Attractiveness near Reference Solutions), będąca hybrydą metody ZAPROS i MACBETH zostanie wykorzystana do agregacji tych kryteriów, a w konsekwencji do klasyfikacji oraz oceny kardynalnej wniosków w oparciu o oceny werbalne ekspertów. Użyteczność proponowanego modelu zostanie zweryfikowana z wykorzystaniem danych z wniosków pożyczkowych w Funduszu Przyjaznym Przedsiębiorczości działającym w jednym z największych banków spółdzielczych w woj. podlaskim. * Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/ Dominik Krężołek Analiza ryzyka inwestycji na przykładzie wybranych dodatków stopowych (B2) Celem artykułu jest analiza ryzyka inwestycji na rynku metali nieżelaznych, w obrębie którego badaniu poddano wybrane metale, stanowiące tzw. dodatki stopowe. Zastosowano nieklasyczne mierniki ryzyka oraz nieklasyczne rozkłady prawdopodobieństwa. Wykorzystano przede wszystkim mierniki kwantylowe oraz rozkłady cechujące się asymetrią oraz występowaniem obserwacji ekstremalnych. Wyniki analizy pozwolą w sposób realny oceniać sytuację możliwości efektywnego inwestowania na rynku wysokojakościowych wyrobów stalowych, których jakość determinowana jest poprzez udział dodatków stopowych. Lech Kruś Jan Gadomski Zbigniew Nahorski Systems Research Institute of Polish Academy of Sciences A multicriteria analysis of the impact of EU GHG limiting policies on economic growth of Poland (W3) Policy of EU aims at curbing gaseous pollution, which affects economic development of member countries. The analysis presented in this paper is an attempt to answer the following question: how to proceed with a 11

12 process of the economic transformation resulting from the policy based on two competing criteria: maximizing welfare of the modeled country and minimizing gaseous pollution. In order to answer this question the macroeconomic model has been developed and the multicriteria optimization has been applied. The two competing objectives are taken into account in the EU policies: maximum development of the national economy, and minimization of the impact on the climate warming by decreasing the greenhouse gases (GHG) emission. The analysis focuses on the macroeconomic development of the national economy under the limits imposed on the GHG emission. The long-term goal of the all economic agents is maximization of consumption. The economic sectors interact via markets of the relevant goods. The model is the mid- and long-horizon one, meaning that we consider only equilibrium trajectories due to the assumption that every year national and foreign demand for goods and services produced in all sectors equal national and foreign supply of those goods and services. The model accounts for phenomena having an impact on the economic development, such as the inertial behavior of the large-scale dynamic system, as well as social and political resistance to changes. The numerical results can serve as a reference for the real life economic policy. In assessing the duration of the technology conversion, the obtained results indicate the shortest conversion time assuming that it has been performed optimally. Three production sectors are distinguished: the sector M produces intermediary inputs, the sector C produces consumer goods, and the sector I produces investment goods. The simulation experiments are presented. A representation of set of the Pareto optimal outcomes has been determined. Relevant development strategies are analyzed. Adam Krzemienowski Politechnika Warszawska Zastosowanie rozkładu najgorszego przypadku do konstrukcji stabilnego portfela inwestycji finansowych (C1) Podstawą konstrukcji portfela inwestycji finansowych jest określenie udziałów poszczególnych aktywów (instrumentów inwestycyjnych). Z matematycznego punktu widzenia zagadnienie to sprowadza się do optymalizacji struktury aktywów portfela w warunkach ryzyka. Jest to problem optymalizacyjny typowo rozwiązywany za pomocą metody Markowitza, która maksymalizuje średnią stopę zwrotu przy minimalizacji miary ryzyka. Praca przedstawia koncepcję rozkładu najgorszego przypadku stóp zwrotu aktywów finansowych, który wykorzystany w modelu Markowitza, pozwala poza próbą otrzymać