1. Przyszła długość życia x-latka

Podobne dokumenty
Tablice trwania życia

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

1 Elementy teorii przeżywalności

1 Elementy teorii przeżywalności

3 Ubezpieczenia na życie

1. Ubezpieczenia życiowe

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 2 Tablice trwania życia

Elementy teorii przeżywalności

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Elementy teorii przeżywalności

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 3 Tablice trwania życia 2

Ubezpieczenia życiowe

Ubezpieczenia na życie

Matematyka ubezpieczeń na życie. Piotr Kowalski

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Zmienne losowe. dr Mariusz Grządziel Wykład 12; 20 maja 2014

Zadanie 1. Ilość szkód N ma rozkład o prawdopodobieństwach spełniających zależność rekurencyjną:

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.

Wykład 3 Momenty zmiennych losowych.

Zadanie 1. są niezależne i mają rozkład z atomami: ( ),

Statystyka i eksploracja danych

Rozkłady i ich dystrybuanty 16 marca F X (t) = P (X < t) 0, gdy t 0, F X (t) = 1, gdy t > c, 0, gdy t x 1, 1, gdy t > x 2,

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

b) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań jest co najwyżej jedno o dawce 15 mg. Wówczas:

Składki i rezerwy netto

Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

III. ZMIENNE LOSOWE JEDNOWYMIAROWE

Jeśli wszystkie wartości, jakie może przyjmować zmienna można wypisać w postaci ciągu {x 1, x 2,...}, to mówimy, że jest to zmienna dyskretna.

Zmienne losowe, statystyki próbkowe. Wrocław, 2 marca 2015

Analiza przeżycia. Wprowadzenie

Na A (n) rozważamy rozkład P (n) , który na zbiorach postaci A 1... A n określa się jako P (n) (X n, A (n), P (n)

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa Ubezpieczenia na Życie

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.

Weryfikacja hipotez statystycznych

LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r.

Wykład 10 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średn

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

PODSTAWOWE ROZKŁADY PRAWDOPODOBIEŃSTWA. Piotr Wiącek

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średnich. Wrocław, 5 grudnia 2014

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

W4 Eksperyment niezawodnościowy

Prawdopodobieństwo i statystyka

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

LIV Egzamin dla Aktuariuszy z 4 października 2010 r.

... i statystyka testowa przyjmuje wartość..., zatem ODRZUCAMY /NIE MA POD- STAW DO ODRZUCENIA HIPOTEZY H 0 (właściwe podkreślić).

Wykład 10: Całka nieoznaczona

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Literatura. Leitner R., Zacharski J., Zarys matematyki wyŝszej dla studentów, cz. III.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

W3 - Niezawodność elementu nienaprawialnego

Centralne twierdzenie graniczne

PROCESY STOCHASTYCZNE. PEWNE KLASY PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH Definicja. Procesem stochastycznym nazywamy rodzinę zmiennych losowych X(t) = X(t, ω)

Prawdopodobieństwo i statystyka

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Statystyka. Wykład 2. Krzysztof Topolski. Wrocław, 11 października 2012

Statystyka matematyczna. Wykład III. Estymacja przedziałowa

Podstawy symulacji komputerowej

Kwantyle. Kwantyl rzędu p rozkładu prawdopodobieństwa to taka liczba x p. , że. Możemy go obliczyć z dystrybuanty: P(X x p.

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

OGÓLNE RENTY ŻYCIOWE

EGZAMIN MAGISTERSKI, czerwiec 2015 Biomatematyka

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Ubezpieczenia majątkowe

LXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 29 września 2014 r.

1. Niech g(t) oznacza gęstość wymierania, od momentu narodzin, pewnej populacji mężczyzn. Demografowie zauważyli, że po drobnej modyfikacji: =

Wybrane rozkłady zmiennych losowych. Statystyka

Rozkłady statystyk z próby. Statystyka

Przykłady do zadania 8.1 : 0 dla x 1, c x 4/3 dla x > 1. (b) Czy można dobrać stałą c tak, aby funkcja f(x) = była gęstością pewnego

Transkrypt:

Przyszła długość życia x-latka Rozważmy osobę mającą x lat; oznaczenie: (x) Jej przyszłą długość życia oznaczymy T (x), lub krótko T Zatem x+t oznacza całkowitą długość życia T jest zmienną losową, której dystrybuantę oznaczymy G(t): G(t) Pr(T t), t Tak G(t) oznacza prawdopodobieństwo, że osoba umrze w ciągu t lat Będziemy zakładać, że dystrybuanta G jest znana oraz że jest ciągła i ma gęstość g(t) G (t) Zatem g(t)dt Pr(t < T < t + dt) oznacza prawdopodobieństwo, że śmierć nastąpi w nieskończenie małym przedziale [t, t + dt] Prawdopodobieństwa i wartości oczekiwane można wyrażać używając funkcji g i G Tradycyjna notacja aktuarialna jest jednak inna Np symbol t q x oznacza prawdopodobieństwo, że x-latek umrze w ciągu t lat Stąd Zatem tq x G(t) tp x G(t) jest prawdopodobieństwem, że x-latek przeżyje t lat Następnie s tq x Pr(s < T s + t) G(s + t) G(s) s+t q x s q x s p x s+t p x jest prawdopodobieństwem, że x-latek przeżyje s lat, a następnie umrze w ciągu t lat G(s + t) tp x+s Pr(T > s + t T > s), jest z kolei prawdopodobieństwem warunkowym, że osoba przeżyje dalsze t lat po przeżyciu s lat Podobnie G(s + t) G(s) tq x+s Pr(T s + t T > s), jest prawdopodobieństwem śmierci w ciągu t lat po przeżyciu s lat Mamy tożsamości s+tp x G(s + t) [] G(s + t) s p x tp x+s, s tq x G(s + t) G(s) [] G(s + t) G(s) s p x tq x+s Wartość oczekiwaną pozostałej długości życia x-latka, E(T ) oznaczamy e x Zatem e x tg(t)dt

