Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r.
Agenda 1. Ramy prawne 2. Zakres raportowania 3. Zgłaszanie raportów przez KDPW_CCP 4. Techniczne aspekty usługi 5. Konstrukcja UTI 6. Obowiązki stron 7. Uczestnictwo w KDPW_TR 8. Pytania i odpowiedzi 2
Wstęp Ramy usługi raportowania kontraktów pochodnych do repozytorium: obowiązek zgłaszania kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji w myśl rozporządzenia EMIR: Kontrahent w rozumieniu rozporządzenia EMIR CCP LEI rejestracja repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW Wskazanie daty obowiązku raportowania do repozytorium transakcji: 12 lutego 2014 r. : ETD OTC 3
Ramy prawne EMIR, art. 9: raportowanie zawartego kontraktu, zmian lub jego rozwiązania do repozytorium nie później niż w następnym dniu roboczym; RTS: rozporządzenia Komisji Europejskiej określające standardy techniczne dla CCP i repozytoriów transakcji; Regulamin KDPW_TR; Regulacje KDPW_CCP: obrót zorganizowany, obrót niezorganizowany; Q&A (LEI, zagadnienia dot. rynku regulowanego: UTI, obowiązek przekazania raportu, backloading, raportowanie zabezpieczeń) 4
Zakres raportowania transakcji według daty zawarcia Obowiązek raportowania dotyczy: 1. Transakcji zawartych przed 16/08/2012, aktywnych w tym dniu 2. Transakcji zawartych 16/08/2012 lub później Okres przejściowy na raportowanie ww. transakcji zawartych przed wejściem w życie wymogu (backloading) 1. 90 D jeżeli transakcja jest aktywna 12/02/2014 2. 3 Y jeżeli transakcja została zamknięta do 12/02/2014 Przedłużenie terminu raportowania informacji dotyczących zabezpieczeń i wyceny: 180 dni po wejściu w życie obowiązku raportowania kontraktów (ITS 1247/2012, Art. 5 pkt 5) 5
Dlaczego KDPW_CCP? Wszystkie dane w jednym miejscu Dostosowana infrastruktura Brak kosztów wejścia/wyjścia Brak dodatkowych kosztów 6
Zakres raportowania Przekazywanie przez KDPW_CCP raportów o kontraktach rozliczanych w KDPW_CCP. Katalog instrumentów rynku regulowanego: - kontrakty futures, - opcje, - jednostki indeksowe. Katalog instrumentów OTC: - kontrakty IRS, - kontrakty FRA, - kontrakty Basis Swap, - kontrakty OIS. Automatyczne rozszerzanie katalogu instrumentów. 7
Zakres usługi Raportowanie transakcji Codzienne aktualizacje wyceny rynkowej i zabezpieczeń złożonych w KDPW_CCP dla wszystkich kontraktów zgłoszonych przez KDPW_CCP, Automatyczna terminacja kontraktów (po zakończeniu życia kontraktu), Automatyczna kompresja pozycji, Wejściowy backloading pozycji, Refakturowanie opłat KDPW_TR wraz z analityką, Automatyczna aktywacja/dezaktywacja usługi. 8
Kilka prostych kroków Upoważnienie pisemne Oświadczenie uczestnika rozliczającego Instrukcja NKK acmt.rqc.001.02 Zdefiniowanie danych klienta Instrukcja konta acmt.rqa.002.02 Flaga autoryzacji 9
Instrukcja dotycząca NKK acmt.rqc.001.02 Zdefiniowanie danych określających klienta: LegalSts - osoba prawna/osoba fizyczna, NIP Regon LEI 10
LEI Legal Entity Identifier: 20-znaków, kod alfanumeryczny, zdefiniowany zgodnie z normą ISO 17442: 1-4, prefiks, w przypadku KDPW_LEI 2594, 5-6, 2 znaki rezerwowe 00, 7-18, 12 losowo nadanych znaków alfanumerycznych nadawanych według jasnych i przejrzystych zasad alokacji, 19-20 2 cyfry kontrolne. Unikalny identyfikator podmiotów na światowym rynku finansowym; Kod obowiązkowy przy raportowaniu transakcji do TR; Kod wykorzystywany przy rekoncyliacji transakcji przez Repozytoria; Kody nadawane także przez KDPW - KDPW jako LOU (Lokalna Jednostka Operacyjna), podmiot nadający kody pre-lei i LEI. 11