wyniki nie gorsze niż w próbie w sensie rozważanych wskaźników jakości. Rozkład najgorszego przypadku jest definiowany w oparciu o relację dominacji stochastycznej pierwszego rzędu. Proponowane podejście zostanie zilustrowane wynikami analizy eksperymentalnej dla wybranych akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bogmiła Krzeszowska Fuzzy Pareto Dominance in Multiple Criteria Project Scheduling Problem (W1) Planning is one of the most important aspects of project management. Project plan defines objectives, activities and timeframe for project realization. To be able to define required timeframe for project realization it is important to prepare its schedule. In this paper multiple criteria project scheduling problem will be investigated. If we want to solve a highly complex multi-objective optimization problem, we might select one of the best ranked evolutionary approaches reviewed in the literature, like SPEA2 to obtain the set of nondominated solutions. However, for a higher number of objectives, a problem may occur, since the probability of having a dominated individual in each population may become smaller. This is the justification for applying the fuzzification of the Pareto dominance relation in multiple criteria evolutionary algorithms. The purpose of this paper is to present project scheduling problem as a multiple criteria decision making problem and to solve it using two evolutionary algorithms: SPEA2 and evolutionary with fuzzification of the Pareto dominance. Comparison of those two approaches will be conducted to investigate if it is reasonable to use the fuzzification of the Pareto dominance relation in evolutionary algorithms for multiple criteria project scheduling problem. 12

13 Dorota Kuchta Stanisław Stanek Barbara Gładysz Politechnika Wrocławska Zarządzanie ryzykiem innowacyjnego projektu informatycznego (D2) Projekty informatyczne wykorzystujące najnowsze technologie informatyczne znajdują zastosowanie miedzy innymi w innowacyjnych łańcuchach podaży, mas mediach, administracji, wojsku oraz logistyce. Dynamika zmian, potrzeba utrzymania i rozwijania kapitału intelektualnego oraz uwarunkowania technologiczne wymuszają niezwykle staranne zarządzanie ryzykiem takich projektów. Celem artykułu będzie propozycja koncepcji systemu wspomagania procesu zarządzania ryzykiem w innowacyjnych projektach informatycznych. Badania prowadzone będą między innymi z wykorzystaniem metody analizy przypadków w domenie projektów komputerowego wspomagania decyzji, business intelligence, wideokonferencji oraz teleobecności. W szczególności rozważone zostaną projekty wirtualnych targów, centrów kryzysowych, zastosowania wysokich technologii w szpitalach i systemów wspomagających spotkania wspólnot religijnych. Zaproponowana koncepcja będzie wstępnie zweryfikowana poprzez wywiady z potencjalnymi jej użytkownikami. Dominik Kudyba University of Economics in Katowice A negotiation model for electricity market (W2) Negotiations are very common nowadays in polish electricity market due to the ongoing liberalization process. Electricity selling offers has become more complex and flexible. The aim of the article is to present a negotiation support model for polish electricity market using Simple Additive Weighting method. Konrad Kułakowski AGH University of Science and Technology Heuristic Rating Estimation - applications and further development (W1) The Heuristic Rating Estimation (HRE) is a new priority deriving method based on comparing alternatives in pairs. In contrary to the other methods, including the well known eigenvalue based priorty deriving method (adopted in AHP), it assumes that the priorites of some alternatives are appriori known. Hence, the overall rating determined by HRE reflets that fact. So far, two kinds of the HRE method have been defined: an additive and a geometric one. Their properties have also been initially examined. This work is an attempt to summarize the state of research on HRE. Directions for the further development of the method are indicated. Numerical examples illustrating possible applications of HRE are also given. Tomasz Kuszewski Agata Sielska