Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych. Monika Papie Sławomir Âmiech

Podobne dokumenty
KRÓTKOOKRESOWE PROGNOZOWANIE CENY EKSPORTOWEJ WĘGLA ROSYJSKIEGO W PORTACH BAŁTYCKICH. Sławomir Śmiech, Monika Papież

MODELOWANIE POLSKIEJ GOSPODARKI Z PAKIETEM R Michał Rubaszek

Prognozowanie cen surowców w rolnych na podstawie szeregów w czasowych - uwarunkowania i metody. Sylwia Grudkowska NBP Mariusz Hamulczuk IERIGś-PIB

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański dr hab. Jarosław Górniak

Etapy modelowania ekonometrycznego

Prognozowanie cen surowców w rolnych na podstawie szeregów w czasowych

Ekonometria dynamiczna i finansowa Kod przedmiotu

EKONOMETRYCZNE MODELE KURSÓW WALUTOWYCH

Arkadiusz Manikowski Zbigniew Tarapata. Prognozowanie i symulacja rozwoju przedsiębiorstw

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Brunon R. Górecki. Ekonometria. podstawy teorii i praktyki. Wydawnictwo Key Text

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Podręcznik akademicki dofinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Analiza. logarytmiczno-liniowa Teoria i zastosowania z wykorzystaniem programu R. Justyna Brzeziƒska

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Polska energetyka scenariusze

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

EKONOMETRIA STOSOWANA PRZYKŁADOWE ZADANIA EGZAMINACYJNE

Wybrane zastosowania sztucznych sieci neuronowych na rynku walutowym, rynku terminowym i w gospodarce przestrzennej

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w perspektywie globalnej

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 (POWYŻEJ 14 tys. EURO)

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W SEKTORACH ENERGETYKI SIECIOWEJ

W h>/e ZK: <Ͳ D < DE SIGNERZY ZK> tk Kt WZK: <d Ed t K'> / ^K :K>K'/ EzD WARSZAWA 2019

Recenzje prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH. Redakcja wydawnicza Agnieszka Kołwzan

Statystyka matematyczna i ekonometria


Literatura. Statystyka i demografia

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

3. Analiza własności szeregu czasowego i wybór typu modelu

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Analiza tworzenia i podziału dochodów na podstawie modelu wielosektorowego

Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego w projekcie nowej polityki energetycznej państwa. Lublin, 23 maja 2013 r.

Przyczyny wahań realnego kursu walutowego w Polsce wyniki badań z wykorzystaniem bayesowskich strukturalnych modeli VAR

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

GRUPA KAPITAŁOWA PRAGMA TRADE S.A. STANOWISKO ZARZĄDU PRAGMA TRADE S.A. W ZAKRESIE KOREKTY PROGNOZY 2011 ROKU. Tarnowskie Góry, 10 listopada 2011r.

Publikacja została dofinansowana z środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego nr 2014/13/B/HS4/03204

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, 2008

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej

Wprowadzenie do teorii prognozowania

Globalne problemy środowiska przyrodniczego. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów geografii i ochrony środowiska

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 1 AUTOR: MARTYNA MALAK

Systemy wynagrodzeƒ w okresie spowolnienia gospodarczego

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11

Seminaria dyplomowe w ZMRF informacje ogólne. Michał Rubaszek Zakład Modelowania Rynków Finansowych Instytut Ekonometrii

Analiza metod prognozowania kursów akcji

DWUKROTNA SYMULACJA MONTE CARLO JAKO METODA ANALIZY RYZYKA NA PRZYKŁADZIE WYCENY OPCJI PRZEŁĄCZANIA FUNKCJI UŻYTKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

Zakres pytań obowiązujący w roku akad. 2015/2016

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o., Warszawa 2016

Copyright 2015 by Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o.

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć

System handlu emisjami a dywersyfikacja źródeł energii jako wyzwanie dla państw członkowskich Unii Europejskiej. Polski, Czech i Niemiec

Szczegółowy program kursu Statystyka z programem Excel (30 godzin lekcyjnych zajęć)

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański dr hab. Jarosław Górniak

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Copyright 2010 by Wydawnictwo Naukowe Scholar and Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

Globalizacja ryzyka cenowego na przykładzie rynku zbóż

Porównanie obecnego kryzysu z roku 2007 z Wielkim Kryzysem z lat str. 33

System prognozowania rynków energii

Spółdzielnie mieszkaniowe

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne

1X1. Metody i tablice przepływów międzygałęziowych w analizach handlu zagranicznego Polski MICHAŁ PRZYBYLINSKI B

