Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier.

Transkrypt

1 KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Ryszard Rapacki EKONOMIA MENEDŻERSKA Konspekt 7. Strategie postępowania oligopolu - zastosowania teorii gier. A. Cele zajęć. 1. Porównanie różnych struktur rynku z punktu widzenia stopnia koncentracji. 2. Prezentacja prostych modeli konkurencji cenowej i ilościowej: załamana krzywa popytu, przywództwo cenowe i konkurencja typu Cournota. 3. Wprowadzenie do analizy strategii oligopolu opartej na zastosowaniu teorii gier: tablice wypłat (wyników) i strategie zmierzające do osiągnięcia równowagi. 4. Przybliżenie istoty strategii konkurowania na rynku: decyzje dotyczące wejścia do gałęzi i konkurencja powtarzalna. B. Najważniejsze pojęcia. * oligopol * współczynnik koncentracji * efektywny monopol i konkurencja * luźny i ścisły oligopol * wskaźnik Herfindahla-Hirschmana * hipoteza uniwersytetu Chicago- * model załamanej krzywej popytu UCLA * przywództwo cenowe * model duopolu Cournota * konkurencja ilością * równowaga Nasha * funkcja optymalnej reakcji * tablica wypłat * teoria gier * strategia dominująca * strategia zapewniająca równowagę * dylemat więźnia * wojna cenowa * cena ograniczająca (zaporowa) * przewaga wynikająca z wyprzedzenia * strategia retaliacji (wet za wet) * powtarzalna (wielokrotna) konkurencja 40

2 Ryszard Rapacki Ekonomia menedżerska C. Podstawowe problemy I WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI OLIGOPOLU 1. Pojęcie: rynek charakteryzujący się występowaniem niewielkiej (od 2 do 8-10) liczby przedsiębiorstw. 2. Współczynnik koncentracji (CR) - ilościowa miara struktury rynku. Definicja: udział 4 (8, 20) największych firm w całkowitej wartości sprzedaży gałęzi (rynku). 3. Zastosowanie: możliwość wyodrębnienia różnych struktur rynku (lub ich odmian), np.: a/ efektywny monopol - współczynnik koncentracji (CR-1) wyższy od 90% (1 przedsiębiorstwo kontroluje ponad 90% rynku), b/ efektywna konkurencja - współczynnik CR-4 niższy od 40%, c/ luźny oligopol - współczynnik CR-4 zawarty między 40 i 60%; w ujęciu czysto ilościowym do tej właśnie kategorii zalicza się konkurencję monopolistyczną, d/ ścisły oligopol - współczynnik CR-4 wyższy od 60%. 4. Ograniczenia wskaźnika CR. a/ trudności jednoznacznej identyfikacji właściwego rynku, b/ nieuwzględnianie przez wskaźnik importu (zawyżanie faktycznego stopnia koncentracji sprzedaży na rynku krajowym). 5. Alternatywne miary struktury rynku (poziomu dominacji rynkowej) - np. wskaźnik Herfindahla-Hirschmana. HHI = s s 2 + s n, gdzie: s i - udział w rynku firmy 'i', a n - liczba firm. Wskaźnik HHI zawiera się w granicach od 0 (nieskończenie duza ilość małych przedsiębiorstw) do (pełny monopol). 6. Zależność między wskaźnikiem koncentracji a poziomem ceny na danym rynku i zyskownością - przy innych czynnikach danych, im wyższy współczynnik koncentracji, tym wyższa cena i zysk. Dane empiryczne potwierdzają występowanie tej zależności szczególnie w przypadku dóbr konsumpcyjnych i surowców. Zmodyfikowana funkcja ceny: P = f (C, D, WK). 7. Monopol a interesy konsumentów - alternatywna hipoteza uniwersytetu Chicago-UCLA: rosnąca siła monopolu daje też konsumentom pewne korzyści (w porównaniu z małymi firmami), związane z wyższą efektywnością. II KONKURENCJA ILOŚCIĄ 41

