1. Pokaż, że estymator MNW parametru β ma postać β = nieobciążony. Znajdź estymator parametru σ 2.

Podobne dokumenty
Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Egzamin z ekonometrii - wersja ogólna

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

1 Modele ADL - interpretacja współczynników

, a reszta dla pominiętej obserwacji wynosi 0, RSS jest stałe, T SS rośnie, więc zarówno R 2 jak i R2 rosną. R 2 = 1 n 1 n. rosnie. n 2 (1 R2 ) = 1 59

Analiza czynników wpływających na poziom wykształcenia.

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Testowanie hipotez statystycznych

Ekonometria dla IiE i MSEMat Z12

Budowa modelu i testowanie hipotez

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Ekonometria Ćwiczenia 19/01/05

Egzamin z ekonometrii wersja ogolna

Własności statystyczne regresji liniowej. Wykład 4

Ekonometria egzamin 06/03/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Czasowy wymiar danych

Egzamin z ekonometrii wersja ogólna Pytania teoretyczne

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMat Pytania teoretyczne

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 9

Problem równoczesności w MNK

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 7

Metoda najmniejszych kwadratów

Ekonometria egzamin 07/03/2018

Ekonometria ćwiczenia Kolokwium 2 semestr 22/05/05. / 4 pkt. / 4 pkt. / 3 pkt. / 4 pkt. /22 pkt. Regulamin i informacje dodatkowe

Testy własności składnika losowego Testy formy funkcyjnej. Diagnostyka modelu. Część 2. Diagnostyka modelu

... i statystyka testowa przyjmuje wartość..., zatem ODRZUCAMY /NIE MA POD- STAW DO ODRZUCENIA HIPOTEZY H 0 (właściwe podkreślić).

Metoda największej wiarogodności

Szacowanie modeli wielowartościowych w pakiecie STATA

Egzamin z ekonometrii wersja ogólna Pytania teoretyczne

Ekonometria egzamin 31/01/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Egzamin z ekonometrii

Kolokwium ze statystyki matematycznej

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

2.3 Modele nieliniowe

Wykład 3 Testowanie hipotez statystycznych o wartości średniej. średniej i wariancji z populacji o rozkładzie normalnym

Egzamin z ekonometrii IiE

Ekonometria egzamin wersja Informatyka i Ekonometria 26/06/08

Wprowadzenie Model ARMA Sezonowość Prognozowanie Model regresji z błędami ARMA. Modele ARMA

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Przyczynowość Kointegracja. Kointegracja. Kointegracja

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 4877 obserwacji Zmienna zależna: y

1.7 Ograniczenia nakładane na równanie regresji

Statystyka matematyczna. Wykład IV. Weryfikacja hipotez statystycznych

SIMR 2017/18, Statystyka, Przykładowe zadania do kolokwium - Rozwiązania

Wykład 12 Testowanie hipotez dla współczynnika korelacji

Wykład 12 Testowanie hipotez dla współczynnika korelacji

1 Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) 2 Interpretacja parametrów modelu. 3 Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL)

Ekonometria. Modelowanie zmiennej jakościowej. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Egzamin z Ekonometrii

Autokorelacja i heteroskedastyczność

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 6

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ

Modele dla zmiennej binarnej w pakiecie STATA materiały na ćwiczenia z ekonometrii r. Piotr Wójcik, KTRG WNE UW

Diagnostyka w Pakiecie Stata

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

WSTĘP DO REGRESJI LOGISTYCZNEJ. Dr Wioleta Drobik-Czwarno

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

1.3 Własności statystyczne estymatorów MNK

Testowanie hipotez statystycznych.

Analiza wariancji w analizie regresji - weryfikacja prawdziwości przyjętego układu ograniczeń Problem Przykłady

Błędy przy testowaniu hipotez statystycznych. Decyzja H 0 jest prawdziwa H 0 jest faszywa

Modele warunkowej heteroscedastyczności

Diagnostyka w Pakiecie Stata

1.8 Diagnostyka modelu

Stanisław Cihcocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria. Metodologia budowy modelu. Jerzy Mycielski. Luty, 2011 WNE, UW. Jerzy Mycielski (WNE, UW) Ekonometria Luty, / 18

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

TEST STATYSTYCZNY. Jeżeli hipotezę zerową odrzucimy na danym poziomie istotności, to odrzucimy ją na każdym większym poziomie istotności.

Ekonometria. Zajęcia

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Statystyka i opracowanie danych- W 8 Wnioskowanie statystyczne. Testy statystyczne. Weryfikacja hipotez statystycznych.

TESTY NIEPARAMETRYCZNE. 1. Testy równości średnich bez założenia normalności rozkładu zmiennych: Manna-Whitney a i Kruskala-Wallisa.