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

Statystyka i Analiza Danych

Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami

Anna Karłyk-Ćwik Toruń 2018

Debata: Węgiel skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski? Aktualna sytuacja na międzynarodowych rynkach węgla kamiennego

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

4. Średnia i autoregresja zmiennej prognozowanej

5. Model sezonowości i autoregresji zmiennej prognozowanej

Wydanie książki zostało dofinansowane z grantu naukowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki

ZIELONA ENERGIA W POLSCE

Polska energetyka scenariusze

Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław

Spis treści. Przedmowa

UNIJNE PRAWO KONKURENCJI

pod redakcją Zofii Dach i Bogumiły

MODELE AUTOREGRESYJNE W PROGNOZOWANIU CEN ZBÓŻ W POLSCE

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Praca naukowa dofinansowana ze środków na naukę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach jako projekt badawczy nr N N

Spis treści. Wstęp. 2. Procykliczność w działalności bankowej na gruncie teorii zawodności mechanizmu rynkowego i finansów

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Przyczynowość Kointegracja. Kointegracja. Kointegracja

Ekonometria. Modelowanie szeregów czasowych. Stacjonarność. Testy pierwiastka jednostkowego. Modele ARDL. Kointegracja. Jakub Mućk

CbO %u. Barbara Podolec Paweł Ulman Agnieszka Watęga. Jctywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych

ANALIZA KOINTEGRACJI STÓP PROCENTOWYCH W POLSCE

Transkrypt:

Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych Monika Papie Sławomir Âmiech

Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych

Autorzy: Monika Papie wst p*, rozdziały: 2, 3.5, 4; 5, 7, zakoƒczenie* Sławomir Âmiech wst p*, rozdziały: 1, 3.1 3.4, 6, 8, zakoƒczenie* * wspó autorstwo

Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych Monika Papie Sławomir Âmiech WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015

Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Danuta Kamińska-Hass Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kufel, dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK w Krakowie Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Ilustracja na okładce: c Mark Evans/iStockphoto.com Seria: Metody ilościowe Złożono programem TEX Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki grant nr 2011/03/B/HS4/01134 pt. Modelowanie i prognozowanie cen surowców energetycznych w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy c Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-7668-4 e-book 978-83-255-7669-1

Spis treści Wstęp (M. Papież, S. Śmiech)............................. 9 Rozdział 1. Ekonomiczne teorie wyceny surowców energetycznych (S. Śmiech) 21 1.1. Wprowadzenie............................... 21 1.2. Reguła Hotellinga.............................. 22 1.3. Premia za zapasy.............................. 25 1.4. Równowaga pomiędzy cenami spot i futures................ 27 Rozdział 2. Geopolityczne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania rynku surowców energetycznych (M. Papież)...................... 29 2.1. Uwagi wstępne............................... 29 2.2. Podaż energii pierwotnej.......................... 31 2.3. Rynek ropy naftowej............................ 34 2.3.1. Rezerwy i zasoby ropy naftowej................... 34 2.3.2. Wydobycie ropy naftowej...................... 35 2.3.3. Handel ropą naftową......................... 36 2.3.4. Ceny ropy naftowej......................... 38 2.4. Rynek gazu ziemnego............................ 39 2.4.1. Rezerwy i zasoby gazu ziemnego.................. 39 2.4.2. Wydobycie gazu ziemnego..................... 40 2.4.3. Handel gazem ziemnym....................... 41 2.4.4. Ceny gazu ziemnego......................... 43 2.5. Rynek węgla energetycznego........................ 46 2.5.1. Rezerwy i zasoby węgla energetycznego.............. 46 2.5.2. Produkcja węgla energetycznego.................. 47 2.5.3. Handel węglem energetycznym................... 48 2.5.4. Ceny węgla energetycznego..................... 51 Rozdział 3. Relacje pomiędzy cenami głównych surowców energetycznych (M. Papież 3.5, S. Śmiech 3.1 3.4)........................ 53 3.1. Wprowadzenie............................... 53 3.2. Przegląd literatury przedmiotu....................... 54 3.2.1. Rynek ropy naftowej......................... 54 3.2.2. Rynek węgla energetycznego.................... 56 3.2.3. Rynek gazu ziemnego........................ 57 3.2.4. Powiązania rynków ropy naftowej, węgla energetycznego i gazu ziemnego.............................. 59 5