3 Oligopol i teoria gier 1. Przywództwo cenowe (rys. 7.1.) Rysunek 7.1. Optimum przedsiębiorstwa dominującego. $/jedn. prod. P' P* D d Popyt netto lidera Popyt gałęzi S Krzywa podaży małych firm MC Q* Q S MR d D Q 2. Model duopolu Cournota. Istota: niewielka liczba (w duopolu - dwa) przedsiębiorstw wytwarzających ten sam, standardowy produkt. Wszystkie firmy muszą sprzedawać po tej samej cenie (określonej przez rozmiary całkowitej produkcji w gałęzi). Pojedyńcze przedsiębiorstwo może w tych warunkach, poprzez swe decyzje o wielkości produkcji (ilości), wpłynąć na ogólne rozmiary produkcji i tym samym - na cenę rynkową. a/ funkcja optymalnej reakcji - funkcja opisująca optymalne (maksymalizujące zysk) rozmiary produkcji jednego przedsiębiorstwa w zależności od decyzji co do wielkości produkcji drugiego przedsiębiorstwa. b/ równowaga Nasha (Cournota) - w warunkach tego typu równowagi każde przedsiębiorstwo podejmuje decyzję (realizuje strategię) pozwalającą zmaksymalizować jego zysk, antycypując podobne, tj. maksymalizujące zysk decyzje konkurentów. c/ prawidłowość: w warunkach duopolu równowaga występuje przy niższej cenie, większej produkcji i mniejszym zysku całkowitym w porównaniu z czystym monopolem. III KONKURENCJA CENOWA 1. Przyczyny stabilności (sztywności) cen na niektórych rynkach oligopolistycznych (np. w przemyśle stalowym, samochodowym, tytoniowym) - model załamanej krzywej popytu (autor: Paul Sweezy w 1937 r.) - rys Słabości modelu. 42

4 Ryszard Rapacki Ekonomia menedżerska a/ nie wyjaśnia, dlaczego cena równowagi (i załamanie krzywej popytu) ustala się na określonym, a nie innym poziomie, b/ nie uzasadnia przekonująco postępowania konkurentów obniżających cenę w odpowiedzi na początkową jej obniżkę, Rysunek 7.2. Optimum przedsiębiorstwa w modelu załamanej krzywej popytu. $/jedn. prod. P* MC Popyt MC' Q* MR Q 3. Wojny cenowe (tab. 7.1.). Tablica 7.1. Wojna cenowa. Firma 2 Firma 1 Wysoka cena Niska cena Wysoka cena 10, 10 5, 12 Niska cena 12, 5 7,7 IV TEORIA GIER 1. Definicja: gra jest opisem strategicznych współzależności (reakcji) między dwoma lub więcej graczami (podmiotami decyzyjnymi). W warunkach gry w postaci normalnej (normal form game) każdy z graczy może z zestawu możliwych strategii wybrać czystą strategię. 2. Założenie wyjściowe: każdy podmiot decyzyjny (gracz) działa w sposób racjonalny, dążąc do osiągnięcia korzyści dla siebie; jednocześnie przyjmuje, iż konkurenci działają również racjonalnie. 3. Tablica wypłat (czyli efektów zastosowania określonej strategii) - postać ogólna. 43

5 Oligopol i teoria gier GRACZ B Strategia 1 Strategia 2 Strategia 1 w A11 w B11 w A12 w B12 GRACZ A Strategia 2 w A21 w B21 w A22 w B22 4. Strategia dominująca: strategia czysta będąca najlepszą (jedyną możliwą) odpowiedzią na jakikolwiek ruch (strategię) wykonany przez konkurenta. Inaczej: strategia, na którą nie wpływa postępowanie rywala. 5. Strategie zapewniające równowagę. a/ równowaga Nasha - wynik zastosowania czystych strategii przez dwóch lub więcej graczy, podejmujących decyzje niezależnie od siebie i dążących do maksymalizacji oczekiwanych wyników przy założenu, iż konkurenci będą również dążyli do tego samego. Decyzja podjęta przez każdego z graczy jest najlepszą odpowiedzią na działania pozostałych. Cechę tę określa się mianem własności najlepszej wzajemnej odpowiedzi. b/ gra o sumie zerowej - np. walka dwóch konkurentów o zwiększenie udziału w rynku, c/ równowaga strategiczna jako przykład występowania optimum Pareto - żaden z uczestników nie ma bodźców do zmiany sytuacji. Optimum Pareto - stan równowagi, w którym niemożliwa jest poprawa sytuacji któregokolwiek z podmiotów bez jednoczesnego pogorszenia sytuacji innych. Zapewnia to stabilność strategii prowadzących do równowagi. 6. Dylemat więźnia. a/ pochodzenie i znaczenie terminu - zachowania podmiotów (graczy) zależą nie tylko od oczekiwanych wyników zastosowania określonej strategii, ale także od przyjętych (istniejących) reguł gry. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy decyzje podejmowane są niezależnie (strategie niekooperacyjne), b/ istota - ogólny model opisujący wszystkie te sytuacje decyzyjne, w których - mimo niewątpliwych wspólnych korzyści z przyjęcia określonej (kooperacyjnej) strategii - wybiera się strategie suboptymalne pozwalające (z gorszym skutkiem) zrealizować indywidualne (egoistyczne) cele poszczególnych graczy. c/ przykłady występowania - wyścig zbrojeń, kartele, susza i dobrowolne ograniczenia zużycia wody przez gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i zanieczyszczenie środowiska, "dziura ozonowa" i popyt na kosmetyki w aerozolu (zob. tab. 7.2). 44

