1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 23 lutego 29r. Wig2 Opór 1412; 144; 1; 2; 9; 16; 17; 17; 177; 18; 18; 19; 1918; 19; 1963-7; 1984; 1996; 21; 8; 268; 29; 2; 2121; 2129; 2141; 24; 228-22; 22; 227; 2344; 2363; 244; 24; 2475; 2; 75; 261; 26; 27; 276; 28; 28; 289; 2922; 2985; 3; 3; 375; 3116; 31; 3183; 3267; 3291; 33; 3394-31; 61; 36; 36; 37; 3734; 3864; 39; 3919; 4; 4 Wsparcie 139; 134; 1288; 126; 1232; 193; 128; 971 Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy, Prognoza ruchu średnioterminowa: trend spadkowy, W układzie 6 minutowym: po niŝszym otwarciu i przełamaniu najszybszej linii wzrostowego trendu indeks szybko powiększył dzienną stratę do ponad 3 %. Rynek znalazł poziom równowagi dopiero w obrębie czwartkowej luki hossy (1337-1369 pkt.). Odrabianie strat szło jednak jak po przysłowiowej grudzie, gdyŝ spadek poniŝej 1,5 tygodniowego trendu pokonanego z taką łatwością w czwartek negatywnie oddziaływał na morale graczy. Ten stan utrzymywał się niemal do samego końca sesji. Dopiero gdy gracze szykowali się do weekendu indeks w zaskakująco silnym ruchu powrócił do poziomów z czwartkowego zamknięcia kończąc dzień 1,5 % niŝej. W tym ruchu wygenerowane zostały sygnały kupna na najszybszych wskaźnikach. MoŜna wiec domniemywać, Ŝe cofniecie spod EMA- nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem i pojawi się jeszcze próba pokonania tej niezwykle waŝnej średniej. Te przypuszczenia potwierdza MACD, który nie przecinając sygnalnej odbił się od niej i kontynuuje ruch w stronę poziomu równowagi. W układzie dziennym: w środę i czwartek kupujący zamanifestowali swoją chęć obrony poziomów połoŝonych poniŝej 13 pkt. Potwierdzona formacja młota stała się w piątek celem ataków podaŝy. Przez sporą część sesji byki znajdowały się w defensywie lecz udało im się obronić czwartkową lukę hossy. Tym samym prognoza wzrostu rynku budowana w oparciu o środowy młot pozostaje aktualna. Obowiązują takŝe sygnały kupna wygenerowane w czwartek przez CCI i Stochastic. Wszystko to nie zmienia faktu, Ŝe popyt jak do tej pory nie pokonał Ŝadnego kluczowego oporu. Inwestorzy operujący w terminie dłuŝszym niŝ 1-2 sesje wciąŝ zmuszeni są czekać na domknięcie wtorkowej luki bessy, od której zaczęła się najbardziej dynamiczna część wyprzedaŝy (14), nie mówiąc o pokonaniu pułapu spadkowego kanału połoŝonego w rejonie 147 pkt. W układzie tygodniowym: w minionym tygodniu WIG-2 definitywnie rozstał się z obszarem 3 miesięcznej konsolidacji, którego zgrubną, dolną granicą był poziom 1 pkt. Niejako na pocieszenie na wykresie pojawiła się formacja młota, lecz z jej potwierdzeniem byki mieć mogą nie lada kłopot. Będzie im bowiem niezwykle trudno wynieść indeks ponad korpus formacji tj. powyŝej 1482 pkt. Jeśli sobie nie poradzą to MACD z całą pewnością wygeneruje sygnał sprzedaŝy. Nie wszystko na szczęście maluje się w tak czarnych barwach, Stochastic po raz pierwszy w tym roku wygenerował sygnał kupna. DM BOŚ Spółka Akcyjna w Warszawie dołoŝyła naleŝytej staranności w celu zapewnienia, iŝ zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak równieŝ za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
