Depozyty zabezpieczające I opłaty rozliczeniowe

Podobne dokumenty
Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej

Wersja r.

Metodyka SPAN Rynek terminowy WSTĘP... 2 OGÓLNY OPIS ELEMENTÓW MODELU SPAN... 3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBLICZANIA WYMAGAŃ DEPOZYTOWYCH...

INSTRUMENTY I ZASADY OBROTU PREZENTACJA -1-

Metodologia SPAN Rynek kasowy. KDPW_CCP S.A. ul. Książęca Warszawa T F E ccp@kdpw.pl

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Metodologia SPAN Rynek terminowy. KDPW_CCP S.A. ul. Książęca Warszawa T F E ccp@kdpw.pl

r. Metodyka SPAN Rynek kasowy

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Kontrakty terminowe na WIBOR i obligacje skarbowe -1-

Zmiana organizacji systemu gwarantowania dlaczego?

Powtórzenie. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników

Rozliczanie transakcji w reżimie MiFID II

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie

Matematyka finansowa, rozkład normalny, Model wyceny aktywów kapitałowych, Forward, Futures

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN

Tabela Opłat KDPW_CCP

Izba Rozliczeniowa. Nowy system gwarantowania Koncepcja. wersja r.

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

Dla kogo kontrakty terminowe i co o nich powinniśmy wiedzieć? Michał Parafiński Santander Securities SA 21 sierpnia 2019r

Kontrakty terminowe na Wibor

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 11 marca 2019 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 29 grudnia 2017 roku

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 8 stycznia 2018 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Odwołuje się Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 17 lipca 2015 roku.

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 7

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Opłaty za rozliczanie i rozrachunek transakcji zawartych na Giełdzie lub poza giełdą

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Opłaty pobierane od uczestników

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Przedtransakcyjne zestawienie szacowanych kosztów (ex-ante)

Wytyczne 15/04/2019 ESMA PL

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Forward Rate Agreement

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Inżynieria Finansowa: 2. Ceny terminowe i prosta replikacja

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

I. Wymogi animowania na rynku kasowym uprawniające do korzystania z opłat, o których mowa w pkt 5.1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy:

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Dr hab. Renata Karkowska, ćwiczenia Zarządzanie ryzykiem 1

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zmiany w KDPW_CCP w związku z rozporządzeniem EMIR. Rozliczanie derywatów z rynku OTC oraz repozytorium transakcji

Uchwała Nr 39/386/19 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 17 czerwca 2019 r.

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN

Nowy system gwarantowania rozliczeń

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Spotkanie inaugurujące prace Grup Roboczych przy KDPW_CCP: ds. centralnego rozliczania transakcji OTC ds. Client Clearing. Warszawa, 23 maja 2014 r.

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

1. Opłaty roczne za członkostwo bezpośrednie w IRGiT w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 1.1 Działalność na rachunek własny PLN

Minimalne wymogi i dodatkowe warunki animowania na rynku kasowym i terminowym. Minimalna wartość/minimalny wolumen zleceń

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Wprowadzenie do rynku opcji. Marek Suchowolec

dla klientów bankowości prywatnej

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Model wyceny aktywów kapitałowych. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LVII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 czerwca 2011 r.

ZAŁĄCZNIKI ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) /

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Uchwała Nr 32/1419/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2015 r. (z późń. zm.)

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe na WIBOR

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

Kontrakty terminowe na GPW Szkolenie dla uczestników XV edycji SIGG. Bogdan Kornacki - Dział Rozwoju Rynku GPW

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Opcje na akcje Zasady obrotu

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

Kontrakty terminowe na GPW

INWESTYCJE Instrumenty finansowe, ryzyko SPIS TREŚCI

Wstęp. Część pierwsza. Rynek walutowy i pieniężny. Rozdział 1. Geneza rynku walutowego i pieniężnego

IRS Interest Rate Swap. Transakcja wymiany płatności odsetkowych

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2004

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014

Transkrypt:

Depozyty zabezpieczające I opłaty rozliczeniowe Warszawa, 18 października 2013 Seminarium GPW, KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ

