Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1



Podobne dokumenty
Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 4877 obserwacji Zmienna zależna: y

Ekonometria Ćwiczenia 19/01/05

e) Oszacuj parametry modelu za pomocą MNK. Zapisz postać modelu po oszacowaniu wraz z błędami szacunku.

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 32 obserwacji Zmienna zależna: st_g

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Zadanie 1 1. Czy wykresy zmiennych sugerują, że zmienne są stacjonarne. Czy występuje sezonowość?

TEST STATYSTYCZNY. Jeżeli hipotezę zerową odrzucimy na danym poziomie istotności, to odrzucimy ją na każdym większym poziomie istotności.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 10

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 15-16

Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 11-12

Na podstawie danych dotyczacych rocznych wydatków na pizze oszacowano parametry poniższego modelu:

Ekonometria egzamin wersja Informatyka i Ekonometria 26/06/08

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).

Mikroekonometria 5. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

4. Średnia i autoregresja zmiennej prognozowanej

Ekonometria ćwiczenia 3. Prowadzący: Sebastian Czarnota

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

Regresja wieloraka Ogólny problem obliczeniowy: dopasowanie linii prostej do zbioru punktów. Najprostszy przypadek - jedna zmienna zależna i jedna

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

weryfikacja hipotez dotyczących parametrów populacji (średnia, wariancja)

Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r

Ekonometria egzamin 07/03/2018

Szymon Bargłowski, sb39345 MODEL. 1. Równania rozpatrywanego modelu: 1 PKB t = a 1 a 2 E t a 3 Invest t 1

Egzamin z ekonometrii wersja ogolna

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Proces modelowania zjawiska handlu zagranicznego towarami

Własności statystyczne regresji liniowej. Wykład 4

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Diagnostyka w Pakiecie Stata

Rozdział 8. Regresja. Definiowanie modelu

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

Statystyka. #6 Analiza wariancji. Aneta Dzik-Walczak Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik. rok akademicki 2015/ / 14

Przykład 2. Na podstawie książki J. Kowal: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku

Statystyka i Analiza Danych

Mikroekonometria 3. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

STUDIA I STOPNIA EGZAMIN Z EKONOMETRII

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

Testowanie hipotez dla dwóch zmiennych zależnych. Moc testu. Minimalna liczność próby; Regresja prosta; Korelacja Pearsona;

Mikroekonometria 6. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

Ćwiczenia IV

Ekonometria egzamin wersja ogólna 17/06/08

Estymacja parametrów rozkładu cechy

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Rozkłady statystyk z próby. Statystyka

Pobieranie prób i rozkład z próby

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

Ekonometria. Robert Pietrzykowski.

Weryfikacja hipotez statystycznych za pomocą testów statystycznych

Ćwiczenia 10. Analiza regresji. Część I.

Współczynnik korelacji. Współczynnik korelacji jest miernikiem zależności między dwiema cechami Oznaczenie: ϱ

Outsourcing a produktywność pracy w polskich przedsiębiorstwach. Anna Grześ Zakład Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku

REGRESJA I KORELACJA MODEL REGRESJI LINIOWEJ MODEL REGRESJI WIELORAKIEJ. Analiza regresji i korelacji

Projekt zaliczeniowy z Ekonometrii i prognozowania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2014/2015

t y x y'y x'x y'x x-x śr (x-x śr)^2

Projekt zaliczeniowy z Ekonometrii i prognozowania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 2017/2018

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

Wielkość dziennego obrotu w tys. zł. (y) Liczba ekspedientek (x) ,5 6,6

Wnioskowanie statystyczne. Statystyka w 5

Ekonometria I Weryfikacja: współliniowość i normalność. Dr Michał Gradzewicz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Mikroekonometria 5. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Zadanie 1 Odp. Zadanie 2 Odp. Zadanie 3 Odp. Zadanie 4 Odp. Zadanie 5 Odp.

5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej

Egzamin z ekonometrii - wersja ogólna

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 4

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Analiza regresji - weryfikacja założeń

Regresja i Korelacja

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

METODY STATYSTYCZNE. Studia stacjonarne, semestr zimowy 2017/2018. Motto III: In God we trust. All others must bring data (z internetu)

WERYFIKACJA MODELI MODELE LINIOWE. Biomatematyka wykład 8 Dr Wioleta Drobik-Czwarno

Estymacja przedziałowa - przedziały ufności dla średnich. Wrocław, 5 grudnia 2014

2. Założenie niezależności zakłóceń modelu - autokorelacja składnika losowego - test Durbina - Watsona

Wykład Centralne twierdzenie graniczne. Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI REGRESJA LINIOWA

Ekonometria egzamin 06/03/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

Zadanie 3 Na podstawie danych kwartalnych z lat oszacowano następujący model (w nawiasie podano błąd standardowy oszacowania):

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Metody Ilościowe w Socjologii

Mikroekonometria 13. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Transkrypt:

Zadanie 1 a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1

b) W naszym przypadku populacja są inżynierowie w Tajlandii. Czy można jednak przypuszczać, że na zarobki kobiet-inżynierów i mężczyzn-inżynierów inaczej wpływa początkowa ich pensja, doświadczenie zawodowe i wykształcenie? Czy można twierdzić, że wpływ tych zmiennych zależy od płci? Na to pytanie można odpowiedzieć przeprowadzając test stabilności parametrów Chowa. 2

