Zabezpieczenie w papierach wartościowych

Podobne dokumenty
Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik

Opis formatu pliku DGR

dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.)

and everything s cleared

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW

Kluczowe aspekty procedury działania w sytuacji niewypłacalności uczestnika rozliczającego KDPW_CCP

1. Obsługa uczestnictwa

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins ) Data utworzenia: r.

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

PROMOCJA "HIGH VOLUME FUNDS" Formularz rejestracyjny rynek kasowy

Tabela Opłat KDPW_CCP

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Raport rejestru zabezpieczeń (colr.sm ) Data utworzenia: r.

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

AKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back

Konta w KDPW i KDPW_CCP

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji

KDPW_CCP cele zadania, korzyści dla rynku

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników

Usługi KDPW w zakresie zabezpieczeń transakcji pomiędzy bankami. 20 stycznia 2017 r.

KDPW - rola i zadania na polskim rynku kapitałowym Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW

ZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających i obsługi rynku OTC (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

Opis formatu pliku DGR

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC. Oddział 1 Postanowienia ogólne

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.

1. Operacje podlegające rozrachunkowi w częściach, niewymagające potwierdzenia rozrachunku

innych instrumentów finansowych,

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014

Mechanizm rozliczeń instrumentów pochodnych stopy procentowej (OTC) 1 OPIS USŁUGI ZAŁOŻENIA BIZNESOWE... 2

Uchwała nr 2/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 20 stycznia 2014 roku. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Systemu Rozliczeń OTC

KDPW_CCP. and everything s cleared

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja rozliczeniowa z rynku (sese.ins ) Data utworzenia: r.

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. 17 czerwca 2013 r.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Rozwój usług KDPW w zakresie transakcji repo. Usługa tri-party repo. 2 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP r.

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji

Opis funkcjonalności dostępnych

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Warsztaty dot. centralnego rozliczania transakcji OTC. Szkolenie dla uczestników systemu kdpw_otc

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

KDPW_CCP to dopiero początek

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

5/ 26 i 27 skreśla się; 6/ w 53: a/ ust.3 skreśla się;

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

kdpw_stream Struktura komunikatu: Płatności z tytułu depozytów zabezpieczających (colr.mrg ) Data utworzenia: r.

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

Załącznik nr 1. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń. str

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Załącznik nr 2. Automatyczny rozrachunek zleceń w częściach. Specyfikacja założeń str. 1

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rejestracja papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji. Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uprawnienia do Emisji CO2 Rozliczenie oraz rozrachunek transakcji

Uchwała Nr 35/158/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany)

Zmiany w KDPW_CCP w związku z rozporządzeniem EMIR. Rozliczanie derywatów z rynku OTC oraz repozytorium transakcji

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN

Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

Nowy system gwarantowania rozliczeń

kdpw_otc Struktura komunikatu: Status instrukcji konfirmacyjnej (secf.sts ) Data utworzenia: r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status instrukcji rozliczeniowej - transakcje zdalnych członków Giełdy (sese.sts )

UCHWAŁA ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z DNIA 5 LISTOPADA 2018 R.

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Transkrypt:

Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.). Instrukcje rozrachunku wystawiane przez uczestników rozliczających do KDPW w związku z wniesieniem/zwolnieniem papierów wartościowych na zabezpieczenia, będą wymagały zestawienia z odpowiednimi instrukcjami wystawianymi przez KDPW_CCP. Każdorazowo, na podstawie instrukcji rozliczeniowej przekazanej przez uczestnika rozliczającego w komunikacie colr.ins.001.02.xml, KDPW_CCP wystawi odpowiednią instrukcję rozrachunku do zestawienia w systemie KDPW. Opis obsługi papierów wartościowych i środków pieniężnych wnoszonych na zabezpieczenie znajduje się w załączeniu. Dokumentacja dotycząca komunikatów colr.ins.001.02.xml i colr.sts.001.03.xml została zamieszczona w serwisie internetowym KDPW_CCP, w zakładce Uczestnicy/Komunikaty kdpw_stream w sekcji Planowane zmiany.