Ponieważ ze wzoru na całkowanie przez części otrzymujemy: [ G(t)]dt ( G(t))t + tg(t)dt tg(t)dt, e x [ G(t)]dt tp x dt Jeżeli t, indeks t jest zawsze opuszczany w symbolach t p x, t q x, s t q x Zatem q x jest prawdopodobieństwem, że x-latek umrze w ciągu roku, a s q x jest prawdopodobieństwem, że x-latek przeżyje s lat, a potem umrze w ciągu roku Intensywność wymierania Intensywność (natężenie) wymierania dla x-latków w wieku x + t lat określamy jako µ x+t g(t) G(t) d ln[ G(t)] dt Wtedy mamy: Pr(t < T < t + dt) g(t)dt g(t) [ G(t)]dt G(t) µ x+tt p x dt, a także: e x tg(t)dt t t p x µ x+t dt o o Z równości poprzedniej mamy dla małych s: Pr(t < T < t + s) t p x µ x+t s Lewa strona tej równości to t s q x, czyli t p xs q x+t Stąd tp xs q x+t t p x µ x+t s, sq x+t µ x+t s Interpretacja: prawdopodobieństwo śmierci w wieku bliskim x + t jest proporcjonalne do intensywności wymierania w tym wieku Ponieważ z definicji całkując otrzymamy µ x+t d dt ln[ G(t)] d dt ln( tp x ), t ln( t p x ) µ x+s ds, tp x e t µ x+sds 2

2 Analityczne dystrybuanty zmiennej losowej T Funkcję G nazywamy dystrybuantą analityczną, jeśli można ją określić prostym wzorem Dawniej próbowano wyprowadzić wzory na G(t) z pewnych podstawowych postulatów, na wzór fizyki Obecnie te próby wydają się nieco naiwne i mistyczne Historycznie pierwszą próbą był postulat de Moivre a (724) zakładający, że rozkład zmiennej T jest jednostajny między wiekiem (liczonym od momentu x) a wiekiem ω x, gdzie ω jest hipotetycznym maksymalnym wiekiem Stąd otrzymujemy g(t) dla < t < ω x, ω x i dalej skąd G(t) t ω x ds µ x+t g(t) G(t) ω x t ω x t ω x, ω x t dla < t < ω x Jak widać intensywność wymierania jest rosnącą funkcją t W roku 824 Gompertz postulował wykładniczy wzrost intensywności wymierania: µ x+t Bc x+t, t >, co lepiej oddaje charakter procesu starzenia a ponadto usuwa założenie wieku maksymalnego ω Prawo Gompertza zostało uogólnione przez Makehama, który zaproponował wzór µ x+t A + Bc x+t, t > Szczególnym przypadkiem tych praw jest stała intensywność wymierania (przyjąć c w prawie Gompertza lub B w prawie Makehama) Wtedy tp x e µt Jest to matematycznie proste lecz niezbyt realistyczne Ogólniej, przy założeniu prawa Makehama: tp x exp[ t (A + Bcx+s )ds] exp( [As + B ln c cx+s ] t ) exp[ At B ln c cx (c t )] exp( At mc x (c t )), gdzie m B/ ln c Kolejna propozycja pochodzi od Weibulla (939): µ x+t k(x + t) n, k, n > Wtedy prawdopodobieństwo przeżycia wynosi ( (x + s)n+ tp x exp k n + exp( k n + [(x + t)n+ x n+ ]) 3 t )

3 Obcięta długość życia x-latka Określimy pewne zmienne losowe związane ze zmienną T K [T ] jest liczbą pełnych lat przeżytych później przez x-latka (tzw obcięta długość życia) K jest zmienną losową o wartościach całkowitych i jej rozkład określają wzory: Pr(K k) Pr(k T < k + ) k p x, k,, Wartość oczekiwaną zmiennej K oznaczamy e x Mamy: Korzystając ze wzoru możemy napisać e x e x kpr(k k) k k p x k k k a ik a ik, k i i ki k kpr(k k) Pr(K k) k k i Pr(K k) Pr(K i), i ki i czyli e x Pr(K k) kp x k k Niech S oznacza tę część roku śmierci, którą przeżywa (x), tj T K + S Zmienna losowa S ma ciągły rozkład między i Przybliżając jej wartość oczekiwaną przez 2 mamy: ex e x + 2 Załóżmy, że K i S są niezależnymi zmiennymi losowymi, tj że dystrybuanta zmiennej S pod warunkiem K nie zależy od K, czyli: nie zależy od k, można napisać Pr(S u K k) u u H(u), dla k,,, u i pewnej funkcji H(u) Jeżeli założymy, że H(u) u (rozkład jednostajny), to mamy równość dokładną: oraz (bo Var(S) (x 2 )2 dx 2 ) e x e x + 2 Var(T ) Var(K) + 2 4

