Jan Fałkowski Warszawa, 22.06.2008 Price transmission and transfers in dairy sector in Poland. Implications for small-scale producers. Autoreferat rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Wilkina w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 1. Wstęp W ostatnich dwóch dekadach sektor rolno-spożywczy stał się sceną dla niezwykle szybkich i gruntownych przeobrażeń. Zachodziły one zarówno na poszczególnych etapach łańcucha marketingowego, jak i w relacjach łączących jego kolejne ogniwa. Tytułem przykładu wymienić można umiędzynarodowienie i rosnące znaczenie branży handlu detalicznego, konsolidację przemysłu przetwórczego, czy też poprawę jakości surowca rolniczego. Do innych charakterystycznych zjawisk zaliczyć należy coraz powszechniej występującą współpracę pionową pomiędzy rolnikami, przetwórstwem i handlem detalicznym. Przeobrażenia zachodzące w sektorze rolno-spożywczym należy również widzieć w kontekście zmian zachodzących w ramach Światowej Organizacji Handlu, jak również zmian w zakresie postrzegania roli, jaką powinna pełnić polityka rolna, czego dobitnym przykładem jest obecna debata na temat Wspólnej Polityki Rolnej tocząca się na forum Unii Europejskiej. Wspomniane zmiany były efektem oddziaływania szeregu czynników. Jednym z nich były z pewnością standardy jakościowe wprowadzane tak przez instytucje publiczne, jak i podmioty prywatne w odpowiedzi na oczekiwania i obawy konsumentów co do jakości i bezpieczeństwa żywności. Przeobrażenia w sektorze rolno-spożywczym nabrały szczególnego znaczenia w krajach transformacji systemowej, gdzie zbiegły się one z obaleniem systemu komunistycznego i przejściem z systemu gospodarki centralnie planowanej do systemu gospodarki rynkowej. Mając na uwadze zagadnienia zarysowane powyżej, w przedstawianej pracy doktorskiej podjęto próbę analizy sytuacji w polskim sektorze mleczarskim pod kątem powiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi segmentami łańcucha marketingowego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji (niewielkich)
producentów rolnych. Wybór tego obszaru analizy podyktowany był kilkoma względami. Po pierwsze, sektor mleczarski w Polsce jest jednym z najważniejszych jeśli chodzi o wytwarzanie rolniczego PKB 1. Po drugie, produkcja mleka zawsze była udziałem dużej liczby relatywnie niewielkich gospodarstw rolnych 2. W konsekwencji, produkcja mleka zawsze odgrywała istotną rolę przy określaniu rozmiarów biedy na obszarach wiejskich. Po trzecie, zgodnie z globalnymi trendami, sektor mleczarski doświadczył niezwykle istotnych przeobrażeń w zakresie organizacji łańcucha marketingowego. Po czwarte, umiejscowienie analizy w Polsce miało na celu naświetlenie pewnych aspektów typowych dla krajów transformacji, które mogły w istotnym stopniu wpłynąć na kształt przeobrażeń sektora rolno-spożywczego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jak zaznaczono w tytule pracy, przedmiotem analizy omawianej rozprawy były mechanizm transmisji cen oraz znaczenie i charakter transferów w polskim sektorze mleczarskim. Decyzja o przeprowadzeniu analizy mechanizmu transmisji cen podyktowana była następującymi względami. W dyskusji dotyczącej zmian w sektorze rolno-spożywczym dominuje przekonanie, iż rozdrobnieni rolnicy w starciu z cechującymi się dużym stopniem koncentracji segmentami przemysłu przetwórczego i handlu detalicznego stoją na z góry przegranej pozycji. O ile pogląd ten z pewnością przemawia do wyobraźni, o tyle brak jest przekonywających dowodów co do jego wartości w sensie naukowym. Analiza mechanizmu transmisji cen pozwala w znacznym stopniu zweryfikować prawdziwość tego sądu. Jej przedmiotem jest bowiem sposób, w jaki zmiany cen obserwowane na poziomie gospodarstw rolnych przekładają się na zmiany cen obserwowane na poziomie handlu detalicznego. Innymi słowy, analiza ta umożliwia prześledzenie ruchów cenowych na poszczególnych etapach łańcucha marketingowego. Tym samym pozwala ona odnieść się do dyskusji na temat relatywnej siły przetargowej podmiotów z różnych segmentów tegoż łańcucha. 1 W 2005 roku mleczarstwo miało najwyższy udział w rolniczym PKB. Z 16,8% wyprzedziło sektory zbożowy (16,5%) i wieprzowiny (15,5%), Wilkin, J. i Nurzyńska I. (red.), Polska wieś 2006. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa 2006. 2 U progu transformacji produkcją mleka w Polsce zajmowało się ok. 1,8 miliona gospodarstw. Pomimo istotnego spadku, w 2005 produkcją tą trudniło się ponad 700 tys. gospodarstw. Średnia wielkość stada wynosiła wówczas niecałe 4 krowy. Seremak-Bulge, J. (red.), Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005, Program Wieloletni Raport nr 21, IERiGŻ, Warszawa 2005.
