3.1 Analiza zysków i strat



Podobne dokumenty
3.1 Analiza zysków i strat

5.1 Stopa Inflacji - Dyskonto odpowiadające sile nabywczej

2.1 Wartość Aktualna Renty Stałej

Stopa Inflacji. W oparciu o zbiór składający się z n towarów, stopa inflacji wyraża się wzorem. n 100w k p k. , p k

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LV Egzamin dla Aktuariuszy z 13 grudnia 2010 r. Część I

4. Ubezpieczenie Życiowe

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIV Egzamin dla Aktuariuszy z 3 grudnia 2007 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka Ekonomiczna

4. Ubezpieczenie Życiowe

Matematyka Ekonomiczna

Matematyka finansowa w pakiecie Matlab

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 3 października 2011 r.

System finansowy gospodarki. Zajęcia nr 5 Matematyka finansowa

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE WPROWADZENIE

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIX Egzamin dla Aktuariuszy z 6 kwietnia 2009 r.

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

1. Charakterystyka obligacji. 2. Rodzaje obligacji. 3. Zadania praktyczne-duration/ceny obligacji.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVI Egzamin dla Aktuariuszy z 4 kwietnia 2011 r. Część I

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy XXXV Egzamin dla Aktuariuszy z 16 maja 2005 r. Część I Matematyka finansowa

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 2

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIX Egzamin dla Aktuariuszy z 8 grudnia 2014 r. Część I

9 Funkcje Użyteczności

Wskaźniki efektywności Sharpe a, Treynora, Jensena, Information Ratio, Sortino

Egzamin XXVII dla Aktuariuszy z 12 października 2002 r.

Zadania do wykładu Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych

Pieniądz ma zmienną wartość w czasie również w przypadku zerowej inflacji. Jest kilka przyczyn tego zjawiska:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Planowanie finansów osobistych

Polityka monetarna państwa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXIII Egzamin dla Aktuariuszy - 11 października 2004 r.

Akademia Młodego Ekonomisty

PLANOWANIE I OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 25 marca 2013 r. Część I

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

Inwestowanie w obligacje

8. Papiery wartościowe: obligacje

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

7. Podatki Podstawowe pojęcia

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

Elementy matematyki finansowej

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI METODY ZŁOŻONE DYNAMICZNE

4.5. Obligacja o zmiennym oprocentowaniu

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Akademia Młodego Ekonomisty

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXI Egzamin dla Aktuariuszy z 1 października 2012 r.

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WPROWADZENIE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE. Ćwiczenia nr 1 i 2

STOPA DYSKONTOWA 1+ =

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

MODEL AS-AD. Dotąd zakładaliśmy (w modelu IS-LM oraz w krzyżu keynesowskim), że ceny w gospodarce są stałe. Model AS-AD uchyla to założenie.

EFEKTYWNE OSZCZĘDZANIE Jędrzej Stachura

4. Strumienie płatności: okresowe wkłady oszczędnościowe

1. Jaką kwotę zgromadzimy po 3 latach na lokacie bankowej jeśli roczna NSP wynosi 4%, pierwsza wpłata wynosi 300 zl i jest dokonana na poczatku

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 czerwca 2004 r. Część I. Matematyka finansowa

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXXIII Egzamin dla Aktuariuszy z 7 marca 2016 r. Część I

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

10. Instrumenty pochodne: kontrakty terminowe typu forward/futures

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 5 grudnia 2005 r.

Matematyka finansowa - lista zagadnień teoretycznych

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Czarodziejski młynek do pomnażania pieniędzy

REZERWY UBEZPIECZEŃ I RENT ŻYCIOWYCH

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Oszczędzanie a inwestowanie..

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 14. Inwestycje. dr Dagmara Mycielska dr hab. Joanna Siwińska - Gorzelak

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

I. Rynek kapitałowy II. Strategie inwestycyjne III. Studium przypadku

Papiery wartościowe o stałym dochodzie

OGÓLNY MODEL MATEMATYKI FINANSOWEJ

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Paulina Drozda WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE

Finanse dla sprytnych

LXII Egzamin dla Aktuariuszy z 10 grudnia 2012 r.

Kontrakty teminowe. Kupujący = długa pozycja Sprzedający = krótka pozycja. Przykład. Kontraktowanie płodów rolnych.

Dobija M., Smaga E.; Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN Warszawa- -Kraków 1995.

Granice ciągów liczbowych

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i IRS

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Inżynieria Finansowa: 4. FRA i Swapy

Do najczęściej spotykanych opłat pobieranych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) należą opłaty za:

Dariusz Wardowski Katedra Analizy Nieliniowej. Bankowość i metody statystyczne w biznesie - zadania i przykłady część II

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

Egzamin dla Aktuariuszy z 26 października 1996 r.