Załącznik nr 1. Zabezpieczenie w papierach wartościowych i w środkach pieniężnych (obrót zorganizowany) I. Zabezpieczenie w papierach wartościowych Proces wnoszenia i zwalniania zabezpieczeń w papierach wartościowych wymaga zestawienia instrukcji rozrachunkowych w systemie KDPW, kierowanych do tego systemu odpowiednio przez Uczestnika rozliczającego (patrz pkt. 1) oraz KDPW_CCP (patrz punkt 2), przy czym instrukcja KDPW_CCP wystawiana jest na podstawie dyspozycji uczestnika rozliczającego skierowanej do systemu rozliczeniowego. 1) Uczestnik rozliczający lub Agent ds. Rozrachunku przesyła do KDPW komunikat sese.ins.001.03.xml - Instrukcja rozrachunku Strona przekazująca w instrukcji wniesienia lub strona przyjmująca w instrukcji zwolnienia papierów Pole <MtchTp> Tryb zestawiania: B, Pole <KDPWMmbld> identyfikator Uczestnika KDPW, Pole <SafAcct> Identyfikator konta w KDPW, Strona przyjmująca w instrukcji wniesienia lub przekazująca w instrukcji zwolnienia papierów Pole <KDPWMmbld> Kod KDPW_CCP: 0011 dla wpłat do funduszy, 0900 dla wpłat na depozyty, Pole <SafAcct> Identyfikator konta KDPW_CCP 1 Pozostałe pola nie wymagają zmian. W odpowiedzi KDPW przesyła: sese.sts.001.05.xml - Status instrukcji rozrachunku / potwierdzenie rozrachunku, semt.smt.001.04.xml - Wyciąg z konta rozrachunku. Instrukcja wymaga zestawienia. 1 1) wstępny depozyt rozliczeniowy: konto KDPW_CCP (4000), typ zabezpieczenia MARI; 2) właściwy depozyt zabezpieczający: konto KDPW_CCP (4001), typ zabezpieczenia MARS; 3) fundusz rozliczeniowy: konto KDPW_CCP (3000), typ zabezpieczenia PRRG; 4) fundusz zabezpieczający ASO BondSpot: konto KDPW_CCP (3001), typ zabezpieczenia PAGB.

2) Uczestnik rozliczający przesyła do KDPW_CCP komunikat colr.ins.001.02.xml, Pole <BalTp> - oznaczenie typu zabezpieczenia, Sekcja <SctiesColl> - zabezpieczenia w papierach Pole <ISIN> - Kod ISIN papieru wartościowego, Pole <Unit> - Liczba papierów wartościowych lub Pole <FaceAmt> - wartość nominalna, Sekcja <ClrgMmbId> - wskazanie kodu i identyfikatora konta rozliczeniowego uczestnika rozliczającego, Sekcja <SttlmtAgtMmbId> - wskazanie kodu i identyfikatora konta uczestnika KDPW (Agenta ds. Rozrachunku), Na podstawie tej instrukcji KDPW_CCP kieruje do systemu KDPW odpowiednią instrukcję rozrachunku, do zestawienia z instrukcją wskazaną w pkt. 1). II. Zabezpieczenie w środkach pieniężnych: Uczestnik rozliczający przesyła do KDPW_CCP komunikat colr.ins.001.02.xml: Pole <BalTp> - oznaczenie typu zabezpieczenia 2, Sekcja <CshColl> - zabezpieczenia pieniężne: Pole <Amt> - wartość środków pieniężnych w PLN lub EUR, Sekcja <ClrgMmbId> - wskazanie kodu i identyfikatora konta rozliczeniowego uczestnika rozliczającego: Pole <KDPWMmbId> - kod uczestnika rozliczającego w KDPW_CCP, Pole <KDPWSafAcct> - identyfikator konta rozliczeniowego w KDPW_CCP (wymagane dla typu zabezpieczenia MARS). W odpowiedzi KDPW_CCP przesyła do Płatnika Uczestnika rozliczającego: 2 1) wstępny depozyt rozliczeniowy: typ zabezpieczenia MARI; 2) właściwy depozyt zabezpieczający: typ zabezpieczenia MARS; 3) depozyt dodatkowy: typ zabezpieczenia ERRG, EAGB; 4) fundusz rozliczeniowy: typ zabezpieczenia PRRG; 5) fundusz zabezpieczający ASO BondSpot: typ zabezpieczenia PAGB.

