Co to jest ryzyko? Psychologia decyzji i ryzyka wykład 8 DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII Działanie, które może przynieść niepowodzenie, stratę; Przedsięwzięcie, którego wynik jest niepewny, nieznany Możliwość wystąpienia odchylenia faktycznego wyniku od wyniku planowanego Możliwość poniesienia straty lub osiągnięcia korzyści mniejszych niż zaplanowane Niebezpieczeństwo niezrealizowania celu założonego przy podejmowaniu określonej decyzji Synonim/konkretyzacja niepewności Niepewność, jakiej doświadczają decydenci, gdy nie są w stanie przewidzieć konsekwencji swoich decyzji Skąd się bierze ryzyko? Niepewność a ryzyko Złożoność Obiektywne wymiary otoczenia Zmienność Niepewność Stan umysłu Niepewność to stan umysłu poznającego (kategoryzującego) otoczenie i działającego w nim Każda sytuacja decyzyjna sprowadza się do rozwiązywania problemu niepewności Skąd się bierze ryzyko? Przestrzeń zachowań ryzykownych Sytuacje deterministyczne SYTUACJE SPRAWNOŚCIOWE pełna wiedza o zależnościach przyczynowo - skutkowych SYTUACJE MIESZANE wiedza o planie działania zależność decyzje - strategie SYTUACJE LOSOWE wiedza o strukturze Losowości Sytuacje ryzykowne Sytuacje niepewne - wykorzystywanie szans - tworzenie schematu wpływu - kryteria zmiany celu działania - nadmierna ostrożność - utrata szans - koncentracja na zabezpieczeniach wyniki zależą tylko od mechanizmów losowych Antyryzyko STREFA CAŁKOWITEJ PEWNOŚCI STREFA RYZYKA DOPUSZCZALNEGO STREFA HAZARDU 1
Źródła niepewności i ryzyka (Kahnemann, Tversky, 1982) Rodzaje ryzyka w zarządzaniu Niepewność zewnętrzna wynikająca z braku lub niekompletności wiedzy o obiektywnie istniejących cechach i mechanizmach powstawania zdarzeń Może być reprezentowana w umyśle jako rozkład zdarzeń lub jako niepowtarzalne (wyjątkowe) zdarzenie jednostkowe Niepewność wewnętrzna Wynikające ze świadomości własnych ograniczeń poznawczych, typu umysłowości, braku kompetencji, doświadczeń itp. Może mieć formę niepewności wnioskowanej lub doświadczanej ryzyko finansowe (źródła zdobywania kapitału, inwestowanie zysków) ryzyko działania na rynku globalnym (np. ryzyko zmiany kursów walutowych) ryzyko makroekonomiczne ryzyko polityczne ryzyko zmian prawnych ryzyko decyzji kadrowych Zadanie Wyobraź sobie, że jesteś agentem ubezpieczeniowym i masz dokonać wyboru oceny stopnia zagrożeń związanych z wykonywaniem przez ludzi różnych typów działalności i wykorzystywania różnych technologii. Najbardziej niebezpiecznemu działaniu lub technologii przypisz - 1, kolejnemu - 2 aż do 15. Nie można więcej niż jednemu przypadkowi przypisać tej samej rangi. Rozwiązanie wpisz do kolumny nr 1. Zadanie Lp I Z E [E-I] [E-Z] [I-Z] 1 Energia atomowa 2 Napoje alkoholowe 3 Praca policjanta 4 Pestycydy 5 Operacje chirurgiczne 6 Praca w straży pożarnej 7 Stosowanie antybiotyków 8 Wspinaczka górska 9 Jazda rowerem 10 Energia elektryczna 11 Pływanie 12 Promieniowanie rentgenowskie 13 Jazda pociągiem 14 Polowania 15 Szczepienia ochronne Suma Suma Suma Zadanie Lp I Z E [E-I] [E-Z] [I-Z] 1 Energia atomowa 14 2 Napoje alkoholowe 1 3 Praca policjanta 7 4 Pestycydy 8 5 Operacje chirurgiczne 2 6 Praca w straży pożarnej 9 7 Stosowanie antybiotyków 4 8 Wspinaczka górska 15 9 Jazda rowerem 10 10 Energia elektryczna 3 11 Pływanie 11 12 Promieniowanie rentgenowskie 6 13 Jazda pociągiem 12 14 Polowania 13 15 Szczepienia ochronne 5 Suma Suma Suma Ryzyko w ujęciu ilościowym Dwa niezależne wymiary ryzyka: Szacowanie szans (prawdopodobieństw) Szacowanie wielkości konsekwencji Dotyczy to wielu sytuacji rzeczywistych o wyraźnych charakterystykach liczbowych Trudności w traktowaniu wymiarów ilościowych ryzyka jako niezależnych Oceny ryzyka w ujęciu ilościowym 2