Co się tyczy natomiast kwestii transferów w sektorze mleczarskim, to problem ten rozważano w następującym kontekście. W pracach poświęconych tematyce restrukturyzacji sektora mleczarskiego w Polsce zaobserwowano, iż jednym z głównych czynników stymulujących i umożliwiających dostosowania na poziomie gospodarstw rolnych była pomoc ze strony mleczarni 3. Co istotne pomoc ta nie ograniczała się jedynie do pomocy finansowej, ale obejmowała również doradztwo oraz ułatwianie dostępu do środków produkcji. W konsekwencji można twierdzić, że relacje pomiędzy przetwórstwem mleczarskim i rolnikami naznaczone były ścisłą współpracą, przyjmującą formę różnorakich transferów, czy to transferów finansowych, czy to transferów wiedzy, czy też transferów technologii. W związku z powyższym w omawianej rozprawie pojęciu transferów przypisano znaczenie obejmujące wszelkie powiązania między przemysłem przetwórczym, a rolnikami. Przedmiotem analizy były mechanizmy stymulujące powstawanie tych powiązań. Biorąc pod uwagę stopień rozdrobnienia produkcji mleka w Polsce, w centrum zainteresowań omawianej rozprawy znaleźli się niewielcy producenci rolni. Z uwagi na to, że w Polsce produkcja mleka jest bardzo zróżnicowana regionalnie w pracy nie podano ścisłej definicji niewielkiego producenta. Zamiast tego pojęcie to stosowano w odniesieniu do producentów, którzy z uwagi na relatywnie niewielką skalę produkcji są najbardziej narażeni na ewentualne wykluczenie z rynku. 2. Pytania badawcze i hipotezy Główne pytania badawcze rozprawy brzmiały następująco: Czy polski sektor mleczarski charakteryzuje się asymetryczną transmisją cen? Czy polski sektor mleczarski charakteryzuje się siłą rynkową po stronie handlu detalicznego? Jaki wpływ na elastyczność cenową popytu na surowiec rolniczy miały koszty transakcyjne ponoszone przez przemysł przetwórczy w krajach transformacji systemowej? 3 Zobacz m.in.: Dries L. i Swinnen J.F.M.: Foreign Direct Investment, Vertical Integration, and Local Suppliers: Evidence from the Polish Dairy Sector, World Development, Vol. 32, No. 9, pp. 1525 1544, 2004; lub Wilkin, J., Milczarek D., Malak-Rawlikowska A., Fałkowski J.: The Dairy Sector in Poland, Regoverning Markets Agrifood Sector Study, IIED, London, 2007.