Depozyty zabezpieczające

Depozyty zabezpieczające w CCP Podstawowa linia obrony KDPW_CCP w sytuacji niewypłacalności Szacowanie parametrów ryzyka do obliczeń depozytów w zgodności z EMIR i RTS uwzględnia m.in. 10 letnie okno obserwacyjne 99% - minimalna wartość współczynnika ufności 2013-10-17 Autor: Imię i nazwisko 3

Metodyka obliczeń depozytów Metodyka SPAN Obliczenia depozytu na poziomie portfela Obliczenie depozytu zabezpieczającego: + depozyt za ryzyko scenariusza (drsc) + depozyt za spread wewnątrz klasy (dswk) - kredyt za spread pomiędzy klasami (cspk) 2013-10-17 4

Depozyty zabezpieczające Podział na klasy i poziomy Rodzaj Klasa Poziom Instrumenty KT WIBOR 1MW 1 KT WIBOR 3MW Futures, wszystkie serie 1 Futures, serie 1-6 2 Futures, serie 7-10 3 Futures, serie 11-13 KT WIBOR KT OBLIGACJE KT OBLIGACJE KT OBLIGACJE 6MW STB 1 MTB 1 LTB 1 1 Futures, serie 1-6 2 Futures, serie 7-10 Futures, wszystkie serie Futures, wszystkie serie Futures, wszystkie serie 2013-10-17 5

Obliczenia depozytu Depozyt za ryzyko scenariusza Założenie jednakowej zmiany ceny wszystkich serii kontraktów 2013-10-17 6

Obliczenia depozytu Depozyt za spread wewnątrz klasy (spread kalendarzowy) Uwzględnienie niejednolitej zmiany ceny kontraktów w klasie 3,80% 3,60% 3,40% 3,20% 3,00% 2,80% 2,60% 2,40% 2,20% 2,00% WIBOR_3M FRA_0205 FRA_0407 FRA_0609 FRA_0811 FRA_1215 FRA_1821 2013-10-17 7

Depozyty zabezpieczające Kredyt za spread pomiędzy klasami Uwzględnienie efektu redukcji depozytu dla zdefiniowanych pozycji spreadowych 2013-10-17 8

Depozyty zabezpieczające Obliczenie depozytów za ryzyko scenariusza. Portfel ABC Instrumenty LP KR Klasa Poziom Klasa PSR F3MWZ13-3 97,29 3MW 1 F3MWM14 2 97,10 3MW 2 F1MWZ13 1 97,36 1MW 1 1MW 0,33% 3MW 0,51% drsc(3mw)= 0,51% * 2500 * -3 * 97,29 + 2 * 97,10 = 1245,29 drsc(1mw)= 0,33% * 2500 * 1 * 97,36 = 803,22 2013-10-17 9

Depozyty zabezpieczające Obliczenie depozytów za spread wewnątrz klasy Portfel ABC Instrumenty LP KR Klasa Poziom F3MWZ13-3 97,29 3MW 1 F3MWM14 2 97,10 3MW 2 F1MWZ13 1 97,36 1MW 1 Definicje spreadów wewnątrz klasy Klasa Priorytet Poziom noga 1 Liczba delt Strona rynku 1 (A/B) Poziom noga 2 Liczba delt Strona rynku 2 (A/B) Depozyt 3MW 5 1 1 A 2 1 B 900 Depozyt za spread kalendarzowy: dswk(3mw) = 900 * 2 = 1800 2013-10-17 10

Depozyty zabezpieczające Obliczenie kredytu za spread pomiędzy klasami Portfel ABC Definicje spreadów pomiędzy klasami Priorytet Crt Klasa1 Liczba delt Strona rynku 1 (A/B) Klasa2 Liczba delt Strona rynku 2 (A/B) 2 27,5% 1MW 1 A 3MW 1 B Jednostkowe ryzyko zmiany ceny: jrzc(1mw) = 803,22 /1; jrzc(3mw) = 1245,29 /1 Kredyt za spread pomiędzy klasami: cspk(1mw) = 803,22 * 1 * 27,5% = 220,89 cspk(3mw) = 1245,29 * 1 * 27,5% = 342,45 2013-10-17 11