Spis treści 3.3. Przyczynowość w średniej i w wariancji dla światowych cen węgla energetycznego............................... 62 3.3.1. Uwagi wstępne........................... 62 3.3.2. Test Honga w ocenie zależności przyczynowych w sensie Grangera 62 3.3.3. Ocena zależności przyczynowych w średniej i w wariancji dla cen węgla................................. 64 3.4. Integracja międzynarodowego rynku węgla i ocena ról poszczególnych cen węgla energetycznego......................... 72 3.4.1. Uwagi wstępne........................... 72 3.4.2. Określenie liczby wspólnych trendów stochastycznych. Test słabej egzogeniczności........................... 73 3.4.3. Ocena siły integracji międzynarodowego rynku węgla energetycznego i ról poszczególnych jego uczestników....... 75 3.5. Długookresowe i krótkookresowe relacje pomiędzy cenami surowców energetycznych na rynku europejskim................... 83 3.5.1. Uwagi wstępne........................... 83 3.5.2. Ocena długookresowej i krótkookresowej zależności pomiędzy cenami surowców energetycznych na rynku europejskim...... 84 Rozdział 4. Relacje pomiędzy cenami surowców energetycznych a sferami realną i finansową gospodarki (M. Papież)................... 89 4.1. Wprowadzenie i przegląd literatury..................... 89 4.2. Wpływ gospodarki strefy euro na światowe ceny surowców energetycznych 92 4.2.1. Uwagi wstępne........................... 92 4.2.2. Strukturalny model wektorowej autoregresji............ 93 4.2.3. Ocena wpływu sfery realnej i sfery finansowej gospodarki strefy euro na światowe ceny surowców.................. 95 Analiza strukturalna odpowiedzi impulsowej............ 97 Dekompozycja wariancji błędu prognozy.............. 103 4.3. Zależności przyczynowe pomiędzy cenami surowców energetycznych a sferą finansową strefy euro........................ 105 4.3.1. Uwagi wstępne........................... 105 4.3.2. Procedura Toda Yamamoto w ocenie zależności przyczynowych. 105 Schemat rolowany.......................... 108 4.3.3. Ocena zależności przyczynowych pomiędzy cenami surowców energetycznych na rynku europejskim, kursem EUR/USD oraz indeksem DAX......................... 108 Rozdział 5. Założenia do budowy i oceny krótkookresowych prognoz cen ropy naftowej (M. Papież)............................ 114 6 5.1. Uwagi wstępne............................... 114 5.2. Zmienna prognozowana........................... 115 5.3. Rolowany i rekursywny schemat prognozowania.............. 116 5.4. Metody oceny trafności prognoz...................... 119 5.4.1. Mierniki trafności prognoz ex post................. 119 5.4.2. Test Diebolda Mariano....................... 123 5.4.3. Test Clarka Westa.......................... 125

Spis treści Rozdział 6. Prognozowanie ceny ropy naftowej za pomocą jednowymiarowych modeli szeregów czasowych (S. Śmiech).......... 127 6.1. Wprowadzenie............................... 127 6.2. Przegląd modeli prognostycznych..................... 129 6.2.1. Modele ARIMA........................... 129 6.2.2. Modele wyrównywania wykładniczego............... 130 6.2.3. Autoregresyjne sztuczne sieci neuronowe.............. 132 6.2.4. Autoregresyjne modele progowe.................. 133 6.3. Ocena trafności prognoz ceny ropy naftowej otrzymanych na podstawie jednowymiarowych modeli szeregów czasowych.............. 134 6.3.1. Ocena trafności prognoz w schemacie rolowanym......... 134 6.3.2. Ocena trafności prognoz w schemacie rekursywnym........ 137 Rozdział 7. Prognozowanie ceny ropy naftowej na podstawie wielowymiarowych modeli ekonometrycznych (M. Papież).......... 140 7.1. Uwagi wstępne............................... 140 7.2. Przegląd literatury przedmiotu....................... 141 7.3. Charakterystyka zmiennych wykorzystanych w prognozowaniu ceny ropy naftowej................................... 144 7.3.1. Zmienne makroekonomiczne opisujące realną sferę gospodarki.. 145 7.3.2. Zmienne opisujące finansową sferę gospodarki........... 149 7.3.3. Ceny surowców energetycznych................... 152 7.4. Modele ekonometryczne wykorzystane do prognozowania ceny ropy naftowej................................... 153 7.4.1. Autoregresyjny model z rozkładem opóźnień ARDL(p, q)..... 153 7.4.2. Model wektorowej autoregresji VAR(p).............. 154 7.4.3. Modele wzorcowe w ocenie zdolności predykcyjnej........ 155 7.5. Ocena trafności prognoz ceny ropy naftowej wygenerowanych przez modele ARDL................................ 156 7.5.1. Ocena trafności prognoz w schemacie rolowanym......... 159 7.5.2. Ocena trafności prognoz w schemacie rekursywnym........ 162 7.6. Ocena trafności prognoz ceny ropy naftowej dla modeli VAR....... 166 7.6.1. Dobór zmiennych w modelach VAR................ 166 7.6.2. Ocena trafności prognoz w schemacie rolowanym......... 168 7.6.3. Ocena trafności prognoz w schemacie rekursywnym........ 172 7.7. Uwagi końcowe............................... 174 Rozdział 8. Prognozowanie ceny ropy naftowej metodami dla licznych zbiorów regresorów (S. Śmiech)......................... 177 8.1. Wprowadzenie............................... 177 8.2. Ocena trafności prognoz ceny ropy naftowej otrzymanych za pomocą dynamicznych modeli czynnikowych.................... 179 8.2.1. Dynamiczny model czynnikowy.................. 179 8.2.2. Ocena trafności prognoz w schemacie rolowanym......... 180 8.2.3. Ocena trafności prognoz w schemacie rekursywnym........ 181 8.3. Wyniki modeli VAR budowanych dla różnych podzbiorów regresorów.. 182 8.3.1. Wprowadzenie............................ 182 8.3.2. Ocena trafności prognoz w schemacie rolowanym......... 184 8.3.3. Ocena trafności prognoz w schemacie rekursywnym........ 188 7

