Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych

Transkrypt

1 1 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych 23 lutego 29r. Wig2 Opór 1412; 144; 1; 2; 9; 16; 17; 17; 177; 18; 18; 19; 1918; 19; ; 1984; 1996; 21; 8; 268; 29; 2; 2121; 2129; 2141; 24; ; 22; 227; 2344; 2363; 244; 24; 2475; 2; 75; 261; 26; 27; 276; 28; 28; 289; 2922; 2985; 3; 3; 375; 3116; 31; 3183; 3267; 3291; 33; ; 61; 36; 36; 37; 3734; 3864; 39; 3919; 4; 4 Wsparcie 139; 134; 1288; 126; 1232; 193; 128; 971 Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy, Prognoza ruchu średnioterminowa: trend spadkowy, W układzie 6 minutowym: po niŝszym otwarciu i przełamaniu najszybszej linii wzrostowego trendu indeks szybko powiększył dzienną stratę do ponad 3 %. Rynek znalazł poziom równowagi dopiero w obrębie czwartkowej luki hossy ( pkt.). Odrabianie strat szło jednak jak po przysłowiowej grudzie, gdyŝ spadek poniŝej 1,5 tygodniowego trendu pokonanego z taką łatwością w czwartek negatywnie oddziaływał na morale graczy. Ten stan utrzymywał się niemal do samego końca sesji. Dopiero gdy gracze szykowali się do weekendu indeks w zaskakująco silnym ruchu powrócił do poziomów z czwartkowego zamknięcia kończąc dzień 1,5 % niŝej. W tym ruchu wygenerowane zostały sygnały kupna na najszybszych wskaźnikach. MoŜna wiec domniemywać, Ŝe cofniecie spod EMA- nie jest ostatecznym rozstrzygnięciem i pojawi się jeszcze próba pokonania tej niezwykle waŝnej średniej. Te przypuszczenia potwierdza MACD, który nie przecinając sygnalnej odbił się od niej i kontynuuje ruch w stronę poziomu równowagi. W układzie dziennym: w środę i czwartek kupujący zamanifestowali swoją chęć obrony poziomów połoŝonych poniŝej 13 pkt. Potwierdzona formacja młota stała się w piątek celem ataków podaŝy. Przez sporą część sesji byki znajdowały się w defensywie lecz udało im się obronić czwartkową lukę hossy. Tym samym prognoza wzrostu rynku budowana w oparciu o środowy młot pozostaje aktualna. Obowiązują takŝe sygnały kupna wygenerowane w czwartek przez CCI i Stochastic. Wszystko to nie zmienia faktu, Ŝe popyt jak do tej pory nie pokonał Ŝadnego kluczowego oporu. Inwestorzy operujący w terminie dłuŝszym niŝ 1-2 sesje wciąŝ zmuszeni są czekać na domknięcie wtorkowej luki bessy, od której zaczęła się najbardziej dynamiczna część wyprzedaŝy (14), nie mówiąc o pokonaniu pułapu spadkowego kanału połoŝonego w rejonie 147 pkt. W układzie tygodniowym: w minionym tygodniu WIG-2 definitywnie rozstał się z obszarem 3 miesięcznej konsolidacji, którego zgrubną, dolną granicą był poziom 1 pkt. Niejako na pocieszenie na wykresie pojawiła się formacja młota, lecz z jej potwierdzeniem byki mieć mogą nie lada kłopot. Będzie im bowiem niezwykle trudno wynieść indeks ponad korpus formacji tj. powyŝej 1482 pkt. Jeśli sobie nie poradzą to MACD z całą pewnością wygeneruje sygnał sprzedaŝy. Nie wszystko na szczęście maluje się w tak czarnych barwach, Stochastic po raz pierwszy w tym roku wygenerował sygnał kupna. DM BOŚ Spółka Akcyjna w Warszawie dołoŝyła naleŝytej staranności w celu zapewnienia, iŝ zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak DM BOŚ Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak równieŝ za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

2 MACD (-7.493), PS MACD Histogram ( ,.) WIG2 (1,371.78, 1,4.97, 1,369.34, 1,383.1, +1.91) % 16.% % % % Chande Momentum Oscillator (23.937) - Williams' %R (-.76) Stochastic Oscillator ( ) CCI-Standard (37.9) WIG2 (1,371.78, 1,4.97, 1,369.34, 1,383.1, +1.91) Średnie SK- i godzinne Wig2 6-minutowy