Załącznik nr 2. Zabezpieczenie w papierach wartościowych i w środkach pieniężnych (obrót niezorganizowany) I. Zabezpieczenie w papierach wartościowych Proces wnoszenia i zwalniania zabezpieczeń w papierach wartościowych wymaga zestawienia instrukcji rozrachunkowych w systemie KDPW, kierowanych do tego systemu odpowiednio przez Uczestnika rozliczającego (patrz pkt. 1) oraz KDPW_CCP (patrz punkt 2), przy czym instrukcja KDPW_CCP wystawiana jest na podstawie dyspozycji uczestnika rozliczającego skierowanej do systemu rozliczeniowego. 2) Uczestnik rozliczający lub Agent ds. Rozrachunku przesyła do KDPW komunikat sese.ins.001.03.xml - Instrukcja rozrachunku Strona przekazująca w instrukcji wniesienia lub strona przyjmująca w instrukcji zwolnienia papierów Pole <MtchTp> Tryb zestawiania: B, Pole <KDPWMmbld> identyfikator Uczestnika KDPW, Pole <SafAcct> Identyfikator konta w KDPW, Strona przyjmująca w instrukcji wniesienia lub przekazująca w instrukcji zwolnienia papierów Pole <KDPWMmbld> Kod KDPW_CCP: 0011 dla wpłat do funduszu, 0900 dla wpłat na depozyty, Pole <SafAcct> Identyfikator konta KDPW_CCP 3 Pozostałe pola nie wymagają zmian. W odpowiedzi KDPW przesyła: sese.sts.001.05.xml - Status instrukcji rozrachunku / potwierdzenie rozrachunku, semt.smt.001.04.xml - Wyciąg z konta rozrachunku. Instrukcja wymaga zestawienia. 3 1) depozyt wstępny: konto KDPW_CCP (4002), typ zabezpieczenia OTCL; 2) depozyt zabezpieczający: konto KDPW_CCP (4003), typ zabezpieczenia OTCM; 3) fundusz zabezpieczający OTC: konto KDPW_CCP (3003), typ zabezpieczenia FOTC.

3) Uczestnik rozliczający przesyła do KDPW_CCP komunikat colr.ins.001.02.xml, Pole <BalTp> - oznaczenie typu zabezpieczenia, Sekcja <SctiesColl> - zabezpieczenia w papierach Pole <ISIN> - Kod ISIN papieru wartościowego, Pole <Unit> - Liczba papierów wartościowych lub Pole <FaceAmt> - wartość nominalna, Sekcja <ClrgMmbId> - wskazanie kodu i identyfikatora konta rozliczeniowego uczestnika rozliczającego, Sekcja <SttlmtAgtMmbId> - wskazanie kodu i identyfikatora konta uczestnika KDPW (Agenta ds. Rozrachunku), Na podstawie tej instrukcji KDPW_CCP kieruje do systemu KDPW odpowiednią instrukcję rozrachunku, do zestawienia z instrukcją wskazaną w pkt. 1). II. Zabezpieczenie w środkach pieniężnych: Uczestnik rozliczający przesyła do KDPW_CCP komunikat colr.ins.001.02.xml, Pole <BalTp> - oznaczenie typu zabezpieczenia 4, Sekcja <CshColl> - zabezpieczenia pieniężne: Pole <Amt> - wartość środków pieniężnych w PLN lub EUR, Sekcja <ClrgMmbId> - wskazanie kodu i identyfikatora konta rozliczeniowego uczestnika rozliczającego: Pole <KDPWMmbId> - kod uczestnika rozliczającego w KDPW_CCP, Pole <KDPWSafAcct> - identyfikator konta rozliczeniowego w KDPW_CCP (nie wymagane dla typu zabezpieczenia EOTC, FOTC). W odpowiedzi KDPW_CCP przesyła do Płatnika Uczestnika rozliczającego: 4 1) depozyt wstępny: typ zabezpieczenia OTCL; 2) depozyt zabezpieczający: typ zabezpieczenia OTCM; 3) depozyt dodatkowy OTC: typ zabezpieczenia EOTC; 4) fundusz zabezpieczający OTC: typ zabezpieczenia FOTC.