Nazwa przedmiotu: Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: Projektowanie i programowanie aplikacji biznesowych Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści dodatkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Designing and programming business applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom przedmiotu: II stopnia Liczba godzin/tydzień: W E, L Kod przedmiotu: IF_0 Rok: II Semestr: III Liczba punktów: 3 ECTS I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami oraz narzędziami IT funkcjonującymi na największych i najbardziej zinformatyzowanych rynkach finansowych (Forex, NYSE, NASDAQ, AMEX, EURONEXT, TSE itp.). C. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie obsługi, projektowania i programowania systemów informatycznych wykorzystywanych na rynkach finansowych WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wiedza z zakresu finansów, statystyki matematycznej oraz analizy technicznej.. Wiedza z podstaw programowania w językach wysokiego poziomu, technik programowania (zwłaszcza programowania obiektowego) oraz baz danych. 3. Umiejętność budowania warunków logicznych, dostrzeganie relacji pomiędzy danymi.. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. 5. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie. EFEKTY KSZTAŁCENIA EK 1 posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu systemów informatycznych funkcjonujących na rynkach finansowych oraz założeń Domain-Driven Design, EK - posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu systemów i algorytmów transakcyjnych, systemów egzekucji zleceń oraz protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych do przesyłania danych rynkowych, EK 3 - posiada podstawową umiejętności z zakresu obsługi oraz oprogramowania wybranych platform tradingowych, EK - potrafi zaprojektować, zaimplementować a następnie wdrożyć narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji transakcyjnych oraz automatyczne systemy transakcyjne. 1

2 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć WYKŁADY Liczba godzin W 1 Informatyzacja rynków finansowych. W Wstęp do Domain-Driven Design. W 3 Algorytmy inwestycyjne i automatyczne systemy transakcyjne. W Systemy HFT (High Frequency Trading) oraz Proprietary Trading Firm. W 5 Przegląd wybranych platform tradingowych (Sterling Trader Pro, DAS INC, Meta Trader, NOL3 ). W 6 Systemy przesyłania i gromadzenia danych rynkowych. W 7 Protokoły komunikacyjne oraz systemy egzekucji zleceń. W 8 Interfejsy programowania wybranych aplikacji transakcyjnych oraz dostępne biblioteki API. W 9 Programowanie własnych interfejsów alerty, screenery, filtry, aplikacje do 6 wykresów. W 10 Projektowanie, implementacja oraz optymalizacja i testowanie automatycznych strategii transakcyjnych. Forma zajęć LABORATORIUM 6 Liczba godzin L 1 Wprowadzenie do MQL 5: skrypty i strategie. L Implementacja opracowanego wskaźnika analizy technicznej w ramach platformy transakcyjnej Meta Trader. L 3 Tworzenie interfejsu graficznego dla opracowanego wskaźnika analizy technicznej. L Obsługa interfejsu, działanie i możliwości wybranej platformy tradingowej oferującej pełny dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym (giełdy: NYSE, NASDAQ, AMEX). L 5 Tworzenie oprogramowania zarządzającego danymi napływającymi z rynku (Level, TAS, stock screenery). L 6 Tworzenie oprogramowania rozszerzającego interfejs graficzny wybranej platformy tradingowej. L 7 Implementacja określonych alertów i filtrów czyli dodatkowych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji transakcyjnych. L 8 Tworzenie oprogramowania realizującego egzekucję zleceń w systemie półautomatycznym. L 9 Implementacja automatycznej strategii transakcyjnej, której działanie oparte jest o jedno wybrane źródło informacji rynkowej (Level, TAS, itp.) uwzględniającej dany system egzekucji zleceń rynkowych. L 10 Implementacja strategii transakcyjnej realizującej jednoczesny na wielu symbolach (spółkach) w ramach przyjętych ograniczeń rynkowych i możliwości inwestycyjnych danego inwestora. L 11 Opracowanie i implementacja automatycznej strategii transakcyjnej uwzględniającej syntezę sygnałów rynkowych płynących z różnych źródeł działającej w ramach wybranej platformy tradingowej L 1 Optymalizacja opracowanej strategii transakcyjnej. L 13 Testowanie opracowanej strategii transakcyjnej na dany rzeczywistych za pośrednictwem wybranej platformy tradingowej (konto demo).

3 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. ćwiczenia laboratoryjne - stanowiska wyposażone w systemy informatyczne symulujące procesy transakcyjne oraz posiadające dostęp do źródeł informacji rynkowych 3. instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych SPOSOBY OCENY ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1. ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych F. ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń F3. ocena aktywności podczas zajęć P1. ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników zaliczenie na ocenę* P. ocena opanowania nauczania będącego przedmiotem wykładu egzamin *) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów, OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Godziny kontaktowe z prowadzącym Konsultacje z prowadzącym Przeprowadzenie egzaminu Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 30W + 30L 60 h 5 h h 8 h Suma 75 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 ECTS Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego,68 ECTS Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych 1,5 ECTS LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Daniluk A.,USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++, 009 Reilly F., Brown K.: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Warszawa, PWE, 001, Evans E.: Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software, Addison Wesley, 003 Haywood D.: Domain-Driven Design Using Naked Objects, Pragmatic Bookshelf, 009 Kochan K.: Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego, ONE Press 006, Durbin M.: All About High-Frequency Trading, McGraw-Hill, 010 Orłowski S., Grabek M.: C#. Tworzenie aplikacji sieciowych. Gotowe projekty, 01 Elder A.:Zawód inwestor giełdowy - Psychologia rynków. Taktyka inwestycyjna. Zarządzanie portfelem, Kraków 006 3

4 PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. dr inż. Krzysztof Kaczmarek krzysztof.kaczmarek@icis.pcz.pl MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Efekt kształcenia EK1 EK EK3 EK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) KIF_W05 KIF_W1 KIF_W5 KIF_K01 KIF_W01 KIF_W0 KIF_W07 KIF_W11 KIF_W17 KIF_W3 KIF_W5 KIF_U1 KIF_U15 KIF_K01 KIF_U05 KIF_U09 KIF_U13 KIF_U16 KIF_U5 KIF_K05 Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny C1 W P C1 C1- C1- W3-, W6-8 W5-10, L1-11 L-3, L P 1,, 3, 3 F1-3 P1- F1-3 P1 II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY Efekt 1 Efekt Na ocenę Na ocenę 3 Na ocenę Na ocenę 5 Efekt 3

5 Efekt III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów (prezentacje do zajęć, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, przykładowe aplikacje) dostępne są na stronie internetowej Informacja na temat konsultacji przekazywana jest na powyższej stronie. 5