Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back Wersja 0.1 Warszawa, maj 2016 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modele obsługi transakcji warunkowych stosowane obecnie w KDPW 1. Transakcje repo i sell/buy-back zwykłe instrukcja zamykająca generowana w systemie depozytowym na podstawie danych zawartych w instrukcji otwierającej. Stosowane są trzy warianty z perspektywy zasad zestawiania instrukcji: a. Instrukcje nie wymagające zestawiania w szczególności operacji repo zawierane z NBP oraz transakcje warunkowe zawierane na rynku Treasury BondSpot Poland pomiędzy podmiotami będącymi uczestnikami bezpośrednimi KDPW. b. Instrukcje wymagające zestawiania bilateralne zestawianie instrukcji przekazywanych przez strony rozrachunku lub w przypadku niektórych transakcji warunkowych zawieranych na rynku Treasury BondSpot Poland przez BondSpot (w imieniu uczestnika KDPW) oraz podmiot prowadzących rachunek dla strony transakcji niebędącej uczestnikiem KDPW. c. Instrukcje wymagające 3-stronnego zestawiania w przypadku niektórych transakcji warunkowych zawieranych na rynku Treasury BondSpot Poland instrukcje przekazywane przez BondSpot (instrukcja informacyjna ) oraz podmioty prowadzące rachunki dla stron transakcji niebędących uczestnikami KDPW. Instrukcje rozrachunku, oprócz standardowych danych, zawierają dodatkowo informacje dotyczące: Oznaczenia typu umowy repo Stopy repo i typu stopy repo Daty rozrachunku transakcji zamykającej 2. Transakcje repo i sell/buy-back realizowane bez pośrednictwa KDPW dokonanie rozrachunku transakcji otwierającej i zamykającej wymaga przekazania zgodnych instrukcji rozrachunku. W instrukcji otwierającej nie są wymagane dane dotyczące transakcji zamykającej. Krajowy Depozyt nie generuje instrukcji dotyczących zamknięcia. 3. Transakcje repo i sell/buy-back zawierane w ramach transakcji OTC rozliczanych przez KDPW_CCP instrukcje rozrachunku dostarczane przez izbę rozliczeniową KDPW_CCP, nie wymagają zestawiania. 4. Transakcje tri-party repo instrukcje rozrachunku tworzone w systemie depozytowym na podstawie zleceń rozrachunku transakcji repo dostarczanych do KDPW. W systemie depozytowym są generowane instrukcje dotyczące otwarcia i zamknięcia repo, jak również dotyczące bieżących rozrachunków związanych z prowadzoną przez KDPW aktualizacją wartości repo i aktualizacją przekazanych pomiędzy stronami zabezpieczeniami. Transakcje warunkowe zmiany 2/7

Zakres planowanych zmian w obsłudze transakcji warunkowych 1. Transakcje repo i sell/buy-back zwykłe i transakcje repo i sell/buy-back realizowane bez pośrednictwa KDPW zintegrowanie tych dwóch obecnie funkcjonujących modeli. Odstąpienie przez KDPW od modelu obsługi transakcji warunkowych, w którym instrukcja zamykająca generowana jest w systemie depozytowym na podstawie danych zawartych w instrukcji otwierającej. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że regulacje CSDR przewidują wymóg zestawiania jako standardowo obowiązującą funkcjonalność, planowane jest wprowadzenie jednolitego modelu w zakresie zasad zestawiania instrukcji. Przewiduje się, że wszystkie transakcje warunkowe zawierane poza obrotem zorganizowanym i nie rozliczane w izbach rozliczeniowych CCP będą wymagały zestawiania w szczególności będą obowiązywać następujące modele: a. Bilateralne zestawianie instrukcji dla transakcji z rynku OTC, w tym transakcji zawieranych przez banki z NBP. b. Instrukcje wymagające 3-stronnego zestawiania dla transakcji warunkowych zawieranych na platformach transakcyjnych, w tym na rynku Treasury BondSpot Poland (niezależnie od faktu, czy stroną transakcji był uczestnik KDPW czy też podmiot niebędący uczestnikiem KDPW). Przewiduje się przy tym, że instrukcje przekazywane przez uczestników KDPW powinny być odpowiednio zgodne z instrukcją informacyjną przekazaną przez BondSpot. Odstępuje się od stosowania oznaczeń dla typu repo oraz sell/buy-back, tj. oznaczeń kodowych R1-R4.Informujemy jednocześnie, że wraz z implementacją niniejszych zmian nastąpi odstąpienie przez KDPW od obsługi operacji repo z blokowaniem papierów wartościowych na koncie nabywcy, bądź zbywcy (obecny typ repo R2 i R3). Nastąpi również likwidacja, związanego z tymi operacjami, statusu aktywów CORE. W instrukcji otwierającej będzie wskazywana planowana data rozrachunku transakcji zamykającej: informacja podawana o ile taka data została uzgodniona, data ta ma charakter informacyjny nie służy do generowania instrukcji zamykającej, data zamknięcia transakcji warunkowej będzie podlegać zestawianiu zgodność dat w przypadku wskazana przez obie strony rozrachunku. Zakłada się możliwość braku wskazania tej daty: dwustronnie (tzw. open repo) lub jednostronnie (jako datę przyjmuje się wartość wskazaną przez kontrahenta), podawanie planowane daty transakcji zamykającej wymagane ze względu na odmienne traktowanie transakcji warunkowych w zakresie operacji buy-in (zgodnie z regulacjami CSDR odstępuje się od realizacji operacji buy-in w przypadku, gdy transakcja zamykająca jest planowana do rozrachunku w terminie 30 dni od otwarcia). Transakcje warunkowe zmiany 3/7

