1. Jak odbywa się zwykłe dzienne dopasowanie i jakie parametry są istotne w DZIENNYM DOPASOWANIU?

Podobne dokumenty
Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje.

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy.

Dodatek inwestora. Załącznik do broszury ING Turbo

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 16 listopada 2016 r.

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

Zasady Ciągłości Działania Systemu Transakcyjnego GPW

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator KONTRAKTY AKCYJNE. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Prawo poboru.

Kurs na złoto II. mbank.pl Produkt Inwestycyjny Z Ochroną Kapitału Certyfikat Gwarantowany

INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1-

Cena Bid, Ask i spread

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Uchwała Nr 7/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2018 r. (z późn. zm.)

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

GPWyyyymmdd wyca.dat - plik zawiera dane z Giełdy Papierów Wartościowych i BondSpot

Harmonogram sesji. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Warranty powrót na GPW. Certyfikaty bonusowe i dyskontowe kolejne produkty RCB AG

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Kontrakty Terminowe na indeks IRDN24. materiał informacyjny

Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy:

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Czym jest kontrakt terminowy?

Nazwa skrócona opcji. Styl wykonania opcji Instrument bazowy. wygaśnięcia. Indeks WIG20

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Zasady udziału animatorów rynku w programie zachęt. SuperAnimator WIG20. (według stanu prawnego na dzień 1 marca 2019 r.)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kodeks Postępowania w zakresie Przejrzystości Cen i Opłat

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Standardy instrumentów z fizyczną dostawą na RIF

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity - według stanu prawnego na dzień 4 marca 2019 r.

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 3 sierpnia 2009 r.)

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Indeks WIG20dvp. grudzień 2018 r.

18-MIESIĘCZNE CERTYFIKATY STRUKTURYZOWANE IBV ZŁOTO I SREBRO OPARTE NA NOTOWANIACH SUROWCÓW: ZŁOTA I SREBRA

(obowiązuje od 01 grudnia 2014r.) Jeden kontrakt obejmuje 1000 ton Uprawnień do emisji (EUA)

REGULAMIN. Regulamin walutowych transakcji zamiany stóp procentowych (Regulamin CIRS)

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

Kontrakty futures na energię elektryczną na TGE. Instrument bazowy indeks TGe24 Standard kontraktu futures

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji.

WSE goes global with UTP

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Kontrakty terminowe na GPW

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Opłaty w alternatywnym systemie obrotu

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

Min./Max. Wielkość Pozycji (w USD) USDPLN 10 / EURPLN 10 /

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r.

Transkrypt:

Certyfikaty typu faktor charakteryzuje stały poziom dźwigni finansowej. Certyfikaty typu faktor rozpoczynają notowania każdego dnia ze stałym predefiniowanym poziomem dźwigni finansowej (tzw. DŹWIGNI FAKTORA). Należy jednak pamiętać, iż dźwignia jest zmienna w trakcie trwania sesji, a na koniec każdego dnia sesyjnego następuje zwyczajne dzienne dopasowanie tzw. dzienne dopasowanie typu faktor, po którym DŹWIGNIA FAKTORA przyjmuje ponownie predefiniowany poziom. 1. Jak odbywa się zwykłe dzienne dopasowanie i jakie parametry są istotne w DZIENNYM DOPASOWANIU? Odpowiedź na powyższe pytanie, będzie oparta na przykładzie certyfikatu faktor na rope o numerze ISIN AT0000A1J456 i nazwie skroconej GPW RCFL3OIL2. Każdy Inwestor, przed inwestycją w dany produkt powinien zapoznac sie z Warunkami Końcowymi produktu. Dlatego, zacznijmy od tego gdzie znaleźć Warunki Końcowe- na przykładzie certyfikatu RCFL3OIL2. Link do Warunków Końcowych produktu znajduje się na stronie www.rcb.at strona dostępna równiez w wersji polskiej. https://www.rcb.at/pl/produkt/factor/id_notation=151620245&file=file&hash=2018d50483aef917ce7c01976332ec34c176e00a Na stronach 31-43 podsumowania właściwego dla Emisji certyfikatu RCFL3OIL2 (w języku polskim) znajduje się szczegółowy opis działania certyfikatu faktor na rope (w szczególności strony 36-38). Niemniej, poniżej zamieszczamy opis najistotniejszych czynników w dziennym dopasowaniu, które Inwestor powinien wiedzieć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Podczas dziennego dopasowania, dopasowane zostają m.in. 2 parametry certyfikatu faktor, które następnie są podstawą do wyliczenia wartości certyfikatu: - POZIOM TYPU FAKTOR - MNOŻNIK (nie mylić z dźwignią faktora równą 3 w przypadku certyfikatu RCFL3OIL2) POZIOM TYPU FAKTOR- można rozumieć jako element finansowania w ceryfikacie faktor (analogicznie jak przy certyfikatach turbo). Poziom typu faktor ulega dziennemu dopasowaniu na koniec każdego dnia. Dopasowany poziom typu faktor jest publikowany na stronie www.rcb.at i nie zmienia się w ciągu sesji kolejnego dnia, az do kolejnego dopasowania typu faktor.

