Nazwa przedmiotu: Wstęp do matematyki finansowej Introduction to financial mathematics Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla specjalności matematyka finansowa i ubezpieczeniowa Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom przedmiotu: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2C Semestr: V Liczba punktów: ECTS PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU C1. Zapoznanie studentów z teoria procentu i dyskonta, rachunkiem rent i modelami spłaty długu. C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów finansowych związanych z teorią procentu i dyskonta, rachunkiem rent i modelami spłaty długu. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu szkoły średniej. EFEKTY KSZTAŁCENIA EK 1 potrafi obliczyć w sposób prawidłowy procent składany i dyskonto EK 2 potrafi określić realną wartość inflacji EK 3 potrafi obliczyć renty o ratach stałych i zmiennych EK potrafi stosować modele wartości w czasie oraz potrafi zastosować schemat spłaty długu
TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć WYKŁADY Liczba godzin W 1,2 Oprocentowanie i dyskonto proste, ciąg płatności. W 3, Procent składowy, dyskonto składane, kapitalizacja odsetek w podokresach, czynnik oprocentowania. W 5 Oprocentowanie ciągłe, równoważności stóp oprocentowania. 2 W 6,7 Stopa efektywna, realna, nominalna, inflacja, wzór Fishera. W 8 Weksle, portfel weksli, odnowienie weksla. 2 W 9,10 Renty: o stałych ratach, płatne z góry, odroczone, wieczyste. W 11 Renty o zmiennych ratach, tworzące ciąg arytmetyczny (geometryczny), uogólnione. 2 W 12,13 Wartość w czasie, zasada równoważności kapitałów. W 1,15 Spłata długu, schemat spłaty długu, postać retrospektywna i prospektywna. Forma zajęć ĆWICZENIA C 1,2 Obliczanie oprocentowania, odsetek od w oprocentowaniu prostym oraz dyskonta handlowego. C 3, Model oprocentowania składanego, kapitalizowanie podokresowe, badanie czynnika oprocentowania. Liczba godzin C 5 Obliczanie oprocentowania ciągłego, badanie równoważności stóp oprocentowania. 2 C 6,7 Obliczanie stóp efektywnych, stóp zmiennych w czasie, przeciętnych. Obliczanie czynnika inflacji, zastosowanie wzoru Fishera. C 8 Obliczanie wartości nominalnych weksli równoważnych, obliczanie wartości portfeli weksli. C 9,10 Obliczanie rent o stałych ratach: zwykłych, płatnych z góry, odroczonych, wieczystych. 2 C 11 Obliczanie rent o ratach zmiennych. 2 C 12,13 Badania modelu w czasie. Zastosowanie zasady równoważności.
C 1,15 Badanie schematu spłaty długu, raty annuitetowe, spłata odsetek, fundusz umorzeniowy. Kolokwium. NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. wykład 2. ćwiczenia, zestawy zadań SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA). ocena przygotowanie do ćwiczeń. ocena aktywności podczas zajęć P1. zaliczenie na ocenę - kolokwium P2. ocena opanowaniu materiału będącego przedmiotem wykładu test OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Zapoznanie się ze wskazaną literaturą Przygotowanie do ćwiczeń Przygotowanie do kolokwium Przygotowanie do testu zaliczeniowego z wykładu Obecność na konsultacjach Suma SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 30W 30 C 60 h 5 h 15 h 10 h 5 h 5 h 100 h ECTS 2,6 ECTS 2, ECTS
charakterze praktycznym LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa. PWN, Warszawa W. Bijak, M. Podgórska, J. Utkin, Matematyka finansowa. BiZANT, Warszawa P. Chrzan, Matematyka finansowa. Podstawy teorii procentu. GigaNet, Katowice J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, Ł. Stetter, Matematyka finansowa. WNT, Warszawa PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 1. dr Maciej Tkacz maciej.tkacz@im.pcz.pl MATRYCA REALIZACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku Matematyka Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny EK1 K_W01 K_U01, K_U25 K_K01 KMF_W01 W1-5 C1-5 1, 2 P2 EK2 K_W0, K_W07 K_U25 K_K02, K_K03 K_K06 KMF_U01 W6-8 C6-8 1, 2 P1 P2 EK3 K_W01 KMF_W02 K_K01, K_K02 K_K06 K_U02 W9-11 C9-11 1, 2 EK K_W01 KMF_W01 W12-15 C12-15
KMF_W02 KMF_U01 K_K01 1, 2 P1 II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY EK 1 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę Na ocenę 5 obliczyć procentu składanego ani dyskonta obliczać procent obliczać procent składany i dyskonto składany, oraz nominalne stopy oprocentowania podokresowego obliczać procent składany, oraz nominalne stopy oprocentowania podokresowego potrafi zbadać równoważność stóp procentowych EK 2 EK 3 określić realnej wartości inflacji obliczyć renty określić realnej wartości inflacji obliczyć renty o stałych i zmiennych ratach określić realną wartości inflacji oraz realną wartość odsetek obliczyć renty o stałych i zmiennych ratach potrafi obliczyć liczbę rat określić realną wartości inflacji, realną wartość odsetek oraz realny przyrost wartości obliczyć renty o stałych i zmiennych ratach potrafi obliczyć liczbę rat i renty uogólnione EK obliczyć wartości dowolny moment oraz nie potrafi zastosować schematu spłaty długu obliczyć wartości dowolny moment oraz potrafi zastosować schemat spłaty długu obliczyć wartość dowolny moment, potrafi zastosować schemat spłaty długu, potrafi obliczyć raty stałe obliczyć wartość dowolny moment, oraz zna schemat spłaty długu i potrafi stosować zasadę kupiecką Dopuszcza się wystawienie oceny połówkowej o ile student spełniający wszystkie efekty kształcenia
wymagane do oceny pełnej spełnia niektóre efekty kształcenia odpowiadające ocenie wyższej. III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów na temat planu zajęć dostępne są na stronie internetowej: www.wimii.pcz.pl 2. Wszelkie informacje dla studentów dotyczące zaliczenia, kolokwiów, konsultacji są przekazywane podczas pierwszych zajęć oraz na stronie Instytutu Matematyki: www.im.pcz.pl