System bankowy i tworzenie wkładów

Transkrypt

1 System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach mgr Wojciech Bugajski 1

2 Prawo bankowe z dn Definicja banku osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami prawa, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do dokonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym mgr Wojciech Bugajski 2

3 Czynności bankowe 1. Przyjmowanie wkładów pieniężnych 2. Prowadzenie rachunków bankowych 3. Udzielanie kredytów 4. Emitowanie papierów wartościowych 5. Udzielanie gwarancji bankowych 6. Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych 7. Operacje wekslowe 8. Dokonywanie obrotu dewizowego itd mgr Wojciech Bugajski 3

4 Rodzaje banków 1. Państwowe 2. Spółdzielcze 3. Komercyjne w formie S.A mgr Wojciech Bugajski 4

5 Nadzór bankowy w Polsce Nadzór nad działalnością banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych w Polsce sprawuje K O MI S J A N A D Z O R U F I N A N S O W E G O mgr Wojciech Bugajski 5

6 Fundusze własne banków Minimalny współczynnik wypłacalności = 8 % Współczynnik wypłacalności dla banku rozpoczynającego działalność operacyjną = min.15 % w 1 roku działalności, w 2-m roku = 12% mgr Wojciech Bugajski 6

7 Kapitał założycielski banku komercyjnego w formie S.A. Kapitał założycielski banku komercyjnego w formie S.A. = 5 mln mgr Wojciech Bugajski 7

8 Rodzaje rachunków bankowych Bieżące Pomocnicze Lokat terminowych Rachunki oszczędnościowe wkłady oszczędnościowe (np.sko, pracownicze kasy zapomogowo pożyczkowe) mgr Wojciech Bugajski 8

9 System bankowy System bankowy określa rodzaje banków, zakres ich czynności, miejsce i rolę banku centralnego oraz funkcje i zadania nadzoru bankowego mgr Wojciech Bugajski 9

10 Funkcje systemu bankowego 1. Kreuje pieniądz jako ostateczny środek zapłaty 2. Zaspokaja zapotrzebowanie na pieniądz za pomocą kredytu 3. Pośredniczy pomiędzy posiadaczami środków pieniężnych a ich użytkownikami mgr Wojciech Bugajski 10

11 Skład systemu bankowego 1. Bank centralny 2. Banki operacyjne 3. Banki specjalne np. banki hipoteczne (BRE Bank Hipoteczny S.A.) 4. Spółdzielczość 5. Kasy oszczędnościowe mgr Wojciech Bugajski 11

12 Funkcje banku centralnego Bank centralny jako BANK BANKÓW spełnia następujące funkcje: 1. Reguluje cyrkulację pieniądza bankowego 2. Reguluje płynność całego systemu 3. Określa możliwości kredytowe banków operacyjnych poprzez odpowiednie instrumenty pieniężne mgr Wojciech Bugajski 12

13 Podaż pieniądza przez banki komercyjne Podaż pieniądza pozostawienie do dyspozycji przez instytucję finansową (zwykle przez bank) środków pieniężnych innemu podmiotowi gospodarującemu (np. przedsiębiorstwu, gospodarstwu domowemu). Kreacja pieniądza dokonywana jest głównie poprzez operacje kredytowe mgr Wojciech Bugajski 13

14 Kreacja pieniądza przez bank komercyjny Kreacja pieniądza przez bank komercyjny w zasadzie nic nie kosztuje. Istnieje więc ryzyko utraty płynności przez bank i w konsekwencji możliwość bankructwa. Stąd bank centralny narzuca bankom komercyjnym pewne rygory w ich działalności kredytowo depozytowej. Najważniejsze są tzw. minimalne rezerwy płynności mgr Wojciech Bugajski 14

15 Minimalne rezerwy płynności - case Bank centralny ustalił poziom obowiązkowej minimalnej rezerwy płynności w wysokości = 20 %. Stopa rezerwy obowiązkowej = ( r) r=0,2 Zapotrzebowanie na gotówkę = (c) c = 10% = 0,1 RO = wysokość rezerw obowiązkowych D = suma depozytów jednostek niebankowych ZG = zapotrzebowanie na gotówkę Mb = zasoby pieniądza banku centralnego (baza monetarna) M = cała ilość pieniądza, na którą składa się pieniądz banku centralnego i pieniądz skryptualny (bezgotówkowy np. przenoszenie wkładów pieniężnych z r-ku jednego klienta na r-k drugiego bezgotówkowo przelewem) mgr Wojciech Bugajski 15

16 Wyznaczenie wielkości zasobów pieniądza banku centralnego Mb = ZG + RO Ale ZG = c*d RO = r * D Stąd : c *D + r*d = (c+r) D mgr Wojciech Bugajski 16

