OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Analiza i zarządzanie inwestycjami na kierunku Zarządzanie

Transkrypt

1 dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, dnia 1 października 2015 roku OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Analiza i zarządzanie inwestycjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Analiza i zarządzanie inwestycjami 2. Kod modułu kształcenia: 1 10-AZI-z2 3. Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy albo fakultatywny): obowiązkowy 4. Kierunek studiów: Zarządzanie 5. Poziom studiów (I lub II stopień albo jednolite studia magisterskie): studnia II stopnia 6. Rok studiów: drugi rok studiów 7. Semestr (zimowy lub letni): semestr letni 8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: studia stacjonarne: studia niestacjonarne: 40 godzin wykładu 10 godzin wykładu+ 23 godziny e-learningu + 7 godzin konwersatorium 9. Liczba punktów ECTS: 4 punkty ECTS 10. Imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, adres wykładowcy lub osoby prowadzącej zajęcia: dr Alicja Mikołajewicz-Woźniak (awozniak@amu.edu.pl ) 11. Język wykładowy: język polski 1 Kod modułu (przedmiotu) z sytemu USOS. 1

2 II. Informacje szczegółowe 1. Cel modułu kształcenia: Celem zajęć jest przedstawienie charakterystyki instrumentów finansowych mogących stanowić przedmiot inwestycji oraz wykształcenie umiejętności wykorzystania różnorodnych metod oceny ich atrakcyjności inwestycyjnej. Prezentowane są zasady konstruowania portfeli składających się z papierów wartościowych o stałym i zmiennym dochodzie. Szczególny nacisk kładziony jest na analizę ryzyka oraz zaznajamianie studentów z technikami jego ograniczania. 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): Przystąpienie do kursu wymaga podstawowej wiedzy z następujących przedmiotów: matematyka finansowa, statystyka, mikroekonomia, makroekonomia i finanse przedsiębiorstw. 3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów: 2 3 Symbol efektów kształcenia 4 AZI_01 Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: przedstawić charakterystykę poszczególnych instrumentów finansowych oraz ocenić pozytywne i negatywne aspekty wybranych inwestycji finansowych Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów 5 AZI_02 określić rodzaj i poziom podejmowanego ryzyka w procesie lokowania środków finansowych oraz zastosować w praktyce poznane zasady zrządzania ryzykiem AZI_03 wykorzystać uzyskaną wiedzę na temat metod przeprowadzania analizy fundamentalnej i technicznej do oceny atrakcyjności inwestycyjnej wybranych instrumentów AZI_04 konstruować portfele papierów wartościowych o zmiennym dochodzie w oparciu o przyjęte zasady, zachowując odpowiednią relację między oczekiwanym zwrotem z inwestycji a akceptowanym poziomem ryzyka AZI_05 dokonać wyceny obligacji oraz tworzyć portfele papierów dłużnych stosując poznane strategie inwestycyjne 2 Zasadniczo należy nawiązać do kierunkowych efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności społecznych. Jednak nie należy dzielić efektów kształcenia danego modułu na kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować wszystkich trzech kategorii efektów kształcenia, ani też każdego efektu. Jeśli efektem kształcenia jest np. analiza wymagająca określonej wiedzy, to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy. 3 Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: Kod modułu kształcenia, np. PK_01 (PK-kod modułu Prawo karne w USOS). 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Prawo (np. K_W01, K_U01,...), gdzie: W wiedza; U umiejętności; K kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia); 01, 02 numer efektu kształcenia. 2

3 AZI_06 wycenić instrumenty pochodne w oparciu o model Blacka-Scholesa 4. Treści kształcenia: 6 Nazwa modułu kształcenia: Analiza i zarządzanie inwestycjami Symbol treści kształcenia 7 Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia modułu 8 TK_01 Pojęcie i klasyfikacja instrumentów finansowych mogących stanowić przedmiot inwestycji. AZI_01 TK_02 Zarządzanie ryzykiem w procesie inwestowania. AZI_02 TK_03 Ocena instrumentów finansowych w oparciu o analizę fundamentalną i analizę techniczną. AZI_03 TK_04 Zasady konstruowania portfeli papierów wartościowych o zmiennym dochodzie. Teoria portfelowa: Markowitza, rynku kapitałowego i arbitrażowej wyceny. AZI_04 TK_05 Wycena obligacji. Strategie zarządzania portfelem obligacji. AZI_05 TK_06 Wycena opcji w modelu Blacka-Scholesa. AZI_06 5. Zalecana literatura: Dostępne na rynku aktualne podręczniki do przedmiotu. Literatura podstawowa: R. Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996 W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 Literatura uzupełniająca: E. Elton, M. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998 F. Reilly, K. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001 Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu: 6 Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba treści kształcenia zawierała się w przedziale: np. TK_01, TK_02. 8 np. AZI_01 kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II.3 (kolumna pierwsza). 3

4 Na studiach niestacjonarnych cześć zagadnień wskazanych w treściach kształcenia jest opracowywana samodzielnie przez studenta z wykorzystaniem e-learningu. 6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.: Informacje o rodzajach i dostępności materiałów wykorzystywanych podczas prowadzonych zajęć prowadzący przekazuje na początku semestru. III. Informacje dodatkowe 1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania: Symbol efektu kształcenia dla modułu 9 Nazwa modułu (przedmiotu): Analiza i zarządzanie inwestycjami Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć 10 Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia AZI_ TK_01-06 wykład zaliczenie przedmiotu przeprowadzane w formie pisemnej 2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS): Forma aktywności Nazwa modułu (przedmiotu): Analiza i zarządzanie inwestycjami Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem Praca własna studenta (łącznie wszystkie formy) Suma godzin Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu (przedmiotu) Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 13 Studia stacjonarne: 40 godzin wykładu Studia niestacjonarne: 10 godzin wykładu, 7 godzin konwersatorium Studia stacjonarne: 80 godzin (120 godzin wynikających z 4 punktów ECTS minus 40 godzin zajęć przewidzianych w planie) Studia niestacjonarne: 103 godziny, w tym 23 godz. e-learningu (120 godzin wynikających z 4 punktów ECTS minus 17 godzin zajęć przewidzianych w planie) 120 godzin 4 punkty ECTS 3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 9 np. AZI_01 kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II np. TK_01 symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące (F) jak i podsumowujące (P). 12 Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia. 13 Godziny lekcyjne, gdzie 1 godzina lekcyjna oznacza 45 min. 14 Praca własna studenta przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu. 15 Przy przeliczeniu 30 godzin pracy studenta na 1 punkt ECTS. Wtedy pracę własną studenta należy obliczyć poprzez iloczyn 30 i liczby punktów ECTS dla danego modułu, pomniejszony o łączną liczbę godzin poświęconych na zajęcia w planie. 4

5 4 punkty ECTS Student otrzymuje wszystkie wyżej wymienione punkty ECTS w przypadku uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia przedmiotu. 4. Kryteria oceniania: Przy ocenie studenta stosuje się następujące kryteria oceny: znajomość zagadnień uwzględnionych w treściach kształcenia umiejętność wykorzystania uzyskanej wiedzy do rozwiązywania zadań praktycznych 5