MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Podobne dokumenty
Tablice trwania życia

1 Elementy teorii przeżywalności

1 Elementy teorii przeżywalności

1. Przyszła długość życia x-latka

3 Ubezpieczenia na życie

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 2 Tablice trwania życia

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Elementy teorii przeżywalności

Ubezpieczenia na życie

Składki i rezerwy netto

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 3 Tablice trwania życia 2

1. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że noworodek wybrany z populacji, w której śmiertelnością rządzi prawo Gompertza

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Elementy teorii przeżywalności

1. Ubezpieczenia życiowe

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

Ubezpieczenia majątkowe

LXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2016 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

Rozdział 1. Wektory losowe. 1.1 Wektor losowy i jego rozkład

XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r.

Matematyka ubezpieczeń życiowych 17 marca 2008 r.

Wykład 2 Zmienne losowe i ich rozkłady

LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r.

LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH. 1. Renty

Zmienne losowe i ich rozkłady. Momenty zmiennych losowych. Wrocław, 10 października 2014

LXXIV Egzamin dla Aktuariuszy z 23 maja 2016 r.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

8 Całka stochastyczna względem semimartyngałów

LXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 28 września 2015 r.

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

Estymacja parametrów w modelu normalnym

Wykład z równań różnicowych

Matematyka ubezpieczeń na życie. Piotr Kowalski

MODELOWANIE ZMIENNOŚCI CEN AKCJI MODEL ADDYTYWNY MODEL MULTIPLIKATYWNY

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

STATYSTYKA

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Zmienne losowe i ich rozkłady

Proces Poissona. Proces {N(t), t 0} nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t.

XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Zmienne losowe, statystyki próbkowe. Wrocław, 2 marca 2015

Ośrodkowość procesów, proces Wienera. Ośrodkowość procesów, proces Wienera Procesy Stochastyczne, wykład, T. Byczkowski,

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014.

Metody aktuarialne - opis przedmiotu

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

F t+ := s>t. F s = F t.

jest ciągiem elementów z przestrzeni B(R, R)

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Parametr Λ w populacji ubezpieczonych ma rozkład dany na półosi dodatniej gęstością: 3 f

Matematyka A kolokwium: godz. 18:05 20:00, 24 maja 2017 r. rozwiązania. ) zachodzi równość: x (t) ( 1 + x(t) 2)

Wykład 5 Estymatory nieobciążone z jednostajnie minimalną war

LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r.

EGZAMIN MAGISTERSKI, Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach. x i 0,

PROCESY STOCHASTYCZNE. PEWNE KLASY PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH Definicja. Procesem stochastycznym nazywamy rodzinę zmiennych losowych X(t) = X(t, ω)

Wykład 10 Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średn

Wykład 7: Warunkowa wartość oczekiwana. Rozkłady warunkowe.

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 2

Prawdopodobieństwo i statystyka

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

z przedziału 0,1 liczb dodatnich. Rozważmy dwie zmienne losowe:... ma złożony rozkład dwumianowy o parametrach 1,q i, gdzie X, wszystkie składniki X

Równanie przewodnictwa cieplnego (I)

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYKŁAD 3.

Matematyka ubezpieczeń życiowych r.

b) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań jest co najwyżej jedno o dawce 15 mg. Wówczas:

Wykład z równań różnicowych

Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

Zasada indukcji matematycznej

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r.

dla t ściślejsze ograniczenie na prawdopodobieństwo otrzymujemy przyjmując k = 1, zaś dla t > t ściślejsze ograniczenie otrzymujemy przyjmując k = 2.

Procesy stochastyczne

Analiza matematyczna. 1. Ciągi

UPORZĄDKOWANIE STOCHASTYCZNE ESTYMATORÓW ŚREDNIEGO CZASU ŻYCIA. Piotr Nowak Uniwersytet Wrocławski

EGZAMIN MAGISTERSKI, czerwiec 2014 Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

Statystyka i eksploracja danych

Informacja o przestrzeniach Hilberta

Rozkłady statystyk z próby

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych,

Zmienne losowe ciągłe i ich rozkłady

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Zadanie 1. Liczba szkód N w ciągu roku z pewnego ryzyka ma rozkład geometryczny: k =

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

1 Wykład 3 Generatory liczb losowych o dowolnych rozkładach.

Transkrypt:

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH WYKŁAD 3: WYZNACZANIE ROZKŁADU CZASU PRZYSZŁEGO ŻYCIA 1 Hipoteza jednorodnej populacji Rozważmy pewną populację osób w różnym wieku i załóżmy, że każda z tych osób w chwili urodzin otrzymała losowy czas życia T o ustalonym, ale jednakowym rozkładzie opisanym funkcja przeżycia Jeżeli spełniony jest warunek st = PT > t PT x > t = PT > x + t T > x dla wszystkich x, t, to mówimy, że populacja ta spełnia hipotezę jednorodnej populacji HJP Warunek ten oznacza, że przyszły czas życia T x osoby, która dożyła wieku x jest taki sam jak rozkład T x przy warunku T > x Zauważmy jeszcze, że PT > x + t T > x = PT > x + t PT > x HJP jest równoważna warunkowi = x+t p, tp x = x+t p dla wszystkich x, t Inaczej mówiąc, przy założeniu HJP, rozkład T x dla x, wyraża się przez rozkład T wzorem tp x = sx + t sx Niech µ t = s t, t, st będzie natężeniem zgonów związanym ze zmienną T Wiemy już, że t st = exp µ u du Twierdzenie 1 Hipoteza HJP jest równoważna następującym warunkom: tp [x]+u = t p x+u * lub µ [x]+t = µ x+t ** 1

