Wykład: BANKI I ICH ROLA W GOSPODARCE

Wykład: BANKI I ICH ROLA W GOSPODARCE

Bankowość Nauka o bankowych operacjach finansowych. Nauka o przedsiębiorstwie bankowym i jego relacjach z otoczeniem gospodarczym.

Bank Podmiot dokonujący akumulacji i dystrybucji kapitału pieniężnego. Pośrednik który dzięki transformacji wielkości, terminu i ryzyka doprowadza do wzajemnego uzgodnienia struktur podaży i popytu. Przedsiębiorstwo bankowe - zaciąga i udziela kredytu, świadczy usługi w obrocie pieniężnym, kredytowym i kapitałowym oraz oferuje inne usługi. Jaworski i inni, Bankowość, 2013.

Bank Art. 2. Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Czynności bankowe Art. 5. 1. Czynnościami bankowymi są: 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) udzielanie kredytów, 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 6a) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, 7) wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Czynności bankowe c.d. 2. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki: 1) udzielanie pożyczek pieniężnych, 2) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, 3) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 4) terminowe operacje finansowe, 5) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, 6) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, 7) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 8) udzielanie i potwierdzanie poręczeń, 9) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, 10) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Funkcje banków 1. Zabezpieczenie depozytów 2. Udzielanie pożyczek 3. Prowadzenie rachunków transakcyjnych 4.Wyrównanie ścieżki konsumpcji 5. Kreacja pieniądza

Przyczyny kryzysu 1839 r. w USA Spadek cen bawełny Załamanie się systemu finansowego [upadek Bank of the United States w wyniku spekulacji bawełną, długi zabezpieczone przyszłymi wpływami ze sprzedaży bawełny stały się niespłacalne, upadali pośrednicy, aktywa banków straciły płynność, depozytariusze stracili zaufanie do banków, zaczęło się wycofywanie pieniędzy] Kryzys finansów publicznych [wysokie koszty obsługi kredytów zaciągniętych na budowę kanałów, dróg, zakładanie banków stanowych; wzrost oprocentowania kredytów udzielanych przez Bank of England] Źródło: Wallis J.: What caused the crisis of 1839? NBER historical paper 133, April 2001.

Teoria wahań cyklicznych Juglara Joseph Clement Juglar (1819-1905), opisywał cykle 8-10 letnie, upatrując ich przyczyn w zjawiskach pieniężnych. Ekspansja gospodarcza połączona jest z ekspansją kredytową banków. Rosną ceny. Zainteresowanie kredytami jest często większe niż tempo przyrostu depozytów. Banki, obawiając się rosnących rozbieżności pomiędzy zobowiązaniami płatnymi na każde żądanie, a długookresowymi należnościami (kredyty inwestycyjne), ograniczają akcję kredytową i podnoszą stopy procentowe, co wywołuje kryzys (który uzdrawia sytuację rynkową, powodując zniżkę cen i eliminując z rynku przedsiębiorstwa o charakterze wyłącznie spekulacyjnym).

Aktywa sektora bankowego w relacji do PKB (w %) Country 2010 2011 2012 2013 Luxembourg 1936% 1872% 1677% 1575% Switzerland 455% 459% 457% 461% Ireland 708% 600% 505% 424% France 357% 368% 375% 385% Netherlands 430% 441% 420% 379% United Kingdom 447% 442% 417% 375% Cyprus 299% 315% 335% 350% Malta 349% 350% 329% 289% Austria 333% 329% 310% 288% Denmark 233% 244% 248% 273% Germany 322% 311% 299% 268% USA 89% 89% 89% 88% Poland 81% 83% 83% 84% Źródło: World Bank.

Udział sektora finansowego w tworzeniu wartości dodanej brutto Źródło: Bank of England, 2015.