Jakie mechanizmy decydowały o transferach pomiędzy przetwórstwem mleczarskim, a rolnikami? Czy istniejące w literaturze wytłumaczenia dla tych transferów znajdują swoje zastosowanie w odniesieniu do sytuacji w polskim sektorze mleczarskim? Powyższe pytania przełożyły się na następujące hipotezy badawcze: H1: Mechanizm ustalania cen w polskim sektorze mleczarskim jest zgodny z istnieniem siły rynkowej po stronie dolnych ogniw łańcucha marketingowego. H2: W krajach transformacji systemowej koszty transakcyjne ponoszone przez przemysł przetwórczy w związku z koniecznością (od)budowy relacji z producentami zmniejszają elastyczność cenową ich popytu. H3: Transfery od przetwórców do rolników nie dadzą się wytłumaczyć jedynie chęcią mleczarni do zwiększenia lojalności dostawców, czy też brakiem dostępu rolników do zewnętrznych źródeł finansowania. Weryfikacji każdej z hipotez poświęcono osobny rozdział. 3. Podejście metodologiczne Hipoteza numer 1 W celu zweryfikowania hipotezy H1 zastosowano trzy metody. Po pierwsze, zbadano czy polski sektor mleczarski cechuje się (a)symetrią transmisji cen. Innymi słowy, analizowano czy spadki w cenach skupu przekładają się na spadki cen detalicznych w takim samym stopniu (co do szybkości i zakresu), jak wzrosty cen skupu na wzrosty cen detalicznych. Wyniki wskazujące na asymetryczną transmisję cen pozwalają wnioskować o możliwości występowania siły rynkowej. W celu potwierdzenia tej hipotezy dodatkowo zastosowano dwa inne modele. Z jednej strony, wykorzystano model marży marketingowej gdzie badano prostą zależność pomiędzy cenami detalicznymi, a cenami skupu. Z drugiej strony, posłużono się nieco bardziej skomplikowanym modelem gdzie przy szacowaniu zależności pomiędzy cenami detalicznymi, a cenami skupu uwzględniono zmienne mające na celu wychwycenie wpływu kosztów marketingowych oraz szoków podażowego i popytowego 4. 4 Metoda ta wykorzystywała podejście Lloyda i in. przedstawione w: Lloyd T., McCorriston S., Morgan C.W., Rayner A.J., Weldegebriel H. (2006), Market Power in Uk Food Retailing: Theory
Wszystkie trzy powyższe metody bazowały na analizie kointegracji oraz wektorowych modelach korekty błędem. Przy weryfikacji omawianej hipotezy wykorzystano szeregi czasowe zawierające informacje na temat miesięcznych cen mleka płynnego 2% tłuszczu na poziomie gospodarstwa oraz na poziomie handlu detalicznego za okres styczeń 1995 grudzień 2006. Dodatkowo wykorzystano informacje na temat miesięcznych wynagrodzeń w przemyśle przetwórczym, cen towarów i usług zakupywanych przez gospodarstwa rolne oraz detalicznych cen żywności za okres styczeń 1998 grudzień 2006. Wszystkie dane pochodziły z Głównego Urzędu Statystycznego. Hipoteza numer 2 Weryfikacja hipotezy numer 2 nastąpiła w oparciu o model czysto teoretyczny. Wykorzystując model uwzględniający wielostopniowość łańcucha marketingowego badano wpływ kosztów transakcyjnych na elastyczność cenową popytu przemysłu przetwórczego na surowiec rolniczy. Założono, że w wyniku transformacji systemowej przemysł przetwórczy musi ponieść dodatkowe koszty transakcyjne w związku z koniecznością (od)budowy bazy surowcowej. Z uwagi na brak odpowiednich danych wyniki z modelu teoretycznego nie były bezpośrednio weryfikowane empirycznie. Odniesiono je natomiast do wyników istniejących prac analizujących kwestię wykluczenia niewielkich producentów rolnych. Hipoteza numer 3 W celu zweryfikowania hipotezy numer 3 przyjęto następującą strategię. Przeprowadzone badanie sektora mleczarskiego pokazało, że wsparcie ze strony mleczarniami kierowane jest nie tylko do gospodarstw, które pozostały w tyle jeśli chodzi o proces restrukturyzacji, ale również do gospodarstw, które podjęły niezbędne inwestycje i zostały włączone do nowoczesnego kanału dostaw 5. and Evidence from Eight Product Groups, paper presented at the 80th AES Annual Conference, Paris, France 30-31 March, 2006. 5 Rolnicy dostarczają mleko na rynek za pośrednictwem trzech kanałów. Po pierwsze, mleko odbierane jest z gospodarstwa bezpośrednio przez mleczarnię. Z uwagi na to, że przynależność do tego kanału wymaga poniesienia konkretnych inwestycji w gospodarstwie (np. zakup zbiornika chłodzącego) kanał ten określony został jako nowoczesny. Po drugie, mleko dostarczane jest przez rolników do punktu skupu. Ten kanał określony został jako tradycyjny. Wreszcie rolnicy mogą sprzedawać mleko bezpośrednio finalnym konsumentom.