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Metody oceny efektywności inwestycji rzeczowych

Scenariusz zajęć z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości

Analiza instrumentów pochodnych

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

Ćwiczenia 5, Makroekonomia II, Rozwiązania

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

Wykład 20: Model Mundella-Fleminga, część II (sztywne kursy walutowe) Gabriela Grotkowska

Reforma emerytalna. Co zrobimy? ul. Świętokrzyska Warszawa.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wybór Międzyokresowy

Transkrypt:

3.1 Analiza zysków i strat Zakładamy że firma decyduje czy ma wdrożyć nowy produkt lub projekt. Firma musi rozważyć czy przyszłe zyski (dyskontowane w czasie) z tego projektu są większe niż koszty podniesione. 1 / 30

Analiza zysków i strat Zakładamy że firma może podjąć maksymalnie jeden z k projektów. Można to modelować jako wybór jednej z k + 1 opcji, 0, 1,..., k gdzie: 1. Opcja 0: nie wykonać żadnych z projektów. 2. Opcja i: wykonać projekt i, i = 1, 2,..., k. Należy powiedzieć że czasami firma może wykonać więcej niż jeden projekt z tej listy, ale nie rozważamy takiej możliwości. 2 / 30

Analiza zysków i strat Zakładamy że opcja 0 nie jest związana z żadnymi kosztami ani stratami. Natomiast, w rzeczywistości opcja ta może być związana z pewnymi kosztami (np. niewykorzystanego potencjału pracowników). Według metody analizy zysków i strat, firma powinna wybrać opcję, która daje największą sumę dyskontowanych zysków (gdzie straty są zinterpretowane jako zyski ujemne): o ile ta suma jest dodatnia. 3 / 30

Przykład 3.1 Zakładamy że firma może podjąć jeden z dwóch projektów: A lub B. Koszty inwestycji (podniesione teraz) a oczekiwane zyski w przyszłości podano poniżej: Projekt Inwestycja Zysk za Zysk za Zysk za rok dwa lata trzy lata A 1000 200 600 400 B 2000 300 1500 700 Zakładamy że dyskonto roczne wynosi 0,9. Czy firma powinna podjąć projekt A, projekt B, lub żaden z tych projektów. 4 / 30

Przykład 3.1 5 / 30

Przykład 3.1 6 / 30

Przykład 3.1 7 / 30

Wycena obligacji kuponowych Obligacja rządowa gwarantuje pewną kwotę nominalną (lub kwoty nominalne) w określonym czasie (w określonych czasach). Wypłaty te przychodzą regularnie (co roku lub co pół roku) a przy maturacji zwykle zachodzi większa wypłata. Cena sprawiedliwa takiej obligacji równa się sumie wypłat dyskontowanych. Dyskonto roczne jest oparte na wartości inwestycyjnej, czyli 1 dyskonto wynosi 1+R, gdzie 100R% jest stopa procentowa na inwestycji bez ryzyka. 8 / 30

Wycena obligacji kuponowych Obligacja zerokuponowa daje tylko jedną wypłatę, przy maturacji. Ceną sprawiedliwą takiej obligacji jest wartość aktualna wypłaty przy maturacji gdy dyskonto jest oparte na stopie procentowej. Należy zauważyć że cena sprawiedliwa jest wartość pieniędzy, które należy zainwestować teraz żeby wartość nominalna tej inwestycji przy maturacji obligacji była równa wypłacie obiecanej przez obligację. czyli osobie jest wszystko jedno czy kupuje obligację czy inwestuje. 9 / 30

Przykład 3.2 Zakładamy że stopa procentowa jest 3% rocznie. Obligacja zerokuponowa gwarantuje wypłacić kwotę $1000 za 5 lat. Jaka jest cena sprawiedliwa takiej obligacji? 10 / 30

Przykład 3.2 11 / 30

Przykład 3.2 12 / 30

Przykład 3.3 Obligacja kuponowa gwarantuje wypłacić kwotę $200 co roku przez 9 lat (pierwsza wypłata zajdzie za rok), a przy maturacji za 10 lat wypłaci $1000. Zakładamy że stopa procentowa jest 5% rocznie i nie zmieni się. Jaka jest cena sprawiedliwa tej obligacji? 13 / 30