MNOŻNIK- określa jaką część instrumentu bazowego reprezentuje certyfikat. W przypadku certyfikatu RCFL3OIL2, w dniu emisji, mnożnik był określony w taki sposób, aby cena emisyjna certyfikatu wynosiła 100 PLN. Niemniej, mnożnik ulega dziennemu dopasowaniu na koniec każdego dnia. Dopasowany mnożnik jest publikowany na stronie www.rcb.at i nie zmienia się w ciągu sesji kolejnego dnia, az do kolejnego dopasowania typu faktor. Dopasowanie mnożnika, wynika ze zmiany ceny instrumentu bazowego oraz dostoswania poziomu typu faktor. Wzór zawarty w Warunkach Końcowych doskonale odzwierciedla te zależności. Reasumując zarówno Poziom Typu Faktor jak i Mnożnik ulegają dopasowaniu codziennie na koniec dnia, dzieje sie tak ponieważ na początku każdego kolejnego dnia sesyjnego certyfikat faktor musi "startować" z pre definiowanym poziomem dźwigni faktora- w przypadku certyfikatu z poniższego przykładu, równym 3. Dodatkowo, w zwyczajnym dopasowaniu dziennym brana jest pod uwage cena referencyjna instrumentu bazowego, czyli w przypadku poniższego przykładu, oficjalna cena rozliczeniowa ropy. - CENA REFERENCYJNA INSTRUMENTU BAZOWEGO- aktualnie używanego kontraktu future na ropę (wyjaśnienie co oznacza aktualnie używany kontrakt, znajduje sie poniżej), używana do codziennego dopasowania Poziomu Typu Faktor i Mnożnika, to OFICJALNA CENA ZAMKNIĘCIA aktualnie używanego kontraktu future. Na podstawie dopasowanego Poziomu Typu Faktor i Mnożnika, wyliczana jest wartość Certyfikatu Faktor C=s M (R FL) M = Mnożnik obowiązujący bezpośrednio przed Dopasowaniem Typu Faktor R = Cena Referencyjna Dopasowania Typu Faktor FL= Poziom Typu Faktor obowiązujący bezpośrednio przed Dopasowaniem Typu Faktor s= bieżący kurs walutowy Dodatkowo, na wyliczenie wartości certyfikatu ma wpływ BIEŻĄCY KURS WALUTOWY (ropa jest handlowana w USD, a certyfikat w PLN), oraz tzw KOSZT FINANSOWANIA, odzwierciedlany w dopasowaniu Poziomu Typu Faktor. Poziom finansowania dla poszczególnych certyfikatów określony jest w Warunkach Koń cowych danego produktu.

W trakcie trwania sesji (podczas godzin handlu), Poziom Typu Faktor ani Mnożnik nie zmieniają sie. Ulegają dopasowaniu wyłącznie raz dziennie na koniec dnia, gdy zostaje ogłoszona oficjalna cena zamknięcia kontraktu future na ropę (aktualnie używanego). Dlatego trzeba mieć na względzie, że w trakcie godzin handlu, DŹWIGNIA FAKTORA jest zmienna i wynika to z ruchu instrumentu bazowego. Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenie wartości certyfikatu faktor tuż przed tzw. dopasowaniem typu faktor. Należy pamiętać, że w przypadku tej formuły interesuje nas oficjalna cena zamknięcia instrumentu bazowego (w tym przykładzie jest to cena zamknięcia kontraktów na ropę z Reutersa). Gdzie: C= M (R FL) CCY= USD/PLN FX rate Dzień Mnożnik (M) Poziom typu faktor (FL) Cena zamknięcia ropy (R) 1 2,87666 33,46 50,19 2 2,95543 33,93 50,89 3 2,95298 33,91 50,87 Dzień Cena zamknięcia ropy (R) C_Wartość certyfikatu w USD wyliczana z powyz szego wzoru Ropa% stopa zwrotu Certyfikat_% Certyfikat%/Ropa% stopa zwrotu Dźwignia faktora Kurs PLN/USD C_Wartość certyfikatu w PLN wyliczana z powyz szego wzoru 1 50,19 48,12 3,831825 184,38 2 50,89 50,13 0,013947 0,0418% 3 3,844672 192,73 3 50,87 50,07-0,0393% -0,1224% 3 3,835908 192,06