2 WYKŁAD 3: WYZNACZANIE ROZKŁADU CZASU PRZYSZŁEGO ŻYCIA Dowód Jeśli zachodzi HJP, to W drugą stronę jeśli t p [x]+u = t p x+u, to tp x+u = x+u+t p = x+u+tp / x p x+up x+up / x p tp [x]+u = t+u p x up x, = t+up x up x = t p [x]+u tp x+u = t+u p x up x Kładąc x = otrzymujemy HJP Zatem warunek jest równoważny HJP Dalej mamy jeżeli zachodzi HJP, to µ [x]+t = x p d x+tp dt Z drugiej strony, jeżeli µ [x]+t = µ x+t, to tp x = exp µ [x]+t = 1 d t p x tp x dt x+tp = 1 d x+tp x+tp dt = exp = exp t t x+t Zatem jest również równoważny HJP x µ [x]+u du µ x+u du µ u du = x+t p = µ []+x+t = µ x+t Wniosek 1 Jeżeli zachodzi HJP, to oraz tp x = exp x+t µ u du x e x = 1 sydy sx x Dowód Pierwszą równość wykazaliśmy w dowodzie Tw 1 Druga równość wynika z następujących przekształceń e x = tp x dt = sx + t dt = 1 sx + tdt sx sx Hipoteza HJP nie zawsze musi być spełniona Jeśli bowiem zachodzi np HA, to na mocy powyższego twierdzenia mamy na przykład p [5]+1 = p 51, PT 5 > 2 T 5 > 1 = PT 51 > 1

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH 3 Na pierwszy rzut oka wydaje się, że równość taka powinna zachodzić w każdej populacji, gdyż w obydwu przypadkach chodzi o przeżycie od 51 do 52 roku życia Ale pierwsze z tych prawdopodobieństwo dotyczy populacji 5-latków, a drugie populacji 51-latków Mogło się tak zdarzyć, że strsze pokolenie 51-latków przeżyło w pierwszym roku życia jakiś kataklizm, który ominął 5-latków, ale zdarzenie to może mieć wpływ na rozkład przyszłego czasu życia 2 Przykłady teoretycznych rozkładów T Rozkład de Moivre a 1729, który postulował istnienie maksymalnego wieku jednostki ω = 1 lat Rozkład T miał być jednostajny na przedziale [, ω], oraz st = 1 t, t ω, ω µ t = 1, t ω ω t Przy dodatkowym założeniu HJP rozkład T x jest rozkładem jednostajnym na [, ω x], tp x = 1 t ω x Rozkład Gompertza 1824, który postulował, że natężenie zgonów jest wykładnicze postaci gdzie B > i c > 1 µ t = Bc t, t >, Rozkład Makehama 186, który zaproponował, że µ t = A + Bc t, t >, gdzie B i c > 1 oraz A B W szczególności dla B = otrzymujemy rozkład o stałym natężeniu śmiertelności, czyli rozkład wykładniczy ćw Rozkład Weibulla 1939, który zakładał, że gdzie k >, n > µ t = kt n, t, 3 Tablice trwania życia Niech K x = T x oznacza obcięty przyszły czas trwania życia Tablicą trwania życia dla zmiennej K x nazywamy zbiór par liczb k, l k, k =, 1, 2,, gdzie l k = l PK x k, k =, 1, 2,,

4 WYKŁAD 3: WYZNACZANIE ROZKŁADU CZASU PRZYSZŁEGO ŻYCIA oraz l oznacza początkową liczebność populacji x-latków Zatem z TTŻ dla K x można odczytać prawdopodobieństwa kp x = PK x k = l k l, x, k =, 1, 2, Oczywiście w powyższej równości l i l k zależą od x W praktyce podaje się tylko TTŻ dla K, a tablice dla pozostałych wartości x wyznacza się korzystając z hipotezy HJP Mamy wtedy kp x = PK x k = PK x + k K x = PK x + k PK x = +k/l /l kp x = +k = +k, Liczby l k interpretujemy wtedy jako oczekiwaną liczbę członków danej populacji noworodków, którzy dożyją do wieku k lat W praktyce w TTŻ dla K oprócz liczb l k, k =, 1, 2,, ω 1, gdzie ω jest wiekeim granicznym w populacji, wypisuje się inne wielkości które można wyrazić za pomocą l k, np p k, q k, e k oraz d k = l k l k+1, czyli oczekiwaną liczbę osób z początkowej populacji, które umarły w wieku k lat Twierdzenie 2 Niech k, l k, k =, 1, 2,, będzie TTŻ dla zmiennej losowej K przy założeniu HJP Wtedy q x = d x = +1 ; p x = +1 ; e x = +1 + +2 + = + +1 + +2 + 1 Dowód Wzór na p x wynika z poprzedniego twierdzenia z k = 1 Dalej Ponadto e x = 1 q x = 1 p x = 1 +1 = +1 k=x+1 kp = l k=x+1 = d x l k l = 1 +1 + +2 +