Szkoła Główna Handlowa Profile produkcyjne producentów rolnych w regionach FADN dla Polski (A2) Celem pracy jest identyfikacja profili produkcyjnych indywidualnych gospodarstw rolnych w zależności od rodzaju, skali i regionu działalności. Profil produkcyjny jest charakteryzowany przez oszacowane parametry funkcji CES w postaci niezagnieżdżonej i zagnieżdżonej dla wyróżnionych czynników produkcji takich jak: kapitał własny, kapitał pozyskany, praca własna, praca najemna, ziemia własna, ziemia dzierżawiona. Inspiracje do rozpatrywania zagnieżdżonych funkcji produkcji typu CES pochodzą z prac (Kemfert, 1998), Krusell et al., 13

14 2000) oraz (Sielska, 2014). Rozpatrywanie niezagnieżdżonych i zagnieżdżonych funkcji produkcji umożliwia analizę stopnia substytucji i komplementarności wyróżnionych czynników produkcji. Analiza ma charakter dynamiczny. Dane z bazy Farm Accountancy Data Network pochodzą z lat Terytorium Polski obejmuje 4 regiony FADN: Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie, Małopolska i Pogórze. Na potrzeby obserwacji wyróżnia się 8 typów rolniczych gospodarstw rolnych grupowanych ze względu na przedmiot działalności oraz 14 typów gospodarstw grupowanych według wielkości ekonomicznej. Takie parametry jak czas, położenie, typ produkcji i wielkość gospodarstwa mogą powodować zmienność preferencji producentów odnośnie procesów produkcyjnych. Analiza postaci funkcyjnych oraz oszacowań parametrów funkcji produkcji umożliwia ocenę różnic występujących między poszczególnymi grupami producentów rolnych, zmian tego zróżnicowania w czasie oraz wyszczególnienie grup producentów charakteryzujących się zbliżonymi profilami produkcyjnymi. Michał Lewandowski Krzysztof Kontek Szkoła Główna Handlowa Użyteczność zależna od zakresu dla decyzji w warunkach niepewności (A3) Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych prac, w których zdefiniowano model użyteczności zależnej od zakresu dla decyzji w warunkach ryzyka. Model jest modyfikacją teorii oczekiwanej użyteczności von Neumanna Morgensterna, w której funkcja użyteczności jest zależna od zakresu badanej loterii. Ta sama idea została zastosowana do decyzji w warunkach niepewności, w której nie ma jednoznacznie zdefiniowanych prawdopodobieństw stanów świata. Zaproponowano sposób pomiaru niepewności oraz model, który spójny jest z danymi z własnego eksperymentu. Justyna Majewska Grażyna Trzpiot Modelowanie ryzyka długowieczności - ujęcie regionalne (D1) Ryzyko długowieczności jest potencjalnym ryzykiem powiązanym z rosnącą oczekiwaną długością życia emerytów i innych beneficjentów polis ubezpieczeniowych. To jest potencjalny problem jakości życia, w sytuacji niepełnego zdrowia i innych ograniczeń związanych z wiekiem osób, gdy będą żyć dłużej niż oczekiwana długość życia wpływając na jakość życia. Celem artykułu jest wskazanie na losowe aspekty omawianego problemu. Wykorzystujemy podejście znane z nowoczesnych finansów, kwantylową miarę ryzyka - VaR, do modelowania ryzyka długowieczności w regionach Polski. Dariusz Meiser ELZAB SA System zarządzania projektami w realizacji usług produkcyjnych (D2) W artykule omówiono system zarządzania projektami mający zastosowanie podczas realizacji usług produkcyjnych (produkcji kontraktowej) dla Klientów zewnętrznych w firmie produkcyjnej z branży IT. Opracowany przez autora system zarządzania projektami znalazł również zastosowanie podczas realizacji nietypowych projektów konstrukcyjnych i produkcyjnych w ramach grupy kapitałowej, do której należy firma, w której system został wdrożony. System zarządzania projektami opracowany został w formie umożliwiającej jego przyszłe włączenie (w postaci kolejnych procesów) do istniejącego i rozwijanego w firmie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. W artykule omówiono praktykowany wcześniej sposób realizacji zleceń produkcyjnych dla Klientów zewnętrznych. Przedstawiono zalety i wady poprzedniego rozwiązania, 14