Planowane zmiany w oznaczeniach kodowych transakcji warunkowych celem tych zmian jest wprowadzenie jednolitych zasad w zakresie wymogów zestawiania instrukcji, jak również zapewnienie stosowania takich zasad, które pozwolą na płynne przejście z własnych oznaczeń kodowych stosowanych w systemie kdpw_stream na oznaczenia uwzględniające standardy ISO (operacja planowana do realizacji w 2018 r.). Nowa kodyfikacja operacji przewiduje, poprzez tryb obrotu, odrębne oznaczenia kodowe dla operacji repo i sell/buy-back różne oznaczenia kodowe dla tego rodzaju operacji są również stosowane w normach ISO. Oznaczenie otwarcia i zamknięcia transakcji warunkowej będzie realizowane poprzez odpowiednie wskazanie fazy operacji (OPEN lub CLOS) po wprowadzeniu kodyfikacji zgodnej z normami ISO odróżnienie transakcji otwierającej i zamykającej będzie realizowane na podstawie zastosowanego typu operacji (innego dla każdej strony) oraz typu instrukcji (dostawa/przyjęcie). Obecne oznaczenia: Rodzaj operacji Transakcja otwierająca przeprowadzana w ramach transakcji repo albo transakcji sell/buy-back zawartej poza rynkiem elektronicznym organizowanym przez BondSpot S.A. Transakcja zamykająca przeprowadzana w ramach transakcji repo albo transakcji sell/buy-back, której otwarcie wymagało potwierdzenia warunków rozrachunku Transakcja otwierająca przeprowadzana w ramach transakcji repo albo transakcji sell/buy-back zawartej w obrocie na rynku elektronicznym organizowanym przez BondSpot S.A. Transakcja zamykająca przeprowadzana w ramach transakcji repo albo transakcji sell/buy-back zawartej w obrocie na rynku elektronicznym organizowanym przez BondSpot S.A. Transakcja otwierająca, przeprowadzana w ramach transakcji repo zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem, na podstawie której następuje przeniesienie własności papierów wartościowych bez dokonywania blokady na koncie nabywcy Transakcja zamykająca, przeprowadzana w ramach transakcji repo, w ramach której następuje zwrotne przeniesienie własności Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu Faza operacji RE NR ZN OPEN RE NR ZN CLOS RE MT ZN OPEN RE MT ZN CLOS RE NB ZN OPEN RE NB ZN CLOS Transakcje warunkowe zmiany 4/7

papierów wartościowych nabytych uprzednio na podstawie transakcji otwierającej zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem, bez dokonywania ich blokady na koncie nabywcy Transakcja otwierająca przeprowadzana w ramach transakcji repo realizowanej bez pośrednictwa KDPW Transakcja zamykająca przeprowadzana w ramach transakcji repo realizowanej bez pośrednictwa KDPW Transakcja otwierająca przeprowadzana w ramach transakcji sell/buy-back realizowanej bez pośrednictwa KDPW Transakcja zamykająca przeprowadzana w ramach transakcji sell/buy-back realizowanej bez pośrednictwa KDPW TR NR ZR OPEN TR NR ZR CLOS TR NR ZB OPEN TR NR ZB CLOS Nowe oznaczenie: Rodzaj operacji Transakcja repo realizowana bez pośrednictwa KDPW Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu Faza operacji RE NR ZR OPEN lub Transakcja sell/buy-back realizowana bez pośrednictwa KDPW CLOS RE NR ZB OPEN lub Transakcja repo zawarta w obrocie na rynku elektronicznym organizowanym przez BondSpot S.A. CLOS RE MT ZR OPEN lub Transakcja sell/buy-back zawarta w obrocie na rynku elektronicznym organizowanym przez BondSpot S.A. CLOS RE MT ZB OPEN lub Transakcja przeprowadzana w ramach transakcji repo zawartej pomiędzy CLOS RE NB ZR OPEN Transakcje warunkowe zmiany 5/7

Narodowym Bankiem Polskim a bankiem, na podstawie której następuje przeniesienie własności papierów wartościowych bez dokonywania blokady na koncie nabywcy lub CLOS Niezależnie od powyższych zmian planowane jest wprowadzenie dodatkowej funkcjonalności umożliwiającej w trakcie trwania transakcji warunkowej repo dokonywanie pomiędzy stronami rozrachunku transferu papierów wartościowych, wynikającego z aktualizacji zabezpieczeń dokonanej pomiędzy stronami transakcji. Zakładamy, że taka funkcjonalność będzie realizowana po zestawieniu odpowiednio zgodnych instrukcji przekazywanych przez strony rozrachunku i obejmie transakcje zawierane bilateralnie pomiędzy uczestnikami KDPW, w tym pomiędzy bankami a NBP. W celu obsługi takich transferów przewidywane jest ustanowienie dedykowanych do tych operacji następujących oznaczeń kodowych. Rodzaj operacji Transfer papierów wartościowych wynikający z bieżących rozrachunków dla transakcji repo realizowanej bez pośrednictwa KDPW Transfer papierów wartościowych wynikający z bieżących rozrachunków dla transakcji repo zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankiem Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu RE NR ZR RE NB ZR Faza operacji 2. Transakcje repo i sell/buy-back zawierane w ramach transakcji OTC rozliczanych przez KDPW_CCP planowane zmiany dotyczą oznaczeń kodowych operacji. Obecne oznaczenia: Rodzaj operacji Transakcja OTC, której rozrachunek następuje na podstawie instrukcji rozrachunku dostarczonej przez KDPW_CCP Typ Kod Tryb operacji rynku obrotu TR OC ZG Faza operacji Nowe oznaczenie: Rodzaj operacji Transakcja repo, której rozrachunek następuje na podstawie instrukcji rozrachunku dostarczonej przez KDPW_CCP Typ operacji Kod rynku Tryb obrotu Faza operacji RE OC ZR OPEN lub Transakcje warunkowe zmiany 6/7

Transakcja sell/buy-back, której rozrachunek następuje na podstawie instrukcji rozrachunku dostarczonej przez KDPW_CCP CLOS RE OC ZB OPEN lub CLOS W instrukcji otwierającej będzie wskazywana planowana data rozrachunku transakcji zamykającej: informacja podawana o ile taka data została uzgodniona, data ta ma charakter informacyjny nie służy do generowania instrukcji zamykającej, podawanie planowanej daty transakcji zamykającej wymagane ze względu na odmienne traktowanie transakcji warunkowych w zakresie operacji buy-in (zgodnie z regulacjami CSDR odstępuje się od realizacji operacji buy-in w przypadku, gdy transakcja zamykająca jest planowana do rozrachunku w terminie 30 dni od otwarcia) 3. Transakcje tri-party repo odstąpienie od stosowania typu transakcji repo T3R. Transakcje warunkowe zmiany 7/7

Załącznik 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wyrażanie wolumenu instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej (face amount) w systemie kdpw_stream Specyfikacja wymagań biznesowych Wersja 2.1 Warszawa, marzec 2016 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 93 43 F 22 627 31 11 E kdpw@kdpw.pl www.kdpw.pl Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000081582, NIP 526-10-09-528, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 21.000.000 zł.

