Mikroekonometria 2. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Podobne dokumenty
Mikroekonometria 3. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 2. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 5. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Zajęcia 8

Mikroekonometria 13. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 4. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 5. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Natalia Neherbecka. 11 czerwca 2010

Mikroekonometria 6. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 4. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Ekonometria. Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego Estymator KMNK. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 14

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Metoda najmniejszych kwadratów

Mikroekonometria 14. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 12. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Rozdział 2: Metoda największej wiarygodności i nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów

Mikroekonometria 9. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Mikroekonometria 9. Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Wprowadzenie do teorii ekonometrii. Wykład 1 Warunkowa wartość oczekiwana i odwzorowanie liniowe

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Metody Ekonometryczne

Własności statystyczne regresji liniowej. Wykład 4

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Stanisław Cichocki. Natalia Neherbecka. Zajęcia 13

Ekonometria. Ćwiczenia nr 3. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 12

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Modele zapisane w przestrzeni stanów

Definicja danych panelowych Typy danych panelowych Modele dla danych panelowych. Dane panelowe. Część 1. Dane panelowe

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 10

Metoda największej wiarogodności

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Modele DSGE. Jerzy Mycielski. Maj Jerzy Mycielski () Modele DSGE Maj / 11

Metody wyceny nierynkowej i ich wykorzystanie w praktyce

K wartość kapitału zaangażowanego w proces produkcji, w tys. jp.

Zawansowane modele wyborów dyskretnych

Ekonometria. Własności składnika losowego. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Wprowadzenie Modele o opóźnieniach rozłożonych Modele autoregresyjne o opóźnieniach rozłożonych. Modele dynamiczne.

Zależność. przyczynowo-skutkowa, symptomatyczna, pozorna (iluzoryczna),

Heteroscedastyczność. Zjawisko heteroscedastyczności Uogólniona Metoda Najmniejszych Kwadratów Stosowalna Metoda Najmniejszych Kwadratów

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

Ekonometria Ćwiczenia 19/01/05

Egzamin z ekonometrii - wersja ogólna

METODY STATYSTYCZNE W BIOLOGII

Metoda najmniejszych kwadratów

Modele wielorównaniowe (forma strukturalna)

Testowanie hipotez statystycznych

Szacowanie optymalnego systemu Bonus-Malus przy pomocy Pseudo-MLE. Joanna Sawicka

Testowanie hipotez statystycznych

2. Założenie niezależności zakłóceń modelu - autokorelacja składnika losowego - test Durbina - Watsona

Autokorelacja i heteroskedastyczność

Analiza regresji - weryfikacja założeń

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Zajęcia 15-16

Idea. θ = θ 0, Hipoteza statystyczna Obszary krytyczne Błąd pierwszego i drugiego rodzaju p-wartość

STATYSTYKA. Rafał Kucharski. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2015/16 ROND, Finanse i Rachunkowość, rok 2

Zastosowanie modelu regresji logistycznej w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego. Łukasz Kończyk WMS AGH

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 5

Egzamin z ekonometrii wersja ogolna

Natalia Nehrebecka Stanisław Cichocki. Wykład 10

Ćwiczenie 5 PROGNOZOWANIE

Ekonometria. Prognozowanie ekonometryczne, ocena stabilności oszacowań parametrów strukturalnych. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Stanisław Cichocki Natalia Nehrebecka. Wykład 7

Regresja i Korelacja

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Ekonometria egzamin 06/03/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Ekonometria egzamin 01/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Ekonometria egzamin 02/02/ W trakcie egzaminu wolno używać jedynie długopisu o innym kolorze atramentu niż czerwony oraz kalkulatora.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka. Wykład 13

Ekonometria. Modelowanie zmiennej jakościowej. Jakub Mućk. Katedra Ekonomii Ilościowej

Uogolnione modele liniowe

Badania eksperymentalne

Stanisław Cichocki Natalia Neherbecka

Ćwiczenia IV

Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka Katarzyna Rosiak-Lada

Weryfikacja hipotez statystycznych

Tablica Wzorów Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyki

Stopę zbieżności ciagu zmiennych losowych a n, takiego, że E (a n ) < oznaczamy jako a n = o p (1) prawdopodobieństwa szybciej niż n α.

Stanisław Cichocki. Natalia Nehrebecka

Regresja wielokrotna jest metodą statystyczną, w której oceniamy wpływ wielu zmiennych niezależnych (X1, X2, X3,...) na zmienną zależną (Y).