15 przeprowadzono krytyczną analizę tego sposobu, wyciągnięto wnioski oraz opracowano wytyczne. Wytyczne te posłużyły do opracowania nowego modelu systemu zarządzania projektami, przedstawionego w artykule. Ewa Michalska Renata Dudzińska-Baryła Wskaźnik omega w ocenie wariantów decyzyjnych o rozkładach ciągłych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie (D3) W porównywaniu akcji notowanych na giełdzie stosuje się najczęściej kryteria wykorzystujące wybrane parametry rozkładu, wyznaczane na podstawie danych historycznych przy założeniu rozkładu dyskretnego losowych stóp zwrotu. Miarą uwzględniającą pełną informację o rozkładzie jest wskaźnik omega. W pracy zostanie przedstawiony przykład zastosowania wskaźnika omega do oceny akcji przy założeniu ciągłego rozkładu stóp zwrotu. Jerzy Michnik University of Economics in Katowice Systemic Foundations of Operations Research Plenary lecture A core of OR/MS is to build and use systems models that help to make decisions and improve the operations of organizations. Most textbooks on OR/MS are devoted to the description of mathematical and statistical methods that are often described as hard OR/MS approaches. A parallel approach in research and practice that is said to be more appropriate in messy problems situations is referred to as soft OR/MS. It is interesting from methodological point of view what is a relationship between hard and soft approaches. Are they founded on different paradigms? Are they complementary? Can they be used together consistently? The successful real-life applications of procedures that use both hard and soft methods suggest that such a mix is possible and effective. The WINGS method can be regarded as an example of a method that joins hard and soft OR/MS. From the soft approach WINGS takes a network structure that is similar to cognitive maps. A graphical tool of that type facilitates the structuring of the problem and supports learning and comprehension during the decision process. The hard approach manifests itself in WINGS by the use of numerical scales that enables quantitative evaluations and, in particular, ranking of decision alternatives Katarzyna Miszczyńska University of Lodz Multicriteria efficiency evaluation - the case of public hospitals in Lodz (W2) Healthcare sector, as a part of economy, is extremely important for economic development of the country. A definition of healthcare plays a basic role in public healthcare policy. Hence efficient, well organized performance of healthcare units is crucial not only from the perspective of patients' satisfaction but also from the perspective of managers. Measurement of efficiency is extremely important from the perspective of development and competitiveness of entities, as it allows, through a comparative analysis, evaluation of its achievements. The aim of the study is multicriteria assessment of performance of public hospitals from Lodz (between years ) against criteria concerning five areas of their performance: patients and the market, internal processes, development, stakeholders and finance. 15

16 Piotr Miszczyński Uniwersytet Łódzki Przykład wykorzystania wskaźnika CLV w ocenie projektu inwestycyjnego (A1) Od kilku lat można zaobserwować dynamiczne zmiany natury regulacyjnej i technologicznej, które mają duży wpływ na marże i zyskowność w sektorze bankowości detalicznej. Przy pojawiającej się presji rynkowej na konsolidację w Polskim sektorze bankowym, coraz większe znaczenie ma prawidłowa ocena projektów inwestycyjnych w kontekście ich wyceny. Jedną z metod wspomagających wycenę projektu jest podejście szacowania długookresowej wartości klienta - CLV (Customer Lifetime Value). W pracy przytoczono różne podejścia do szacowania CLV oraz opisano przykład szacowania wskaźnika na gruncie polskim. Podjęto również pojawiający się w wielu publikacjach wątek zastosowania wskaźnika CLV jako kryterium podejmowania decyzji. Maciej Nowak Tadeusz Trzaskalik University of Economics in Katowice A Two-Phase Interactive Approach to Stochastic Multiobjective Allocation Problem (W1) In this paper a stochastic multiobjective allocation problem is considered. We assume that a particular resource should be allocated to T projects. Depending on the amount of allocated resource it is possible (with known probabilities) to obtain a specified level of each goal. The considered criteria are divided into two