Spis treści 8.3.4. Porównanie rozkładów błędów prognoz dla schematu rolowanego i rekursywnego........................... 191 8.3.5. Analiza prognoz i błędów prognoz dla najlepszych specyfikacji modeli................................ 193 8.3.6. Najlepsze predyktory dla ceny ropy Brent w różnych okresach weryfikacji......................... 195 8.4. Prognozy łączone.............................. 200 8.4.1. Wprowadzenie............................ 200 8.4.2. Ocena trafności prognoz w schemacie rolowanym......... 202 8.4.3. Ocena trafności prognoz w schemacie rekursywnym........ 204 8.5. Podsumowanie............................... 207 Zakończenie (M. Papież, S. Śmiech)......................... 209 Bibliografia..................................... 213 Indeks rzeczowy.................................. 227

Wstęp Bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jest przez Międzynarodową Agencję Energii (International Energy Agency, IEA) jako możliwość ciągłych fizycznych dostaw energii po akceptowalnych cenach, z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne. Podobna definicja bezpieczeństwa energetycznego jest podana w prawie energetycznym [Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami] i brzmi: Bezpieczeństwo energetyczne jest to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Oznacza to, że pojęcie bezpieczeństwa energetycznego obejmuje trzy główne aspekty: energetyczny, ekonomiczny i ekologiczny. Bezpieczeństwo ekonomiczne można rozumieć jako gwarancję, że ceny energii nie będą tworzyły bariery dla rozwoju gospodarczego i nie będą prowadziły do ubóstwa energetycznego. Stąd bezpieczeństwo energetyczne, a w konsekwencji także rozwój każdego kraju, zależą od możliwości dostarczenia wystarczającej ilości energii po akceptowalnych cenach. A samo bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych problemów współczesnego świata. Ma to związek zarówno ze zjawiskiem wyczerpywania się zasobów tradycyjnych surowców energetycznych oraz zmianami polityczno-gospodarczymi na arenie światowej, jak i ze zmianami światopoglądowymi czy coraz większą popularnością koncepcji rozwoju zrównoważonego. W całkowitym światowym zapotrzebowaniu na energię pierwotną dominują paliwa pierwotne, czyli ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel energetyczny (ich udział w 2012 roku wynosił około 81% całkowitego zapotrzebowania na energię pierwotną) i według prognoz Międzynarodowej Agencji Energii [IEA, 2014a] taki udział powinien utrzymać się na podobnym poziomie przez kolejnych kilkadziesiąt lat. Dlatego też tak istotne znaczenie mają odpowiedzi na następujące pytania dotyczące funkcjonowania rynku surowców energetycznych: Czy rynek danego surowca energetycznego ma charakter regionalny, czy globalny (czy funkcjonuje prawo jednej ceny)? Czy można ustalić rolę poszczególnych cen, tj. wskazać ceny wiodące (price setters) i naśladujące (price takers)? Jakie są relacje pomiędzy cenami surowców energetycznych a sferą realną i sferą finansową gospodarki? Czy można skutecznie prognozować ceny surowców energetycznych? 9