Zadanie 1. a) Przeprowadzono test RESET. Czy model ma poprawną formę funkcyjną? 1

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 7

Estymacja punktowa i przedziałowa

Uogólniona Metoda Momentów

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Ekonometria. Zajęcia

Ekonometria egzamin 07/03/2018

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version

Stanisław Cihcocki. Natalia Nehrebecka

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Statystyka, Ekonometria

Egzamin z ekonometrii wersja IiE, MSEMAT

Statystyka opisowa. Wykład V. Regresja liniowa wieloraka

MODELE LINIOWE. Dr Wioleta Drobik

Transkrypt:

Mikroekonometria 2 Mikołaj Czajkowski Wiktor Budziński

Klasyczny Model Regresji Liniowej (KMRL) Postać modelu regresji liniowej: yi = Xiβ + εi Modelujemy liniową zależność y od zmiennych objaśniających Parametry modelu β są nieznane, ale możemy je oszacować za pomocą posiadanych danych y, X Domyślnie szacujemy parametry skupiając się na średnich y względem X, ale można też skupiać się na medianie lub innych kwantylach Estymator reguła stosowana w celu znalezienia oszacowania jakiejś wielkości na podstawie danych Estymacja parametrów Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) Metoda szukania parametrów β, polegająca na tym, żeby nasza liniowa funkcja dawała jak najmniejsze kwadraty różnic między przewidywanymi a obserwowanymi wartościami Wizualizacja X

Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) Jeśli spełnione są określone założenia (wymogi) to estymator MNK 1. Nieobciążony (wartość oczekiwana szacowanych parametrów będzie równa prawdziwej wartości) 2. Zgodny (im większa próba, tym szacowane parametry będą bliższe prawdziwej wartości) 3. Efektywny (estymator jest efektywny gdy ma najmniejszą wariancję ze wszystkich estymatorów)

Założenia (wymogi) KMRL 1. Liniowa postać funkcji jest faktycznie prawidłowa Jeśli tak nie jest Można estymować model nieliniowy (innymi metodami estymacji niż MNK) Można spróbować dokonać jakiejś transformacji zmiennych objaśnianej lub objaśniających (np. logarytm, kwadrat), która da zależność bliższą liniowej

Zadanie 1. Nieliniowa postać funkcyjna 1. Wygeneruj sztuczne dane, w których zmienna objaśniana zależy nieliniowo od jakiejś zmiennej objaśniającej 2. Sprawdź czy stosując KMRL i zakładając liniową specyfikację można odzyskać parametry założonego PGD 3. Zastosuj KMRL uwzględniający odpowiednią transformację

Założenia (wymogi) KMRL 2. Zmienne objaśniające są liniowo niezależne Żadnej ze zmiennych objaśniających nie da się wyrazić za pomocą liniowej kombinacji pozostałych Zwykle zakłada się także, że ich średnie i wariancje są skończone Jeśli jakieś zmienne objaśniające są współliniowe nie da się dla nich określić jednoznacznych parametrów

Zadanie 2. Współliniowe zmienne objaśniające 1. Wygeneruj sztuczne dane, w których zmienna objaśniana zależy od jakiejś zmiennej objaśniającej rozkodowanej na zmienne zerojedynkowe (w zależności od jej wartości) 2. Sprawdź co się stanie, jeśli w modelu uwzględnić wszystkie zmienne zerojedynkowe. 1. Co się stanie jeśli pominąć jedną lub więcej zmiennych? 2. Co się stanie jeśli pominąć stałą?

Założenia (wymogi) KMRL 3. Błędy są sferyczne Brak autokorelacji var 2 ( ε X) = σ E εε i j X = 0 czyli cov ε, ε i j = 0 i j Błędy pomiędzy obserwacjami są nieskorelowane Może być niespełnione np. dla szeregów czasowych, danych panelowych itp. Jeśli tak nie jest estymator MNK nadal jest nieobciążony i zgodny, ale jest nie już efektywny Można zastosować np. Uogólnioną MNK Homoskedastyczność Składnik losowy ma tę samą wariancję dla wszystkich obserwacji I n ( ) ( ) ( ) E εi X Jeśli tak nie jest estymator MNK nadal jest nieobciążony i zgodny, ale jest nie już efektywny Można zastosować np. Ważoną MNK lub odporne macierze kowariancji 2 2 Czasem zakłada się dodatkowo normalność składnika losowego Nie jest niezbędne, ale jest potrzebne do dowodów własności testów dla skończonych prób Jeśli błędy są normalne to estymator MNK jest ekwiwalentny do estymatora Metody Największej Wiarygodności (MNW) = σ

Zadanie 3. Heteroskedastyczność 1. Wygeneruj sztuczne dane, w których wariancja błędu losowego zależy od wartości zmiennej objaśniającej 2. Sprawdź, czy KMRL nadal prawidłowo odzyskuje parametry PGD