4 Tablice trwania życia Rozkład prawdopodobieństwa przyszłej długości życia x-latka można zbudować w oparciu o odpowiednią tablicę trwania życia, zbudowaną na podstawie danych statystycznych Tablica taka jest w zasadzie tablicą prawdopodobieństwa śmierci dotyczących kolejnych lat Tworzy się tablice dla różnych grup populacji (np wg płci, rasy, pokolenia) Wiek początkowy x może znacząco wpływać na taką tablicę Np niech x oznacza wiek w którym dana osoba kupiła ubezpieczenie na życie Ponieważ ubezpieczenie oferuje się tylko ludziom zdrowym (czasem po badaniach lekarskich), należy oczekiwać, że osoba, która właśnie nabyła ubezpieczenie będzie lepszego zdrowia niż ta, która je kupiła kilkanaście lat temu (chociaż teraz wiek jest ten sam) To zjawisko uwzględniają tzw ścięte tablice trwania życia W takiej tablicy prawdopodobieństwa śmierci są stopniowane zależnie od wieku wejścia do systemu ubezpieczeń Zatem q [x]+t jest prawdopodobieństwem śmierci (w ciągu roku) dla x + t-latka, gdzie x jest wiekiem wejścia Mamy nierówności q [x] < q [x ]+ < q [x 2]+2 < Efekt selekcji zanika po kilku, powiedzmy r, latach po wejściu Zakładamy, że q [x r]+r q [x r ]+r+ q x Okres r nazywa się okresem selekcji 5 Prawdopodobieństwo śmierci dla części roku Rozkład zmiennej K i jej charakterystyki można wyznaczyć na podstawie tablic trwania życia Np kp x p x p x+ p x+2 p x+k Aby otrzymać rozkład zmiennej T czyni się założenia odnośnie prawdopodobieństwa śmierci u q x lub intensywności wymierania µ x+u w wieku x + u (x całkowite, < u < ) Podamy trzy takie założenia Założenie a: Liniowość u q x To założenie nazywa się hipotezą jednostajności (uniform distribution of deaths) Zakładamy, że u q x jest liniową funkcją u, tj u q x uq x Jak już wiadomo jest to przypadek gdy K i S są niezależne i S ma rozkład jednostajny Wtedy oraz up x uq x µ x+u d du ln( up x ) d du ln( uq x) Prawdziwa jest także równość: gdyż n+up x ( u) np x + u n+ p x, q x uq x n+up x n p x up x+n n p x ( uq x+n ) n p x ( u+up x+n ) n p x ( u)+u n+ p x 5

Założenie b: µ x+u jest stała To założenie nazywa się hipotezą stałego natężenia zgonów (constant force of mortality) Zakładamy, że µ x+u jest stała dla < u <, i oznaczamy tę wartość µ x+/2 Mamy µ x+/2 d dt ln tp x, czyli u µ x+/2 ds ln u p x, < u <, uµ x+/2 ln( u p x ) () skąd dla u otrzymujemy: µ x+/2 ln p x Ponadto z równości () mamy up x e uµ x+ 2 ( e µ ) u x+ 2, Stąd uzyskujemy up x (p x ) u Pr(S u K k) u (p x+k) u p x+k up x+k p x+k Rozkład warunkowy zależy od K, zmienne S i K nie są teraz niezależne Przykład Na podstawie tablic trwania życia wiemy, że q 26 jest równe: dla mężczyzny,6, a dla kobiety,29 Obliczyć prawdopodobieństwo, że osoba 26-letnia przeżyje najbliższe pół roku Przyjmijmy Założenie a Wtedy,5p 26, 5 q 26, dla mężczyzny,5 p 26, 99942, a dla kobiety,999855 Przy Założeniu b mamy,5p 26 p 26 q 26, czyli tak samo: dla mężczyzny,5 p 26, 99942, a dla kobiety,999855 Założenie c: Liniowość u q x+u To założenie zaproponował Balducci Stwierdza ono, że uq x+u ( u)q x 6

Aby wyznaczyć µ x+u obliczymy u p x z równości p x u p x u p x+u, Ponadto up x p x up x+u q x ( u)q x, ln u p x ln[ ( u)q x ] ln( q x ), µ x+u d du (ln up x ) q x ( u)q x Pr(S u K k) u up x+k ( u) Zatem zmienne losowe K i S nie są niezależne ( u) + [ ( u) ] u ( u) 7