Spis treści Historia zmian... 3 1. Wstęp... 3 2. Opis zagadnienia uzasadnienie wprowadzenia zmiany... 4 3. Szczegółowe zasady określania wolumenu instrumentów finansowych w systemie kdpw_stream... 5 3.1 Procesy objęte zmianami... 5 3.2 Typy instrumentów finansowych objęte zmianami... 6 3.3 Sposób oznaczania wolumenu instrumentów finansowych w komunikatach... 6 3.4 Relacja między wartością nominalną a liczbą instrumentów... 8 3.5 Zmiana wartości nominalnej... 8 4. Wpływ na systemy Uczestników grupy KDPW... 9 5. Zasady obowiązujące w okresie przejściowym... 10 6. Komunikaty, w których będzie stosowana wartość nominalna... 10 6.1 KDPW - Komunikaty, których struktura jest dostosowana do obsługi wartości nominalnej 10 6.2 KDPW - Komunikaty wymagające dostosowania struktury... 12 6.3 KDPW_CCP -Komunikaty, których struktura jest dostosowana do obsługi wartości nominalnej... 12 6.4 KDPW_CCP -Komunikaty wymagające dostosowania struktury... 12 Wartość nominalna dla instrumentów dłużnych 2/12

Historia zmian 24.03.2016 KDPW wersja 2.1 Dodanie komunikatu dscl.ins.001.01 9.03.2016 KDPW wersja 2.0 Wprowadzenie zmian po analizie w KDPW 25.11.2015 KDPW wersja 1.1 Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez grupę S&R NMPG PL 21.10.2015 KDPW wersja 1.0 Utworzenie dokumentu 1. Wstęp Materiał zawiera opis zmian związanych z planowanym wprowadzeniem w grupie kapitałowej KDPW praktyki stosowania wartości nominalnej (face amount) do określania wolumenu instrumentów dłużnych. Opisywane zmiany stanowią element dostosowania zasad komunikacji obowiązujących w GK KDPW do praktyk obowiązujących na innych rozwiniętych rynkach kapitałowych. Konieczność dostosowania do tej praktyki wynika również m.in. z wymogów standardów technicznych ESMA (European Securities and Markets Authority) towarzyszących europejskiej regulacji CSDR (Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories). Materiał opisuje zasady i zakres stosowania wartości nominalnej w systemach GK KDPW i Uczestników. Opisano szczegółowo sposób prezentacji wolumenu instrumentów finansowych w komunikatach systemu kdpw_stream. Przedstawiono listę komunikatów, których dotyczyć będą zmiany z uwzględnieniem komunikatów wymagających zmian struktur oraz takich, dla których zmienią się jedynie reguły wypełniania pola wolumen. Wartość nominalna dla instrumentów dłużnych 3/12

2. Opis zagadnienia uzasadnienie wprowadzenia zmiany Wolumen jest jednym podstawowych atrybutów przekazywanych w procesach związanych z instrumentami finansowymi, poczynając od uzgodnienia warunków transakcji, poprzez rozliczenie i rozrachunek, a kończąc na obsłudze zdarzeń korporacyjnych i innych działaniach, wynikających między innymi z wymogów regulatorów. W polskim systemie rozliczeniowo-rozrachunkowym stosowana jest obecnie zasada jednolitego oznaczania wolumenu dla wszystkich rodzajów instrumentów finansowych w postaci liczby instrumentów. Zasada ta jest zgodna z przepisami prawa i efektywna ze względu na prostotę przyjętego rozwiązania. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a także rosnąca aktywność KDPW oraz jego Uczestników na rynkach międzynarodowych łączy się z koniecznością dostosowywania polskiego rynku do światowych standardów oraz praktyk. Dominującą niewątpliwie zasadą oznaczania wolumenów instrumentów finansowych na rozwiniętych rynkach kapitałowych jest stosowanie wartości nominalnej dla instrumentów dłużnych i liczby jednostek dla pozostałych instrumentów. Zasada ta została w sposób pełny i jednoznaczny opisana w wymogach harmonizacyjnych określonych przez ECB dla rynków działających w ramach systemu T2S: In line with the current standard market practice in the EU, T2S markets should define securities amount data by using nominal value for debt instruments and units for non-debt instruments (i.e. debt instruments in FAMT and equities in UNIT). The objective of this activity is to ensure that all T2S markets are aligned with the EU s standard practice for defining securities amount data in the trading, clearing and settlement chain. Polska nie jest obecnie uczestnikiem systemu T2S, ale wyrażona powyżej zasada definiowana jest również przez inne organizacje odpowiadające za standaryzację i harmonizację rynków kapitałowych, takie jak SMPG w praktyce rynkowej: Settlement Common Elements 1 ; czy ESSF/ECSDA w standardach zestawiania instrukcji rozrachunku 2 opublikowanych w 2006 r. 1 Quantity of Financial Instrument expressed as units (equities) or face amount (Fixed Income) 2 Share quantity (for equities) or nominal amount (for fixed income instruments) Wartość nominalna dla instrumentów dłużnych 4/12

Bardzo istotne jest również odniesienie do powyższej zasady w standardach technicznych ESMA 3 dookreślających wymogi CSDR W związku z planowanym przez KDPW uzyskaniem autoryzacji europejskiej w ramach regulacji CSDR, dostosowanie się do wymogów technicznych ESMA staje się obowiązkowe. 3. Szczegółowe zasady określania wolumenu instrumentów finansowych w systemie kdpw_stream 3.1 Procesy objęte zmianami Oznaczanie wolumenu w postaci wartości nominalnej zostanie wprowadzone zarówno w KDPW jak i KDPW_CCP. W szczególności zmiany dotyczyć będą następujących obszarów: Rozrachunek (w tym przyjmowanie instrukcji, raportowanie o stanie rozrachunku poprzez statusy instrukcji, wyciągi, zestawienia stanów posiadania, analityka nettingu); Pożyczki papierów i repo w tym tri-party repo; Rozliczenia CCP; Obsługa zabezpieczeń; Kontrola zagregowanych stanów posiadania papierów wartościowych wynikających z ewidencji prowadzonej przez Uczestników, a dostarczanych w postaci raportów dziennych; Sprawozdawczość dot. papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa wykonywana dla MF i NBP; Rejestracja papierów w depozycie (w zakresie komunikatu dla Uczestników); Obsługa zdarzeń korporacyjnych dostosowane zostaną komunikaty ISO20022. Stosowane dotychczas własne komunikaty xml, które zostaną w przyszłości zastąpione komunikatami ISO20022, nie będą dostosowywane. 3 the nominal value for debt instruments or the Quantity for other financial instruments Wartość nominalna dla instrumentów dłużnych 5/12