MACD (-7.493), PS MACD Histogram (2.86999,.) WIG2 (1,371.78, 1,4.97, 1,369.34, 1,383.1, +1.91) 2 1 5-5 -1 - -2 - -3 - -4 - - - 2 18 18 17 17 61.8% 16.% 16 38.2% 1 14 23.6% 14 13 13.% 12 13 14 16 19 2 21 22 23 26 27 28 29 3 2 3 4 5 6 9 1 11 12 13 16 17 18 19 2 Chande Momentum Oscillator (23.937) - Williams' %R (-.76) Stochastic Oscillator (62.4227) CCI-Standard (37.9) WIG2 (1,371.78, 1,4.97, 1,369.34, 1,383.1, +1.91) Średnie SK- i godzinne Wig2 6-minutowy 9 12 13 14 16 19 2 21 22 23 26 27 28 29 3 2 3 4 5 6 9 1 11 12 13 16 17 18 19 2-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1 1 9 8 7 6 4 3 2 1 3 2 2 1 1 - -1-1 -2-2 -3 19 18 17 16 1 14 13
Directnl Movement ADX (24.) Ultimate Oscillator (48.244) 6 4 3 2 1 8 7 6 4 3 2 3 Price ROC (6.644) Relative Strength Index (51.7742) WIG2 (1,371.78, 1,4.97, 1,369.34, 1,383.1, +1.91), Parabolic SAR (1,339.4) 9 12 13 14 16 19 2 21 22 23 26 27 28 29 3 2 3 4 5 6 9 1 11 12 13 16 17 18 19 2 5-5 -1-75 7 6 4 3 2 1 19 19 18 18 17 17 16 16 1 14 14 13 13 12 WIG2 (4 Ln Brk) (1,371.78, 1,4.97, 1,369.34, 1,383.1, +1.91) 19 19 18 18 17 17 16 16 1 14 14 13 13 WIG-2 (6-min) przełamanie 4-ch linii sygnał k 12 28 2 h 26 D 14h 2 3 13h 8 9 1 12 16 22 29 6 13h 7 8 9 h 12 13 14 2 21 22 F 12h 3 13h 4 6 9 1 16 12h 17 13h 18 2 12
WIG2 (1,371.32, 1,4.97, 1,339.4, 1,383.1, -22.84) 31 3 3 29 29 28 28 27 27 26 26 2 24 24 23 23 22 22 21 21 2 2 19 19 18 18 17 17 16 16 1 14 4 teoretyczny zasięg spadku z formacji flagi 14 13 13 12 12 11 11 2 1 1 18 1 8 22 29 6 13 2 27 3 1 17 24 1 8 22 29 5 29 12 19 26 2 x1 9 16 23 Ease of Movement (-11.7396) 1-1 -2-3 -4 - -6 Chande Momentum Oscillator (-29.3) - Williams' %R (-61.9848) - -1 Stochastic Oscillator (47.6) 1 CCI-Standard (-94.6266) WIG2 (1,371.32, 1,4.97, 1,339.4, 1,383.1, -22.84), Price Channel (1,594.84), Price Channel (1,3.24) 2 1 1 - -1-1 -2-2 -3 3 2 2 1 3 1 March 17 31 7 April 14 21 28 12 19 26 2 9 16 23 3 7 14 21 28 4 11 18 1 8 22 29 6 13 2 27 3 1 17 May June July August 24 1 8 22 5 12 29 19 26 2 9 16 23
Directnl Movement ADX (34.) MACD (-76.861) 4 3 2 1-5 -1-1 Relative Strength Index (34.9566) Price ROC (-14.6192) Ultimate Oscillator (43.823) WIG2 (1,371.32, 1,4.97, 1,339.4, 1,383.1, -22.84) -2 6 4 3 2 1 5-5 -1 - -2 - -3-75 7 6 4 3 3 2 2 1 3 1 March 17 31 7 April 14 21 28 12 19 26 2 9 16 23 3 7 14 21 28 4 11 18 1 8 22 29 6 13 2 27 3 1 17 May June July August 24 1 8 22 5 12 29 19 26 2 9 16 23 4 3 2 Directnl Movement ADX (.) Stochastic Oscillator (2.) 4 3 2 Relative Strength Index (24.78) MACD (-224.428) Price ROC (-18.897) 43 42 41 4 39 38 37 36 3 34 33 32 31 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 18 17 16 1 14 13 12 11 WIG2 (1,482.81, 1,485.29, 1,3.24, 1,383.1, -19.11), Parabolic SAR (1,869.97) 43 42 41 4 39 38 37 36 3 34 33 32 31 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 18 17 16 1 14 13 12 11 x1 x1 May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 26 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 27 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 28 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 29 Mar
