LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.



Podobne dokumenty
Matematyka ubezpieczeń majątkowych r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r.

Inwestycje. MPK = R/P = uc (1) gdzie uc - realny koszt pozyskania kapitału. Przyjmując, że funkcja produkcji ma postać Cobba-Douglasa otrzymamy: (3)

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r.

LIII Egzamin dla Aktuariuszy z 31 maja 2010 r.

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

D:\materialy\Matematyka na GISIP I rok DOC\07 Pochodne\8A.DOC 2004-wrz-15, 17: Obliczanie granic funkcji w punkcie przy pomocy wzoru Taylora.

Szacowanie składki w ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności

Zasada pędu i popędu, krętu i pokrętu, energii i pracy oraz d Alemberta bryły w ruchu postępowym, obrotowym i płaskim

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r.

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

XLI Egzamin dla Aktuariuszy z 8 stycznia 2007 r.

LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 października 2005 r. Część I. Matematyka finansowa

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKÓW


21. CAŁKA KRZYWOLINIOWA NIESKIEROWANA. x = x(t), y = y(t), a < t < b,

XXXX Egzamin dla Aktuariuszy z 9 października 2006 r.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r.

XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 17 stycznia 2005 r.

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

będą niezależnymi zmiennymi losowymi z rozkładu jednostajnego na przedziale ( 0,

MMF ćwiczenia nr 1 - Równania różnicowe

EKONOMETRIA. Liniowy model ekonometryczny (regresji) z jedną zmienną objaśniającą


















Projektowanie procesu doboru próby

LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r.

LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r.

ROZDZIAŁ 5. Renty życiowe

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH WYKŁAD 5: RENTY ŻYCIOWE

Modelowanie ryzyka kredytowego MODELOWANIE ZA POMOCA HAZARDU

Szereg geometryczny. 5. b) b n = 4n 2 (b 1 = 2, r = 4) lub b n = 10 (b 1 = 10, r = 0). 2. jest równa 1 x dla x = 1+ Zad. 3:

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Poznaj swoje ubezpieczenia











C d u. Po podstawieniu prądu z pierwszego równania do równania drugiego i uporządkowaniu składników lewej strony uzyskuje się:

Obligacja i jej cena wewnętrzna

1. Pięciu osobników pochodzi z populacji, w której pojedyncze życie podlega ryzyku śmierci

INSTRUMENTY DŁUŻNE. Rodzaje ryzyka inwestowania w obligacje Duracja i wypukłość obligacji Wrażliwość wyceny obligacji

ψ przedstawia zależność

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Teoria Sygnałów. III rok Informatyki Stosowanej. Wykład 7 [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Analiza częstotliwościowa dyskretnych sygnałów cyfrowych

Czas trwania obligacji (duration)

Wykład 6 Pochodna, całka i równania różniczkowe w praktycznych zastosowaniach w elektrotechnice.

Transkrypt:

Komisja Egzamiacyja la Akuariuszy LIII Egzami la Akuariuszy z 3 paźzirika 0 r. Część II Mamayka ubzpiczń życiowych Imię i azwisko osoby gzamiowaj:... Czas gzamiu: 00 miu Warszawa, 3 paźzirika 0 r.

Mamayka ubzpiczń życiowych 3 paźzirika 0 r.. Rozważamy populację Gomprza z fukcją isywości śmirlości posaci + m + B, 05. Nich przział wikowy [, +0 ] charakryzuj się ym, ż ajwiększ js w im prawopoobińswo śmirci oworoka (spośró wszyskich przziałów 0lich). Oblicz 0 p. (A) 0,5 (B) 0,55 (C) 0,58 (D) 0,6 (E) 0,64