Istniejąca literatura dostarcza dwóch głównych powodów dla takiego stanu rzeczy. Z jednej strony, pomoc udzielana gospodarstwom zmodernizowanym może być tłumaczona chęcią mleczarni utrzymania przy sobie producentów, którzy konieczne dostosowania mają już za sobą. Z drugiej strony, można twierdzić, że gospodarstwa zmodernizowane nie mają wystarczających środków by o własnych siłach utrzymać produkcję na odpowiednim poziomie jakościowym/ilościowym. Aby sprawdzić czy wytłumaczenia te można odnieść do sytuacji w polskim sektorze mleczarskim zastosowano cztery metody. Po pierwsze, oszacowano zwykły model logitowy. Po drugie, w celu uniknięcia potencjalnego problemu endogeniczności, zastosowano dwustopniową metodę najmniejszych kwadratów wykorzystującą zmienne instrumentalne. Wreszcie w celu sprawdzenia odporności uzyskanych wyników oszacowano model panelowy i wykorzystano technikę opartą o tzw. metody dopasowania (matching methods). Weryfikacja hipotezy numer 3 nastąpiła w oparciu o dane pozyskane z badania jakościowego i ilościowego przeprowadzonych odpowiednio w maju i sierpniu 2006 r. oraz w styczniu i lutym 2007 r. Badanie jakościowe obejmowało 36 wywiadów pogłębionych z ekspertami oraz przedstawicielami dolnych segmentów mleczarskiego łańcucha marketingowego i 5 zogniskowanych wywiadów grupowych z rolnikami. Na badanie ilościowe natomiast złożyła się ankieta przeprowadzona wśród 329 gospodarstw rolnych produkujących mleko. 4. Wyniki i konkluzje Transmisja cen i siła rynkowa Otrzymane wyniki wskazują wyraźnie na asymetryczną transmisję cen: spadki cen na poziomie gospodarstw są przekazywane na poziom handlu detalicznego wolniej aniżeli wzrosty cen. Ponadto przeprowadzona analiza jednoznacznie wskazuje na występowanie siły rynkowej po stronie dolnych segmentów łańcucha marketingowego. Tym samym hipoteza numer 1 została zweryfikowana pozytywnie. Ponieważ ten kanał dostaw wykorzystywany jest jedynie marginalnie nie był on przedmiotem badań. Więcej na temat restrukturyzacji kanałów dostaw mleka patrz Wilkin i in.