3.2 Typy instrumentów finansowych objęte zmianami Przyjęto założenie, że dłużne papiery wartościowe mogą być emitowane przez emitenta jako: a. określona liczba sztuk ( units ) o określonym nominale każda, lub b. jako określona wartość nominalna ( face/nominal amount ) długu, nie mająca reprezentacji w sztukach papierów wartosciowych. Zgodnie z polskim prawem obligacje emitowane są jako sztuki o określonej jednostkowej wartości nominalnej. Papiery dłużne emitowane jako sztuki o określonym nominale, będą mogły być formalnie rejestrowane w KDPW w sztukach lub jako wartość nominalna w zależności od dyspozycji emitenta. Papiery dłużne emitowane jako wartość nominalna rejestrowane będą wyłącznie jako wartość nominalna. Jednocześnie w przypadku emitentów deklarujących stosowanie wartości nominalnej, konieczne będzie wskazanie w ramach procesu rejestracji takich papierów wartości minimalnej porcji rozrachunkowej w praktyce oznaczać to będzie, że instrukcje rozrachunku mogą opiewać wartość nominalna równą minimalnej porcji rozrachunkowej bądź jej wielokrotność. Mając na uwadze powyższe założenia, KDPW będzie obsługiwać 3 kategorie instrumentów finansowych ze względu na sposób formalnej rejestracji oraz sposób wyrażania wolumenu: - instrumenty dłużne rejestrowane w sztukach (np. obligacje polskich emitentów); -instrumenty dłużne rejestrowane w wartości nominalnej (np. obligacje zagranicznych emitentów); - pozostałe instrumenty (w tym akcje) rejestrowane w sztukach. Każdy instrument finansowy obsługiwany w KDPW będzie miał na poziomie kodu ISIN przypisaną jedną z trzech powyższych kategorii. 3.3 Sposób oznaczania wolumenu instrumentów finansowych w komunikatach Wszystkie pola komunikatów xml systemu kdpw_stream odnoszące się do wolumenu instrumentów finansowych zostaną zbudowane w sposób umożliwiający wskazanie danej wielkości w postaci wartości nominalnej albo liczby instrumentów. Należy zauważyć, że już obecnie większość struktur komunikatów xml systemu kdpw_stream jest dostosowana do wskazywania wolumenu w obu przewidywanych Wartość nominalna dla instrumentów dłużnych 6/12

postaciach. Dotyczy to również wszystkich struktur komunikatów ISO15022 oraz ISO20022. Sposób wypełnienia pola wolumen uzależniony będzie od rodzaju instrumentu finansowego. Instrukcje rozrachunku dotyczące papierów dłużnych zgodne z ISO 15022 lub ISO 20022 wskazują wolumen wyłącznie w formacie FAMT. W komunikatach własnych KDPW, w przypadku papierów dłużnych rejestrowanych w sztukach dopuszczalne jest wskazanie ilości w formacie UNIT. Komunikaty wychodzące z KDPW, zawierające status instrukcji, potwierdzenie rozrachunku, wyciągi, listy stanów posiadania, wskazują ilość instrumentów dłużnych w formacie wartości nominalnej. W komunikatach własnych KDPW, w przypadku papierów dłużnych rejestrowanych w sztukach, występuje dodatkowe wskazanie wolumenu w postaci jednostkowej liczby instrumentów. W poniższej tabeli przedstawiono sposób oznaczania wolumenu dla różnych standardów komunikatów i typów instrumentów obsługiwanych przez KDPW: Instrumenty dłużne rejestrowane w sztukach Instrumenty dłużne rejestrowane jako wartość długu Pozostałe instrumenty Komunikaty własne XML - instrukcja <ReqdSttlmQty> <FaceAmt>55000</FaceAmt> </ReqdSttlmQty> <ReqdSttlmQty> <FaceAmt>55000</FaceAmt> </ReqdSttlmQty> <ReqdSttlmQty> <Unit>11</Unit> </ReqdSttlmQty> lub <ReqdSttlmQty> <Unit>11</Unit> </ReqdSttlmQty> Komunikaty własne XML - status, wyciąg itp. <SttlmQty> <Unit>11</Unit> <FaceAmt>55000</FaceAmt> </SttlmQty> <SttlmQty> <FaceAmt>55000</FaceAmt> </SttlmQty> <SttlmQty> <Unit>11</Unit> </SttlmQty> ISO15022 :36B::SETT//FAMT/55000, :36B::SETT//FAMT/55000, 36B::SETT/UNIT/11, ISO20022 <SttlmQty> <Qty> <FaceAmt>550000</FaceAmt> </Qty> </SttlmQty> <SttlmQty> <Qty> <FaceAmt>550000</FaceAmt> </Qty> </SttlmQty> <SttlmQty> <Qty> <Unit>11</Unit> </Qty> </SttlmQty> (Oznaczenia <ReqdSttlmQty>, <SttlmQty> oraz zastosowane wartości liczbowe są przykładowe) Wartość nominalna dla instrumentów dłużnych 7/12

3.4 Relacja między wartością nominalną a liczbą instrumentów Wartość nominalna instrumentów przekazywana w komunikatach stanowi iloczyn jednostkowej wartości nominalnej instrumentu i liczby instrumentów, zgodnie z przykładami w poniższej tabeli: Jednostkowa wartość nominalna Liczba instrumentów Wartość nominalna instrumentów komunikacie 1000 20 20000 5000 15 75000 Wartość nominalna w komunikacie musi zawsze odpowiadać całkowitej liczbie instrumentów. Nie przewiduje się obsługi wartości nominalnych odpowiadających ułamkowym częściom jednostek. 3.5 Zmiana wartości nominalnej Wartość nominalna instrumentu może się zmieniać. Typowym przypadkiem takiej sytuacji są obligacje indeksowane. Innym przypadkiem zmiany nominału może być częściowy wykup obligacji. W przypadku obligacji indeksowanych wolumen będzie wyrażany w postaci niezindeksowanej wartości nominalnej, która pozostaje stała w całym cyklu życia instrumentu i jest formalnie publikowana w liście emisyjnym. Dla innych przypadków, takich jak częściowy wykup obligacji ze zmianą nominału, wartość nominalna dla nierozrachowanych instrukcji będzie odnosiła się do rzeczywistej oczekiwanej daty rozrachunku. W raportach takich jak: wyciągi czy salda, wartość nominalna odnoszona będzie do bieżącej daty księgowej. Wartość nominalna dla instrumentów dłużnych 8/12