Przykład 3.3 14 / 30

Przykład 3.3 15 / 30

Przykład 3.3 16 / 30

Wartość aktualna obligacji, która można sprzedać Z upływem czasu, wartość aktualna takiej obligacji się zmienia w zależności od wartości aktualnej przyszłych wypłat. Na przykład, bezpośrednio po pierwszej wypłacie (czyli po roku), cena sprawiedliwa obligacji kuponowej z przykładu 3.3 wynosi V = 200( 1 1.05 + 1 1.05 2 +... + 1 1.05 8 ) + 1000 1.05 9 Po roku, jeszcze będzie 8 rocznych wypłat kwoty $200, a wypłata przy maturacji ($1000) zachodzi za 9 lat. Więc wartość aktualna się zmienia w czasie. Im bliżej daty maturacji, tym bliżej cena sprawiedliwa będzie do wypłaty końcowej (niezależnie od stopy procentowej). 17 / 30

Wartość aktualna obligacji, która można sprzedać Podano poniżej wartość aktualna obligacji kuponowej z przykładu 3.3 przy założeniu że stopa procentowa wynosi 5% i nie zmienia się. Rok 1 2 3 4 5 Wartość Obligacji 1937,25 1834,11 1725,82 1612,11 1492,72 Rok 6 7 8 9 10 Wartość Obligacji 1367,35 1235,72 1097,51 952,38-18 / 30

Zmiana stopy procentowej Powyżej założyliśmy że stopa procentowa nie zmienia się w czasie. Gdy stopa procentowa rośnie, dyskonto 1 1+R maleje. Wynika z tego, że wartość aktualna ustalonego ciągu przyszłych wypłat maleje. Więc gdy stopa procentowa rośnie, wartość obligacji kuponowej maleje. Analogicznie, gdy stopa procentowa maleje, wartość obligacji kuponowej rośnie. 19 / 30

Zmiana stopy procentowej Fakty te sugerują że kupno obligacji, która została wyceniona przy ustalonej stopie procentowej jest zyskowne, gdy się oczekuje że stopy procentowe będą maleć. Podobnie, gdy się oczekuje że stopy procentowe będą wzrastać, najlepiej zainwestować pieniądze. Można to zilustrować na przykładzie obligacji zerokuponowej, która gwaratnuje wypłatę za dwa lata, gdy stopa procentowa może ulegać zmianie po roku. 20 / 30

Przykład 3.4 Rozważamy obligację zerokuponową, któta gwarantuje wypłatę za 2 lata. Zakładamy że obecna stopa procentowa wynosi 5%. Wyznaczyć i) cenę sprawiedliwą obligacji przy założeniu że stopa procentowa nie zmienia się. ii) zysk (po 2 latach) gdy się inwestuje pieniądze na lokacie oraz stopa procentowa rośnie do 7% po roku (w porównania do wypłaty zagwarantowanej przez obligację). iii) zysk (po 2 latach) gdy się kupuje obligację oraz stopa procentowa maleje do 4% po roku (w porównania do inwestycji kwoty z pierwszego podpunktu). 21 / 30

Przykład 3.4 22 / 30

Przykład 3.4 23 / 30

Przykład 3.4 24 / 30

Kupno obligacji jako ubezpieczenie przed ryzykiem zmiany stóp procentowych Z analizy powyżej wynika że kupno obligacji jest sposobem na unikanie ryzyka zmiany stóp procentowych. Skoro osoby zwykle mają awersję do ryzyka, w stabilnej gospodarce stopa procentowa używana aby wycenić obligację jest trochę mniejsza od obecnej stopy procentowej. Natomiast, gdy osoba pożyczy pieniądze od kogoś zamiast kupić obligację (co jest rodzaj pożyczki udzielonej rządowi), w stabilnej gospodarce stopa procentowa będzie trochę większa niż obecna stopa procentowa. 25 / 30

Niegwarantowane długi Powyżej rozważyliśmy możliwość że stopa procentowa się zmienia. Natomiast, założyliśmy że wypłaty są zagwarantowane przez rząd. W praktyce, niektóre rodzaje pożyczek mogą być niegwarantowane. Hypoteka jest zgwarantowana do pewnego stopnia ceną nieruchomości, chociaż cena domu może maleć 26 / 30

Niegwarantowane długi Intuicyjnie, gdy istnieje ryzyko że dług nie zostanie spłacony, wtedy cena sprawiedliwa obligacji będzie niższa. Aby brać to ryzyko pod uwagę, zwykle się stosuje większą stopę procentową w zależności od poziomu ryzyka, czyli R A = R + R, gdzie R A, jest nałożona stopa procentowa, R jest rodzajem dopłaty nałożonej w zależności od poziomu ryzyka niespłacenia długu. 27 / 30

Przykład 3.5 Zakładamy że stopa procentowa na lokacie bez ryzyka wynosi 5% oraz nałożono dodatkową 4% z powodu ryzyka. Wyznaczyć cenę obligacji, która obiecuje 9 wypłat rocznych po $200 oraz kwotę $1000 przy maturacji za 10 years (zob. przykład 3.3). 28 / 30

Przykład 3.5 29 / 30

Przykład 3.5 30 / 30