4 3 2 1 Directnl Movement ADX (46.) Stochastic Oscillator (.6326) 4 3 2 1 6 Relative Strength Index (23.6896) MACD (-36.73) Price ROC (-41.9894) 46 4 44 43 42 41 4 39 38 37 36 3 34 33 32 31 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 18 17 16 1 14 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1 3 2 1 x1 WIG2 (1,574.51, 1,594.84, 1,3.24, 1,383.1, -211.82), Parabolic SAR (2,579.57) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 26 27 28 29 46 4 44 43 42 41 4 39 38 37 36 3 34 33 32 31 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 18 17 16 1 14 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1 3 2 1 x1
7 Kontrakty Opór 139; 143; 147; 1; 8; 16; 16; 167; 17; 17; 18; 18; 19; 193; 1968; 1982; 1994-24; 233; 246; 7; 279; 21; 2118; 2124; 217-8; 22; 2217; 25; 23; 234; 2373; 2396; 24; 2; 3; 26; 2627; 2664; ; 27; 28; 28; 2875; 294; 298; 3; 37; 3124; 3161; 3179; 32; 32; 32; 337; 33; 34-; ; 36; 36; 369; 378; 38; 39; 392; 396; 4; 41 Wsparcie 134; 1238; 119; 11 Pozycja krótkoterminowa: Krótka Pozycja średnioterminowa: Krótka Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny Prognoza ruchu średnioterminowa: trend spadkowy Opis: W układzie 6 minutowym w porannej konfrontacja z EMA- popyt poniósł sromotną klęskę, ale końcowy efekt sesji wcale nie jest druzgocący dla grających na zwyŝkę. Wręcz przeciwnie, pochodna po ruchu powrotnym w rejon 1,5 tygodniowej linii trendu po południu odrobiła straty, a wykres domknął poranną lukę bessy. Zamknięcie powyŝej EMA- i bardzo sugestywne odbicie wykresu MACD od sygnalnej pokazują, Ŝe kontrakt jest gotowy do kolejnej próby pokonania % zniesienia z II dekady lutego (142). W układzie dziennym wynik sesji piątkowej pokazuje idealną równowagę osiągniętą w walce popytu z podaŝą. Kontrakt wybronił się przed spadkiem poniŝej wsparcia posadowionego po środku czarnego korpusu z wtorku, ale nie dał rady pokonać oporu na poziomie EMA-13. Wskaźniki szybkie w dalszym ciągu nie wykluczają podejścia w rejon średniej i połoŝonej 2-3 pkt, wyŝej linii wyznaczającej pułap kanału. W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 1 pkt. W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 19 pkt. MACD (-3.2762) 2 FW2H9 (1,348., 1,4., 1,348., 1,385., +37.) Volume (11,216) 161.8% 1.% 61.8%.% 38.2% 23.6%.% 1-1 -2-3 -4-186 18 184 183 182 181 18 179 178 177 176 17 174 173 172 171 17 169 168 167 166 16 164 163 162 161 16 9 8 7 6 4 3 2 1 1 149 148 147 146 14 144 143 142 141 14 139 138 137 136 13 134 133 132 131 13 129 128 127 126 12 124 123 122 121 12 119 1 4 16 19 2 21 22 23 26 27 28 29 3 2 Feb 3 4 5 6 9 1 11 12 13 16 17 18 19 2
