Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy

Transkrypt

1 Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy r. 1

2 SPIS TREŚCI: I. Przedmiot i cel procedury... 3 II. Określenia i definicje... 3 III. Treść procedury... 3 Załącznik nr

3 I. Przedmiot i cel procedury Celem niniejszej procedury jest opracowanie zasad dotyczących wyliczania wartości części składowych zasobu celowego KDPW_CCP proporcjonalnie do wielkości poszczególnych funduszy na wypadek niewykonania zobowiązań przez uczestnika rozliczającego, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji. II. Określenia i definicje Kapitał własny - wysokość kapitału zakładowego KDPW_CCP w części, w jakiej został wpłacony. Kapitał minimalny wysokość kapitału KDPW_CCP wymagana zgodnie z art. 16 rozporządzenia EMIR (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012r. wykorzystywana w razie konieczności w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia procesu likwidacji lub restrukturyzacji działalności w odpowiednim czasie oraz zapewnienia KDPW_CCP odpowiedniego zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym, kontrahenta, rynkowym, operacyjnym, prawnym i ekonomicznym, które nie zostały pokryte innymi celowymi zasobami finansowymi. Zasób celowy kwota zasobów własnych KDPW_CCP wykorzystywanych tylko i wyłącznie w celu pokrycia strat powstałych w wyniku niewykonania zobowiązania przez uczestnika rozliczającego przed wykorzystaniem wpłat nienaruszających uczestników rozliczających do funduszy. Kwota dedykowanego zasobu celowego powinna być co najmniej równa 25% kapitału minimalnego. Wielkość danego funduszu suma wpłat uczestników wniesionych na zdefiniowany kompleks rynku, dotyczy wyłącznie zasobu podstawowego. Wielkość funduszy ogółem globalna suma wpłat uczestników wniesionych na wszystkie zdefiniowane kompleksy rynku łącznie, dotyczy wyłącznie zasobu podstawowego. Fundusze w rozumieniu: fundusz rozliczeniowy fundusz zabezpieczający ASO GPW BondSpot fundusz zabezpieczający OTC fundusz zabezpieczający pożyczek na zlecenie III. Treść procedury 1. W oparciu o wielkość wymaganego kapitału minimalnego KDPW_CCP ustala się wielkość dedykowanego zasobu celowego. Wartość tę aktualizuje się raz do roku. 2. Wielkość kapitału minimalnego oraz wyznaczone przez system wielkości udziałów poszczególnych funduszy w wielkości funduszu ogółem stanowią podstawę do wyliczenia kwot dedykowanego zasobu celowego w podziale na każdy fundusz z osobna. 3

4 3. Wielkość poszczególnych funduszy aktualizowana jest raz w miesiącu i tak samo często aktualizowana będzie wartość alokacji zasobu celowego w stosunku do każdego funduszu. Informacja dotycząca alokacji zasobu celowego będzie publikowana na stronie internetowej KDPW_CCP raz w miesiącu. Szczegółowy wykaz publikowanych informacji zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 4. Wyznaczanie wartości zasobu celowego. Założenie: Wielkość zasobu celowego powinna być równa co najmniej 25% kapitału minimalnego. Zas. cel. 25% Kap. min. Do przeprowadzenia wyliczeń związanych z alokacją zasobu celowego jego ostateczną wartość pobiera się z bilansu KDPW_CCP. 5. Proporcjonalny podział zasobu celowego w stosunku do poszczególnych funduszy. Założenie: Wyliczanie wartości alokacji zasobu celowego w stosunku do poszczególnych funduszy następuje wg wzoru: Zas. cel.fxxx = Zas. cel. F FXXX F gdzie Zas. cel.fxxx - zasób celowy dedykowany na dany fundusz F FXXX F - wielkość danego funduszu - wielkość funduszy ogółem 6. Po wyliczeniu wartości alokacji zasobu celowego Dyrektor Zarządzający KDPW_CCP przekazuje pierwszego roboczego dnia każdego miesiąca do Biura Ekonomiczno-Finansowego KDPW pismo informujące o ustalonych wartościach części zasobu celowego alokowanych w stosunku do poszczególnych funduszy celem umożliwienia aktualizacji danych wykazywanych w bilansie Spółki. 4

5 Załącznik nr 1 Wykaz informacji publikowanych na stronie internetowej KDPW_CCP: wysokość funduszu rozliczeniowego, wysokość funduszu zabezpieczającego ASO GPW BondSpot wysokość funduszu zabezpieczającego OTC, wysokość fundusz zabezpieczającego pożyczek na zlecenie, wysokość zasobu celowego, informacja o alokacji środków stanowiących zasób celowy w stosunku do poszczególnych funduszy, informacja o zmianie wysokości środków stanowiących zasób celowy na skutek ich wykorzystania. 5

6 6