Dodatkowo, należy również pamiętać o tzw. EFEKCIE KUMULATYWNYM, którego działanie przedstawiamy na przykładzie poniżej, a o którym inwestorzy długoterminowi często zapominają. Jezeli pierwszego dnia cena ropy spadnie o 2% ze 100 USD do 98 USD, wówczas cena certyfikatu zmieni sie o 6 USD (jezeli poziom faktora = 3) *kurs walutowy. Kolejnego dnia, jezeli cena ropy wzrosnie o 2 % z 98 USD do 99,96 USD, wówczas cena certyfikatu wzrosnie o 5,88 USD *kurs walutowy (przy poziomie faktora=3). itd. Jest niezwykle istotne aby o tym pamiętać, w sytuacji, gdy jest się inwestorem długoterminowym na certyfikatach typu faktor. Certyfikaty typu faktor z założenia sa przeznaczone do krótkoterminowego inwestowania. 2. Czym jest rolowanie i który kontrakt terminowy powinien analizować Inwestor, analizując certyfikat faktor? W celu weryfikacji, o który kontrakt (z którym terminem wygaśnięcia) jest aktualnie oparty certyfikat, inwestor musi zawsze zweryfikować miesiąc wygaśnięcia kontraktu. W dniu rolowania obecny kontrakt zastępowany jest Następnym Kontraktem Future, gdzie Następny Kontrakt Future oznacza kontrakt future z terminem wykupu w najbliższym możliwym dniu, lecz nie wcześniej niż w kolejnym miesiącu I tak na przykład: Na koniec września 2016, Raiffeisen Centrobank rolował obecny kontrakt, na kolejny kontrakt z terminem wygasnięcia 31.10.2016 (LTD- last trading day), Ten kontrakt nosi nazwe December 16 (Grudzień 16) Na koniec października 2016, Raiffeisen Centrobank roluje obecny kontrakt, na kolejny kontrakt z terminem wygasnięcia 31.11.2016 (LTD- last trading day), Ten kontrakt nosi nazwe January 16 (Styczeń 16) Można w każdej chwili zweryfikować informacje dotyczące kontraktu terminowego na stronie https://www.theice.com/products/219/brent-crude-futures/expiry to źródło jest również podane w Warunkach Końcowych.

W Warunkach Końcowych poszczególnych produktów jest również określony Dzień Rolowania, i tak dla przykładowego certyfikatu RCFL3OIL2, dzień rolowania oznacza 5 Dni Roboczych dla Instrumentu Bazowego przed wygaśnięciem Instrumentu Bazowego.

3. Czym jest cut-off time i jak wpływa na zachowanie certyfikatów typu faktor, które są oparte o kontrakty terminowe na surowce? Istotną kwestią związaną z certyfikatami faktor opartymi o surowce, a notowanymi na GPW jest tzw. cut off time. Czyli zamkniecie notowania na GPW, pomimo, ze kwotowanie certyfikatow trwa dalej. Poniżej definicja ceny referencyjnej GPW SZOG: https://www.gpw.pl/pub/files/pdf/regulacje/szog_pl.pdf Strona 112 Z zastrzeżeniem ust. 3, Giełda oblicza i podaje przed sesją giełdową do wiadomości uczestników obrotu informację o wysokości Poziomu Referencyjnego dla każdego instrumentu strukturyzowanego notowanego w systemie animatora rynku. 2. Wysokość Poziomu Referencyjnego, o którym mowa w ust. 1, oblicza się zgodnie z zasadami stosowanymi do obliczania środka spreadu animatora, na podstawie ostatnich znanych zleceń animatora przyjętych do arkusza zleceń oraz ostatnich znanych wirtualnych zleceń animatora w arkuszu, nawet jeżeli zlecenia te nie znajdują się już w arkuszu zleceń. Wysokość Poziomu Referencyjnego oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania. 3. Wysokość Poziomu Referencyjnego dla pierwszego dnia obrotu danych instrumentów strukturyzowanych wyznacza ich emitent. W tym wypadku, o godzinie 16:50 brany jest pod uwage ostatni znany tick, wysłany przez animatora. W przypadku certyfikatów opartych o ropę, jest to bardzo ważne, gdyż kwotowanie certyfikatów przez Raiffeisen Centrobank trwa do godzin wieczornych, a oficjalna cena referencyjna ropy podawana jest przez Reuters (zgodnie z informacją z Warunków Końcowych ) po godzinie 20:00.