Założenia (wymogi) KMRL 4. Zmienne objaśniające są egzogeniczne Są znane z pewnością, nie trzeba traktować ich jak zmienne losowe (np. z powodu błędów pomiaru) Nie są skorelowane z błędem losowym Czyli (m.in.) błędy losowe mają średnią 0 E ( ε X) = 0 Jeśli tak nie jest (są endogeniczne, czyli korelacja y i X jest możliwa naturalnie, bez zależności przyczynowo-skutkowej) estymator MNK przestaje być zgodny Można zastosować metodę zmiennych instrumentalnych (znaleźć zmienne, które wpływają na X, ale nie mają wpływu na y) Można zastosować metodę analizy wielomianowej (ang. multivariate analysis), w której dowolna zmienna może być traktowana jako objaśniana

Zadanie 4. Endogeniczność 1. Wygeneruj model z dwiema zmiennymi objaśniającymi, które są ze sobą skorelowane 2. Sprawdź, czy KMRL prawidłowo odzyskuje parametry PGD, kiedy nie uwzględnimy jednej z tych zmiennych w modelu

Metoda Ceny Hedonicznej Ekonomiści i politycy są często zainteresowani wartością, jaką ludzie przypisują do różnych cech dóbr, np. Braku smogu w danej okolicy Kontrolowanej apelacji wina Ryzyka śmierci w jakimś zawodzie Taka informacja pozwala na podejmowanie efektywnych społecznie decyzji dotyczących dóbr publicznych Jednym ze sposobów uzyskiwania informacji na temat tych wartości jest tzw. Metoda Ceny Hedonicznej W jaki sposób posiadanie danej cechy wpływa na cenę dobra (ceteris paribus)? Np. rynek nieruchomości, rynek pracy

Metoda Ceny Hedonicznej Przykład ceny domów Dwa identyczne domy, w okolicy pierwszego domu jest park, a w okolicy drugiego nie Jeśli pierwszy dom jest droższy o 10 000 zł to znaczy, że rynek wycenia bliskość parku na 10 000 zł Sumując wzrost ceny wszystkich domów w okolicy parku można oszacować jego wartość W praktyce trudno znaleźć 2 identyczne domy, ale jeśli mamy dużo danych, to można kontrolować różnice cen spowodowane wszystkimi obserwowalnymi cechami Np. liczba pokoi, metraż, wiek budynku, odległość do centrum, I zaobserwować statystyczny wzrost ceny spowodowany bliskością parku (brakiem hałasu, brakiem smogu, bliskością metra itp.)

Metoda Ceny Hedonicznej Formalnie metoda bazuje na teorii mikroekonomii Konsumenci mają pewną funkcję użyteczności oraz ograniczenie budżetowe Optymalizują wybór dóbr maksymalizując użyteczność W praktyce, nie obserwujemy funkcji użyteczności, ale możemy bezpośrednio modelować funkcję ceny hedonicznej Założyć jakąś postać funkcyjną i próbować oszacować jej parametry Gotowość do zapłaty za daną cechę: Zmiana dyskretna Zmiana krańcowa * ( z ) ( z) WTP = h h h( z) WTPc = z c p= h( z)

Liczba artykułów naukowych indeksowanych przez Google Scholar odwołujących się do różnych metod wyceny Hedonic Price Travel Cost Contingent Valuation Choice Experiment 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Case study wpływ emisji substancji biogennych (azotu) na ceny domów Rolnictwo może generować różne efekty zewnętrzne Przekształcanie terenu w pola uprawne Wytwarzanie zanieczyszczeń, np. emisja azotu przy chowie zwierząt Jaka jest wartość kosztów zewnętrznych dla społeczeństwa? Bontemps, C., Simioni, M., and Surry, Y., 2008. Semiparametric hedonic price models: assessing the effects of agricultural nonpoint source pollution. Journal of Applied Econometrics, 23(6):825-842. Dane dotyczące cen i charakterystyk domów we Francji (Brytania) z lat 1996 i 1997

Zadanie 5. Wykorzystując dane me.hedonic.dta przygotuj model oszacowujący wartość kosztów zewnętrznych rolnictwa 1. Przeprowadź regresję objaśniającą ceny domów przez (m.in.) emisje azotu i przekształcenie terenu w pola uprawne 1. Zacznij od prostego modelu regresji liniowej Czy założenia KMRL są spełnione? 2. Dodaj do modelu efekty nieliniowe

Praca domowa ME.2 1. Za tydzień wejściówka 2018-03-08 12:57:10