Raport futures +5 BLUE CHIPS Czwartek, 12 września 2013 Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej koocu. Raport futures +5 BLUE CHIPS analiza techniczna POZYCJA w BIULETYNIE Krótka od 2363 TAKE-PROFIT 2326 STOP-LOSS 2396 Obowiązuje pozycja krótka od 2363. Take-profit 2326; poziom stop-loss 2396. Krótkoterminowe argumenty techniczne: W interwale 60 minutowym widad, iż ukształtowana została formacja głowy z ramionami przy górnym ograniczeniu kanału rozszerzającego się. Dodatkowo na możliwośd korekty wskazuje sygnał sprzedaży z oscylatora MACD. Z kolei wzrostowym argumentem technicznym na który należy zwrócid uwagę jest średnia 15 okresowa, która dobrze sprawuje się w szybkich trendach. Na wykresie dziennym wciąż nie zachwyca sytuacja PKN-u (sygnały sprzedażowe ze średnich a także poziom docelowy dla formacji głowy z ramionami). Na KGHM-ie w interwale tygodniowym widad dobrze zarysowaną formację odwróconej głowy z ramionami (dodatkowo ukształtowaną przy długoterminowej linii trendu wyznaczonej od dołków z października 2008 roku). Dodatkowo w interwale dziennym ostatnia konsolidacja na KGHM-ie przyjęła formę odwróconej głowy z ramionami. Analiza w dłuższym interwale czasowym: W interwale tygodniowym mimo sygnału kupna z oscylatora MACD po którym nastąpiło skorygowanie się średniej MACD do sygnalnej jest więcej podażowych sygnałów technicznych (wciąż obowiązująca spadkowa linia trendu a także spadkowe średnie 15 i 45 okresowe). FW20 - Weekly 2013-09-13 Open 2237, Hi 2382, Lo 2227, Close 2365 (5.7%) MA(Close,15) = 2,315.87, MA1(Close,45) = 2,401.51, BBTop(Close,15,2) = 2,517.55, BBBot(Close,15,2) = 2,114.18 2,750 2,0 2,650 2,600 2,550 2,517.55 2,500 2,401.51 2,400 2,365 2,350 2,315.87 2,0 2,150 2,114.18 2,100 Feb Apr Jul Oct 2013 Apr Jul FW20 - MACD(12,26) = -13.53, Signal(12,26,9) = -20.54 FW20 - RSI(15) = 51.14 2,050 50 0-13.5349-20.5411-50 51.1394 Rysunek 1. FW20 wykres świecowy tygodniowy. Opracowanie: Przemysław Bondarowski, (+48) 22 697 4853, przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl, www.dibre.com.pl Strona 1
FW20 - Daily 2013-09-13 Open 2382, Hi 2382, Lo 2357, Close 2366 (-0.5%) MA(Close,15) = 2,327.00, MA1(Close,45) = 2,324.98, BBTop(Close,15,2) = 2,440.18, BBBot(Close,15,2) = 2,213.82 2,750 2,0 2,650 2,600 2,550 2,500 2,440.18 2,400 2,366 2,350 2,327 2,324.98 2,0 2,213.82 2,150 2,100 Aug Sep Oct Nov Dec 2013 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep FW20 - MACD(12,26) = 0.29, Signal(12,26,9) = -2.59 50 0.293196 0-2.5912-50 FW20 - RSI(15) = 54.24 54.2426 Rysunek 2. FW20 wykres świecowy dzienny. FW20-240-minute 2013-09-13 17:29:59 Open 2371, Hi 2371, Lo 2361, Close 2366 (-0.2%) MA(Close,15) = 2,331.93, MA1(Close,45) = 2,3.13, BBTop(Close,15,2) = 2,422.46, BBBot(Close,15,2) = 2,241.40 2,422.46 2396 2,400 2326 2,366 2,350 2,331.93 2,3.13 2,0 2,241.4 2013-07-23 2013-07-24 2013-07-31 2013-08-07 2013-08-14 2013-08-22 2013-08-29 2013-09-05 2013-09-12 FW20 - MACD(12,26) = 16.06, Signal(12,26,9) = 5.55 FW20 - RSI(15) = 58. 16.0555 20 5.548960-20 -40 58.46 Rysunek 3. FW20 wykres świecowy 240-minutowy. Opracowanie: Przemysław Bondarowski, (+48) 22 697 4853, przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl, www.dibre.com.pl Strona 2
FW20 - Hourly 2013-09-13 14:29:59 Open 2371, Hi 2371, Lo 2361, Close 2366 (-0.2%) MA(Close,15) = 2,367.73, MA1(Close,45) = 2,321.09, BBTop(Close,15,2) = 2,381.11, BBBot(Close,15,2) = 2,354.36 2396 2326 2,400 2,381.11 2,367.73 2,366 2,354.36 2,350 2,321.09 2,0 2,150 2013-08-08 2013-08-09 2013-08-19 2013-08-26 2013-09-02 2013-09-09 FW20 - MACD(12,26) = 14.68, Signal(12,26,9) = 17.69 FW20 - RSI(15) = 59.64 17.6867 14.6777 20 0-20 -40 59.6352 Rysunek 4. FW20 wykres świecowy 60-minutowy. PKO - Daily 2013-09-13 Open 37.6, Hi 38.05, Lo 37.41, Close 37.75 (-0.3%) MA(Close,15) = 37., MA1(Close,45) = 37.52, MA(Close,15) = 37., BBTop(Close,15,2) = 39.40, BBBot(Close,15,2) = 35.19 41 40 39.4029 39 37.75 37.75 37.7538 37.75 37.5204 37.298 37 37.298 36 35.1931 35 34 33 PKO - MACD(12,26) = -0.16, Signal(12,26,9) = -0.12 PKO - RSI(15) = 52.71 PKO - Volume = 1,671,946.00 Rysunek 5. PKO wykres świecowy dzienny. 32 32-0.123229-0.1594 52.7122 20M 10M 1,671,946 Opracowanie: Przemysław Bondarowski, (+48) 22 697 4853, przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl, www.dibre.com.pl Strona 3
