EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, 20.09.2006 Biomatematyka



Podobne dokumenty
EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, czerwiec 2014 Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

EGZAMIN MAGISTERSKI, Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach. x i 0,

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, 18 września 2013 Biomatematyka

EGZAMIN MAGISTERSKI, czerwiec 2016 Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

EGZAMIN MAGISTERSKI, czerwiec 2015 Biomatematyka

x (t)=x(t) a +2, x(0)=0,

Instytut Matematyczny Uniwersytet Wrocławski. Zakres egzaminu magisterskiego. Wybrane rozdziały anazlizy i topologii 1 i 2

Testowanie hipotez statystycznych.

Lista zadania nr 7 Metody probabilistyczne i statystyka studia I stopnia informatyka (rok 2) Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filia UwB w Wilnie

2. (8 punktów) 3. (8 punktów) 4. (8 punktów) 5. (8 punktów) EGZAMIN MAGISTERSKI, Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach

3 Ubezpieczenia na życie

Ćwiczenia: Ukryte procesy Markowa lista 1 kierunek: matematyka, specjalność: analiza danych i modelowanie, studia II

Metody iteracyjne rozwiązywania układów równań liniowych (5.3) Normy wektorów i macierzy (5.3.1) Niech. x i. i =1

Przykładowe zadania na egzamin z matematyki - dr Anita Tlałka - 1

b) Niech: - wśród trzech wylosowanych opakowań jest co najwyżej jedno o dawce 15 mg. Wówczas:

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

MATEMATYKA Z ELEMENTAMI STATYSTYKI LABORATORIUM KOMPUTEROWE DLA II ROKU KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZESTAWY ZADAŃ

Algorytmy genetyczne. Paweł Cieśla. 8 stycznia 2009

Instytut Matematyczny Uniwersytet Wrocławski. Zakres egzaminu magisterskiego. Wybrane rozdziały anazlizy i topologii 1 i 2

System bonus-malus z mechanizmem korekty składki

Rachunek prawdopodobieństwa 1B; zadania egzaminacyjne.

Tablice trwania życia

Lista 1. Procesy o przyrostach niezależnych.

1 Wersja testu A 18 września 2014 r.

UBEZPIECZ SIĘ, NAJLEPIEJ U MATEMATYKA

Ważne rozkłady i twierdzenia c.d.

STATYSTYKA MATEMATYCZNA ZESTAW 0 (POWT. RACH. PRAWDOPODOBIEŃSTWA) ZADANIA

Prawa wielkich liczb, centralne twierdzenia graniczne

Układy stochastyczne

Instytut Matematyczny Uniwersytet Wrocławski. Zakres egzaminu magisterskiego. Wybrane rozdziały anazlizy i topologii 1 i 2

EGZAMIN DYPLOMOWY, część II, Biomatematyka

Dryf genetyczny i jego wpływ na rozkłady próbek z populacji - modele matematyczne. Adam Bobrowski, IM PAN Katowice

Definicja problemu programowania matematycznego

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ,

Ćwiczenia 7 - Zmienna losowa i jej rozkład. Parametry rozkładu.

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

MODELE MATEMATYCZNE W UBEZPIECZENIACH

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Matematyka

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu


Rozkłady statystyk z próby

PEWNE FAKTY Z RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWA

XLVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 grudnia 2008 r.

N ma rozkład Poissona z wartością oczekiwaną równą 100 M, M M mają ten sam rozkład dwupunktowy o prawdopodobieństwach:

Matematyka stosowana i metody numeryczne

WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 3 - model statystyczny, podstawowe zadania statystyki matematycznej

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych,

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

WYKŁAD 2. Zdarzenia losowe i prawdopodobieństwo Zmienna losowa i jej rozkłady

Weryfikacja hipotez statystycznych

Rozdział 1. Zmienne losowe, ich rozkłady i charakterystyki. 1.1 Definicja zmiennej losowej

Elementy teorii przeżywalności

ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

Wstęp do Rachunku Prawdopodobieństwa, IIr. WMS

Kolejny krok iteracji polega na tym, że przechodzimy do następnego wierzchołka, znajdującego się na jednej krawędzi z odnalezionym już punktem, w

Elementy modelowania matematycznego

Wykład 3 Jednowymiarowe zmienne losowe

Zadania z Rachunku Prawdopodobieństwa II Podaj przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ,

Ćwiczenia 3 ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ JEDNOWYMIAROWEJ

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 1 Wprowadzajacy

zadania z rachunku prawdopodobieństwa zapożyczone z egzaminów aktuarialnych

1. Przyszła długość życia x-latka

Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych

Zadanie 1. Zmienne losowe X 1, X 2 są niezależne i mają taki sam rozkład z atomami:

3. Podać przykład rozkładów prawdopodobieństwa µ n, µ, takich, że µ n µ,

Matematyka dla biologów Zajęcia nr 13.