Idea. θ = θ 0, Hipoteza statystyczna Obszary krytyczne Błąd pierwszego i drugiego rodzaju p-wartość

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Test zgodności i analiza wariancji Analiza wariancji

Wprowadzenie Modele o opóźnieniach rozłożonych Modele autoregresyjne o opóźnieniach rozłożonych. Modele dynamiczne.

Zmienne Binarne w Pakiecie Stata

Ekonometria egzamin wersja ogólna 17/06/08

Mikroekonometria 5. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Temat: BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU CECHY (EMPIRYCZNEGO) Z ROZKŁADEM TEORETYCZNYM TEST CHI-KWADRAT. Anna Rajfura 1

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Weryfikacja hipotez statystycznych

Binarne zmienne zależne

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 9 i 10 - Weryfikacja hipotez statystycznych

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

Ekonometria egzamin semestr drugi 14/06/09

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 1

Stanisław Cichocki. Natalia Neherebecka. Zajęcia 15-17

Testowanie hipotez. Hipoteza prosta zawiera jeden element, np. H 0 : θ = 2, hipoteza złożona zawiera więcej niż jeden element, np. H 0 : θ > 4.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

Paweł Strawiński Ćwiczenia

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 14

Metoda najmniejszych kwadratów

Transkrypt:

Zadanie 1 Niech y t ma rozkład logarytmiczno normalny o funkcji gęstości postaci [ ] 1 f (y t ) = y exp (ln y t β ln x t ) 2 t 2πσ 2 2σ 2 Zakładamy, że x t jest nielosowe a y t są nieskorelowane w czasie. Można pokazać, E (ln y t ) = β ln x t, V ar (ln y t ) = σ 2 a E (y t ) = x β t exp ( 1 2 σ2). 1. Pokaż, że estymator MNW parametru β ma postać β = nieobciążony. Znajdź estymator parametru σ 2. 2. Znajdż macierz wariancji kowariancji β. t ln xt ln yt i t (ln xt)2 jest 3. Pokaż, że jeśli y t ma rozkład logarytmiczno normalny, to ln (y t ) ma rozkład N (β ln x t, σ 2 ). Pokaż, że estymator MNK policzony dla modelu ln y t = β ln x t + η t, t = 1,..., T ma identyczną postać do estymatora β policzonego z modelu nieprzekształconego i wyjaśnij dlaczego tak jest. Zakładamy, że η t N (0, σ 2 ) ) 4. Powiedzmy, że utworzyliśmy wartości dopasowane ŷ t = exp ( β ln xt. Czy średnia z tych wartości dopasowanych jest równa średniej z wartości y t? Czy asymptotycznie średnia z tych wartości dopasowanych będzie zbiegać do wartości oczekiwanej E (y t )? 1

Zadanie 2 Dany jest model logitowy posiadania pewnego dobra trwałego. 1. Należy przetestować łączną nieistotność 9 zmiennych z 30 zawartych w tym modelu. Dla modelu z pełną liczbą zmiennych wielkość logarytmu funkcji wiarogodności wyniosła 234. Dla modelu bez 9 testowanych zmiennych wartość logarytmu funkcji wiarogodności wyniosła 281. Policzyć odpowiednią statystykę testową i podać wynik testu. 2. Dostępne są jedynie wyniki oszacowania tego modelu dla przypadku, kiedy w modelu umieszczono wszystkie 30 zmiennych. Jaką statystyką możnaby się potencjalnie posłużyć, aby przetestować hipotezę o nieistotności 9 zmiennych? 3. Dostępne są jedynie wyniki oszacowania tego modelu dla przypadku, kiedy w modelu umieszczono 21 zmiennych, a nie uwględniona 9. Jaką statystyką możnaby się posłużyć, aby przetestować hipotezę o nieistotności 9 zmiennych? 2

Zadanie 2 Dany jest model logitowy posiadania pewnego dobra trwałego. 1. Należy przetestować łączną nieistotność 9 zmiennych z 30 zawartych w tym modelu. Dla modelu z pełną liczbą zmiennych wielkość logarytmu funkcji wiarogodności wyniosła 234. Dla modelu bez 9 testowanych zmiennych wartość logarytmu funkcji wiarogodności wyniosła 281. Policzyć odpowiednią statystykę testową i podać wynik testu. 2. Dostępne są jedynie wyniki oszacowania tego modelu dla przypadku, kiedy w modelu umieszczono wszystkie 30 zmiennych. Jaką statystyką możnaby się potencjalnie posłużyć, aby przetestować hipotezę o nieistotności 9 zmiennych? 3. Dostępne są jedynie wyniki oszacowania tego modelu dla przypadku, kiedy w modelu umieszczono 21 zmiennych, a nie uwględniona 9. Jaką statystyką możnaby się posłużyć, aby przetestować hipotezę o nieistotności 9 zmiennych? Rozwiązanie 1. Statystyka testowa LR = 2(L 0 L 1 ) i ma rozkład χ 2 (k), gdzie k to liczba zmiennych o których zakładamy że są nieistotne, L 0 wartość logarytmu funkcji wiarogodności dla modelu bez ograniczeń, L 1 wartość logarytmu wiarogodności dla modelu z ograniczeniami. W tym przypadku: LR = 2( 281 ( 234)) = 94 > χ 2 (9) = 16.92 Wobec tego nalezy uznać, żę te modele różnią się. Wobec tego zmienne są łącznie istotne. 2. za pomocą statystyki Walda 3. za pomocą statystyki mnożników Lagrange a. 3

