Analiza fundamentalna oraz techniczna na rynku kapitałowym Fundamental and Technical Analysis on Capital Market

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: Analiza fundamentalna oraz techniczna na rynku kapitałowym Fundamental and Technical Analysis on Capital Market Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Kod przedmiotu: Semestr: V Liczba punktów: 4 ECTS PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej. C2. Zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania największych rynków finansowych. C3. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie interpretacji informacji rynkowych, formacji cenowych, wartości wskaźników analizy fundamentalnej oraz technicznej, obsługi systemów transakcyjnych, opracowywania podejść inwestycyjnych (algorytmów transakcyjnych), realizacji transakcji na giełdach papierów wartościowych oraz na rynku walutowym Forex. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu finansów oraz statystyki matematycznej. 2. Umiejętność budowania warunków logicznych, dostrzeganie relacji pomiędzy danymi. 3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. 4. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. EFEKTY KSZTAŁCENIA EK 1 posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej. EK 2 posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania największych rynków finansowych (Forex, NYSE, Nasdaq, Amex) oraz z zakresu konstrukcji i obsługi funkcjonujących na nich systemów transakcyjnych, algorytmów HFT (High Frequency Traiding) oraz tzw. stock screener ów. EK 3 posiada podstawową wiedzę z zakresu logiki matematycznej oraz teorii zbiorów rozmytych. EK 4 posiada podstawową wiedzę z zakresu opracowywania algorytmów automatycznych systemów transakcyjnych. 1

2 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć WYKŁADY Liczba godzin W1 Struktura rynku finansowego. Omówienie zasad funkcjonowania rynku walutowego 2 Forex oraz największych giełd papierów wartościowych (NYSE, Nasdaq). W2 Podstawy analizy fundamentalnej. 2 W3 Wskaźniki mikro- i makroekonomiczne. 2 W4 Podstawy analizy technicznej. 2 W5 Świece japońskie. 2 W6 Formacje cenowe. 2 W7 Metody analizy wykresów notowań giełdowych. W8 Wskaźniki analizy technicznej. 2 W9 Metody formułowania decyzji transakcyjnych na podstawie analizy wartości 2 uzyskiwanych przez wybrane wskaźniki analizy technicznej. W10 Wprowadzenie do przetwarzanie wiedzy nieprecyzyjnej. 2 W11 Zastosowanie arytmetyki przedziałowej w analizie danych giełdowych. 2 W12 Metody konstruowania algorytmów systemów generujących sygnały transakcyjne w 2 oparciu o analizę danych rynkowych. W13 Informatyzacja rynków finansowych. Wprowadzenie do daytradingu. 2 W14 Rodzaje zleceń rynkowych. Zasady składania zleceń za pośrednictwem sieci ECN 2 (Electronic Communication Network). W 5 Metody daytradingu i strategie handlowe. 2 Forma zajęć LABORATORIUM Liczba godzin L1 Źródła informacji rynkowych. 2 L2 Platformy handlu elektronicznego obsługujące rynek walutowy Forex. 2 L3 Platformy handlu elektronicznego obsługujące wybrane giełdy papierów wartościowych 2 (NYSE, Nasdaq, Amex). L4 Zastosowanie analizy fundamentalnej w praktyce analiza archiwalnych danych 2 rynkowych na tle zaistniałych wydarzeń (rynkowych, politycznych, itp.) L5 Zastosowanie tzw. stock screener ów - specjalistycznych narzędzi informatycznych do 2 analizy danych giełdowych. L6 Wyszukiwanie grup spółek notowanych na wybranych giełdach spełniających określone 2 warunki. L7 Formacje cenowe w praktyce wyszukiwanie, interpretacja. 2 L8 Świece japońskie w praktyce. 2 L9 Zastosowanie wskaźników analizy technicznej na rynkach finansowych. 2 L10 Transakcje rynkowe - obliczanie zysku/strat osiągniętego poprzez realizację 2 poszczególnych transakcji rynkowych L11 Analiza informacji prezentowanej w Level 2 oraz w TAS (Time and Sale) 2 L12 Symulator notowań giełdowych zapoznanie z podstawowymi metodami otwierania i 2 zamykania pozycji L13 Zastosowanie metod logiki rozmytej na rynkach finansowych. 2 L14 Opracowanie algorytmu systemu transakcyjnego adaptacja wyselekcjonowanych 2 wskaźników analizy technicznej. L15 Opracowanie algorytmu systemu transakcyjnego definicja założeń inwestycyjnych. 2 2

3 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 2. ćwiczenia laboratoryjne - stanowiska wyposażone w systemy informatyczne symulujące procesy transakcyjne oraz posiadające dostęp do źródeł informacji rynkowych 3. instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1. ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych F2. ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń F3. ocena aktywności podczas zajęć. ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników zaliczenie na ocenę* *) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Konsultacje z prowadzącym Zapoznanie się ze wskazaną literaturą Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych (czas poza zajęciami laboratoryjnymi) Suma SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 30W + 30L 60 h 5 h 10 h 15 h 10 h 100 h 4 ECTS 2,6 ECTS 2,4 ECTS LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw, Bielsko Biała, Park, 1992, Reilly F., Brown K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Warszawa, PWE, 2001, Ritchie J. C., Analiza fundamentalna, Warszawa, WIG-PRESS 1997, Murphy J., Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press 1999, Kochan K., Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego, ONE Press, 2006, 3

4 Kudła J., Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Key Text, 2009 Glen A., Inwestowanie w wartość. Jak zostać skutecznym inwestorem, Warszawa 2010 PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. dr inż. Krzysztof Kaczmarek krzysztof.kaczmarek@icis.pcz.pl MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EK1 EK2 EK3 EK4 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla kierunku Matematyka K_U28 K_K01 K_U28 KMF_U05 K_K06 K_W06 K_U29 KMF_U01 KMP_U02 K_W08 KMF_W01 KMP_W01 K_U26 KMF_U02 KMP_U03 K_K02 Cele przedmiotu C1, C3 C2-3 C3 C1-3 Treści programowe W2-12, W15 L4-9, L13-15 W1, W9, W12-15, L1-6, L10-15 W10-12, L13-15 W9, W12, L13-15 Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Efekt 1 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 poniżej 60% Efekt 2 4

5 Efekt 3 Efekt 4 poniżej 60% poniżej 60% poniżej 60% III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów (prezentacje do zajęć, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, przykładowe aplikacje) dostępne są na stronie internetowej 2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest na powyższej stronie internetowej. 5