6 Ryszard Rapacki Ekonomia menedżerska Tablica 7.2. Dylemat więźnia. Podejrzany 2 Nie przyznać się Przyznać się Podejrzany 1 Nie przyznać się 2 lata, 2 lata 8 lat, 1 rok Przyznać się 1 rok, 8 lat 5 lat, 5 lat V STRATEGIE KONKURENCJI 1. Wybór i zastosowanie wspólnych standardów - istnienie dwóch stanów równowagi (wspólny standard); problem przyjęcia jednego z dwu konkurencyjnych standardów. Przykłady: a/ walka Japonii i producentów europejskich o rynek telewizorów wysokiej rozdzielczości (HDTV), b/ komputerowe systemy operacyjne (np. Windows i OS/2), c/ odmiana tego problemu: tzw. walka płci (wybór jednego z dwu/kilku wariantów decyzji życiowej przez małżeństwo zgodnie z preferencjami jednego lub drugiego partnera). 2. Wejście na rynek (do gałęzi). a/ cechy konstytuujące sytuację decyzyjną (dwie firmy, nowy produkt, brak miejsca na rynku dla obu): - brak strategii dominującej, - dwa możliwe stany równowagi, b/ renta pionierska (inaczej: przewaga wynikająca z wyprzedzenia) - jedna z możliwych metod osiągnięcia równowagi strategicznej (wykonanie pierwszego ruchu przez jednego z konkurentów lub podjęcie działań wyprzedzających pozwalających przekonać drugiego, że taki ruch zostanie rzeczywiście wkrótce wykonany). Przykłady: m.in. Disney-MGM i Universal Studios w Orlando na Florydzie, c/ strategie odstraszania przed wejściem do gałęzi (ustabilizowany monopol, nowy potencjalny konkurent), - zagrożenie wojną cenową w przypadku wejścia konkurenta na rynek (problem: ograniczona wiarygodność groźby), - faktyczne obniżenie ceny, wyprzedzające potencjalne wejście rywala (cena ograniczająca lub inaczej: zaporowa), - inne działania zwiększające wiarygodność strategii odstraszania (np. rozbudowa zdolności wytwórczych, odpowiednia reklama i zmiana wizerunku firmy); generalnie - ustawienie strategicznych barier wejścia, 45

7 Oligopol i teoria gier * w przypadku faktycznego wejścia konkurenta do gałęzi strategią zapewniającą równowagę jest utrzymanie wysokiej ceny. 3. Powtarzalna (wielokrotna) konkurencja - utrzymywanie się określonej sytuacji decyzyjnej (np. wejście do gałęzi) w dłuższym okresie istotnie modyfikuje zachowania graczy i realizowaną przez nich strategię w porównaniu z jednorazowym wyborem optymalnej decyzji. a/ strategia retaliacji (wet za wet) - odpowiedź na określone działania konkurenta w jednym okresie (np. obniżka ceny w warunkach duopolu) takim samym działaniem w następnym okresie. Cel - stworzenie antybodźców do podejmowania działań naruszających status quo w gałęzi (np. porozumienie cenowe i przyjętą strategię kooperacyjną), b/ skuteczność strategii retaliacji, - w nieskończenie długim okresie - stwarza silne bodźce do kooperacji i utrzymywania wysokiej ceny, - w znanych (ograniczonych) ramach czasowych jej skuteczność jest ograniczona (powstają bodźce do obniżania ceny i naruszania równowagi począwszy już od początkowego okresu). 46