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH 5 W Polsce tablice trwania życia publikuje corocznie Główny Urząd Statystyczny Z uwagi na znaczne różnice trwania życia mężczyzn i kobiet, podaje się TTŻ osobno dla każdej płci W tablicach tych ω = 1 oraz l = 1 i podane w nich są kolejno: x,, q x, d x, L x, T x oraz e x Wielkości, q x i d x oznaczają to samo co powyżej Wielkość L x zwana ludnością stacjonarną w wieku x obliczona jest ze wzoru Zauważmy, że L x = + +1 2 L x = p x + p x+1 l 2 L x jest oczekiwaną liczbą członków populacji, którzy dożyli do chwili x + 5, przy założeniu HU Wielkość T x zwana skumulowaną ludnością stacjonarną w wieku x obliczona jest ze wzoru T x = y x L y = L x + L x+1 + L x+2 + Wielkość e x zwana przeciętnym dalszym trwaniem życia obliczona jest ze wzoru e x = T x Oznaczmy chwilowo przez ē x obcięty przyszły czas życia Wiemy, że jak łatwo pokazać ē x = 1 k=x+1 l k, e x = ē x + 1 2 = e x Zatem przy założeniu HU wielkość e x występująca w TTŻ GUS jest równa e x, czyli przyszłemu oczekiwanemu czasowi życia 4 Hipoteza jednostajności Załóżmy, że dany jest rozkład zmiennej losowej K x dla każdego x =, 1, 2,, a w szczególności dane są prawdopodobieństwa n p x dla n, x =, 1, 2, Hipoteza jednostajności HU umożliwiają wyznaczenie wartości funkcji t p x dla t [n, n + 1, n =, 1, 2, Oznaczmy przez S x ułamkowy czas życia, tzn S x = T x K x Zauważmy, że jeśli n =, 1, 2, oraz u [, 1, to PT x n + u = PK x + S x n + u = PS x u K x = npk x = n

6 WYKŁAD 3: WYZNACZANIE ROZKŁADU CZASU PRZYSZŁEGO ŻYCIA n+up x = PS x u K x = n n p x n+1 p x Zatem przyjęcie pewnej hipotezy interpolacyjnej jest równoważne określeniu warunkowego rozkładu S x przy warunku K x = n Definicja 1 Powiemy, że rozkład T x spełnia hipotezę jednostajności HU, jeżeli funkcja t p x zmiennej t jest ciągła i liniowa na przedziałach [n, n + 1 Zatem n+up x = 1 u n p x + u n+1 p x, u < 1, n =, 1, 2, Zauważmy, że interpolacja jest dokonywana zawsze między kolejnymi latami Zatem znajomość 3 p 3 i 5 p 3 nie wystarczy do wyznaczenia 45 p 3 Ale prawdopodobieństwo to można wyznaczyć znając 4 p 3 i 5 p 3, ze wzoru 45 p 3 = 5 4 p 3 + 5 p 3 Podstawiając w powyższej definicji n = dostajemy up x = 1 u + u p x przy założeniu HU dla u, 1 mamy up x = 1 uq x, uq x = uq x Twierdzenie 3 Niech będzie dany rozkład K x Wtedy HU jest równoważna warunkowi PS x u K x = n = u, dla u < 1 i n =, 1, 2, Dowód Jeżeli zachodzi HU, to PK x = n, S x u = Pn T x n + u = n p x n+u p x = n p x 1 u n p x u n+1 p x = u n p x n+1 p x = upk x = n Zatem co należało pokazać PS x u K x = n = PK x = n, S x u PK x = n = u, Powyższe twierdzenie mówi, że przy założeniu HU zmienne losowe K x i S x są niezależne i S x ma rozkład jednostajny na przedziale [, 1] stąd nazwa hipotezy W szczególności e x = e x + 1 2 oraz Var T x = Var K x + 1 12

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH 7 Przykład 1 Zakładając, że zachodzi HJP oraz mając dane p 7 = 98288 oraz p 71 = 9812, obliczyć prawdopodobieństwo tego, że osoba 7-letnia przeżyje jeszcze 1 rok i 3 miesiące przy założeniu HU Rozwiązanie Mamy PT 7 > 125 = 125 p 7 = p 7 25 p 71 Przy założeniu HU mamy u p x = 1 uq x, 25p 71 = 1 25 q 71 = 1 251 p 71 = 99525 Zatem PT 7 > 125 = 97822