4. Wpływ na systemy Uczestników grupy KDPW Wymienione na wstępie dokumentu międzynarodowe rekomendacje i standardy dotyczące stosowania wartości nominalnej odnoszą się do zasad przekazywania informacji w procesach obsługi instrumentów finansowych, ale nie mówią wprost o formalnych wymogach w zakresie ewidencji instrumentów finansowych w systemach księgowych. W związku z powyższym przyjęto rozwiązanie pozwalające Uczestnikom w sposób elastyczny dostosować swoje systemy, zgodnie z indywidualną oceną potrzeb, kosztów i korzyści. Ewidencja dłużnych papierów wartościowych w systemach Uczestników będzie dozwolona zarówno w postaci wartościowej, jak i ilościowej. W przypadku instrumentów dłużnych zarejestrowanych jako sztuki (dotyczy to wszystkich instrumentów dłużnych zarejestrowanych obecnie w KDPW) i posługiwaniu się własnymi komunikatami XML KDPW, wolumen instrumentów będzie mógł być przekazywany zarówno w postaci ilości, jak i wartości nominalnej. Bezwzględny wymóg stosowania wartości nominalnej w komunikatach dotyczyć będzie tylko instrumentów dłużnych rejestrowanych w wartości nominalnej oraz komunikatów ISO15022/ISO20022. Wartość nominalna dla instrumentów dłużnych 9/12

5. Zasady obowiązujące w okresie przejściowym Wszystkie komunikaty wymieniane pomiędzy KDPW a uczestnikami przed datą wdrożenia powinny zawierać dotychczasowe oznaczenia wolumenu (w postaci ilościowej). Dotyczy to również instrukcji rozrachunku przekazywanych do systemu kdpw_stream przed datą wdrożenia, a przewidzianych do rozrachunku po dacie wdrożenia. Dla takiego przypadku zwrotne komunikaty statusu i potwierdzeń rozrachunku przekazywane przez KDPW przed datą wdrożenia będą zawierały wolumen wyrażony według dotychczasowych zasad, a w komunikatach przekazywanych po dacie wdrożenia wolumen zostanie wyrażony według nowych zasad. 6. Komunikaty, w których będzie stosowana wartość nominalna 6.1 KDPW - Komunikaty, których struktura jest dostosowana do obsługi wartości nominalnej Nazwa komunikatu Opis Rozrachunek semt.nta.001.01 Status transakcji składowych wchodzących w skład instrukcji netto semt.nta.002.01 Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto semt.sgo.001.01 Zestawienie dyspozycji stałych semt.smh.001.01 Zestawienie stanów posiadania semt.smt.001.03 Wyciąg z konta rozrachunku sese.inp.001.01 Instrukcja zmiany statusu aktywów sese.ins.001.02 Instrukcja rozrachunku sese.sgo.001.01 Dyspozycja stała sese.sts.001.04 Status instrukcji rozrachunku / potwierdzenie rozrachunku tprp.ins.001.01 Instrukcja tri-party repo tprp.stm.001.01 Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji tri-party repo tprp.sts.001.01 Status instrukcji tri-party repo seis.ntf.001.01 Zawiadomienie o rejestracji Rozrachunek (ISO15022) MT540-543 Instrukcja rozrachunku MT544-547 Potwierdzenie rozrachunku MT548 Status Instrukcji rozrachunku MT535 Zestawienie stanów posiadania MT536 Wyciąg z konta rozrachunku Zdarzenia korporacyjne dscl.ins.001.01 Dane uprawnionych z papierów wartościowych seev.031.001.03 Powiadomienie seev.033.001.03 Instrukcja wykonania seev.034.001.03 Status instrukcji wykonania seev.035.001.03 Powiadomienie o uprawnieniach seev.036.001.03 Potwierdzenie seev.038.001.03 Informacje dodatkowe seev.039.001.03 Powiadomienie o odwołaniu zdarzenia seev.040.001.03 Instrukcja wycofania instrukcji wykonania seev.041.001.03 Status Instrukcji wycofania instrukcji wykonania Pożyczki papierów wartościowych loan.ord.001.01 Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę Wartość nominalna dla instrumentów dłużnych 10/12

loan.stl.001.01 loan.stp.001.01 loan.stt.001.01 loan.tec.001.01 Sprawozdawczość semt.rc1.001.01 semt.rc2.001.01 Status pożyczki negocjowanej Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych Zgłoszenie żądania do KDPW w systemie pożyczek negocjowanych Bilanse uczestników Status bilansów uczestników Wartość nominalna dla instrumentów dłużnych 11/12

6.2 KDPW - Komunikaty wymagające dostosowania struktury Nazwa komunikatu Opis Rozrachunek semt.rep.001.01 Zestawienie stanów transakcji repo Pożyczki papierów wartościowych semt.blr.001.01 Informacja o zapotrzebowaniu na papier semt.bls.001.01 Zestawienie stanów pożyczek Sprawozdawczość semt.tr1.001.02 Informacje o stanie własności i obrocie papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa semt.tr2.001.02 Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa semt.tr1.002.02 Informacje o stanie własności i obrocie papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa semt.tr2.002.02 Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa Zabezpieczenia colr.sm1.001.01 Raport rejestru zabezpieczeń 6.3 KDPW_CCP -Komunikaty, których struktura jest dostosowana do obsługi wartości nominalnej Nazwa komunikatu Opis Rozliczenia semt.ssf.001.01 Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji Rozliczenia (komunikaty ISO20022) secl.001.001.02 Potwierdzenie przyjęcia transakcji secl.002.001.02 Potwierdzenie usunięcia transakcji secl.003.001.02 Zestawienie zawartych transakcji secl.004.001.02 Zestawienie pozycji rozliczeniowych secl.010.001.02 Zastawienie zobowiązań rozrachunkowych secl.007.001.02 Zawiadomienie o odkupie pw secl.009.001.02 Potwierdzenie zawarcia transakcji odkupu pw Platforma konfirmacji secf.ins.001.01 Instrukcja konfirmacyjna semt.sts.001.01 Status instrukcji konfirmacyjnej Uwaga: Nie przewiduje się dostosowywania komunikatu sese.sts.002.01, gdyż komunikat ten obsługiwany jest tymczasowo, a docelowo powinien zostać całkowicie zastąpiony komunikatem secl.001.001.02. 6.4 KDPW_CCP -Komunikaty wymagające dostosowania struktury Nazwa komunikatu Opis Rozliczenia demt.smd.001.02 Zawiadomienie o dostawie i rozliczeniu finansowym Zarządzanie ryzykiem i zabezpieczeniami colr.ins.001.01 Instrukcja wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia colr.sm1.002.01 Raport rejestru zabezpieczeń Wartość nominalna dla instrumentów dłużnych 12/12

