REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

Transkrypt

1 REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

2 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania Transakcji Cap/Floor zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Cap/Floor obowiązują postanowienia Umowy Ramowej oraz Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Cap/Floor i Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji Cap/ Floor, decydować będą postanowienia Regulaminu Cap/Floor. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Cap/Floor i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i Interpretacja 3 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Cap/Floor zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie Cap/Floor pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Baza Obliczania Odsetek ustalona dla Strony liczba dni w roku na potrzeby obliczania Różnicy Odsetkowej; 2) Dodatkowe Warunki Transakcji Cap/Floor Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu; 3) Dzień Fixingu dzień ustalenia wartości Stopy Referencyjnej przypadający, o ile Strony nie ustalą inaczej, na dwa Dni Robocze przed dniem rozpoczęcia Okresu Odsetkowego; 4) Dzień Rozliczenia Transakcji Cap/Floor (Dzień Rozliczenia) dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu płatności Różnicy Odsetkowej dla danego Okresu Odsetkowego. Dniem tym jest początek lub koniec Okresu Odsetkowego; 5) Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor dzień ustalony przez Strony podczas uzgadniania warunków Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor, w którym zostaje uznany lub obciążony Rachunek Rozliczeniowy w związku z Wcześniejszym Zamknięciem Transakcji Cap/Floor; 6) Dzień Rozpoczęcia Transakcji Cap/Floor dzień rozpoczęcia pierwszego Okresu Odsetkowego; 7) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji Cap/Floor dzień, w którym uzgodnione zostały co najmniej wszystkie Istotne Warunki Transakcji Cap/Floor niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji Cap/Floor; 8) Dzień Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor dzień, w którym zostały przez Strony uzgodnione wszystkie warunki niezbędne do dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor, który może nastąpić nie później niż na trzy Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia ostatniego Okresu Odsetkowego Transakcji Cap/Floor; 9) Dzień Zakończenia Transakcji Cap/Floor dzień zakończenia ostatniego Okresu Odsetkowego; 10) Istotne Warunki Transakcji Cap/Floor Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu; 11) Kwota Transakcji Cap/Floor wartość nominalna Transakcji Cap/Floor, której wysokość może być różna w poszczególnych Okresach Odsetkowych, zgodnie z harmonogramem określonym podczas ustalania warunków Transakcji Cap/Floor; 12) Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor kwota, którą zostaje obciążony lub uznany Rachunek Rozliczeniowy w przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor; 13) Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego oznacza sposób korekty odpowiedniej daty w przypadku, gdyby miała ona przypaść w dniu nie będącym Dniem Roboczym w ten sposób, aby data ta przypadała w pierwszym kolejnym dniu będącym Dniem Roboczym, chyba że data taka przypadałaby wtedy w następnym miesiącu kalendarzowym, a wtedy tak, aby data ta przypadała w pierwszym poprzednim dniu będącym Dniem Roboczym; 14) Nabywca Transakcji Cap/Floor Strona kupująca Transakcję Cap/Floor, która w zamian za płaconą Premię uzyskuje prawo do otrzymania, przy zaistnieniu określonych warunków, Różnicy Odsetkowej; 15) Okres Odsetkowy okres od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego (włącznie z tym dniem) do dnia zakończenia okresu odsetkowego (bez tego dnia); 16) Premia kwota płacona Sprzedawcy Transakcji Cap/Floor, której wysokość uzależniona jest od parametrów zawieranej Transakcji Cap/ Floor; 17) Potwierdzenie Transakcji Cap/Floor dokument stanowiący dowód uzgodnienia Warunków Transakcji Cap/Floor sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Cap/Floor; 18) Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor dokument stanowiący dowód dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Cap/Floor; 19) Rozliczenie Transakcji Cap/Floor rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji Cap/Floor; 20) Różnica Odsetkowa kwota stanowiąca rozliczenie Transakcji Cap/Floor, obliczana według wzoru określonego w 5 niniejszego Regulaminu; 21) Stała Kontraktowa Stopa Procentowa Cap/Floor stała stopa procentowa p.a. określona przez Strony Transakcji Cap/Floor; 22) Stopa Referencyjna jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, w odniesieniu do danej Waluty Transakcji Cap/Floor, odpowiednia stopa procentowa typu IBOR, która ukazuje się na stronach serwisu Reuters w Dniu Fixingu; 23) Sprzedawca Transakcji Cap/Floor Strona sprzedająca Transakcję Cap/Floor, która ma obowiązek przekazywania Różnicy Odsetkowej w