Zadanie 3 Oszacowano model probitowy wyjaśniający prawdopodobieństwo posiadania pracy w zależności od wieku lub płci i otrzymano następujące wyniki dla parametrów: Probit estimates Number of obs = 314 LR chi2(2) = 21.92 Prob > chi2 = 0.0000 Log likelihood = -204.1315 Pseudo R2 = 0.0510 ---- works Coef. Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- wiek.0082406.0042794 1.93 0.054 -.0001469.0166281 sex.5937543.145614 4.08 0.000.3083562.8791525 _cons -.4677802.1994939-2.34 0.019 -.8587811 -.0767792 ---- sex: 0 mezczyzna 1 kobieta works: 0 nie pracuje 1 pracuje 1. Zinterpretować znaki przy oszacowaniach parametrów i sprawdzić, czy poszczególne zmienne w modelu są istotne. 2. Wartość funkcji wiarygodności dla modelu probitowego ze zmiennymi objaśniającymi wiek, płeć i wykształcenie wyniosła 187.9. Zmienna wykształcenie mogła przyjmować jeden z 8 poziomów. Zweryfikować hipotezę mówiącą o tym, że wykształcenie wpływa na prawdopodobieństwo posiadania pracy. 3. Wartość funkcji gęstości obliczona dla xb jest równa.39. Policzyć krańcowy wpływ wieku na prawdopodobieństwo posiadania pracy i zinterpretować obliczoną wartość. 4

Zadanie 3 Oszacowano model probitowy wyjaśniający prawdopodobieństwo posiadania pracy w zależności od wieku lub płci i otrzymano następujące wyniki dla parametrów: Probit estimates Number of obs = 314 LR chi2(2) = 21.92 Prob > chi2 = 0.0000 Log likelihood = -204.1315 Pseudo R2 = 0.0510 ---- works Coef. Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] -------------+---------------------------------------------------------------- wiek.0082406.0042794 1.93 0.054 -.0001469.0166281 sex.5937543.145614 4.08 0.000.3083562.8791525 _cons -.4677802.1994939-2.34 0.019 -.8587811 -.0767792 ---- sex: 0 mezczyzna 1 kobieta works: 0 nie pracuje 1 pracuje 1. Zinterpretować znaki przy oszacowaniach parametrów i sprawdzić, czy poszczególne zmienne w modelu są istotne. 2. Wartość funkcji wiarygodności dla modelu probitowego ze zmiennymi objaśniającymi wiek, płeć i wykształcenie wyniosła 187.9. Zmienna wykształcenie mogła przyjmować jeden z 8 poziomów. Zweryfikować hipotezę mówiącą o tym, że wykształcenie wpływa na prawdopodobieństwo posiadania pracy. 3. Wartość funkcji gęstości obliczona dla xb jest równa.39. Policzyć krańcowy wpływ wieku na prawdopodobieństwo posiadania pracy i zinterpretować obliczoną wartość. Rozwiązanie 1. Wraz z wiekiem rośnie prawdopodobieństwo posiadania pracy. Jest bardziej prawdopodobne, że kobieta pracuje niż że mężczyzna pracuje. Zmienna wiek jest istotna przy poziomie istotności większym od 0,054, zmienna sex jest istotna przy każdym poziomie istotności. 2. LR 0 = 187.9, LR 1 = 204.13 Statystyka testowa jest równa: LR = 2(204.13 187.9) = 32.46 Wartości krytyczne χ 2 0.95(7) = 14.07, χ 2 0.99(7) = 18.48. Wobec tego przy poziomie istotności 5 % odrzucamy hipotezę zerową o równoważności modeli, więc wykształcenie należy uznać za zmienną istotną. 3. E(y x) = Φ(x b)β wiek = 0, 39 0, 00824 = 0, 0032136 wiek Każdy przeżyty rok zwiększa prawdopodobieństwo posiadania pracy o 0,3 % niezależnie od płci osoby. 5