Załącznik 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lista zmienianych pól w komunikatach xml systemu kdpw_stream informujących o liczbie papierów oraz wartości Wersja 0.3 Warszawa, kwiecień 2016 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wstęp W celu zapewnienia możliwości obsługi dużych emisji zagranicznych papierów dłużnych, dla których obrót i rozrachunek mogą być realizowane z dokładnością odpowiadającą minimalnej jednostce monetarnej właściwej dla danej waluty (grosz, eurocent), wprowadza się zwiększone długości pól w komunikatach XML systemu kdpw_stream opisujących liczbę i wartość papierów wartościowych. Docelowe formaty pól dla liczby instrumentów finansowych i wartości został opisane w poniższej tabeli: Stan obecny Stan docelowy System T2S Liczba instrumentów finansowych Maksymalna długość: 11 Liczba miejsc po przecinku: 0 Maksymalna długość: 14 Liczba miejsc po przecinku: 0 Maksymalna długość: 14 Liczba miejsc po przecinku: 14 Wartość (wartość rozrachunku, wolumen w postaci wartości nominalnej) Maksymalna długość (część całkowita): 12 Liczba miejsc po przecinku: 2 Maksymalna długość (część całkowita): 14 Liczba miejsc po przecinku: 2 Maksymalna długość (część całkowita): 14 Liczba miejsc po przecinku: 5 Wartość i liczba papierów lista pól 2/15

Lista pól komunikatów systemu kdpw_stream podlegających zmianie formatu Nazwa komunikatu Rozrachunek semt.nta.001.01 semt.nta.002.01 Opis Status transakcji składowych wchodzących w skład instrukcji netto Zestawienie rozrachowanych transakcji składowych instrukcji netto Pola powiązane z wolumenem instrumentów finansowych ReqdSttlmQty/Unit PrevslySttldQty/Unit RmngToBeSttldQty/Unit OpngBal/Qty/Unit ClsgBal/Qty/Unit SttlmQty/Unit Pola powiązane z wartością, w tym wartością nominalną ReqdSttlmQty/FaceAmt PrevslySttldQty/FaceAmt RmngToBeSttldQty/FaceAmt PrevslySttldAmt RmngToBeSttldAmt DealAmt/Amt SttlmAmt OthrAmt RpAmt OpngBal/Qty/FaceAmt ClsgBal/Qty/FaceAmt SttlmQty/FaceAmt SttlmAmt semt.sgo.001.01 semt.smh.001.01 semt.smt.001.03 Zestawienie dyspozycji stałych Zestawienie stanów posiadania Wyciąg z konta rozrachunku ReqdSttlmQty/Unit Bal/Qty/Unit OpngBal/Qty/Unit ClsgBal/Qty/Unit SttlmQty/Unit ReqdSttlmQty/FaceAmt Bal/Qty/FaceAmt OpngBal/Qty/FaceAmt ClsgBal/Qty/FaceAmt SttlmQty/FaceAmt SttlmAmt sese.enr.001.01 sese.inp.001.01 Instrukcja wzbogacania Instrukcja zmiany statusu aktywów Instrukcja rozrachunku ReqdSttlmQty/Unit DealAmt/Amt OthrAmt ReqdSttlmQty/FaceAmt sese.ins.001.02 ReqdSttlmQty/Unit ReqdSttlmQty/FaceAmt DealAmt/Amt SttlmAmt OthrAmt RpAmt sese.sgo.001.01 Dyspozycja stała ReqdSttlmQty/Unit ReqdSttlmQty/FaceAmt sese.sts.001.04 Status instrukcji rozrachunku / potwierdzenie rozrachunku ReqdSttlmQty/Unit PrevslySttldQty/Unit RmngToBeSttldQty/Unit ReqdSttlmQty/FaceAmt PrevslySttldQty/FaceAmt RmngToBeSttldQty/FaceAmt PrevslySttldAmt RmngToBeSttldAmt DealAmt/Amt Wartość i liczba papierów lista pól 3/15

tprp.ins.001.01 tprp.stm.001.01 tprp.sts.001.01 Instrukcja triparty repo Zestawienie transakcji i stanów zabezpieczeń transakcji triparty repo Status instrukcji tri-party repo Pożyczki papierów wartościowych loan.ord.001.01 Zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę loan.stl.001.01 loan.stp.001.01 loan.stt.001.01 loan.tec.001.01 semt.blr.001.01 semt.bls.001.01 Status pożyczki negocjowanej Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę Status zgłoszenia żądania w systemie pożyczek negocjowanych Zgłoszenie żądania do KDPW w systemie pożyczek negocjowanych Informacja o zapotrzebowaniu na papier Zestawienie stanów pożyczek ReqdSttlmQty/Unit SctsDtls/Qty/Unit ReqdSttlmQty/Unit MinQty/Unit MaxQty/Unit LnQty/Unit MinQty/Unit MaxQty/Unit RetQty/Unit RetQty/Unit ReqdQty/Unit BrrwdQty/Unit SttlmAmt OthrAmt RpAmt ReqdSttlmQty/FaceAmt TxAmt CshMvmnt/Amt OvrlSmmry/Amts/CollVal OvrlSmmry/Amts/TotExpVal OvrlSmmry/Amts/MrgnAmt OvrlSmmry/Amts/TotCollRqrd CnttrPtySmmry/Amts/CollVal CnttrPtySmmry/Amts/TotExpVal CnttrPtySmmry/Amts/MrgnAmt CnttrPtySmmry/Amts/TotCollRqrd TxDtls/Amts/CollVal TxDtls/Amts/TotExpVal TxDtls/Amts/MrgnAmt TxDtls/Amts/TotCollRqrd SctsDtls/Qty/FaceAmt ReqdSttlmQty/FaceAmt TxAmt CshMvmnt/Amt MinQty/FaceAmt MaxQty/FaceAmt LnQty/FaceAmt LnCltdColl LnTrnsfdColl MtMBal MinQty/FaceAmt MaxQty/FaceAmt RetQty/FaceAmt RetQty/FaceAmt ReqdQty/FaceAmt BrrwdQty/FaceAmt LnsSmmry/LnsVal LnsSmmry/ClctdColl LnsSmmry/AccptdSctyColl LnsSmmry/ReqdColl LnsInf/LnsVal LnsInf/ClctdColl LnDtls/LnVal LnDtls/ClctdColl Wartość i liczba papierów lista pól 4/15