Obliczamy RSS1 (RSS tego modelu) Obliczamy RSS2 (RSS tego modelu) 3

Sprawdzić, czy parametry modelu są stabilne. c) Czy reszty mają rozkład normalny? 4

Zadanie 3 Rozważmy następujący model (próba przekrojowa dane dla polskich powiatów za rok 2002): a) Przeprowadzono test White a na heteroskedastyczność. Test ten stosuje się w przypadku, gdy nie wiemy która ze zmiennych odpowiedzialna jest za powodowanie heteroskedastyczności. 5

b) Innym testem na występowanie heteroskedastycznosci jest test Breuscha-Pagana. Test ten zakłada, że wiemy które ze zmiennych objaśniających mogą powodować zmiany wariancji składnika losowego. W naszym przypadku możemy podejrzewać, że wariancja dochodu może zależeć od liczby regonów dla powiatów oraz od liczby lekarzy w powiatach o dużej liczbie regonów dochód może być dużo bardziej zróżnicowany, niż w powiatach o małej liczbie, podobnie może być dla liczby lekarzy. Statystyka testu: LM = 78,71 z wartością p = P(Chi kwadrat(9) > 78,71) = 0,000000 6

Zadanie 3 Model 3: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 1044 obserwacji 1 1044 Zmienna zależna: dochod Współczynnik Błąd stand. t Student wartość p const 424,198 136,285 3,1126 0,00191 *** wiek 3,81795 2,52289 1,5133 0,13050 plec 300,865 48,1658 6,2464 <0,00001 *** stan 153,072 67,112 2,2808 0,02276 ** miasto_1 45,9128 166,553 0,2757 0,78286 miasto_2 31,6114 62,1547 0,5086 0,61115 miasto_3 55,3105 170,485 0,3244 0,74568 miasto_4 498,527 57,8194 8,6222 <0,00001 *** edu_1 201,435 74,1331 2,7172 0,00669 *** edu_2 1064,85 90,6028 11,7529 <0,00001 *** Średnia arytmetyczna zmiennej zależnej = 1231,59 Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 885,25 Suma kwadratów reszt = 5,91672e+008 Błąd standardowy reszt = 756,45 Wsp. determinacji R 2 = 0,27612 Skorygowany R 2 = 0,26982 Statystyka F (9, 1034) = 43,8243 (wartość p < 0,00001) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESET: Statystyka testu: F = 25,421338, p-value = 0,0000167 Jarque-Bera: Statystyka testu: chi2=1366,77, p-value=0,0000 Chow: Statystyka testu: F=10,277, p-value=0,0000 White: Statystyka testu: F= 65,351685, p-value=0,003777 Breusch-Pagan: Statystyka testu: F= 732,096328, p-value=0,0000 Na podstawie powyższych wyników odpowiedzieć na następujące pytania. Każdą odpowiedz uzasadnić wielkościami odpowiednich statystyk testowych. Testy przeprowadzić na poziomie istotności α = 0,05. 7

1. Zinterpretować parametry modelu. 2. Sprawdzić istotność oraz łączną istotność uzyskanych wyników. 3. Chcemy sprawdzić, czy wpływ miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz wieku na dochód jest taki sam dla kobiet i mężczyzn. Proszę w tym celu przeprowadzić test stabilności parametrów Chow a. 4. Czy spełnione jest założenie o homoscedastyczności składnika losowego? 5. Czy spełnione jest założenie o normalności składnika losowego? 6. Proszę przeprowadzić test Reset. 7. Jeśli model nie spełnia założeń KMRL określić: (a) które założenie nie jest spełnione? (b) jakie ma to konsekwencje dla wnioskowania statystycznego? (c) jakie są metody radzenia sobie z tym problemem? 8

Zadanie 4 Opis zmiennych: r - stopa przestępczości; liczba przestępstw zanotowanych przez policje na 1000000 osób age - liczba mężczyzn w wieku 14-24 lata na 1000 mieszkańców ex -wydatki na policje w 1959r. Oszacujemy regresje w której zmienna zależna jest stopa przestępczości (r), natomiast zmienne niezależne to age i ex. Poniżej wyniki oszacowanej regresji: Testy diagnostyczne: RESET: Statystyka testu: F = 0,13228, p-value = 0,876 Jarque-Bera: Statystyka testu: chi2=0,499, p-value 0,7791 White: Statystyka testu: F= 25,035, p-value=0,000137 Breusch-Pagan: Statystyka testu: F= 32,04387, p-value=0,0000 Na podstawie powyższych wyników odpowiedzieć na następujące pytania. Każdą odpowiedz uzasadnić wielkościami odpowiednich statystyk testowych. Testy przeprowadzić na poziomie istotności α = 0,05. 1. Określić, czy model jest dobrze dopasowany oraz czy zbiór zmiennych niezależnych istotnie objaśnia zmienna zależną. 2. Podać, które zmienne w modelu są istotne. 9

3. Zbadać, czy w modelu występuje heteroskedastyczność. 4. Sprawdzić, czy forma funkcyjna modelu jest prawidłowa. 5. Przetestować, czy błąd losowy w modelu ma rozkład normalny. 6. Jeśli model nie spełnia założeń KMRL określić: (a) które założenie nie jest spełnione? (b) jakie ma to konsekwencje dla wnioskowania statystycznego? (c) jakie są metody radzenia sobie z tym problemem? 10