3 sytuacji Rozliczenia Transakcji Cap/Floor zgodnie z 5 niniejszego Regulaminu; 24) Transakcja Cap każda z Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Cap/Floor oraz w Potwierdzeniu Transakcji Cap/Floor, mająca na celu zabezpieczenie Nabywcy Transakcji Cap przed wzrostem Stopy Referencyjnej powyżej Stałej Kontraktowej Stopy Procentowej Cap; 25) Transakcja Floor każda z Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Cap/Floor oraz w Potwierdzeniu Transakcji Cap/Floor, mająca na celu zabezpieczenie Nabywcy Transakcji Floor przed spadkiem Stopy Referencyjnej poniżej Stałej Kontraktowej Stopy Procentowej Floor; 26) Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Cap/Floor sposób rozliczenia Transakcji Cap/Floor opisany w 6 niniejszego Regulaminu; 27) Wartość Bieżąca Netto Transakcji Cap/Floor łączna wartość niewymagalnych zobowiązań i należności wynikających z zawartej Transakcji Cap/Floor wyliczona przez Bank na Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor. Przedmiot i zawarcie Transakcji Cap/Floor 4 1. Przedmiotem Transakcji Cap/Floor jest zobowiązanie Sprzedawcy Transakcji Cap/Floor do dokonywania od Dnia Rozpoczęcia Transakcji Cap/Floor do Dnia Zakończenia Transakcji Cap/Floor, w momencie rozpoczęcia lub zakończenia Okresów Odsetkowych, płatności Różnic Odsetkowych, których wysokość uzależniona będzie od wysokości Stopy Referencyjnej. 2. Dzień płatności Premii przez Nabywcę Transakcji Cap/Floor przypada, o ile Strony nie ustalą inaczej, na dwa Dni Robocze po Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji Cap/Floor. 3. Z zastrzeżeniem ust. 7, przystępując do zawarcia Transakcji Cap/Floor Strony zobowiązane są do uzgodnienia: 1) w zakresie Istotnych Warunków Transakcji Cap/Floor: a) Dnia Uzgodnienia Warunków Transakcji; b) Typu Transakcji (Transakcja Cap albo Transakcja Floor); c) Strony Transakcji Cap/Floor (Nabywca albo Sprzedawca); d) Kwoty Transakcji Cap/Floor w każdym Okresie Odsetkowym; e) Waluty Transakcji Cap/Floor; f) Dni rozpoczęcia i zakończenia Okresów Odsetkowych; g) Dni Rozliczenia; h) Stałej Kontraktowej Stopy Procentowej Cap/Floor; i) Stopy Referencyjnej; j) Premii i dnia jej płatności; k) Bazy Obliczania Odsetek; 2) w zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji Cap/Floor: a) Rachunku Rozliczeniowego. 4. Walutą Transakcji Cap/Floor może być PLN, EUR, USD, CHF lub GBP. 5. Jeżeli waluta, w której następuje rozliczenie pomiędzy Stronami (w tym dokonanie płatności Premii) zgodnie z zapisami Regulaminu Cap/Floor, jest inna niż PLN, Klient ma prawo do przeliczenia tej waluty na PLN lub inną walutę po kursie walutowym ustalonym przez Bank. Przeliczenie może polegać na zawarciu przez Strony osobnej transakcji wymiany walut. 6. Minimalna Kwota Transakcji Cap/Floor wynosi ,00 PLN, ,00 EUR lub ekwiwalent kwoty EUR w następujących walutach: USD, CHF i GBP. 7. Strony przy uzgadnianiu warunków Transakcji Cap/Floor mogą dokonać uzgodnień, których zakres będzie wykraczał poza postanowienia niniejszego Regulaminu, a których celem będzie zawarcie Transakcji Cap/Floor na indywidualnych warunkach. W szczególności, jeżeli będzie to niezbędne dla potrzeb zawarcia Transakcji Cap/Floor, Strony będą mogły ustalić inne niż wymienione w ust. 3 Warunki Transakcji lub odstąpić od uzgodnienia Warunków Transakcji w zakresie określonym w ust. 3. Rozliczenie Transakcji Cap/Floor 5 1. Rozliczenie Transakcji Cap/Floor polega na przekazywaniu Różnicy Odsetkowej przez Sprzedawcę Transakcji Cap/Floor Nabywcy Transakcji Cap/Floor w sytuacji, gdy w danym Okresie Odsetkowym Stała Kontraktowa Stopa Procentowa jest niższa niż Stopa Referencyjna (dla Transakcji Cap) lub wyższa niż Stopa Referencyjna (dla Transakcji Floor). 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 rozliczenie nie następuje. 3. Różnicę Odsetkową oblicza się zgodnie z poniższymi wzorami: a) w przypadku, gdy Rozliczenie Transakcji Cap/Floor następuje w dniu zakończenia Okresu Odsetkowego Różnica Odsetkowa obliczana jest w następujący sposób: RO = N S P D 100 B