Wartość i liczba papierów lista pól 5/15 Sprawozdawczość semt.rc1.001.01 Bilanse uczestników OwndQty/Qty/Unit ErrQty/Qty/Unit OwndQty/Qty/FaceAmt ErrQty/Qty/FaceAmt semt.tr1.001.02 Informacje o stanie własności i obrocie papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa OwndQtyDtls/RsdntQty: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit OwndQtyDtls/NonRsdntQty: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit PrchsdQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit PrchsdQtyDtls/TxDrct/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit PrchsdQtyDtls/TxRp/TxRsdnt: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit OwndQtyDtls/RsdntQty: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt OwndQtyDtls/NonRsdntQty: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt PrchsdQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt PrchsdQtyDtls/TxDrct/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt PrchsdQtyDtls/TxRp/TxRsdnt: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt

Wartość i liczba papierów lista pól 6/15 PrchsdQtyDtls/TxRp/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck/ TxRsdnt: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck /TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit SldQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit SldQtyDtls/TxDrct/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit PrchsdQtyDtls/TxRp/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck/ TxRsdnt: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck /TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt SldQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt SldQtyDtls/TxDrct/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt

Wartość i liczba papierów lista pól 7/15 NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit SldQtyDtls/TxRp/TxRsdnt: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit SldQtyDtls/TxRp/TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit SldQtyDtls/TxSllBuyBck/ TxRsdnt: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit SldQtyDtls/ TxSllBuyBck /TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit QtyRsdntDtls: G1Qty/Unit G2Qty/Unit G3Qty/Unit OthrQty/Unit QtyNonRsdntDtls: PblcInstQty/Unit NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt SldQtyDtls/TxRp/TxRsdnt: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt SldQtyDtls/TxRp/TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt SldQtyDtls/TxSllBuyBck/ TxRsdnt: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt SldQtyDtls/ TxSllBuyBck /TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt QtyRsdntDtls: G1Qty/FaceAmt G2Qty/FaceAmt G3Qty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt QtyNonRsdntDtls: PblcInstQty/FaceAmt

Wartość i liczba papierów lista pól 8/15 OthrQty/Unit CtryNonRsdntDtls: NonCntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit RgnNonRsdntDtls: CntrlBnkQty/Unit OthrQty/FaceAmt CtryNonRsdntDtls: NonCntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt RgnNonRsdntDtls: CntrlBnkQty/FaceAmt semt.tr2.001.02 Status komunikatu dotyczącego papierów Skarbu Państwa OwndQtyDtls/RsdntQty: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit OwndQtyDtls/NonRsdntQty: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit PrchsdQtyDtls/TxDrct/ TxRsdnt: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit PrchsdQtyDtls/TxDrct/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit OwndQtyDtls/RsdntQty: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt OwndQtyDtls/NonRsdntQty: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt PrchsdQtyDtls/TxDrct/ TxRsdnt: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt PrchsdQtyDtls/TxDrct/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt

Wartość i liczba papierów lista pól 9/15 IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit PrchsdQtyDtls/TxRp/TxRsdnt: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit PrchsdQtyDtls/TxRp/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck/ TxRsdnt: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck /TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit SldQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt PrchsdQtyDtls/TxRp/TxRsdnt: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt PrchsdQtyDtls/TxRp/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt PrchsdQtyDtls/TxSllBuyBck/ TxRsdnt: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt PrchsdQtyDtls/ TxSllBuyBck /TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt SldQtyDtls/TxDrct/TxRsdnt: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt

Wartość i liczba papierów lista pól 10/15 NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit SldQtyDtls/TxDrct/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit SldQtyDtls/TxRp/TxRsdnt: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit SldQtyDtls/TxRp/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit SldQtyDtls/TxSllBuyBck/ TxRsdnt: BnkQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit SldQtyDtls/ TxSllBuyBck /TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/Unit CntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt SldQtyDtls/TxDrct/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt SldQtyDtls/TxRp/TxRsdnt: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt SldQtyDtls/TxRp/ TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt SldQtyDtls/TxSllBuyBck/ TxRsdnt: BnkQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt SldQtyDtls/ TxSllBuyBck /TxNonRsdnt: NonCntrlBnkQty/FaceAmt CntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt

InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit TotQty/Unit InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt TotQty/FaceAmt QtyRsdntDtls: G1Qty/Unit G2Qty/Unit G3Qty/Unit OthrQty/Unit QtyRsdntDtls: G1Qty/FaceAmt G2Qty/FaceAmt G3Qty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt QtyNonRsdntDtls: PblcInstQty/Unit OthrQty/Unit QtyNonRsdntDtls: PblcInstQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt CtryNonRsdntDtls: NonCntrlBnkQty/Unit PblcInstQty/Unit InsQty/Unit PnsnFndQty/Unit InvstFndQty/Unit HdgFndQty/Unit IndvPrsnQty/Unit NonFinQty/Unit OthrQty/Unit CtryNonRsdntDtls: NonCntrlBnkQty/FaceAmt PblcInstQty/FaceAmt InsQty/FaceAmt PnsnFndQty/FaceAmt InvstFndQty/FaceAmt HdgFndQty/FaceAmt IndvPrsnQty/FaceAmt NonFinQty/FaceAmt OthrQty/FaceAmt RgnNonRsdntDtls: CntrlBnkQty/Unit RgnNonRsdntDtls: CntrlBnkQty/FaceAmt Zabezpieczenia colr.sm1.001.01 Płatności camt.pmt.001.01 camt.smt.001.02 Raport rejestru zabezpieczeń Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych Salda rozliczeń pieniężnych SctyQty/Unit UnlckdSctyQty/Unit InSctyQty/Unit BlckdSctyQty/Unit MktPric ClctdPric AvlblMktVal AvlblClctdVal BlckdMktVal BlckdClctdVal SctyQty/FaceAmt UnlckdSctyQty/FaceAmt InSctyQty/FaceAmt BlckdSctyQty/FaceAmt PmtDtls/Amt TtlCdt TtlDbt TtlNetBal/Bal TtlNetBalmmb/Bal CshStmtDtlsMmb/Cdt CshStmtDtlsMmb/Dbt CshStmtDtlsMmb/NetBal/Bal Wartość i liczba papierów lista pól 11/15