Instrukcja dotycząca NKK acmt.rqc.001.02 Zdefiniowanie danych określających klienta: LegalSts - osoba prawna/osoba fizyczna, NIP Regon LEI BIC CtrPtyAdrAndSctr - Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie Nm - Nazwa klienta Dmcl - Siedziba klienta Ctry - Kraj rezydencji PstCd - Kod pocztowy TwnNm - Miasto StrtNm - Ulica BldgId - Numer budynku PrmsId - Numer lokalu DmclDtls - Pozostałe dane kontaktowe CorpSctr - Branża, do której należy klient, FinNonFinInd - Klient finansowy /niefinansowy, CmmrclActvty - Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami, ClrTrshld - Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania. 12
Instrukcja dotycząca konta rozliczeniowego acmt.rqa.002.02 Zmiana flagi dotyczącej raportowanie przez KDPW_CCP: RprtAut - Autoryzacja dla KDPW_CCP do raportowania Usługa aktywna/dezaktywowana od następnego dnia rozliczeniowego. 13
UTI - koncepcja ESMA pracuje nad wytycznymi dot. budowy UTI i planuje takie wytyczne przekazać jeszcze przed wejściem w życie obowiązku raportowego (Q&A) Unikalny identyfikator transakcji 52 znaki alfanumeryczne Rynek regulowany (ETD): 000KDPW000 kod MIC (10 znaków) E kod rynku (1) 20131204 data (8) PL0GF0004416 ISIN (12) 003601 nr transakcji (6) XXXXXXXXXXXXXXX wolne pola (15) 52 znaki 14
ID KDPW_CCP ID KDPW_CCP Raport Kto jest zobowiązany? UTI (2b. 8) ID kontrahenta (1. 2) ID drugiego kontrahenta (1. 3) ID Brokera (1. 8) Raportujący (1. 9) ID Uczestnika Rozliczającego (1. 10) ID beneficjenta (1. 11) Charakter transakcji (1. 12) Strona kontraktu (1. 13) Strony zobowiązane do raportowania transakcji - koncepcja 1 Klient UTI1 Klient CCP Broker Uczestnik rozliczający Beneficjent P B 2 CCP UTI1 CCP Klient P S ESMA nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji kto będzie raportować ETD (Q&A) 15
Uczestnictwo w RT Brak konieczności uczestnictwa w KDPW_TR Sprawdzenie zgłoszonych przez KDPW_CCP transakcji jest możliwe, o ile podmiot zostanie uczestnikiem repozytorium KDPW_TR 16
Uczestnictwo w RT Generalny uczestnik raportujący: przekazywanie raportów w imieniu własnym lub w imieniu innego kontrahenta, w tym raportów o kontraktach, których ten uczestnik nie jest stroną; dostęp do danych; anulowanie błędnego zgłoszenia kontraktu. Zwykły uczestnik raportujący: Przekazywanie raportów w imieniu własnym, jak również w imieniu kontrahenta będącego drugą stroną transakcji własnej tego uczestnika; dostęp do danych; anulowanie błędnego zgłoszenia kontraktu. Pośredni uczestnik repozytorium: dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną; anulowanie błędnego zgłoszenia kontraktu. 17
Opłaty Opłaty za zgłoszenie transakcji - zgodnie z tabelą opłat TR, Opłaty za utrzymanie informacji - zgodnie z tabelą opłat TR, Opłata za uczestnictwo w TR - BRAK, Opłata za przekazywanie raportów przez KDPW_CCP - BRAK. KDPW_CCP będzie refakturowało comiesięczne koszty dotyczące raportowania kontraktów i utrzymywania informacji na uczestnika korzystającego z usługi KDPW_CCP. 18
Opłaty KDPW_TR Opłaty za zgłoszenie transakcji - 0,20 zł/0,60 zł/1 zł Opłaty za utrzymanie informacji - 0,05 zł/miesiąc/kontrakt Opłata za uczestnictwo w TR - 45 tys/15 tys/2,5 tys 19
Pytania 20
Dziękujemy za uwagę ccp@kdpw.pl