Raport futures +5 BLUE CHIPS Środa, 31 lipca 2013 Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej koocu. Raport futures +5 BLUE CHIPS analiza techniczna POZYCJA w BIULETYNIE Krótka od 2248 TAKE-PROFIT 2153 STOP-LOSS 2326 Obowiązuje pozycja krótka od poziomu 2248. Stop-loss 2326; poziom take-profit 2153 Kluczowe krótkoterminowe argumenty techniczne: Na wykresie w interwale 240 minutowym obowiązują sygnały kupna ze średnich 15 i 45 okresowej a także z MACD. Coraz bardziej prawdopodobny wydaje się ruch FW20 testujący poziom 20 pkt. Wsparciem dla byków jest również wykres w interwale 60 minutowym (sygnały kupna ze średnich a także z MACD). Bardzo mocno zachowują się dziś z pierwszej dwudziestki banki. Na PKO BP spadki zostały zatrzymane przez szybszą średnią 15 okresową. PEAKO SA natomiast wzmacniane przez sygnał kupna z MACD a także z wzrostowego przecięcia średnich zmierza do oporu na poziomie 1 PLN. Bycze argumenty (sygnał kupna z MACD, wzrostowe przecięcie się 15 i 45 a także skorygowanie się do lokalnej wzrostowej linii trendu) zostały wykorzystane na PZU. Analiza w dłuższym interwale czasowym: Do poziomu stop loss 2326 pkt nastawienie na rynek pozostaje spadkowe. Na wykresie w układzie tygodniowym obowiązuje spadkowe przecięcie się średnich. MACD również pozostaje spadkowy. FW20 - Weekly 2013-07-31 Open 2250, Hi 2289, Lo 2241, Close 2286 (1.4%) MA(Close,15) = 2,310.87, MA1(Close,45) = 2,403.04, BBTop(Close,15,2) = 2,517.54, BBBot(Close,15,2) = 2,104.20 3,200 3,000 2,800 2,600 2,517.54 2,403.04 2,400 2,310.87 2,286 2,104.2 2,000 1,800 1,600 1,400 2009 Apr Jul Oct 2010 Apr Jul Oct 2011 Apr Jul Oct 2012 Apr Jul Oct 2013 Apr Jul FW20 - Volume = 73,366.00 FW20 - MACD(12,26) = -43.28, Signal(12,26,9) = -35.17 FW20 - RSI(15) = 45.59 Rysunek 1. FW20 wykres świecowy tygodniowy. 400,000 200,000 73,366-35.1675-43.2848 0-200 45.591 Opracowanie: Przemysław Bondarowski, (+48) 22 697 4853, przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl, www.dibre.com.pl Strona 1
FW20 - Daily 2013-07-31 Open 2262, Hi 2289, Lo 2262, Close 2287 (0.8%) MA(Close,15) = 2,261.67, MA1(Close,45) = 2,2.04, BBTop(Close,15,2) = 2,289.15, BBBot(Close,15,2) = 2,234.18 2,0 2,600 2,500 2,400 2,2.04 2326 2,289.15 2,0 2,287 2,261.67 2,234.18 2153 2,100 2,000 May Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Jun Jul FW20 - Volume = 12,832.00 FW20 - MACD(12,26) = -1.05, Signal(12,26,9) = -9.89 FW20 - RSI(15) = 54.13 50,000 12,832 50-1.04696 0-9.882-50 54.11 Rysunek 2. FW20 wykres świecowy dzienny. FW20-240-minute 2013-07-31 17:29:59 Open 2284, Hi 2287, Lo 2279, Close 2287 (0.1%) MA(Close,15) = 2,265.87, MA1(Close,45) = 2,260.91, BBTop(Close,15,2) = 2,287.14, BBBot(Close,15,2) = 2,244.59 2,550 2,500 2,450 2,400 2,350 2,287.14 2,0 2,287 2,265.87 2,250 2,260.91 2,244.59 2,150 2,100 2013-06-24 2013-06-25 2013-07-02 2013-07-09 2013-07-16 2013-07-23 2013-07- FW20 - Volume = 1,833.00 FW20 - MACD(12,26) = 5.46, Signal(12,26,9) = 4.33 5.46390 4.326-50 FW20 - RSI(15) = 62.00 62.0004 2,050 40,000 20,000 1,833 Rysunek 3. FW20 wykres świecowy 240-minutowy. Opracowanie: Przemysław Bondarowski, (+48) 22 697 4853, przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl, www.dibre.com.pl Strona 2
