MODEL GLOBALNYCH MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH Dif Broker posiada partnerstwo z firmą doradczo-inwestycyjną Dorsey Wright & Associates. Dzięki tej współpracy od lat oferujemy automatyczne modele inwestycyjne. Firma X Global Funds jest emitentem funduszy ETF, które umożliwiają dostęp do globalnych możliwości inwestycyjnych. Od czasu powstania ich pierwszego funduszu ETF w lutym 2009, otrzymali w zarządzanie ponad 1,7 biliona $ w 35 funduszach. Global X Funds skupia się na unikalnych możliwościach inwestycyjnych, szukając mniej popularnych rozwiązań. Swoją taktykę mają opartą na wychwytywaniu długoterminowych trendów w momencie ich powstawania. Oferują fundusze inwestujące w tak zwane: nowe kraje wschodzące się jak na przykład Kolumbia oraz mniej popularne sektory takie jak rybołówstwo oraz agrykultura.
Przyczyną ogromnej popularności Global X Funds jest ich innowacyjność. Dzięki firmie Dorsey Wright mamy jeszcze jedną przewagę, już odpowiednio dobrane i zbilansowane fundusze dobieramy pod względem wzajemnej siły relatywnej. Czyli do naszego modelu inwestycyjnego trafiają tylko fundusze oferujące aktualnie potencjalną najwyższa stopę wzrostu. Proszę zwrócić uwagę, iż nie każdy fundusz zarabia tyle samo w danym czasie. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w odpowiednie sektory rynkowe w odpowiednim czasie. Proszę spojrzeć na poniższe zestawienie. Zestawienie najlepszych i najgorszych funduszy w ostatnich latach: Zasady naszego inwestowania: Do naszych inwestycji wykorzystujemy analizę punktowo-symboliczną oraz badamy wzajemną siłę relatywną. Jest to bardzo zdyscyplinowane podejścia, oparte na silnych przesłankach. Uwalniamy się jednocześnie od emocjonalnego, ludzkiego czynnika, gdyż jest to profesjonalne, zdyscyplinowane, automatyczne podejście. Nasze doświadczenie pokazuje, iż trzymanie się poniższych zasad, daje nam zadowalające rezultaty: obserwujemy i porównujemy 32 fundusze ETF, środki pieniężne są cały czas zainwestowane, w portfolio znajdują się 7 najlepszych fundusze ETF w równej wadze,
aby dany ETF trafił do portfolio, musi posiadać wyższy odczyt siły relatywnej nad innymi, portfolio jest bilansowane raz w tygodniu. Jak badamy wzajemną siłę relatywną? Tworzymy tak zwane zestawienie MATRIX. Przyrównujemy każdy fundusz ETF z każdym. Z tego porównanie odczytujemy informacje który fundusz generuje sygnał kupna względem tego drugiego. Fundusz który generuje najwięcej sygnałów kupna znajduję się na samej górze naszej listy. W ten sposób uzyskujemy 7 najsilniejszych funduszy ETF i to właśnie one w każdym czasie tworzą skład Modelu Globalnych Możliwości Inwestycyjnych. Przykładowy MATRIX: Wyjaśnienie do wykresu znajdującego się poniżej: Liczby na dole wykresu to poszczególne lata Liczby na wykresie to poszczególne miesiące Kolumna O kolumna spadkowa Kolumna X kolumna wzrostowa Sygnał kupna generowany jest gdy kolumną X przewyższy poprzednią kolumnę X.
Przykładowe generowanie sygnału kupna: W poniższym wykresie widzimy wzajemne porównanie dwóch funduszy z samej góry zestawienia MATRIX. Fundusz THD względem funduszu TUR.
Testy historyczne oraz dotychczasowe wyniki: Jako, iż jest to bardzo zdyscyplinowane podejście inwestycyjne, pozwala na wykonanie testów historycznych. Poniżej wyniki globalnego funduszu w porównaniu do międzynarodowego indeksu
** Dotychczasowe wyniki nie mogą stanowić gwarancji przyszłych rezultatów. Jako indeksu dla naszych porównań używamy indeksy MSCIWORLD. Na wykresie powyżej widzimy historyczny zapis, przy założeniu, iż inwestor cały czas porzebywałby w funduszu. Jak widzimy nasz fundusz nie zawsze będzie wyprzedzał indeks MSCI, niemniej jednak w większej perspektywie czasowej, znacznie wyprzeda indeks MSCI. Wyniki takie Dodatkowe zabezpieczanie, dodatkowa przewaga Niezależnie od dobranej metodologii, nie zawsze można zarobić na rynku. W naszych modelach inwestycyjnych zarabiamy tylko na wzrostach. Ale mamy doskonałe narzędzie, które pozwala nam i naszych klientom wyjść z modelów w czasach korekt rynkowych i w czasie bessy. Znowu wykorzystujemy do tego wskaźnik pomiaru względnej siły. W tym przypadku porównujemy Model inwestycyjny z rynkiem pieniężnym, a dokładnie z rynkiem bonów pieniężnych. W ten sposób uzyskujemy jasną informację, czy bardziej opłaca się być w modelu, czy na rynku pieniężnym. Sygnnał wejścia w model, to moment, gdy wzrostowa kolumna X przekracza poprzednią kolumnę X. Sygnał wyjścia z modelu to moment, gdy spadkowa kolumna O, przekracza poprzednią kolumnę O. I tak mamy następująco: data działanie poziom ceny 20-09-07 rozpoczęcie inwestycji 125 213 16-01-08 wyjście z modelu 117 455 16-05-08 wejście w model 121 272 24-07-08 wyjście z modelu 103 350 05-01-09 wejście w model 60 004 16-06-11 wyjście z modelu 156 632 rezultat strata -6,20% strata -14.78 % zysk + 161,00% Poniżej wykres modelu Globalnych Możliwości Inwestycyjnych w porównaniu do rynku pieniężnego. Na wykresie zaznaczone są momenty wejścia i wyjścia z modelu. Zielony kwadrat to moment wejścia w model, czerwony kwadrat to moment wyjścia z modelu. Obecnie model znajduje się w sygnale sprzedaży. Nowych inwestorów zachęcamy już teraz do otwarcia rachunku inwestycyjnego, tak aby w momencie gdy fundusz wygeneruje sygnał kupna, można było rozpocząć inwestowanie w najbardziej gododnym momencie.
Anna Dąbrowska Doradca Klienta/Analityk Rynku DIF BROKER S.A. anna.dab@difbroker.com www.difbroker.com