3 Directnl Movement ADX (24.) Ultimate Oscillator (48.244) Price ROC (6.644) Relative Strength Index ( ) WIG2 (1,371.78, 1,4.97, 1,369.34, 1,383.1, +1.91), Parabolic SAR (1,339.4) WIG2 (4 Ln Brk) (1,371.78, 1,4.97, 1,369.34, 1,383.1, +1.91) WIG-2 (6-min) przełamanie 4-ch linii sygnał k h 26 D 14h h h h F 12h 3 13h h 17 13h

4 WIG2 (1,371.32, 1,4.97, 1,339.4, 1,383.1, ) teoretyczny zasięg spadku z formacji flagi x Ease of Movement ( ) Chande Momentum Oscillator (-29.3) - Williams' %R ( ) - -1 Stochastic Oscillator (47.6) 1 CCI-Standard ( ) WIG2 (1,371.32, 1,4.97, 1,339.4, 1,383.1, ), Price Channel (1,594.84), Price Channel (1,3.24) March April May June July August

5 Directnl Movement ADX (34.) MACD ( ) Relative Strength Index ( ) Price ROC ( ) Ultimate Oscillator (43.823) WIG2 (1,371.32, 1,4.97, 1,339.4, 1,383.1, ) March April May June July August Directnl Movement ADX (.) Stochastic Oscillator (2.) Relative Strength Index (24.78) MACD ( ) Price ROC ( ) WIG2 (1,482.81, 1,485.29, 1,3.24, 1,383.1, ), Parabolic SAR (1,869.97) x1 x1 May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 26 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 27 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 28 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 29 Mar

6 Directnl Movement ADX (46.) Stochastic Oscillator (.6326) Relative Strength Index ( ) MACD (-36.73) Price ROC ( ) x1 WIG2 (1,574.51, 1,594.84, 1,3.24, 1,383.1, ), Parabolic SAR (2,579.57) x1

7 7 Kontrakty Opór 139; 143; 147; 1; 8; 16; 16; 167; 17; 17; 18; 18; 19; 193; 1968; 1982; ; 233; 246; 7; 279; 21; 2118; 2124; 217-8; 22; 2217; 25; 23; 234; 2373; 2396; 24; 2; 3; 26; 2627; 2664; ; 27; 28; 28; 2875; 294; 298; 3; 37; 3124; 3161; 3179; 32; 32; 32; 337; 33; 34-; ; 36; 36; 369; 378; 38; 39; 392; 396; 4; 41 Wsparcie 134; 1238; 119; 11 Pozycja krótkoterminowa: Krótka Pozycja średnioterminowa: Krótka Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny Prognoza ruchu średnioterminowa: trend spadkowy Opis: W układzie 6 minutowym w porannej konfrontacja z EMA- popyt poniósł sromotną klęskę, ale końcowy efekt sesji wcale nie jest druzgocący dla grających na zwyŝkę. Wręcz przeciwnie, pochodna po ruchu powrotnym w rejon 1,5 tygodniowej linii trendu po południu odrobiła straty, a wykres domknął poranną lukę bessy. Zamknięcie powyŝej EMA- i bardzo sugestywne odbicie wykresu MACD od sygnalnej pokazują, Ŝe kontrakt jest gotowy do kolejnej próby pokonania % zniesienia z II dekady lutego (142). W układzie dziennym wynik sesji piątkowej pokazuje idealną równowagę osiągniętą w walce popytu z podaŝą. Kontrakt wybronił się przed spadkiem poniŝej wsparcia posadowionego po środku czarnego korpusu z wtorku, ale nie dał rady pokonać oporu na poziomie EMA-13. Wskaźniki szybkie w dalszym ciągu nie wykluczają podejścia w rejon średniej i połoŝonej 2-3 pkt, wyŝej linii wyznaczającej pułap kanału. W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 1 pkt. W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 19 pkt. MACD ( ) 2 FW2H9 (1,348., 1,4., 1,348., 1,385., +37.) Volume (11,216) 161.8% 1.% 61.8%.% 38.2% 23.6%.% Feb

