identyfikator transakcji nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji

Podobne dokumenty
DOKUMENTACJA ZMIAN W SYSTEMIE KDPW_OTC W ZAKRESIE RAPORTÓW POSTROZLICZENIOWYCH

Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2

Uchwała Nr 23/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN

Załącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych

Załącznik nr 6 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Dokumentacja Wycena papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy

Uchwała Nr 10/18 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i IRS

Sposób wyliczania depozytów zabezpieczających oraz zasady wyceny instrumentów pochodnych i transakcji repo

Uchwała Nr 54/17 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeo OTC

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CRIS

Dokumentacja Analityczna wycena instrumentów pochodnych na stopę procentową

Uchwała Nr 77/16 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Centralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY. 19 luty 2015 r.

1. Obsługa uczestnictwa

Załącznik nr 1 do Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r.

Inżynieria finansowa Wykład IV Kontrakty OIS/IRS/CIRS

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Bank określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania Transakcji

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

Opis funkcjonalności dostępnych

ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

płatności odsetkowych

Obligacje, Swapy, FRAsy i Bob Citron

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Uchwała nr 2/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 stycznia 2014 roku. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

Ryzyko stopy procentowej (opracował: Grzegorz Szafrański)

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6

Forward Rate Agreement

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Transakcje Swap: - procentowe - walutowe - walutowo-procentowe - kredytowe

Papiery wartościowe o stałym dochodzie

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

4.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

Materiały do samodzielnego kształcenia Inżynieria finansowa i zarządzanie ryzykiem. Temat wykładu: Wycena kontraktów swap

Projekt 3.2.1: Repozytorium transakcji


mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8

Rozporządzenie EMIR a polski rynek w kontekście usług Grupy KDPW

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

Instrumenty rynku stopy procentowej

Forward, FX Swap & CIRS

Bonds. General characteristics of bonds

Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r.

PRODUKTY DEPARTAMENTU RYNKÓW FINANSOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5,

Załącznik nr 1 Założenia dotyczące wprowadzenia nettingu. w papierach wartościowych dla rozliczeń rynku kasowego

Rynek walutowy - swapy. Część 3

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)

Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc

Wykaz kodów błędów Stan na 6 marca 2015 r.

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1

- zabezpieczanie za pomocą opcji

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Opis Transakcji Odsetkowych i Odsetkowo-Walutowych

Obligacje o stałym oprocentowaniu (fixed-interest bonds)

Inżynieria finansowa Ćwiczenia III Stopy Forward i Kontrakt FRA

Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

REGULAMIN. Regulamin Transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

Obligacje o stałym oprocentowaniu (fixed- interest bonds) Najprostsze z nich to

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)

Wersjonowanie danych wg wersji RTS, prezentacja danych i eksport w interfejsie WEB oraz przekazywanie danych w komunikatach zwrotnych trar.sts.001.

Analiza instrumentów pochodnych

kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie

KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

Client clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r.

REGULAMIN. Regulamin transakcji przyszłej stopy procentowej (Regulamin FRA)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

Lista towarów bazowych, cen referencyjnych i minimalnych nominałów dla towarowych transakcji pochodnych w PKO Banku Polskim.

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

Wykład Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Market wizards. Kontrakty na stopę procentową IRS, CCIRS. Piotrek Chabrowski 2005

Opis produktu: dwuwalutowy swap odsetkowy. Product Description: Cross Currency Swap

dotyczy transakcji swapa towarowego: Minimalny nominał transakcji Jednostka miary Cena referencyjna, sposób ustalania i źródło ceny Sposób zamknięcia

Santander Bank Polska S.A. REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

Transkrypt:

1. Daily Variation: Current MTM Baseline MTM/Settled MTM Daily Variation/Settlement PAI/PAA Type bieżąca wycena transakcji wyrażona w walucie transakcji wycena transakcji na poprzedni dzień roboczy wyrażona w walucie transakcji (dla nowej transakcji jest to 0) różnica między Current MTM a Baseline MTMdzisiejszą wyceną a wyceną wczorajszą wyrażona w walucie transakcji (VM dla danej transakcji). Price Alignment Interest lub Price Alignment Interest Amount, w zależności od typu transakcji. Flaga przyjmująca następujące wartości: - TZD - TZR Raport zawiera wszystkie transakcje własne uczestnika rozliczającego oraz jego klientów będące na kontach na koniec danego dnia.

2. New Trades: Deal ID (KDPW_CCP) Trade ID (CM) Source Trade date Nominal Effective date Maturity date Original Counterparty PA account Fixed rate identyfikator transakcji przed nowacją nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji wprowadzony przez Uczestnika na platformie konfirmacyjnej platforma konfirmacyjna data zawarcia transakcji przez Uczestników nominał transakcji data rozpoczęcia transakcji data zapadalności czterocyfrowy identyfikator oryginalnego kontrpartnera stopa stała Raport zawiera wszystkie transakcje przyjęte do rozliczenia przez KDPW_CCP w danym dniu będące na kontach na koniec tego dnia. Oznacza to, że raport nie zawiera transakcji, które uległy kompensacji danego dnia. Transakcje takie są widoczne w podsumowaniu kompensacji (komunikat E.3).