Wnioski jakie płyną z tej analizy są następujące. Przyjmując za Hayekiem, że ceny służą przede wszystkim jako mechanizm przekazujący informację, asymetryczna transmisja cen powoduje, że podmioty ulokowane na krańcach łańcucha marketingowego, tj. rolnicy i finalni konsumenci, mają ograniczony dostęp do informacji, a co za tym idzie napotykają istotne utrudnienia przy dostosowywaniu się do sytuacji na rynku. Ponadto, wynik ten wiąże się również z bardziej wymiernymi stratami dla konsumentów, którzy nie mogą w pełni korzystać z obniżek cen, jakie dokonują się na poziomie gospodarstw rolnych. Co istotne, dzieje się tak bez względu na to czy źródłem tej obniżki jest poprawa efektywności produkcji rolnej, czy też konkretna polityka rządu. W tym kontekście, rodzi się pytanie o rzeczywiste efekty reform rządowych, które mogą odbiegać od zamierzonych. Wyniki wskazujące na występowanie siły rynkowej po stronie dolnych segmentów łańcucha marketingowego mogą być postrzegane w dwojaki sposób. Po pierwsze, mogą one być traktowane jako komplementarne do analizy mechanizmu transmisji cen, wskazując, że asymetria transmisji cen może być wynikiem występowania siły rynkowej. Po drugie, dostarczają one argumentów wskazujących na możliwość realnego wykluczenia niewielkich producentów z rynku. Koszty transakcyjne i elastyczność popytu przemysłu przetwórczego Uzyskane wyniki wskazują, że, przy założeniu nieelastycznej podaży produkcji rolniczej, koszty transakcyjne ponoszone przez przemysł przetwórczy w krajach transformacji systemowej obniżają elastyczność cenową popytu na surowiec rolniczy. Tym samym hipoteza H2 została zweryfikowana pozytywnie. Co za tym idzie, przemysł przetwórczy ma mniejszą swobodę wyboru dostawców. W konsekwencji, można zakładać, że mniejsze jest również prawdopodobieństwo wykluczenia rolnika z rynku. Co ważne, obserwacja ta dotyczy wszystkich rolników bez względu na wielkość ich produkcji. Ponadto, przyjmując, że stałe koszty transakcyjne stanowią swego rodzaju barierę wejścia na rynek utrzymywanie kontaktów z niewielkimi producentami ma dodatkową zaletę. Pozwala ono zmniejszyć firmom przetwórczym prawdopodobieństwo znalezienia się w sytuacji, w której zmuszone one będą wycofać się z rynku bez względu na zadawalającą ich
cenę rynkową 6. Przeprowadzone symulacje pozwoliły stwierdzić, że powyższe wnioski zachowują ważność w sytuacji gdy przemysł przetwórczy posiada oligopolistyczną/oligopsonistyczną siłę rynkową. Jak zaznaczono wcześniej, model, na którym oparto powyższe wnioskowanie był modelem czysto teoretycznym. Dlatego też jego predykcje zestawiono z wynikami studiów empirycznych analizujących kwestię wykluczenia rolników. Biorąc pod uwagę, że prace poświęcone regionowi Europy Środkowej i Wschodniej nie dostarczyły jednoznacznych argumentów przemawiających na korzyść hipotezy o wykluczeniu, wyniki omawianego modelu zdają się dobrze wpisywać w wyniki dotychczasowych prac z tego zakresu. Na tej podstawie można zakładać, że przedstawiony w rozprawie model oferuje dodatkowe wytłumaczenie dla zjawisk towarzyszących procesom restrukturyzacji sektora rolno-spożywczego w krajach postkomunistycznych. Powyższe wyniki należy widzieć jako komplementarne do tych uzyskanych przy okazji weryfikowania hipotezy H1. Wspólnie można je interpretować w następujący sposób. Występowanie siły rynkowej po stronie przemysłu przetwórczego nie musi prowadzić automatycznie do wykluczania rolników z rynku. Negatywny wpływ siły rynkowej przetwórstwa na sytuację rolników jest osłabiany oddziaływaniem kosztów transakcyjnych, które przemysł przetwórczy musi ponosić na skutek konieczności (od)budowy swojej bazy surowcowej. Koordynacja pionowa, lojalność rolników i dostęp do kredytu Oszacowania przeprowadzone w celu weryfikacji hipotezy H3 prowadziły do następujących wyników. Po pierwsze, nie znaleziono poparcia dla twierdzenia jakoby wsparcie kierowane do rolników z nowoczesnego kanału dostaw miało swoje źródło w braku ich lojalności w stosunku do mleczarni. Po drugie, uzyskane wyniki wskazują, że przystąpienie do nowoczesnego kanału dostaw ułatwia rolnikom dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Co za tym idzie, twierdzenie jakoby wsparcie ze strony mleczarni powodowane było brakiem wystarczających środków na prowadzenie gospodarstwa nie do końca zdaje się pasować do sytuacji w polskim sektorze mleczarskim. W konsekwencji, hipoteza H3 została zweryfikowana pozytywnie. 6 Przy założeniu istnienia stałych kosztów transakcyjnych krzywa popytu będzie krzywą łamaną. Sytuacja opisana powyżej będzie miała miejsce wówczas, gdy krzywa podaży przetnie krzywą popytu na odcinku gdzie krzywa popytu jest pozioma.