groups. The first group consists of financial criteria, the second one, of qualitative criteria, representing the degree to which the projects contribute to reaching strategic goals. We propose a two-phase procedure for identifying the strategy that should be implemented by a decision maker. Our technique combines multiobjective dynamic programming and interactive approach. First, efficient strategies are identified using Bellman s principle of optimality adapted to the multiobjective problem. Next, a dialog procedure is applied to identify the solution that satisfies the decision maker. A numerical example is presented to show the applicability of the procedure. Włodzimierz Ogryczak T. Śliwiński J. Hurkała M. Kaleta P. Pałka Warsaw University of Technology Decision Support System for Large-Scale Periodic Vehicle Routing and Scheduling Problems with Complex Constraints (W3) Implementation concepts of a decision support system for large-scale periodic time-dependent vehicle routing and scheduling problems with complex constraints supporting planning and management of mobile personnel tasks (sales representatives and others) is discussed. Five individual solution quality indicators with respect to a single personnel person are considered. Complex nonuniform constraints with respect to frequency, time windows, working time, etc are taken into account with additional fast adaptive procedures for operational rescheduling of plans in presence of various disturbances. 16

17 Włodzimierz Ogryczak G. Gaustaroba R. Mansini M. G. Speranza Polietchnika Warszawska Wyznaczanie portfela ponadindeksowego przy użyciu miary Omega ze stochastycznym progiem odniesienia (C1) Inwestowanie indeksowe w portfel tak skonstruowany, by możliwie najlepiej odzwierciedlał zachowanie się określonego indeksu giełdowego jest prostą pasywną strategią inwestycyjną. Odpowiednia aktywna strategia oparta na wyznaczeniu portfela ponadindeksowego (ang. Enhanced Index Tracking problem) przekraczającego poziom zwrotu indeksu o zadaną wielkość jest trudnym problemem optymalizacji portfela inwestycyjnego. Było ono zwykle formułowane jako zadanie minimalizacji odchylenia losowych zwrotów portfela od zwrotów portfela odniesienia (odpowiednio zwiększonych wartości indeksu). Współczesne podejścia wykorzystują raczej niesymetryczne miary różnie traktując ochylenia dolne od górnych. Wskaźnik Omega jest jedną z takich miar. Analizowany jest model wykorzystujący wskaźnik Omega ze stochastycznym portfelem referencyjnym. Nieliniowy model jest przekształcony do postaci programowania liniowego. Uwzględnienie dodatkowych ograniczeń struktury portfela wprowadza zależności całkowitoliczbowe. Uzyskane wyniki pokazują, że portfele wyznaczane z modelu wskaźnika Omega ze stochastycznym portfelem referencyjnym przewyższają portfele wyznaczane z użyciem oczekiwanej stopy zwrotu indeksu jako odniesienia. Joanna Olbryś Elżbieta Majewska Politechnika Białostocka Formalna identyfikacja okresów kryzysu na rynkach kapitałowych krajów Grupy Wyszehradzkiej (C2) Referat prezentuje formalną identyfikację okresów kryzysu na rynkach kapitałowych krajów Grupy Wyszehradzkiej (V-4), z wykorzystaniem statystycznej procedury diagnozowania stanów rynku Pagana- Sossounova (2003). Badanie obejmuje główne indeksy giełdowe rynków Polski, Czech, Węgier i Słowacji, oraz dla porównania, indeks giełdy nowojorskiej S&P500, w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2013 r. Otrzymano przedział czasowy od października 2007 r. do lutego 2009 r. jako wspólny okres kryzysu na wszystkich rynkach, za wyjątkiem Słowacji. Ponadto zbadano efekt rosnących korelacji przekrojowych pomiędzy rynkami w okresach bessy. Zastosowano metodę korekty korelacji przekrojowych Forbesa-Rigobona (2002). Krzysztof Piasecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu O stopie zwrotu oszacowanej przez intuicyjny rozmyty zbiór probabilistyczny (C3) Rozważana jest stopa zwrotu zdefiniowana, jako rosnąca funkcja wartości przyszłej i malejąca funkcja wartości bieżącej. Niepewna wartość przyszła opisana za pomocą zmiennej losowej. Nieprecyzyjna wartość bieżąca jest reprezentowana przez intuicyjny zbiór rozmyty. Wtedy, zgodnie z uogólnioną zasadą rozszerzenia Zadeha, stopa zwrotu jest wyznaczona, jako intuicyjny rozmyty zbiór probabilistyczny. Wyznaczona zostanie intuicyjna rozmyta oczekiwana stopa zwrotu oraz oceny ryzyka niepewności i nieprecyzji obciążających tą stopę. Na koniec zaproponowane zostanie porównanie wielokryterialne odzwierciedlające kryterium maksymalizacji zysku przy równoczesnej minimalizacji ryzyka. 17