Zadanie 4 Na podstawie danych GUS zbudowano model ekonometryczny tłumaczący zmienną: czy respondent mieszka we własnym domu (dom=1), czy wynajmuje dom (dom=0). Zmienne objaśniające: płeć (0 oznacza kobietę), wiek w latach, dochod - miesięczny dochód rodziny, rodzina - zmienna 0-1, gdzie 1 oznacza że respondent ma rodzinę, miasto - zmienna 0-1, gdzie 1 oznacza że respondent mieszka w mieście, wyższe i średnie - zmienne 0-1 określające poziom wykształcenia. Kategorią referencyjną jest wykształcenie podstawowe. Otrzymano następujące wyniki: Iteration 0: log likelihood = -558.84385 Iteration 4: log likelihood = -389.49835 Probit estimates Number of obs = 826 LR chi2(7) =. Prob > chi2 =. Log likelihood = -389.49835 Pseudo R2 =. dom Coef. Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] ---------+---------------------------------------------------------------- plec -.0427238.1179709-0.36 0.717 -.2739425.1884949 wiek.0059442.0040125 1.48 0.138 -.0019202.0138087 dochod.0000136 4.64e-06 2.93 0.003 4.49e-06.0000227 rodzina.0718535.1365671 0.53 0.599 -.195813.33952 miasto -1.742791.1093515-15.94 0.000-1.957116-1.528466 wyzsze -.232067.214483-1.08 0.279 -.6524461.188312 srednie -.0111488.1375824-0.08 0.935 -.2808052.2585077 _cons.4674857.2887998 1.62 0.106 -.0985516 1.033523 Przyjmując poziom istotności 10 % dokonaj interpretacji wyników oraz zbadaj istotność oraz łączną istotność modelu i oblicz współczynnik dopasowania. Wartość krytyczna χ 2 (7) = 12.02 6

Zadanie 4 Na podstawie danych GUS zbudowano model ekonometryczny tłumaczący zmienną: czy respondent mieszka we własnym domu (dom=1), czy wynajmuje dom (dom=0). Zmienne objaśniające: płeć (0 oznacza kobietę), wiek w latach, dochod - miesięczny dochód rodziny, rodzina - zmienna 0-1, gdzie 1 oznacza że respondent ma rodzinę, miasto - zmienna 0-1, gdzie 1 oznacza że respondent mieszka w mieście, wyższe i średnie - zmienne 0-1 określające poziom wykształcenia. Kategorią referencyjną jest wykształcenie podstawowe. Otrzymano następujące wyniki: Iteration 0: log likelihood = -558.84385 Iteration 4: log likelihood = -389.49835 Probit estimates Number of obs = 826 LR chi2(7) =. Prob > chi2 =. Log likelihood = -389.49835 Pseudo R2 =. dom Coef. Std. Err. z P> z [95% Conf. Interval] ---------+---------------------------------------------------------------- plec -.0427238.1179709-0.36 0.717 -.2739425.1884949 wiek.0059442.0040125 1.48 0.138 -.0019202.0138087 dochod.0000136 4.64e-06 2.93 0.003 4.49e-06.0000227 rodzina.0718535.1365671 0.53 0.599 -.195813.33952 miasto -1.742791.1093515-15.94 0.000-1.957116-1.528466 wyzsze -.232067.214483-1.08 0.279 -.6524461.188312 srednie -.0111488.1375824-0.08 0.935 -.2808052.2585077 _cons.4674857.2887998 1.62 0.106 -.0985516 1.033523 Przyjmując poziom istotności 10 % dokonaj interpretacji wyników oraz zbadaj istotność oraz łączną istotność modelu i oblicz współczynnik dopasowania. Wartość krytyczna χ 2 (7) = 12.02 Rozwiązanie 1. Mężczyźni mają przeciętnie niższe prawdopodobieństwo mieszkania we własnym domu, wraz z wiekiem respondenta rośnie prawdopodobieństwo mieszkania we własnym domu, wzrost dochodu zwiększa prawdopodobieństwo mieszkania we własnym domu, posiadanie rodziny zwiększa prawdopodobieństwo mieszkania we własnym domu, mieszkanie w dużym mieście zmniejsza prawdopodobieństwo mieszkania we własnym domu, ludzie z wyższym wykształceniem rzadziej mieszkają we własnym domu niż ludzie z wykształceniem podstawowym, ludzie ze średnim wykształceniem rzadziej mieszkają we własnym domu niż ludzie z wykształceniem podstawowym. 2. Zmienne istotne to dochód, miasto, ponieważ p-value statystyki t 0.1 3. Zmienne są łącznie istotne, ponieważ LR = 2(L R L 0 ) = 2( 559 ( 389)) = 2 170 = 340 > 12.02. Wobec tego odrzucamy H 0 o łącznej nieistotności zmiennych. 4. pseudo R 2 = 1 L(β) = 1 389 L(0) 559 1 0.7 = 0.3. 7