Analiza techniczna indeksów WIG 20

Transkrypt

1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych ANALIZA TECHNICZNA 8 stycznia 213 r. Analiza techniczna indeksów WIG 2 Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy Wig2 Opór 26; 263; 266; 267; 27; 27; 277; 2787; 28; 28; 2863; 289; 29; 292; 2931; 2985; 3; 345; 375; 3116; 31; 3183; 3267; 3291; 3345; ; 3561; 36; 36; 37; 3734; 3864; 39; 3919; 4; 4 Wsparcie 256; 2535; 2; 2475; 24; 2425; 24; 2372; 236; 2345; 2319; 235; 2276; 22; 2235; 22; 2188; 2153; 2144; 2128; 2119; 21; 232; 218; 1996; 1959; 189; 1825; 18; 177; 17; 17; 16; 159; 1537; 1; 144; 1412; 139; 134; 1288; 126; 1232; 193; 128; 971 W układzie 6 minutowym: sygnały kupna na szybkich wskaźnikach oraz sąsiedztwo wsparcia na poziomie dolnego ograniczenia luki z 2.1 nie były w stanie poprawić poniedziałkowych nastroi i wyprzedaż z ubiegłego tygodnia była kontynuowana. Na pierwszy ogień poszła ww. luka domknięta na początku sesji. Kolejne godziny notowań przyniosły stabilizację cen na dziennych minimach. Realizacja zasięgu spadku po wyjściu z kanału postępuje zatem i wczorajsza bierność popytu oznacza, że prawdopodobnie testowany będzie dołek z na 2554 pkt. W pobliżu przebiega 1,5 miesięczna linia trendu wzrostowego, co może osłabić tempo przeceny. Wysprzedanie oscylatorów także stanowi czynnik sprzyjający krótkoterminowemu wyhamowaniu spadków. W układzie dziennym: indeks coraz bardziej oddala się od pułapu 7 miesięcznego kanału. Tym sposobem osłabiają się szanse na przyspieszenie hossy i jednocześnie rośnie zagrożenie spadkiem o dalsze kilkadziesiąt punktów w stronę 1,5-2 miesięcznej linii trendu wzrostowego. Związany z nią poziom 25 pkt. już teraz jawi się jako potencjalna linia szyi formacji RGR. Padł sygnał sprzedaży na MACD, co razem tworzy presję na wystąpienie poważniejszej korekty znoszącej jakąś część 3 pkt. impulsu. Od wyniku testu poziomu 25 pkt. zaleć może jak duża ona będzie. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 25r. (Dz.U. 25, poz. 26 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 25r. (Dz.U. 25, Nr 183, poz z późn. zm.). DM BOŚ SA dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.

2 MACD ( ), PS MACD Histogram ( ,.) ANALIZA TECHNICZNA %.% 1.% WIG2 (2,579.15, 2,582.9, 2,577.47, 2,578.48, ) Chande Momentum Oscillator ( ) Williams' %R ( ) - - Stochastic Oscillator ( ) -1 1 CCI-Standard (-54.2) WIG2 (2,579.15, 2,582.9, 2,577.47, 2,578.48, ) Wig2 6-minutowy Średnie SK-15 i 45 godzinne Strona 2

3 Directnl Movement ADX (34.) Ultimate Oscillator ( ) Price ROC ( ) Relative Strength Index ( ) WIG2 (2,579.15, 2,582.9, 2,577.47, 2,578.48, ), Parabolic SAR (2,593.88) WIG2 (4 Ln Brk) (2,579.15, 2,582.9, 2,577.47, 2,578.48, ) WIG-2 (6-min) przełamania 4-ch linii sygnał s h 25 N 12h D h h Strona 3

4 WIG2 (2,6.21, 2,62.15, 2,572.42, 2,578.48, -23.2) ANALIZA TECHNICZNA 27.% % % ne July August September October November x1 Ease of Movement ( ) Chande Momentum Oscillator (34.627) Williams' %R ( ) - - Stochastic Oscillator ( ) -1 1 CCI-Standard ( ) WIG2 (2,6.21, 2,62.15, 2,572.42, 2,578.48, -23.2), Price Channel (2,634.18), Price Channel (2,527.73) 212 February March April May June July August September October November Strona 4

5 Directnl Movement ADX (48.) MACD ( ) Relative Strength Index (61.141) Price ROC (6.481) Ultimate Oscillator ( ) WIG2 (2,6.21, 2,62.15, 2,572.42, 2,578.48, -23.2) February March April May June July August September October November 21 Stochastic Oscillator (8.4185) 1.%.%.% Relative Strength Index ( ) MACD (75.114) WIG2 (2,6.21, 2,62.15, 2,572.42, 2,578.48, -23.2), Parabolic SAR (2,46.92) Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 212 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec x1 Strona 5