Największe banki świata wg wartości giełdowej Global rank 2015 Company Country Market value (mln USD) Net income (mln USD) Total assets (mln USD) Employees 7 Wells Fargo US 279 920 23 057 1 687 155 264 500 9 Industrial & Commercial Bank of China China 275 389 44 441 3 316 893 462 282 17 JP Morgan Chase US 225 861 21 218 2 573 126 241 359 21 China Construction Bank China 209 140 36 710 2 691 627 493 583 24 Bank of China China 197 226 27 327 2 453 420 308 128 27 Agricultural Bank of China China 189 297 28 917 2 561 244 493 583 35 HSBC UK 164 250 12 954 2 627 024 257 603 37 Bank of America US 161 909 4 833 2 104 534 224 000 40 Citigroup US 156 360 7 202 1 842 530 241 000 61 Commonwealth Bank of Australia Australia 115 688 8 143 746 102 44 329 71 Banco Santander Spain 105 960 7 033 1 504 392 185 405 82 Westpac Banking Australia 93 870 6 606 673 180 36 373 93 Mitsubishi UFJ Financial Japan 87 866 9 543 2 500 033 106 141 94 Royal Bank Canada Canada 86 843 7 906 832 446 78 000 99 Lloyds Banking Group UK 82 941 1 849 1 325 155 84 490 Źródło: FT 500, 2015.

Inwestorzy strategiczni banków polskich (dane w walucie lokalnej mln EUR, USD, NOK, PLN) Źródło: KNF.

Wells Fargo USD

HSBC Kapitalizacja giełdowa 148,0 mld USD Wskaźnik 2015 2014 2013 Przychody (mln EUR) 85,750 90,843 93,990 Dochód netto (mln EUR) 15,096 14,705 17,800

HSBC wyniki finansowe

HSBC akcja kredytowa

Deutsche Bank Kapitalizacja giełdowa 09.2016: 17,7 mld EUR Wskaźnik 2015 2014 2013 Przychody (mln EUR) 47,375 51,643 58,815 Dochód netto (mln EUR) -7,380 2,012 918

Liczba banków i struktura własnościowa sektora bankowego, lipiec 2016 Liczba banków i oddziałów instytucji kredytowych Liczba krajowych banków komercyjnych 37 Liczba banków spółdzielczych 560 Liczba oddziałów instytucji kredytowych 26 Struktura własnościowa Liczba banków kontrolowanych przez Skarb Państwa 5 Liczba banków z przewagą kapitału prywatnego 566 Liczba banków z przewagą kapitału zagranicznego 52 Udział w rynku Udział 5 największych banków w aktywach 48,3% Udział 5 największych banków w depozytach 46,8% Udział 5 największych banków w należnościach sektora niefinansowego 44,6% Źródło: KNF.

Koncentracja rynku udział 10-ciu największych banków w sektorze (w %)

Struktura własnościowa (udział w aktywach, w %) Źródło: KNF.

Rola sektora bankowego w gospodarce - suma bilansowa I kw. 2016 2016-07-31 1 656 mld PLN Źródło: KNF.

Liczba placówek (w tys.)

Kredyty Źródło: KNF.

Struktura pasywów banków, 03/2016 Źródło: KNF.

Wiodące banki na rynku polskim Źródło: KNF.

Struktura akcjonariatu PKOBP SA Źródło: PKOBP.

Udziały rynkowe PKOBP (w %) Źródło: PKOBP.

Aktywa PKOBP Źródło: PKOBP.

Pasywa PKOBP Źródło: PKOBP.

Wyniki finansowe PKOBP SA

Przychody i koszty odsetkowe w PKOBP SA

Przychody i koszty prowizyjne w PKOBP SA

Zatrudnienie (tys. osób)

Wynagrodzenie brutto w bankowości w 2014 r. (w PLN) Źródło: Sedlak & Sedlak, 2015.

Wynagrodzenie w bankowości w 2014 r. na wybranych stanowiskach (w PLN) Źródło: Sedlak & Sedlak, 2015.