18 Anna Prusak Piotr Stefanów Jacek Strojny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Czy wygląd ma znaczenie? Wpływ formy graficznej kwestionariusza AHP na zgodność i poprawność ocen (A3) Podejmowanie złożonych decyzji wymaga specjalnego, metodycznego podejścia, które polega na rozważeniu kolejno poszczególnych składowych danego problemu i określeniu ich relatywnej ważności. Podejście to realizowane jest zarówno w nauce, jak i praktyce za pomocą tzw. wielokryterialnych metod podejmowania decyzji. Proces wspomagania decyzji za pomocą tych metod polega na klasyfikacji wariantów decyzyjnych poprzez liczbowe wskazanie tego z nich, który jest optymalny pod względem celów i oczekiwań decydenta. Za najczęściej stosowane metody wspomagania decyzji uważa się analityczny proces hierarchiczny, znany jako metoda AHP (ang. Analytic Hierarchy Process) oraz jego rozszerzenie, analityczny proces sieciowy metoda ANP (ang. Analytic Network Process). Świadczy o tym m.in. duża liczba artykułów naukowych na temat AHP/ANP w bazach międzynarodowych. Narzędzia te znajdują zastosowanie zarówno w nauce, jak i w praktyce. Bardzo ważnym pytaniem stawianym przez użytkowników metody AHP/ANP jest to, czy i w jaki sposób można wpłynąć na logiczność (zgodność) ocen (mierzonej za pomocą współczynnika CR). Autorzy artykułu wyszli z założenia, że podstawą uzyskania poprawnych i zgodnych wyników jest odpowiedni sposób realizacji etapu gromadzenia danych. Przeprowadzony eksperyment miał na celu przede wszystkim zbadanie, czy forma graficzna 9- stopniowej fundamentalnej skali powszechnie stosowanej w metodzie AHP/ANP ma wpływ na: 1) frakcję niezgodnych ocen, mierzonych za pomocą współczynnika CR, 2) pojawienie się błędnie (niepoprawnie) wypełnionych kwestionariuszy. Rezultaty wskazują, że wygląd kwestionariusza nie ma wpływu na frakcję niezgodnych ocen. Jest ona jednak bardzo wysoka i wynosi około 0,8 (80%). Natomiast rodzaj kwestionariusza ma wpływ na poprawność ocen, np. kwestionariusz typu liczbowego generuje duży odsetek niepoprawnych odpowiedzi. Jaroslav Ramik Silesian University in Opava Incomplete preference matrix on Alo-group and its application to ranking of alternatives (W1) A preference matrix is the result of pairwise comparison a powerful method in multi-criteria optimization. When comparing two elements, the decision maker assigns the value from a given scale which is an Abelian linearly ordered group (Alo-group) of the real line to any pair of alternatives representing the element of the preference matrix (P-matrix). We generalize the well known multiplicative and additive preference matrices, and also multiplicative and additive fuzzy preference ones. Then we focus on situations where some elements of the P-matrix matrix are missing. We propose a general method for completing P-matrix with missing elements called the extension of the P-matrix. We investigate some important particular cases of P-matrix with missing elements. Eight illustrative numerical examples are supplemented. David Ramsey Politechnika Wrocławska O pewnej sekwencyjnej procesie decyzyjnej gdzie wybór jest oparty na kilku cechach (C3) W klasycznym problemie typu poszukiwania pracy, pracobiorca obserwuje ciąg ofert o wartościach X_1, X_2,..., X_n, które są niezależnymi realizacjami z znanego rozkładu. Gdy i-ta oferta się pojawia, pracobiorca musi albo przyjąć tę ofertę (wtedy przestaje szukać i dostaje wypłatę X_i - ki, gdzie k jest kosztem obserwacji oferty) albo szuka dalej. W tym referacie przedstawiam model, w którym i-ta oferta jest opisana wektorem j cech X_i = (X_{i,1}, X_{i,2},..., X_{i,j}), gdzie wektory te są niezależne realizacje z znanego rozkładu łącznego. Składowe tego wektora mogą być z sobą skorelowane. Podobnie do modelu klasycznego, pracobiorca obser- 18