Komunikaty stosowane w KDPW_CCP (w ramach rozliczeń transakcji z wyłączeniem transakcji w instrumentach pochodnych na rynku regulowanym ) Nazwa komunikatu camt.smt.001.02 Opis Informacja o depozycie dodatkowym Pola powiązane z wolumenem instrumentów finansowych Salda rozliczeń pieniężnych Pola powiązane z wartością, w tym wartością nominalną TtlCdt TtlDbt TtlNetBal/Bal TtlNetBalmmb/Bal CshStmtDtlsMmb/Cdt CshStmtDtlsMmb/Dbt CshStmtDtlsMmb/NetBal/Bal colr.exm.001.01 Informacja o depozycie dodatkowym ReqdCntrbtn CshCntrntn UpdtdBal/Bal UpdtdMmbBal/Bal PmtLst/UpdtdBal/Bal PmtLst/PngInstnBal/Bal colr.exm.002.01 Informacja o depozycie dodatkowym ReqdCntrbtn CshCntrntn UpdtdBal/Bal UpdtdMmbBal/Bal PmtLst/UpdtdBal/Bal PmtLst/PngInstnBal/Bal colr.ins.001.01 colr.ins.002.01 colr.mrg.001.01 Instrukcja wniesienia lub zwolnienia zabezpieczenia Rejestracja zabezpieczenia klienta Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających. Wymagania z tytułu depozytów zabezpieczających zgodnie z metodologią SPAN CollBall/Bal CollAmt TtlNetBal/Bal MmbCshStmt: TtlMmbNetBal/Bal Mrgn ReqdCshMrgn CurSctyMrgn CshSttlmClnt: PrvsCshMrgn PrvsSctyMrgn ReqdCshMrgn CurSctyMrgn colr.mrg.003.01 Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC CshMktSttmSafAcct/ReqdMrgn DrvtvMktSttmSafAcct/ReqdMrgn TtlNetBal/Bal MmbCshStmt: TtlMmbNetBal/Bal Mrgn ReqdCshMrgn Wartość i liczba papierów lista pól 12/15

colr.mrg.004.01 colr.mrg.005.01 Depozyty zabezpieczające naliczone na konta rozliczeniowe Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych CurSctyMrgn CurFrgnCcyMrgn CshSttlmClnt: ClntNetBal PrvsCshMrgn PrvsSctyMrgn PrvsFrgnCcyMrgn ReqdCshMrgn CurSctyMrgn CurFrgnCcyMrgn VarMrgn Cpn PAI StlmAdj TtlMmbMrgn TtlClntMrgn CshMktSttmSafAcct/ReqdMrgn DrvtvMktSttmSafAcct/ReqdMrgn TtlNetBal/Bal MmbCshStmt: TtlMmbNetBal/Bal TtlBalTpNetBal/Bal Mrgn ReqdCshMrgn CurSctyMrgn CshSttlmClnt: PrvsCshMrgn PrvsSctyMrgn ReqdCshMrgn CurSctyMrgn colr.mrg.006.01 colr.mrl.001.01 Wysokość wymagań depozytowych naliczonych na poziomie kont rozliczeniowych w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń pożyczek negocjowanych Stan limitu transakcyjnego CshMktSttmSafAcct/ReqdMrgn DrvtvMktSttmSafAcct/ReqdMrgn TtlMmbMrgn TtlBalTpMrgn TtlClntMrgn CshMktSttmSafAcct/ReqdMrgn DrvtvMktSttmSafAcct/ReqdMrgn MmbLmt colr.mrl.002.01 Stan limitu płatności MmbLmt colr.mrs.001.01 Status limitu transakcyjnego WDR Dpst Mrgn CRR MmbLmt colr.mrs.002.01 Status limitu płatności MmbLmt colr.sgf.001.01 Informacja o aktualizacji funduszu RmngmmbLmt FcstdFndVal: PrvsCntrbtn Wartość i liczba papierów lista pól 13/15

rozliczeniowego PrvsCshCntrbtn CurCntrbtn MinCntrbtn UpdtdFndVal: ReqdCntrbtn CshCntrbtn MaxSctyVal AccptdSctyVal UpdtBal/Bal UpdtMmbBal/Bal PmtLst: UpdtdBal/Bal PngInstnBal/Bal colr.sgf.002.01 Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego FcstdFndVal: PrvsCntrbtn PrvsCshCntrbtn CurCntrbtn MinCntrbtn UpdtdFndVal: ReqdCntrbtn CshCntrbtn MaxSctyVal AccptdSctyVal AccptdFrgnCcyVal UpdtBal/Bal UpdtMmbBal/Bal PmtLst: UpdtdBal/Bal PngInstnBal/Bal colr.sm1.002.01 colr.stm.001.01 semt.ssf.001.01 Raport rejestru zabezpieczeń Zestawienie zobowiązań/należności w ramach systemu rozliczeń instrumentów pochodnych oraz systemu zarządzania ryzykiem ( Raport przepływów papierów na dzień zawarcia transakcji SqtyQty/Unit UnlckdQty/Unit InSqtyQty/Unit BlckdSctyQty/Unit PrchsdQty/Unit SldQty/Unit NetBal/Qty/Unit SqtyQty/FaceAmt UnlckdQty/FaceAmt InSqtyQty/FaceAmt MktPric ClcltdPric AvlblMktVal AvlblClctdVal BlckdMktVal BlckdClctdVal BlckdSctyQty/FaceAmt TtlMmbNetBal/Bal BalElem/SgndBal/Bal UpdtdFndVal/UpdtdBAl/Bal ExmUpdtdBal/Bal PrchsdQty/FaceAmt SldQty/FaceAmt NetBal/Qty/FaceAmt Wartość i liczba papierów lista pól 14/15