4 b) w przypadku, gdy Rozliczenie Transakcji Cap/Floor następuje w dniu rozpoczęcia Okresu Odsetkowego Różnica Odsetkowa obliczana jest w następujący sposób: N S P D RO = 100 (1 + P D ) 100 B gdzie: RO Różnica Odsetkowa Cap/Floor; N Kwota Transakcji Cap/Floor; S Stała Kontraktowa Stopa Procentowa Cap/Floor; P Stopa Referencyjna; D liczba dni w danym Okresie Odsetkowym; B Baza Obliczania Odsetek; wartość bezwzględna. 4. Uznanie lub obciążenie Rachunku Rozliczeniowego Różnicą Odsetkową następuje zależnie od uzgodnień Stron w dniu rozpoczęcia lub w dniu zakończenia Okresu Odsetkowego na następujących zasadach: a) jeżeli Nabywcą Transakcji Cap/Floor jest Klient, Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany; b) jeżeli Nabywcą Transakcji Cap/Floor jest Bank, Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony. Wcześniejsze Zamknięcie Transakcja Cap/Floor 6 1. Klient ma prawo do Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor w Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor. 2. Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Cap/Floor odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor zaakceptowaną przez Klienta Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor, równą Wartości Bieżącej Netto Transakcji Cap/Floor, zgodnie z następującymi warunkami: 1) jeżeli Nabywcą Transakcji Cap/Floor jest Klient Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor, 2) jeżeli Nabywcą Transakcji Cap/Floor jest Bank Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor. 3. W przypadku Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor z Dniem Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor dochodzi do wygaśnięcia zobowiązań Stron z tytułu Transakcji Cap/Floor, z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor. 4. Po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor zawierające Kwotę Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor. Postanowienia końcowe 7 1. Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Cap/Floor, o których to zmianach informować będzie Klientów w sposób określony w Umowie Ramowej. Nie zgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu Cap/Floor, będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu Cap/Floor. Do Transakcji Cap/Floor zawartych w okresie od dnia otrzymania przez Klienta zmian do Regulaminu Cap/Floor do dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu Cap/Floor przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zmian w Regulaminie Cap/Floor z Klientem nie będą zawierane nowe Transakcje Cap/Floor, a do już zawartych Transakcji Cap/Floor będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Cap/Floor przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. 2. Zmieniony Regulamin Cap/Floor obowiązuje w stosunku do Transakcji Cap/Floor zawartych po dniu, w którym wchodzi on w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Warszawa, 29 listopada 2007 r.

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Cap/Floor Warszawa, dnia... Potwierdzenie Transakcji Cap / Floor* nr Zawartej w dniu pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem, a zwanym dalej Klientem, (imię i nazwisko / nazwa Klienta) Typ Transakcji: Transakcja Cap / Floor * Waluta i Kwota Transakcji Cap/Floor*: Baza Obliczania Odsetek: ACT/360; ACT/365, ACT/ACT ISDA* 1 Nabywca Transakcji Cap/Floor: Bank/Klient * : Sprzedawca Transakcji Cap/Floor: Bank/Klient * : Dzień rozpoczęcia Okresu Odsetkowego Dzień zakończenia Okresu Odsetkowego Dzień Fixingu Dzień Rozliczenia Kwota Transakcji Cap/Floor w danym Okresie Odsetkowym 1 2 Stała Kontraktowa Stopa Procentowa Cap/Floor: Stopa Referencyjna: Premia: Dzień płatności premii: Rachunek Rozliczeniowy Klienta: Potwierdzenie Transakcji Cap/Floor inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy **, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Cap/Floor. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Cap/Floor. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. 1 ACT/ACT ISDA metoda naliczania odsetek, w której kalkulowana płatność odsetkowa w przypadku okresu odsetkowego obejmującego rok przestępny jest sumą odsetek naliczonych dla dni roku nieprzestępnego podzielonych przez 365 i odsetek naliczonych dla dni roku przestępnego podzielonych przez 366 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Cap/Floor Warszawa, dnia... Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor* nr Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor* nr na następujących warunkach: Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor*: Waluta i Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor*: Obciążenie/Uznanie 9* Rachunku Rozliczeniowego Klienta numer: Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Cap/Floor inkorporuje postanowienia Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Cap/Floor. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy lub w Regulaminie Cap/Floor. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Modyfikowana Konwencja Dnia Roboczego. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.