19 wuje ciąg ofert aż przyjmuje ofertę. Rozpatruję przypadek gdzie są dwie cechy, czyli X_i = (X_{i,1}, X_{i,2}). Rozważam optymalne strategie z następujących klas: przy obserwacji oferty i) pracobiorca zawsze obserwuje obie cechy, ii) pracobiorca zawsze podejmuje decyzję w oparciu o cesze m, m=1 lub 2, iii) pracobiorca najpierw obserwuje jedną cechę i w oparciu o wartości tej cechy decyduje czy A) ma przyjąć ofertę od razu, B) obserwować drugą cechę, lub C) przyjść do następnej oferty. Koszt obserwacji cechy m wynosi cm. Wypłata pracobiorcy, który przyjmuje i-tą ofertę jest postaci f(x_{i,1}, X_{i,2})-ki-C, gdzie C jest całkowitym kosztem obserwacji cech, czyli C zależy i od klasy strategii i od ofert, które się pojawiły. Wojciech Rybicki Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Preferencje czasowe: determinanty, agregacja, spory wokół społecznej stopy dyskontowej (C3) Reprezentacja rzeczywista preferencji czasowych przez funkcjonały dyskontujące, znakomicie upraszcza ich identyfikację (estymację), analizę istoty ich działania oraz implikacji decyzyjnych w zakresie wielkości inwestycji (wycena, porównywanie) i struktury strumieni (konsumpcja, akumulacja). Jednak, co najmniej trzy podstawowe kwestie nie mogą się doczekać jednoznacznego rozstrzygnięcia: (a) skąd się biorą preferencje czasowe ( i obserwowane stopy dyskontowe)?; (b) na ile możliwe i słuszne jest poszukiwanie endogenicznych (w tym, ewolucyjnych) mechanizmów ich kreacji?; (c) jak będą się kształtować wielkości stóp w tzw. dalszej przyszłości? W artykule referuje się główne koncepcje w tym zakresie, które pojawiły się w ostatnim ćwierćwieczu. Generalnie - nie osiągnięto konsensu, ścierają się konstrukcje bardzo różnorodne (ogólnie: indywidualne preferencje czasowe - i stopy - są dalece heterogeniczne) co uniemożliwia przekonujące zdefiniowanie postawy reprezentatywnego agenta. Pojawia się także pytanie o interpretację -ewentualnych- agregatów.. Zwraca się także uwagę na trzy możliwe interpretacje losowości tzw. przyszłych stóp dyskontowych: (a) obiektywna losowość - wyraża element nieoznaczoności, nieuchronnie pojawiający się w opisie odległej przyszłości (amalgamat wszelkich nieznanych parametrów i okoliczności); (b) odpowiedni rozkład (przyszłych stóp) może wyrażać subiektywną wizję podmiotu w kwestii ważenia możliwych scenariuszy (w obydwu przypadkach operatory wartości oczekiwanej prowadzą do deterministycznych funkcjonałów dyskonta); (c) otrzymane agregaty (powstałe na drodze uśredniania w duchu bayesowskim), można interpretować jako reprezentację (właśnie poprzez tę agregację) zbioru indywidualnych preferencji czasowych. Na ile jest uprawnione utożsamianie ich ze społeczną stopą dyskontową? Jakie są, wobec tego, implikacje poznawcze formalnych własności agregatów? W szczególności: czy malejąca niecierpliwość i niespójność czasowa mogą być uznane za wyróżniki społecznych funkcji dyskonta? Na tle raportu ze współczesnej literatury przedmiotu i przedstawionych wyżej kwestii, dyskutuje się niektóre z ustaleń, szuka konotacji (nie sformułowanych, expressis verbis, w literaturze) oraz prób wyjaśnień pewnych rozbieżności w tych ustaleniach (lub, przynajmniej, sformułowanie własnego poglądu w danej kwestii - dotyczy to między innymi, tzw. zagadki Weitzmanna-Golliera). Aleksandra Sabo-Zielonka Heurystyki wyznaczania tras w dwublokowej nieprostokątnej strefie kompletacji zamówień, dla rożnych wariantów lokalizacji pola odkładczego (B1) Klasyczne modele decyzyjne dedykowane są symetrycznym prostokątnym układom strefy kompletacji zamówień w magazynie. W praktyce do wyznaczania trasy przejścia przez magazyn stosowane są heurystyki, z uwagi na pewne niedogodności które niosą za sobą metody optymalne. Najczęściej wykorzystywaną heurystyką jest heurystyka S-Shape. Zdarza się jednak, że na potrzeby magazynowania adaptuje się istniejące budynki i pomieszczenia, które nie posiadają kształtów symetrycznych, a zatem istniejące modele nie znajdują zastosowania dla układów niestandardowych. Przedmiotem badań będzie wybrany niestandardowy dwublokowy układ strefy kompletacji L-Shape. Omówione zostają 4 heurystyki wyznaczania tras (S-Shape, Midpoint, Return, Largest Gap ), zmodyfikowane i dostosowane pod potrzeby badanego układu strefy kompletacji zamówień dla różnych położeń pola odkładczego. 19