PKN - Daily 1999-11-26 Open 22.2, Hi 22.4, Lo 21.4, Close 22.1 (0.0%) MA(Close,15) = {EMPTY}, MA1(Close,45) = {EMPTY}, MA(Close,15) = {EMPTY}, BBTop(Close,15,2) = {EMPTY}, BBBot(Close,15,2) = {EMPTY} 59 58 56 54 52 46.9119 50 45.1291 43.9667 48 43.9667 43.2 46 43.2 43.2 44 43.2 42 41.0215 40 38 35.74 36 34 PKN - MACD(12,26) = {EMPTY}, Signal(12,26,9) = {EMPTY} 32 31-0.649191-0.650945 PKN - RSI(15) = {EMPTY} PKN - Volume = 10,902,4.00 Rysunek 6. PKN wykres świecowy dzienny. 43.8918 6M 4M 2M 593,068 PEO - Daily 2013-09-13 Open 173, Hi 173.9, Lo 1.2, Close (-0.5%) MA(Close,15) = 1.50, MA1(Close,45) = 167.25, MA(Close,15) = 1.50, BBTop(Close,15,2) = 177.76, BBBot(Close,15,2) = 163.24 187 185 177.764 180 175 1.503 1.503 167.247 165 163.242 160 155 150 145 140 135 PEO - MACD(12,26) = 0., Signal(12,26,9) = 1.11 PEO - Volume = 175,602.00 PEO - RSI(15) = 54.81 Rysunek 7. Pekao wykres świecowy dzienny. 1 1.109 0.695675 4M 2M 175,602 54.8063 Opracowanie: Przemysław Bondarowski, (+48) 22 697 4853, przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl, www.dibre.com.pl Strona 4
KGH - Daily 2013-09-13 Open 126, Hi 126.65, Lo 124.1, Close (-1.9%) MA(Close,15) = 124.35, MA1(Close,45) = 120.76, MA(Close,15) = 124.35, BBTop(Close,15,2) = 1.41, BBBot(Close,15,2) = 118.29 199 190 180 1 160 153 150 1 1.407 140 1 124.347 120 124.347 120.757 118.287 110 KGH - MACD(12,26) = 0.61, Signal(12,26,9) = 0.57 KGH - RSI(15) = 51.32 KGH - Volume = 402,448.00 Rysunek 8. KGHM wykres świecowy tygodniowy 100 0.608513 0.573433 51.3243 4M 3M 2M 1M 402,448 PZU - Daily 2010-05-12 Open 349, Hi 360, Lo 348.1, Close 360 (0.0%) MA(Close,15) = {EMPTY}, MA1(Close,45) = {EMPTY}, MA(Close,15) = {EMPTY}, BBTop(Close,15,2) = {EMPTY}, BBBot(Close,15,2) = {EMPTY} 514 500 480 456.871 441.006 460 424.813 424.813 423.95 440 423.95 423.95 423.95 420 400 392.756 380 PZU - RSI(15) = {EMPTY} PZU - Volume = 7,225,362.00 PZU - MACD(12,26) = {EMPTY}, Signal(12,26,9) = {EMPTY} Rysunek 9. PZU wykres świecowy dzienny. 360 354 46.2444 500,000 57,683 10-6.99724 0-7.08148-10 Opracowanie: Przemysław Bondarowski, (+48) 22 697 4853, przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl, www.dibre.com.pl Strona 5
Biuro Aktywnej Sprzedaży ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa Jarosław Banasiak dyrektor tel: (+48) 22 697 48 fax: (+48) 22 697 4726/4923 email: jaroslaw.banasiak@dibre.com.pl Zespół Prywatnego Maklera Joanna Gębal tel: (+48) 22 697 4762 email: joanna.gebal@dibre.com.pl Iwona Strzałkowska-Kominiak tel: (+48) 22 697 4853 email: iwona.strzalkowska@dibre.com.pl Marcin Bieguoski tel: (+48) 22 697 4984 email: marcin.biegunski@dibre.com.pl Przemysław Miedziocha tel: (+48) 22 697 4768 email: przemyslaw.miedziocha@dibre.com.pl Paweł Rudowski tel: (+48) 22 697 4852 email: pawel.rudowski@dibre.com.pl Zespół Wsparcia Sprzedaży Daniel Cegiełka infoserwis tel: (+48) 22 697 4914 email: daniel.cegielka@dibre.com.pl Piotr Neidek analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4766 email: piotr.neidek@dibre.com.pl Przemysław Bondarowski analiza techniczna tel: (+48) 22 697 4853 email: przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl Informacja o ryzykach towarzyszących inwestowaniu w instrumenty pochodne (MIFID): http://www.dibre.pl/ds-server/1536?ticketsource=ui-pub 1 przedstawione dane odnoszą się do przeszłości i wyniki te nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości; 2 https://www.dibre.pl/ui-priv/index.html#analizy_i_rekomendacje/analiza_techniczna/raport_futures Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Opracowanie: Przemysław Bondarowski, (+48) 22 697 4853, przemyslaw.bondarowski@dibre.com.pl, www.dibre.com.pl Strona 6