17 Wielkość pieniądza w gospodarce M = ZG + D = c D +D = (1 +c)d Mając określone zasoby pieniądza banku centralnego i wielkość zasobów pieniądza możemy obliczyć: M/Mb = ( 1+c) D /(r+c) D czyli : M = ( 1+c ) / ( r+c ) * Mb współczynnik ( 1+c) / ( r+c) = współczynnik bazy monetarnej. Mnożnik ten pokazuje, jakiego można oczekiwać wzrostu ogólnej podaży pieniądza w gospodarce na każdą jednostkę zwiększenia bazy monetarnej. Bazę monetarną można zwiększyć np. przez emisję gotówki) mgr Wojciech Bugajski 17

18 Wyliczenie mnożnika bazy monetarnej case cd. r- 20 % = 0,2 c-10% = 0,1 (1+0,1) : (0,2 +0,1) = 1,1 :0,3 = 3,67 Bank centralny zwiększając podaż pieniądza o jednostkę, może oczekiwać, że ogólna podaż pieniądza w gospodarce wzrośnie max. o 3,67 jednostki mgr Wojciech Bugajski 18

19 Instrumenty oddziaływania banku centralnego na podaż pieniądza Bank centralny regulując zasoby pieniądza centralnego, oddziałuje na poziom ogólnej podaży pieniądza w gospodarce za pomocą tzw. instrumentów refinansowych mgr Wojciech Bugajski 19

20 Instrumenty refinansowe 1. Kredyt redyskontowy 2. Operacje otwartego rynku 3. Kredyt lombardowy mgr Wojciech Bugajski 20

21 Kredyt redyskontowy NBP udziela go bankom komercyjnym za pomocą sprzedaży weksli, których termin zapłaty jeszcze nie nadszedł. Bank przyjmując weksel do dyskonta (zakup weksli) nie płaci pełnej jego kwoty, lecz z góry pobiera odsetki dyskonto. Wielkość dyskonta zależy od : 1. Wysokości stosowanej stopy dyskontowej 2. Czasu liczonego od daty operacji do dnia płatności weksla mgr Wojciech Bugajski 21

22 Kwota odsetek należna NBP D = (W * d% *t) : 100*360 gdzie: D = kwota odsetek z tytułu dyskonta W = suma weksla d% = stopa dyskontowa w skali rocznej t= liczba dni upływających do daty płatności weksla mgr Wojciech Bugajski 22

23 Kredyt redyskontowy - case Bank komercyjny przyjął do dyskonta weksel opiewający na kwotę 10 mln PLN. Stopa dyskontowa = 20 % Termin płatności weksla upływa po 72 dniach. Ile wynosi wysokość dyskonta? D = ( * 20*72) : 100 * 360 = PLN Bank komercyjny kontynuuje akcję kredytową musi zwiększyć zasoby pieniądza centralnego. Przedstawia dyskontowany weksel do redyskonta w banku centralnym. Poziom stopy redyskontowej banku centralnego jest niższy od poziomu stopy dyskontowej. Jest on niższy, ponieważ banki centralne ustalają stopę redyskontową z góry na jakiś czas (rok). Dopiero na tej podstawie banki komercyjne ustalają wysokość stopy dyskontowej mgr Wojciech Bugajski 23

24 Redyskonto case cd St.redyskontowa = 20% Bank komercyjny przedstawia do redyskonta weksel w NBP po upływie 15 dni od jego zdyskontowania = ( = 57 dni pozostało do jego płatności. Redyskonto NBP tytułem odsetek: R = (W*r%*t) : 100 *360 r-st.redyskontowa t-liczba dni upływających od daty płatności weksla Czyli : R= ( * 20 *57 ) : 100 * 360 = PLN zarobek banku komercyjnego z tytułu odsetek = PLN odsetki na konto NBP tytułem redyskonta = PLN Zarobek banku komercyjnego na operacji dyskonta: ( ) = PLN mgr Wojciech Bugajski 24

25 Operacje otwartego rynku Prowadząc operacje otwartego rynku bank centralny skupuje i sprzedaje publiczne papiery wartościowe (bony skarbowe, obligacje państwowe). Przedmiotem tych operacji mogą być także obligacje prywatne przedsiębiorstw, weksle mgr Wojciech Bugajski 25

26 Kredyt lombardowy Banki komercyjne korzystają z kredytu lombardowego w sytuacji gdy na rynku panuje trudna sytuacja. Bank centralny udziela tego kredytu zwykle na bardzo krótkie terminy i pod zastaw papierów wartościowych. W Polsce NBP udziela kredytu lombardowego pod zastaw obligacji, bonów skarbowych i bonów NBP nie może on przekraczać 90 % zabezpieczenia mgr Wojciech Bugajski 26

27 System bankowy wykład nr 4 Dziękuję za uwagę. Wojciech.Bugajski@interia.pl mgr Wojciech Bugajski 27