20 Marcin Salamaga Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Analiza determinantów wyboru kierunków eksportu z wykorzystaniem drzew decyzyjnych (D3) Celem referatu jest identyfikacja i hierarchizacja czynników decydujących o wyborze geograficznych kierunków przeznaczenia eksportu przedsiębiorstw działających w Polsce. W badaniu posłużono się wynikami ankiety elektronicznej, która została przeprowadzona wśród eksporterów. Przedmiotem badania są czynniki o charakterze ekonomicznym, prawnym, politycznym i kulturowym, które mogą mieć znaczenie przy poszukiwaniu zewnętrznych rynków zbytu. Do klasyfikacji firm eksportujących towary i usługi zastosowano drzewa decyzyjne tworzone zgodnie z procedurami CART i CHAID. Narzędzia te umożliwią stworzenie profili przedsiębiorstw o zbliżonej polityce eksportowej w zakresie priorytetów przy wyborze partnerów handlowych. Wyniki takiego badania mogą stanowić wsparcie w identyfikacji i opisie czynników rozwoju polskiego eksportu. Joanna Siwek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Portfel dwuskładnikowy - studium przypadku dla wartości bieżącej danej jako trójkątna liczba rozmyta (C1) Bieżącą wartość instrumentu wyznacza się zazwyczaj jako zdyskontowaną sumę przyszłych przepływów pieniężnych. W ciągu ostatnich 25 lat zwrócono uwagę na to, że oszacowanie to może być nieprecyzyjne i zaproponowano zastosowanie zbiorów rozmytych do wyznaczania wartości bieżącej. Podczas wyboru instrumentów finansowych składających się na portfel należy uwzględnić ryzyko nieprecyzji bieżących informacji oraz niepewności przyszłych zdarzeń. W 2011 Piasecki zauważył, że ze względu na nieprecyzję wyznaczania wartości bieżącej i możliwość potraktowania wartości przyszłej jako zmiennej losowej, możliwe jest przedstawienie stopy zwrotu z portfela jako rozmytego zbioru probabilistycznego. Umożliwiło spojrzenie na problem doboru portfela z nowej perspektywy, uwzględniającej nie tylko ryzyko niepewności, ale również ryzyko nieprecyzji z nim związane. Poniższa praca ma na celu przedstawienie właściwości portfela dwuskładnikowego dla przypadku, kiedy nieprecyzyjna wartość bieżąca jest opisana za pomocą trójkątnej liczby rozmytej. Wyznaczone zostaną rozmyta oczekiwana stopa zwrotu z portfela oraz oceny ryzyka niepewności i nieprecyzji obciążających ten portfel. Dzięki temu sformułowane i rozważone zostanie zadanie maksymalizacji zysku z tak opisanego portfela. Przedstawione wyniki stanowią punkt wyjścia do rozwinięcia ogólnej teorii wieloskładnikowego portfela, w którym stopa zwrotu jest opisana za pomocą rozmytego zbioru probabilistycznego. Joanna Siwek Poznan University of Economics Two-sided matching problem in a simple exchange model (W3) Because of the newest developments in technologies, the markets nowadays are usually considered as strongly efficient. Each investor is said to have the same access to the same information at the very same time. But is it really true? Due to a tremendous amount of incomplete, false or vague information on the market, significant data has become a very expensive good. Because of that, the accessibility to it may differ. What is more, even the order of gaining information can influence the decision. There are also other important factors that affect the process of decision making: the personal experience, likings, habits, contacts, back office and other behavioural factors. This paper proposes a simple exchange model for a market where investors main goals, that is maximizing revenues and minimizing risk, are reflected only in their preferences. A game-theoretical approach is used to take into account multiple criteria of decision making, such as knowledge about the market, personal experience, investing history and behavioural aspects. With use of two-sided matching a state of a certain stability is observed, while modelling trades between investors with changeable preferences. Few alternations of the model are presented. 20