8 Stochastic Oscillator ( ) CCI-Standard ( ) Directnl Movement ADX (24.) Average True Range (3.644) FW2H9 (1,348., 1,4., 1,348., 1,385., +37.) Feb Chande Momentum Oscillator (18.93) - Relative Strength Index ( ) Price ROC (5.379) 5-5 Ultimate Oscillator (.5166) FW2H9 (1,348., 1,4., 1,348., 1,385., +37.), Parabolic SAR (1,3.) minutowy PARABOLIC obowiązuje sygnał - k Feb

9 9 FW2H9 (4 Ln Brk) (1,348., 1,4., 1,348., 1,385., +37.) Wykres przełamania 4 linii Obowiązuje sygnał - k h D h 2h 2 16h h h 6 16h 8 h 19h 12 19h 13 14h h F h 17 13h 16h 18 14h 2 FW2 (1,34., 1,4., 1,3., 1,385., +1.) Volume (52,775), Open Interest (11,183)

10 baza (1.92, 1.92, 1.92, 1.92, ) FW2 (1,34., 1,4., 1,3., 1,385., +1.) 1.% 61.8%.% 38.2% 23.6%.% July August 28 March April May June July August Directnl Movement ADX (27.) Williams' %R (-59.28) Stochastic Oscillator ( ) SZYBKI STOCHASTIC 2 1 CCI-Standard ( ) April May FW2H9 (1,34., 1,4., 1,3., 1,385., +1.) June July August FW-2 12seria 19bieŜąca

11 Chande Momentum Oscillator ( ) Price ROC (-12.6) Relative Strength Index ( ) MACD ( ) Ultimate Oscillator ( ) FW2H9 (1,34., 1,4., 1,3., 1,385., +1.), Parabolic SAR (1,5.64) FW-2 dzienny Volume 1 (49,79) April May June July August Stochastic Oscillator ( ) Relative Strength Index (.6338) MACD ( ) FW2 (1,4., 1,473., 1,237., 1,385., -9.), Parabolic SAR (1,879.6) May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 26 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 27 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 28 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 29 Mar x1

12 12 APATOR (APT) Cena Opór 9,5; 9,8; 1 Wsparcie 9,; 8,5 Prognoza ruchu krótkoterminowa: Trend boczny Prognoza ruchu średnioterminowa: Trend boczny Prognoza ruchu długoterminowa: Trend spadkowy Opis: Akcjogram APT od ponad 3 miesięcy trwa w zawęŝającej się konsolidacji, której oś wyznacza poziom 9 zł. Jeśli ów trend boczny jest symetrycznym trójkątem to wybicie z niego powinno nastąpić lada dzień. NiezaleŜnie jednak od tego jak zakwalifikujemy tę formację to wyjście poza obręb jednej z linii trendu powinno przynieść dynamiczny ruch. Byki w tej rozgrywce mają mniejsze szanse na sukces. Powodem jest zarówno obowiązująca od miesięcy linia spadkowego trendu przebywająca obecnie w rejonie 1 zł. jak i charakter trójkąta symetrycznego, który uznawany jest za formację kontynuacji. MACD, który kilkukrotnie podejmował juŝ nieudane próby powrotu powyŝej równowagi takŝe przestrzega przed duŝym ryzykiem. Ratunkiem dla tego rynku mogłoby być szybkie pokonanie EMA-. Od średniej tej dzieli wykres raptem 7 gr.. MACD ( ) Ease of Movement (-.2693) APATOR (9.3, 9.4, 8.83, 9., +.), Parabolic SAR ( ), FW2Z Volume (2,534) x August x

13 Stochastic Oscillator (42.123) 1 13 CCI-Standard (-123.7) Williams' %R ( ) Directnl Movement ADX (26.) Relative Strength Index ( ) APATOR (9.3, 9.4, 8.83, 9., +.) March April May June July August Moving Average (.671)(Relative Strength Comparative) APATOR (9.3, 9.4, 8.83, 9., +.) March April May June July August March

14 Relative Strength Index (36.313) Stochastic Oscillator (58.247) CCI-Standard ( ) APATOR (9., 9.6, 8.51, 9., -.) May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 26 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 27 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 28 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 29 M Volume (22,582) Opracował: Benedykt Niemiec