FW20 - Hourly 2013-07-31 15:29:59 Open 2283, Hi 2287, Lo 2280, Close 2287 (0.2%) MA(Close,15) = 2,271.67, MA1(Close,45) = 2,264.51, BBTop(Close,15,2) = 2,294.08, BBBot(Close,15,2) = 2,249.26 2,500 2,450 2,400 2,350 2,294.08 2,0 2,287 2,271.67 2,264.51 2,250 2,249.26 2,150 2,100 2013-06-19 2013-06-20 2013-06-27 2013-07-04 2013-07-11 2013-07-18 2013-07-25 FW20 - Volume = 780.00 FW20 - MACD(12,26) = 6.68, Signal(12,26,9) = 3.93 6.683180 3.946-50 FW20 - RSI(15) = 68.52 68.5206 10,000 780 Rysunek 4. FW20 wykres świecowy 60-minutowy. PKO - Daily 2013-07-31 Open 36.22, Hi 37.2, Lo 36.22, Close 36.99 (1.1%) MA(Close,15) = 36.44, MA1(Close,45) = 35.59, MA(Close,15) = 36.44, BBTop(Close,15,2) = 37.34, BBBot(Close,15,2) = 35.53 39 37.3421 36.9938 36.99 36.99 36.9937 36.438 36.43836 35.5942 35.5339 35 34 33 32 31 PKO - MACD(12,26) = 0.43, Signal(12,26,9) = 0.40 PKO - RSI(15) = 59.55 PKO - Volume = 2,773,038.00 0.428963 0.398764 59.5471 20M 10M 2,773,038 Rysunek 5. PKO wykres świecowy dzienny. Opracowanie: Przemysław Bondarowski, (+48) 22 697 4853, przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl, www.dibre.com.pl Strona 3
PKN - Daily 2013-07-31 Open 43.5, Hi 43.84, Lo 43.31, Close (0.4%) MA(Close,15) = 46.65, MA1(Close,45) = 48.69, MA(Close,15) = 46.65, BBTop(Close,15,2) = 51.16, BBBot(Close,15,2) = 42.14 59 55 51.1555 48.6873 50 46.6473 46.6473 45 42.1392 40 PKN - MACD(12,26) = -1.31, Signal(12,26,9) = -0.93 PKN - RSI(15) = 36.33 PKN - Volume = 314,021.00 35.74 35 34-0.932874-1.31006 36.3327 6M 4M 2M 314,021 Rysunek 6. PKN wykres świecowy dzienny. PEO - Daily 1999-08-11 Open 43, Hi 43.1, Lo 42.7, Close 43 (-1.1%) MA(Close,15) = 45.13, MA1(Close,45) = 46.48, MA(Close,15) = 45.13, BBTop(Close,15,2) = 47.12, BBBot(Close,15,2) = 43.13 182 180 167.285 175 1 165 160 158.347 158.347 155 157.062 149.409 150 145 140 135 PEO - MACD(12,26) = -0.80, Signal(12,26,9) = -0.53 PEO - RSI(15) = 32.86 66.5425 PEO - Volume = 58,694.00 4M 1 127 2.76496 1.31311 2M 521,710 Rysunek 7. Pekao wykres świecowy dzienny. Opracowanie: Przemysław Bondarowski, (+48) 22 697 4853, przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl, www.dibre.com.pl Strona 4
KGH - Weekly 1997-09-26 Open 23, Hi 23, Lo 21.5, Close 21.5 (-6.1%) MA(Close,15) = {EMPTY}, MA1(Close,45) = {EMPTY}, MA(Close,15) = {EMPTY}, BBTop(Close,15,2) = {EMPTY}, BBBot(Close,15,2) = {EMPTY} 216 200 180 163.421 159.871 160 KGH - MACD(12,26) = {EMPTY}, Signal(12,26,9) = {EMPTY} 133.467 140 133.467 120 103.513 100 95 KGH - RSI(15) = {EMPTY} KGH - Volume = 1,032,846.00-10.1721-13.4063 28.8258 20M 10M 2,627,102 Rysunek 8. KGHM wykres świecowy dzienny. PZU - Daily 2013-07-31 Open 443, Hi 454.45, Lo 443, Close (1.8%) MA(Close,15) = 440.93, MA1(Close,45) = 431.96, MA(Close,15) = 440.93, BBTop(Close,15,2) = 457.60, BBBot(Close,15,2) = 424.26 4 471 460 450 440.93 440 440.93 431.964 4 424.257 420 410 400 390 380 3 360 PZU - MACD(12,26) = 6.41, Signal(12,26,9) = 4.60 PZU - RSI(15) = 62.27 PZU - Volume = 106,168.00 351 6.40947 4.6042 62.2714 500,000 106,168 Rysunek 9. PZU wykres świecowy dzienny. Opracowanie: Przemysław Bondarowski, (+48) 22 697 4853, przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl, www.dibre.com.pl Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 48 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguoski tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4853 email: przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl Informacja o ryzykach towarzyszących inwestowaniu w instrumenty pochodne (MIFID): http://www.dibre.pl/ds-server/1536?ticketsource=ui-pub 1 przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki te nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości; 2 https://www.dibre.pl/ui-priv/index.html#analizy_i_rekomendacje/analiza_techniczna/raport_futures Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Przemysław Bondarowski, (+48) 22 697 4853, przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl, www.dibre.com.pl Strona 6