Stochastic Oscillator (69.3467) CCI-Standard (128.561) Directnl Movement ADX (24.) Average True Range (3.644) 1 9 8 7 6 4 3 2 1 2 2 1 1 - -1-1 -2-2 -3 4 3 2 1 8 3 2 FW2H9 (1,348., 1,4., 1,348., 1,385., +37.) 18 17 17 16 16 1 14 14 13 13 12 4 16 19 2 21 22 23 26 27 28 29 3 2 Feb 3 4 5 6 9 1 11 12 13 16 17 18 19 2 12 Chande Momentum Oscillator (18.93) - Relative Strength Index (59.1649) 6 4 3 2 Price ROC (5.379) 5-5 Ultimate Oscillator (.5166) 7 6 4 3 FW2H9 (1,348., 1,4., 1,348., 1,385., +37.), Parabolic SAR (1,3.) 18 18 17 17 16 16 1 14 14 13 6-minutowy PARABOLIC obowiązuje sygnał - k 13 12 4 16 19 2 21 22 23 26 27 28 29 3 2 Feb 3 4 5 6 9 1 11 12 13 16 17 18 19 2 12
9 FW2H9 (4 Ln Brk) (1,348., 1,4., 1,348., 1,385., +37.) Wykres przełamania 4 linii Obowiązuje sygnał - k 199 198 197 196 19 194 193 192 191 19 189 188 187 186 18 184 183 182 181 18 179 178 177 176 17 174 173 172 171 17 169 168 167 166 16 164 163 162 161 16 9 8 7 6 4 3 2 1 1 149 148 147 146 14 144 143 142 141 14 139 138 137 136 13 134 133 132 131 13 129 128 127 126 12 124 123 122 121 12 119 118 28 19h D h 2h 2 16h 4 9 1 16h 12 22 23 29 3 29 16h 6 16h 8 h 19h 12 19h 13 14h 14 19 2 16h 21 22 F 3 4 9 1 12 16 h 17 13h 16h 18 14h 2 FW2 (1,34., 1,4., 1,3., 1,385., +1.) Volume (52,775), Open Interest (11,183) 3 3 29 29 28 28 27 27 26 26 2 24 24 23 23 22 22 21 21 2 2 19 19 18 18 17 17 16 16 1 14 14 13 13 12 12 11 11 2 29 6 13 2 27 3 1 17 24 1 8 22 29 5 29 12 19 26 2 9 16 23
baza (1.92, 1.92, 1.92, 1.92, +32.84) 16 1 14 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8 1 FW2 (1,34., 1,4., 1,3., 1,385., +1.) 1.% 61.8%.% 38.2% 23.6%.% July August 28 March April May June July August 29 42 41 4 39 38 37 36 3 34 33 32 31 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 18 17 16 1 14 13 12 11 1 Directnl Movement ADX (27.) Williams' %R (-59.28) 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1 Stochastic Oscillator (46.7974) 1 9 8 7 6 4 3 SZYBKI STOCHASTIC 2 1 CCI-Standard (-79.4687) 2 1 1 - -1-1 -2-2 -3 31 7 14 21 28 5 28 April May FW2H9 (1,34., 1,4., 1,3., 1,385., +1.) 4 11 18 1 8 22 29 6 12 19 26 2 9 16 23 3 7 14 21 28 June July August 13 2 27 3 1 17 24 1 8 FW-2 12seria 19bieŜąca 26 22 5 2 9 29 16 23 32 31 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 18 17 16 1 14 13 12 11
Chande Momentum Oscillator (-21.1238) 11 - - 2 Price ROC (-12.6) 2 1 1-1 -1-2 -2-3 -3 6 Relative Strength Index (38.8143) 6 4 4 3 3 2 2 MACD (-8.8785) - - -1-1 -1-1 -2-2 75 7 6 4 3 2 Ultimate Oscillator (43.7566) 75 7 6 4 3 2 32 3 29 27 26 24 23 21 FW2H9 (1,34., 1,4., 1,3., 1,385., +1.), Parabolic SAR (1,5.64) 32 3 29 27 26 24 23 21 2 19 18 17 16 1 14 2 19 18 17 16 1 14 13 12 FW-2 dzienny 27 3 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 3 7 14 21 28 4 11 18 Volume 1 (49,79) 8 22 29 6 13 2 1 17 24 1 8 22 5 12 19 26 2 9 28 April May June July August 29 16 23 13 12 Stochastic Oscillator (21.3773) Relative Strength Index (.6338) 8 7 6 4 3 2 MACD (-236.878) 1-1 -2-3 FW2 (1,4., 1,473., 1,237., 1,385., -9.), Parabolic SAR (1,879.6) 44 43 42 41 4 39 38 37 36 3 34 33 32 31 3 29 28 27 26 2 24 23 22 21 2 19 18 17 16 1 14 13 12 11 1 May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 26 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 27 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 28 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 29 Mar 3 2 1 x1