Ilościowe wymiary ryzyka Wybór inwestycji - ilustracja 1. Wielkość straty (wielkość stawki) 2. Prawdopodobieństwo straty (np. kasyno) 3. Oczekiwana strata (np. inwestowanie) 4. Wartość oczekiwana 5. Wariancja (np. giełda) P(zysk) W(zysk) P(strata) W(strata) A 0.2 + 80 0.8-20 B 0.8 + 20 0.2-80 C 0.5 + 50 0.5-50 D 0.5 + 100 0.5-100 Wariancja jako miara ryzyka - przykład Ryzyko w sensie jakościowym Ryzyko to globalny stan umysłu, który zespala wiele obiektywnych i subiektywnych (poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych) aspektów procesu podejmowania decyzji Przy ocenie ryzyka nie bez znaczenia są nie tylko cechy sytuacji, ale także cechy osób Ryzyko jako zmienna fenomenologiczna PSYCHOLOGIA PERCEPCJI RYZYKA Uniwersalność ocen ryzyka Ludzie potrafią ocenić ryzyko nawet jeśli nie poda im się instrukcji Oceny ryzyka są stałe w czasie Podobieństwo ocen ryzyka dokonywanych przez różnych ludzi Oceny ryzyka mają dobrze określone cechy formalne Wymiary jakościowe ryzyka badania w nurcie psychometrycznym 3
Bardziej podstawowe czynniki wpływające na oceny ryzykowności Subiektywna ocena ryzyka Ryzyko budzące lęk powaga konsekwencji, lęk, katastrofalność, dobrowolność, kontrolowalność Nieznane ryzyko nowość, wiedza, odroczenie konsekwencji w czasie Poziom narażenia na ryzyko liczba osób potencjalnie narażona na dany rodzaj zagrożenia Ignorowanie danych frekwencyjnych Niedocenianie ryzyka poważnych zagrożeń Przecenianie ryzyka małych zagrożeń Taka struktura ma charakter uniwersalny ujawnia się bez względu na rodzaj ocenianej aktywności i osoby dokonujące oceny Jakościowe wymiary oceny ryzyka Wpływ dostępności psychicznej Wybiórczość pamięci Wpływ nastawień Rola emocji Wymiary jakościowe ryzyka wg badań Slovica Wiedza niewiedza Wpływ brak wpływu Dobrowolność przymus Typowość nowość Abstrakcyjność konkretność Odroczenie natychmiastowość Chroniczność gwałtowność Lokalność globalność Odwracalność nieodwracalność Przyjemność - lęk - NOWOŚĆ ZNANE, TYPOWE - WIEDZA WIEDZA NOWE, NIETYPOWE BRAK WIEDZY 4
- KONTROLOWALNOŚĆ KONTROLA, WPŁYW - ODWRACALNOŚĆ ODWRACALNE BRAK WPŁYWU NIEODWRACALNE - DYSTANS CZASOWY SKUTKI ODDALONE W CZASIE - DOBROWOLNOŚĆ DOBROWOLNE SKUTKI NATYCHMIASTOWE NIEDOBROWOLNE - LĘK - ZAGROŻENIE BRAK LĘKU - KATASTROFALNOŚĆ NIEWIELE OSÓB NARAŻONYCH SILNY LĘK WIELE OSÓB NARAŻONYCH 5
- WYOBRAŻALNOŚĆ ABSTRAKCYJNE KONSEKWENCJE - ZASIĘG ZAGROŻENIA LOKALNE KONKRETNE KONSEKWENCJE GLOBALNE - KORZYSTNOŚĆ SPRAWIEDLIWY ROZKŁAD KORZYŚCI NIESPRAWIEDLIWY ROZKŁAD KORZYŚCI Wymiary jakościowe ryzyka wg badań Slovica Wiedza niewiedza Wpływ brak wpływu Dobrowolność przymus Typowość nowość Abstrakcyjność konkretność Odroczenie natychmiastowość Chroniczność gwałtowność Lokalność globalność Odwracalność nieodwracalność Przyjemność - lęk Jakościowa ocena ryzyka i zysku finansowego (Analitycy finansowi) Zmienne Ryzyko Zysk Lęk 0.97 Zmienność 0.17 0.82 Wiedza 0.07 Przewidywalność 0.40 Horyzont czasu 0.27 R-kwadrat 98% 91% Wymiary ilościowe a wymiary jakościowe (Indywidualni inwestorzy) Wartość R-kwadrat w % 80 70 60 50 40 30 20 10 58 71 75 0 Wymiary ilościowe Wymiary Wymiary ilościowe psychologiczne i wymiary psychologiczne Rodzaj wymiarów oceny ryzyka 6