W związku z tym, że wsparcie oferowane producentom mleka przez mleczarnie nie daje się jednoznacznie wytłumaczyć przy pomocy zagadnień poruszanych w istniejącej literaturze przedmiotu, w rozprawie podjęto próbę znalezienia innego wytłumaczenia dla zaistniałej sytuacji. Na potrzeby analizy zaadoptowano rozumowanie przedstawione przez Hoff i Stiglitza, którzy badali rynek nieformalnych usług finansowych w krajach rozwijających się 7. W przypadku polskiego sektora mleczarskiego zauważono, że na skutek zróżnicowania szybkości procesów dostosowawczych w gospodarstwach rolnych, rynek produkcji mleka bliższy jest modelowi monopolistycznej aniżeli doskonałej konkurencji. To zaś dlatego, że rolnik dostarczający mleko za pośrednictwem tradycyjnego kanału dostaw jest co najwyżej niedoskonałym substytutem rolnika będącego w kanale nowoczesnym. W konsekwencji rolnicy z nowoczesnego kanału dostaw posiadają siłę rynkową właściwą podmiotom działającym w monopolistycznej konkurencji. Zestawienie tej obserwacji z wynikami uzyskanymi przy weryfikowaniu H1, tj. z istnieniem siły rynkowej po stronie dolnych segmentów łańcucha marketingowego, umiejscawia przeprowadzaną analizę w kontekście dwustronnej siły rynkowej. W takim układzie natomiast, jak wykazały to prace Stiglera i in. 8 współpraca pionowa jest naturalną koleją rzeczy, ponieważ pozwala na zoptymalizowanie sytuacji obu stron zawierających transakcję. Tak też należy widzieć wsparcie mleczarni dla rolników należących do nowoczesnego kanału dostaw. 5. Uwagi końcowe Przedstawiona rozprawa miała na celu zanalizować sytuację w polskim sektorze mleczarskim pod kątem powiązań i zależności pomiędzy poszczególnymi segmentami łańcucha marketingowego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji (niewielkich) producentów rolnych. Wykorzystując analizę szeregów czasowych cen wykazano, że sektor mleczarski w Polsce charakteryzuje się asymetryczną transmisją 7 Hoff, K. and Stiglitz, J. Moneylenders and bankers: price increasing subsidies in a monopolistically competitive market, Journal of Development Economics 55, pp. 485-518, 1998. 8 Zob m.in. Stigler, G., The Theory of Price, 3rd ed., New York: Macmillan, 1966 lub Spindler, Z.A., A simple determinate solution for bilateral monopoly, Journal of Economic Studies, 1(1), pp. 55-64, 1974.
cen oraz siłą rynkową po stronie dolnych segmentów łańcucha marketingowego. Ponadto, za pomocą modelu teoretycznego wskazano, że koszty transakcyjne mogą przynajmniej w części niwelować znaczenie siły rynkowej przetwórstwa, a co za tym idzie łagodzić problem wykluczania rolników z rynku. Wreszcie, analizie poddano czynniki wpływające na transfery pomiędzy mleczarniami a rolnikami i wskazano, że współpracę pionową, jaką obserwuje się w polskim sektorze mleczarskim należy traktować jako wynik transakcji zwieranych w kontekście dwustronnej siły rynkowej.