3. (8 punktów) EGZAMIN MAGISTERSKI, Biomatematyka

ALGEBRA z GEOMETRIA, ANALITYCZNA,

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXX Egzamin dla Aktuariuszy z 23 marca 2015 r. Część I Matematyka finansowa

c) ( 13 (1) (2) Zadanie 2. Losując bez zwracania kolejne litery ze zbioru AAAEKMMTTY, jakie jest prawdopodobieństwo Odp.

Wykład 5 Estymatory nieobciążone z jednostajnie minimalną war

TESTOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH Hipotezą statystyczną nazywamy, najogólniej mówiąc, pewną wypowiedź na temat rozkładu interesującej nas cechy.

Błędy przy testowaniu hipotez statystycznych. Decyzja H 0 jest prawdziwa H 0 jest faszywa

Metody probabilistyczne

= µ. Niech ponadto. M( s) oznacza funkcję tworzącą momenty. zmiennej T( x), dla pewnego wieku x, w populacji A. Wówczas e x wyraża się wzorem: 1

Wykład 1 Zmienne losowe, statystyki próbkowe - powtórzenie materiału

Przykład 1 W przypadku jednokrotnego rzutu kostką przestrzeń zdarzeń elementarnych

Zmienna losowa i jej rozkład Dystrybuanta zmiennej losowej Wartość oczekiwana zmiennej losowej

Matematyka ubezpieczeń majątkowych r.

Proces Poissona. Proces {N(t), t 0} nazywamy procesem zliczającym jeśli N(t) oznacza całkowitą liczbę badanych zdarzeń zaobserwowanych do chwili t.

Matematyka finansowa r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. L Egzamin dla Aktuariuszy z 5 października 2009 r.

Statystyka. #5 Testowanie hipotez statystycznych. Aneta Dzik-Walczak Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik. rok akademicki 2016/ / 28

Zestaw 2: Zmienne losowe. 0, x < 1, 2, 2 x, 1 1 x, 1 x, F 9 (x) =

Wpływ macierzy przejścia systemu bonus-malus ubezpieczeń komunikacyjnych OC na jego efektywność taryfikacyjną

Programowanie nieliniowe. Badania operacyjne Wykład 3 Metoda Lagrange a

Spacery losowe generowanie realizacji procesu losowego

6.4 Podstawowe metody statystyczne

Transkrypt:

Biomatematyka Załóżmy, że częstości genotypów AA, Aa i aa w całej populacji wynoszą p 2, 2pq i q 2. Wiadomo, że czynnik selekcyjny sprawia, że osobniki o genotypie aa nie rozmnażają się. 1. Wyznacz częstości genotypów AA, Aa i aa dla potomków pierwszego pokolenia tej populacji. 2. Wyznacz częstość genu a w n tej generacji tej populacji. Dla sprawdzenia skuteczności nowej szczepionki zaszczepiono nią n sztuk bydła podczas gdy starą szczepionką zaszczepiono m sztuk. Zaproponuj procedurę statystyczną na podstawie której można przetestować hipotezę o większej skuteczności działania nowej szczepionki. Niech {X n } n=1 będzie ciągiem niezależnych całkowitoliczbowych zmiennych losowych o jednakowym rozkładzie Niech gdzie c jest liczbą całkowitą. P (X n = k) = p k, k = 0,1,2,... Y 0 = X 0, Y n +cy n 1 = X n, dla n 1, 1. Wykazać, że ciąg zmiennych losowych {Y n } 0 tworzy łańcuch Markowa. 2. Podaj postać macierzy prawdopodobieństw przejść tego łańcucha.

Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach Załóżmy, że funkcja przeżycia wyraża się wzorem s(x) = P (T > x) = 100 x, dla 10 0 x 100 oraz spełniona jest hipoteza jednorodnej populacji (HJP). a) Obliczyć prawdopodobieństwo 2 p 20 tego, że 20-latek przeżyje co najmniej 2 lata; b) Wyznaczyć JSN dla portfela ubezpieczeniowego dla 98-latka składającego się z ubezpieczenia na całe życie oraz z czystego ubezpieczenia na dożycie na 5 lat. Przyjąć stopę procentową i = 10%. Szkoda X ma rozkład: P (X = 0) = 0.5, P (X = 1) = 0.3, P (X = 2) = 0.2. Wiadomo, że szkoda Y może zajść tylko gdy X = 0 i wtedy szansza, że będzie w wysokości 1 wynosi 0.9, a szansa, że będzie w wysokości 2 wynosi 0.1. Obliczyć: a) prawdopodobieństwo, że sumaryczna wysokość szkód X + Y wynosi co najmniej 2; b)ei 1 (X +Y ), gdzie I d (X) oznacza kontrakt stop-loss. Jednym z rozwiązań dopuszczalnych następującego zagadnienia programowania liniowego: Zminimalizować x 1 +4x 2 +3x 3 +5x 4 +2x 5, przy ograniczeniach 2x 1 + x 2 + 2x 3 + 3x 4 10 2x 2 + 2x 3 + 5x 4 + 4x 5 8 3x 1 + 2x 2 + 2x 4 2x 5 6 x i 0, jest x 0 = (3,0,2,0,1). Sprawdź, czy jest to także rozwiązanie optymalne. Zadanie 5. (8 punktów) jak dla pozostałych specjalności.

Matematyka z informatyką Dla danej listy określonej deklaracją struct StRec { int n; struct StRec *next; }; napisać funkcję w języku C, która dla danej liczby m typu int wyznaczy ile jej elementów ma pole n o wartości większej od m. Dla układu 3x 1 + x 2 x 3 = 4 x 1 6x 2 + 3x 3 = 1 x 1 + x 2 7x 3 = 0 i metody Gaussa Seidela: 1. przyjmując za wektor startowy 0, wyznaczyć dwie pierwsze iteracje; 2. uzasadnić, że dla tego układu metoda ta jest zbieżna. Niech f(x) = x(x 1). Wykazać, że dla każdego x 0 > 1 ciąg przybliżeń x n rozwiązania równania f(x) = 0, wyznaczony przez metodę Newtona jest zbieżny n lim x n = 1.

Matematyka nauczycielska Wyznaczyć wszystkie liczby naturalne k > 3 takie, że 1 3 podstawie k ma na pierwszym miejscu po przecinku cyfrę 3. w układzie pozycyjnym o Środki cięciw elipsy 1 4 x2 +y 2 = 1 o jednym końcu w punkcie P ( 2,0) tworzą elipsę. Wyznaczyć jej równanie; podać długości półosi. W czworościanie o wierzchołkach (0,0,0), (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1) środki okręgów wpisanych w ściany tego czworościanu są wierzchołkami nowego czworościanu. Wyznaczyć jego objętość.

Zastosowania Niech {B i (t);t 0}, i = 1,2,... będą niezależnymi standardowymi ruchami Browna. Znaleźć postać funkcji f( ) takiej, że dla każdego n n f(n) ibi (t) jest standardowym ruchem Browna. Odpowiedź uzasadnić. i=1 Niech X 1, X 2,... będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o rozkładzie jednostajnym na odcinku [0,2]. Zbadać zbieżność z prawdopodobieństwem 1 szeregu 1 n Xi 2, n gdy n. i=1 Niech (X 1,...,X n ) będzie wynikiem n niezależnych doświadczeń każdorazowo polegających na zliczaniu ilości niezależnych rzutów monetą przed uzyskaniem po raz pierwszy orła. Korzystając z kryterium faktoryzacji wyznaczyć statystykę dostateczną dla prawdopodobieństwa wypadnięcia orła θ. Czy otrzymana statystyka jest minimalną statystyką dostateczną? Odpowiedź uzasadnić. Niech {X(i) : i N} będzie procesem stochastycznym o stacjonarnych i niezależnych przyrostach. Załóżmy, że Var(X(1)) = a <. Czy prawdą jest, że Var(X(i)) < dla każdego n N? Wyznaczyć postać Var(X(i)).