12 APATOR (APT) Cena Opór 9,5; 9,8; 1 Wsparcie 9,; 8,5 Prognoza ruchu krótkoterminowa: Trend boczny Prognoza ruchu średnioterminowa: Trend boczny Prognoza ruchu długoterminowa: Trend spadkowy Opis: Akcjogram APT od ponad 3 miesięcy trwa w zawęŝającej się konsolidacji, której oś wyznacza poziom 9 zł. Jeśli ów trend boczny jest symetrycznym trójkątem to wybicie z niego powinno nastąpić lada dzień. NiezaleŜnie jednak od tego jak zakwalifikujemy tę formację to wyjście poza obręb jednej z linii trendu powinno przynieść dynamiczny ruch. Byki w tej rozgrywce mają mniejsze szanse na sukces. Powodem jest zarówno obowiązująca od miesięcy linia spadkowego trendu przebywająca obecnie w rejonie 1 zł. jak i charakter trójkąta symetrycznego, który uznawany jest za formację kontynuacji. MACD, który kilkukrotnie podejmował juŝ nieudane próby powrotu powyŝej równowagi takŝe przestrzega przed duŝym ryzykiem. Ratunkiem dla tego rynku mogłoby być szybkie pokonanie EMA-. Od średniej tej dzieli wykres raptem 7 gr.. MACD (-.11864). -.5 -.5-1..4.3.2.1. -.1 -.2 16..5. 14.5 14. 13.5 13. 12.5 12. 11.5 11. Ease of Movement (-.2693) APATOR (9.3, 9.4, 8.83, 9., +.), Parabolic SAR (9.89298), FW2Z6-1..4.3.2.1. -.1 -.2 16..5. 14.5 14. 13.5 13. 12.5 12. 11.5 11. 1.5 1.5 1. 1. 9.5 9.5 9. 9. 8.5 8.5 8. 8. 7.5 7.5 7. 7. 2 1 1 Volume (2,534) 2 1 1 x1 14 21 28 4 August 11 18 1 8 22 29 6 13 2 27 3 1 17 24 1 8 22 5 29 12 19 26 2 9 x1 16 23
Stochastic Oscillator (42.123) 1 13 CCI-Standard (-123.7) Williams' %R (-59.1667) Directnl Movement ADX (26.) Relative Strength Index (37.4419) APATOR (9.3, 9.4, 8.83, 9., +.) 2 2 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 -1-2 -3-4 - -6-7 -8-9 -1 6 4 3 2 1 5 7 6 4 3 2 2 1 3 1 March 17 31 7 April 14 21 28 12 19 26 2 9 16 23 3 7 May June July 14 21 28 4 11 August 18 1 8 22 29 6 13 2 27 3 1 17 24 1 8 22 5 12 29 19 26 2 9 16 23.72.71.7.69.68.67.66..64.63.62.61.6.59.58.57.56..54.53.52.51..49.48.47.46..44 21 2 19 18 17 16 14 13 Moving Average (.671)(Relative Strength Comparative) APATOR (9.3, 9.4, 8.83, 9., +.).72.71.7.69.68.67.66..64.63.62.61.6.59.58.57.56..54.53.52.51..49.48.47.46..44 21 2 19 18 17 16 14 13 12 12 11 11 1 1 9 9 8 8 7 7 3 1 March 17 31 7 April 14 21 28 12 19 26 2 9 16 23 3 7 May June July 14 21 28 4 11 August 18 1 8 22 29 6 13 2 27 3 1 17 24 1 8 22 5 12 29 19 26 2 9 16 23 2 9 March
Relative Strength Index (36.313) Stochastic Oscillator (58.247) 9 8 7 6 4 3 2 1 14 CCI-Standard (-97.478) APATOR (9., 9.6, 8.51, 9., -.) 3 2 1-1 -2-3 3 2 1 May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 26 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 27 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 28 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 29 M Volume (22,582) Opracował: Benedykt Niemiec