3. Settled Trades: Trade ID (CM) Trade date identyfikator transakcji wprowadzony przez Uczestnika na platformie konfirmacyjnej data zawarcia oryginalnej transakcji przez Uczestników Raport zawiera wszystkie transakcje własne uczestnika rozliczającego oraz jego klientów będące na kontach na koniec danego dnia, które wygasają danego dnia. Dla FRA datą wygasania jest data rozliczenia (effective date), dla transakcji swap jest to data zapadalności (maturity date).

4. Payments: Nominal CF value Leg def Payment Date nominał transakcji wartość przepływu (kuponu lub płatności typu initial fee/ upfront fee) rodzaj przepływu, dla kuponu stałego wartość FIXED, dla kuponu zmiennego stopa referencyjna, dla płatności typu initial fee/upfront fee wartość FEE data płatności zgodnie z konwencją dla danej waluty Raport prezentuje wszystkie płatności kuponowe oraz płatności typu initial fee/upfront fee (FEE) rozrachowywane kolejnego dnia roboczego zgodnie z konwencją dla danej waluty. Każda płatność prezentowana jest jako osobny rekord. Oznacza to, że dana transakcja może występować w raporcie kilkukrotnie w zależności od liczby płatności.

5. Coupons fixing: product Coupon Payment Date Coupon value Leg Def Fixed Rate data płatności kuponu wartość kuponu stopa referencyjna ustalona zmienna stawka referencyjna Raport prezentuje wszystkie zmienne płatności kuponowe, dla których w danym dniu została ustalona zmienna stawka referencyjna. Dla danej transakcji każdy zmienny kupon prezentowany jest jako osobny rekord.

6. Cash flows: Trade date Maturity date Nominal Leg def Fixing date Rate PV DF CF value Payment date Fixed data zawarcia oryginalnej transakcji przez Uczestników data zapadalności transakcji nominał transakcji Rodzaj przepływu. Dla kuponu stałego wartość FIXED, dla kuponu zmiennego stopa referencyjna, dla płatności typu initial fee/upfront fee wartość FEE data ustalenia zmiennej stawki referencyjnej wartość stawki wartość bieżąca przepływu (zdyskontowany kupon lub płatność typu initial fee/upfront fee ). czynnik dyskontowy dla danego przepływu wartość kuponu lub płatności typu initial fee/upfront fee data płatności kuponu lub FEE Znacznik tak / nie zależny od tego czy data fixingu stawki już minęła lub nie Raport dostępny na zapytanie UR w postaci komunikatu otcd.rqi.001.01.executereportrequest. Raport prezentuje wszystkie przepływy pieniężne dla wszystkich transakcji na kontach danego Uczestnika. Liczba wystąpień danej transakcji wynika z liczby przepływów. Raport ten jest wywoływany za pomocą identyfikatora 00085.

7. All Trades: Deal ID (KDPW_CCP) Trade ID (CM) Source Trade date Nominal Effective date Maturity date Original Counterparty PA account Fixed rate Navation Date identyfikator transakcji przed nowacją nadany przez KDPW_CCP identyfikator transakcji wprowadzony przez Uczestnika na platformie konfirmacyjnej platforma konfirmacyjna data zawarcia transakcji przez Uczestników nominał transakcji data rozpoczęcia transakcji data zapadalności czterocyfrowy identyfikator oryginalnego kontrpartnera data za którą wygenerowane są dane w raporcie stopa stała data nowacji Raport dostępny na zapytanie UR w postaci komunikatu otcd.rqi.001.01.executereportrequest. Raport zawiera wszystkie transakcje przyjęte do rozliczenia przez KDPW_CCP i aktywne w systemie kdpw_otc. Raport ten jest wywoływany za pomocą identyfikatora 00086.

8. Repo Cashflows Trade Type ISIN Security Volume First Leg Date First Leg Settlement Date Adjustment First Leg Settlement First Leg Second Leg Date Second Leg Settlement Date Adjustment Second Leg Settlement Second Leg Initial Margin Requirement identyfikator transakcji nadany przez platformę konfirmacji R1 dla repo, R4 dla SBB Waluta rozliczenia ISIN obligacji Ilość obligacji Oczekiwana data rozrachunku pierwszej nogi Rzeczywista data rozrachunku pierwszej nogi Korekta (wyrównanie do rynku dla danej nogi) Wartość z kontraktu Oczekiwana data rozrachunku drugiej nogi Rzeczywista data rozrachunku drugiej nogi Korekta (wyrównanie do rynku dla danej nogi) Wartość z kontraktu Wymagany depozyt w momencie wygenerowania raportu na konto PB dla danego konta PA Raport dostępny na zapytanie UR w postaci komunikatu otcd.rqi.001.01.executereportrequest. Raport zawiera wszystkie transakcje repo wraz ze szczegółami rozrachunku obydwu nóg. Raport ten jest wywoływany za pomocą identyfikatora 00087.