6 Directnl Movement ADX (24.) Stochastic Oscillator (92.612) Relative Strength Index ( ) MACD ( ) WIG2 (2,618.86, 2,634.18, 2,572.42, 2,578.48, -4.), Parabolic SAR (2,21.48) 1.%.% % Strona 6

7 Analiza techniczna kontraktów terminowych FW2H13 Kontrakty Opór 2627; 2645; 2665; 2685; 27; 2715; 27; 2762; 28; 2825; 28; 286; 2875; 29; 293; 298; 3; 37; 3124; 3161; 3179; 32; 32; 3265; 337; 33; ; 3555; 36; 36; 369; 378; 38; 39; 392; 396; 4; 41 Wsparcie 26; 2566; 2518; 2; 24; 2443; 24; 2385; 237; 234; 2324; 2313; 229; 2273; 226; 2244; 2215; 2198; 218; 21; 2111; 21; 294; 265; 248; 227; 2; ; 19; 183; 18; 173; 17; 16; 1625, 16; 158; 1; 147; 143; 139; 134; 1283; 1238; 119; 1135 Pozycja krótkoterminowa: Długa Pozycja średnioterminowa: Długa Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy Prognoza ruchu średnioterminowa: trend wzrostowy Opis: W układzie 6 minutowym: noworoczna luka broniła się tylko przez godzinę. Wraz z jej domknięciem prysły nadzieje na utrzymanie szybkiej ścieżki wzrostowej. Bycze nastroje poprawiła nieco wczorajsza obrona poziomu 26 pkt. oraz sygnał kupna na Stochastic i CCI, ale jak na razie pochodna jest notowana poniżej EMA-13. Trzeba wobec tego brać pod uwagę test dołka z na 2582 pkt. oraz linii 2 miesięcznego trendu wzrostowego (2575). W układzie dziennym: zawahanie w rejonie 26 pkt. miało wczoraj swoje dalsze konsekwencje. Na wykresie łączonym odejście od pułapu 7 miesięcznego kanału wzrostowego jest coraz wyraźniejsze, ale dopiero spadek pod poziom 2572 pkt. byłby groźny. Szczególnie niebezpieczne mogłoby się okazać zbudowanie na poziomie 25 pkt. formacji szczytowego RGR. Nie uprzedzajmy jednak faktów, póki co luka z na 2576 pkt. nie była niepokojona. W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2485 pkt. W strategii średnioterminowej pozycja długa stopem 22 pkt. Strona 7

8 MACD ( ) %.% 1.% FW2H13 (2,62., 2,68., 2,62., 2,65., +2.) Stochastic Oscillator (52.833) 1 CCI-Standard ( ) Directnl Movement ADX (33.) Average True Range (8.2465) FW2H13 (2,62., 2,68., 2,62., 2,65., +2.) Strona 8

9 Chande Momentum Oscillator (-.) - Relative Strength Index (37.864) Price ROC (.7683) Ultimate Oscillator ( ) FW2H13 (2,62., 2,68., 2,62., 2,65., +2.), Parabolic SAR (2,69.91) minutowy PARABOLIC obowiązuje sygnał - s FW2H13 (4 Ln Brk) (2,62., 2,68., 2,62., 2,65., +2.) Wykres przełamania 4 linii Obowiązuje sygnał -s h 26 N h 21 D h h h 2h Strona 9

10 FW2WS (2,627., 2,628., 2,594., 2,65., -15.) ANALIZA TECHNICZNA 27.% % July August September Volume (25,77), Open Interest (9,471) October November fw_base (26.52, 26.52, 26.52, 26.52, +8.2), fw_base (26.52, 26.52, 26.52, 26.52, +8.2) %.%.% FW2WS (2,627., 2,628., 2,594., 2,65., -15.) Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 212 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 213 Strona 1

11 Directnl Movement ADX (44.) Williams' %R ( ) ANALIZA TECHNICZNA Stochastic Oscillator ( ) -1 SZYBKI STOCHASTIC CCI-Standard (14.272) June July August FW2H13 (2,627., 2,628., 2,594., 2,65., -15.) FW-2 seria bieżąca September October November Chande Momentum Oscillator (4.2985) - Price ROC ( ) Relative Strength Index (63.58) MACD (45.247) - Ultimate Oscillator ( ) FW2H13 (2,627., 2,628., 2,594., 2,65., -15.), Parabolic SAR (2,663.2) FW-2 dzienny 212 April May June July August September November Strona 11

12 Stochastic Oscillator (8.4913) Relative Strength Index ( ) MACD ( ) FW2WS (2,627., 2,628., 2,594., 2,65., -15.), Parabolic SAR (2,.61) % % % 2 19 x1 1 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 212 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 213 Opracował: Benedykt Niemiec Strona 12