Mamayka ubzpiczń życiowych 3 paźzirika 0 r.. Rozważmy asępującą polisę mryalą la (5) wylosowago z populacji Moivr a z wikim graiczym 00. Przz ajbliższ 40 la bęzi płacił skłakę w formi ry życiowj ciągłj z opowiio obraą isywością o P. Jśli umrz w ciągu ajbliższych 40 la, uposażoym zosai wypłacoa suma ubzpiczia 00 000 w chwili śmirci. Jśli aomias ożyj o wiku 65 la o zaczi orzymywać mryurę ożywoią w posaci ry życiowj z isywością 000 a rok. Doakowo, jżli umrz w wiku 65+, gzi, o uposażi orzymają jorazowo 000 ( 0 ) 0 0 śmirci). 00 (w chwili jgo Oblicz P, jśli wiaomo, ż chicza isywość oprocowaia wyosi 0,04. Wskaż ajbliższą warość. (A) 3 00 (B) 3 070 (C) 3 0 (D) 3 70 (E) 3 0

Mamayka ubzpiczń życiowych 3 paźzirika 0 r. 3. Rozparujmy ciągły mol bzrmiowgo ubzpiczia rowgo la (), kór w ciągu pirwszych 0 la osoba żyjąca moż owołać w owolym momci 0 < < 0, pobirając wypłaę a + za każą złoówkę ry. Wiaomo, ż wszyscy, kórzy owołują ubzpiczi, czyią o uż prz śmircią, oraz ż ylko połowa umirających ząża owołać ubzpiczi. Poaj wysokość jorazowj skłaki o za złoówkę ry, jśli js o populacja wykłaicza z paramrm m 0,04, a oprocowai 0, 06. Wskaż ajbliższą warość. (A),65 (B),90 (C),35 (D),340 (E),365 3

Mamayka ubzpiczń życiowych 3 paźzirika 0 r. 4. Nich a ( ) ozacza warość ciągłj ry życiowj wyzaczoj przy isywości oprocowaia. Dla pwj populacji wiaomo, ż a ( 0,03),50. Spośró iżj poaych wskaż ajiższą warość, kórj a pwo i przkroczy a (0,04). (A) 0,77 (B) 0,78 (C) 0,79 (D) 0,80 (E) 0,8 4

Mamayka ubzpiczń życiowych 3 paźzirika 0 r. 5 5. Rozważamy ubzpiczi spłay ligo kryu hipoczgo w wysokości, kóry bęzi spłacay przz () w posaci ry ciągłj lij z opowiio obraą sałą isywością (mol ciągły moy rówych ra). Gy łużik umrz w ciągu la, ispłaco salo kryu zosai wypłaco aychmias bakowi. Nich ) ( SJN ozacza skłakę jorazową o za o ubzpiczi. Isywość oprocowaia kryu js rówa chiczj isywości oprocowaia używaj przz ubzpiczycila w rachuku chiczym. Pochoa ) ( N SJ wyraża się wzorm: (A) ( ) ( ) : ) ( A N SJ + m (B) ( ) ( ) : ) ( A q N SJ (C) ( ) ( ) : ) ( A N SJ + m (D) ( ) ( ) : ) ( A q N SJ (E) ( ) ( ) : ) ( A q N SJ

Mamayka ubzpiczń życiowych 3 paźzirika 0 r. 6. Dla osoby w wiku () osęp są 4 wariay ubzpiczia, wszyski z sumą ubzpiczia 00 000 zł, kóra w przypaku śmirci js wypłacaa a koic roku śmirci. Są o: () 0li ubzpiczi a życi z jorazową skłaką o 395 zł; () 0li ubzpiczi a życi z roczą skłaką o płaą przz cały okrs ubzpiczia, a począku roku, w wysokości 3 0 zł; (3) 0li ubzpiczi a życi i ożyci z roczą skłaką o płaą przz cały okrs ubzpiczia, a począku roku, w wysokości 9 0 zł; (4) bzrmiow ubzpiczi a życi z roczą skłaką o płaą przz cały okrs ubzpiczia, a począku roku, w wysokości 4635 zł. () wybira czwary waria ubzpiczia. Poaj wysokość rzrwy skłak o po 0 laach go ubzpiczia. Wskaż ajbliższą warość. (A) 4 975 (B) 5 075 (C) 5 75 (D) 5 75 (E) 5 375 6