Depozyty zabezpieczające Obliczenie depozytu SPAN Portfel ABC Depozyt dla klasy 1MW dz(1mw) = drsc(1mw) cspk(1mw) = 803,22 220,89 = 582,33 Depozyt dla klasy 3MW dz(3mw) = drsc(3mw) + dswk(3mw) cspk(3mw) = 1245,29 +1800 342,45 = 2702,84 Depozyt dla portfela: dz = 582,33 + 2702,84 = 3285,17 2013-10-17 12

Parametry ryzyka SPAN Parametry główne Klasa PSR PSR Depozyt VSR intraday minimalny 1MW 0,33% - - - 3MW 0,51% - - - 6MW 0,53% - - - Definicje poziomów Klasa Poziom Instrumenty 1MW 1 Futures, serie 1-6 3MW 1 Futures, serie 1-6 3MW 2 Futures, serie 7-10 3MW 3 Futures, serie 11-13 6MW 1 Futures, serie 1-6 6MW 2 Futures, serie 7-10 Definicje spreadów wewnątrz klas Klasa Priorytet Poziom noga 1 Liczba delt Strona rynku 1 (A/B) Poziom noga 2 Liczba delt Strona rynku 2 (A/B) Depozyt 1MW 1 1 1 A 1 1 B 700 1 2 1 A 2 1 B 500 2 3 1 A 3 1 B 625 3MW 3 1 1 A 1 1 B 700 4 2 1 A 3 1 B 750 5 1 1 A 2 1 B 900 6 1 1 A 3 1 B 1075 1 1 1 A 1 1 B 1350 6MW 2 2 1 A 2 1 B 1450 3 1 1 A 2 1 B 2200 2013-10-17 13

Parametry ryzyka SPAN Parametry główne Klasa PSR PSR intraday VSR Depozyt minimalny STB 1,00% - - - MTB 2,00% - - - LTB 2,80% - - - Definicje poziomów Klasa Poziom Instrumenty STB 1 Futures, serie 1-3 MTB 1 Futures, serie 1-3 LTB 1 Futures, serie 1-3 Definicje spreadów wewnątrz klas Klasa Priorytet Poziom noga 1 Liczba delt Strona rynku 1 (A/B) Poziom noga 2 Liczba delt Strona rynku 2 (A/B) Depozyt STB 1 1 1 A 1 1 B 716 MTB 1 1 1 A 1 1 B 969 LTB 1 1 1 A 1 1 B 1150 2013-10-17 14

Parametry ryzyka SPAN Kredyt za spread między klasami Priorytet crt Giełda 1 Klasa 1 Liczba delt Strona rynku 1 (A/B) Giełda 2 Klasa2 Liczba delt Strona rynku 2 (A/B) 1 41,600% GPW 3MW 2 A GPW 6MW 1 B 2 27,500% GPW 1MW 1 A GPW 3MW 1 B 3 22,500% GPW 1MW 2 A GPW 6MW 1 B 4 56,600% GPW MTB 1 A GPW LTB 1 B 5 32,600% GPW STB 1 A GPW MTB 1 B 6 21,500% GPW STB 1 A GPW LTB 1 B 2013-10-17 15

Opłaty rozliczeniowe

Opłaty rozliczeniowe Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 maja 2013r. zwalnia się z opłat: za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na: krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, a także za transfer pozycji w tych kontraktach (standardowo 0,80zł; animator 0,12 zł), za rejestrację transakcji w kontraktach terminowych na stawki referencyjne WIBOR, a także za transfer pozycji w tych kontraktach (standardowo 0,80zł; animator 0,12 zł). Zwolnienie z w/w opłat, następuje na okres jednego roku kalendarzowego, począwszy od dnia rozpoczęcia w systemie rozliczeń prowadzonym przez KDPW_CCP S.A. rozliczania transakcji w kontraktach terminowych, o których mowa. Opłata za zamknięcie pozycji w związku z wygaśnięciem dla w/w kontraktów wynoszą odpowiednio: 0,80 zł za 1 kontrakt oraz dla animatora 0,12 zł za 1 kontrakt. 2013-10-17 17

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ccp@kdpw.pl