Mamayka ubzpiczń życiowych 3 paźzirika 0 r. 7 7. Rozważamy mol ciągły bzrmiowgo ubzpiczia a życi la (), kór wypłaci uposażoym sumę ubzpiczia w chwili śmirci ubzpiczogo, a wczśij bęzi opłaca w posaci ciągłj, życiowj ry skłak z opowiio obraą isywością o P. Wówczas spłio js rówai różiczkow: (A) 0 + + a P (B) 0 + + a P (C) 0 + a P (D) 0 + + + a P (E) ża z powyższych rówań i js uiwrsali prawziw.

Mamayka ubzpiczń życiowych 3 paźzirika 0 r. 8. Rozparujmy ciągły mol oakowgo ubzpiczia o ciężkich chorób (criical illss covr), kór wypłaca świaczi, jśli w ciągu 0 la zosai ziagozowaa ubzpiczoa choroba. Polisa wypłaca 50 000 zł w momci ziagozowaia choroby oraz wi alsz wypłay po 50 000 zł w osępach półroczych, po warukim przżycia. Nasępując ozaczia iyfikują możliw say ubzpiczogo: a i (D) (O) akywy, zrowy, ziagozowaa choroba, śmirć wywołaa ziagozowaą chorobą, śmirć z iych przyczy. Nich y ozacza osiągięy wik, r ozacza czas, kóry upłyął o posawiia iagozy. Da są isywości: i m 0,0 a ( O) i ( O) i ( D) m 0, 04 m 0, 05 0, 5 a y y oraz isywość oprocowaia 0, 05. y, r m y, r Wyzacz jorazową skłakę o za o ubzpiczi. Wskaż ajbliższą warość. (A) 5 00 (B) 5 0 (C) 5 430 (D) 5 640 (E) 5 850 8

Mamayka ubzpiczń życiowych 3 paźzirika 0 r. 9. Bolk (b) i Lolk (l) są wylosowai izalżi z wóch populacji wykłaiczych, przy czym E ( T ( b) ) E( T ( l) ). Poao wiaomo, ż E( mi ( T ( b), ) ) 50, 345 ( mi ( T ( l), ) ) 37, 670 E. Oblicz E ( mi ( T ( b), T ( l), ) ). Wskaż ajbliższą warość. (A) 9,5 (B) 30,5 (C) 3,5 (D) 3,5 (E) 33,5 9

Mamayka ubzpiczń życiowych 3 paźzirika 0 r. 0. Osoba () wychozi z OFE z kapiałm K i kupuj ożywoią mryurę z gwaraowaym okrsm wypła. Gwaraoway okrs js obray ak, by suma wypła (bz oprocowaia) osiągęła co ajmij /3 kapiału K. Przyjmij ciągły mol wypła mryalych. Poaj w misiącach ługość okrsu gwaracyjgo, jżli mry pochozi z populacji o wykłaiczym czasi rwaia życia z m 0, 09, a oprocowai wyosi 0, 0. Wskaż ajbliższą warość. (A) 9 (B) 94 (C) 96 (D) 98 (E) 00 0

Mamayka ubzpiczń życiowych 3 paźzirika 0 r. LIII Egzami la Akuariuszy z 3 paźzirika 0 r. Mamayka ubzpiczń życiowych Arkusz opowizi * Imię i azwisko :...Klucz opowizi... Psl... Zaai r Opowiź Pukacja D E 3 A 4 B 5 E 6 E 7 A 8 C 9 A 0 D * Ocia są wyłączi opowizi umiszczo w Arkuszu opowizi. Wypłia Komisja Egzamiacyja.