Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 014/015 Specjalność Rachunkowość w przedsiębiorstwie Liczba punktów kredytowych ECTS (zawarta w planie studiów) 4 udział w wykładach 15 godz.; udział w ćwiczeniach 15; przygotowanie do zajęć 0 Bilans nakładu pracy studenta i godzin; przygotowanie do kolokwium 5, przygotowanie do egzaminu 0, godz., kolokwium-, egzamin godz. Nakład pracy studenta związany z zajęciami ii : Liczba godzin Punkty ECTS Wskaźniki ilościowe wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 1 Praca samodzielna 65 3 Nazwa przedmiotu Ekonometria Język przedmiotu polski Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego przedmiot Dorota Sokołowska / dr Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Mariusz Szmidt/ mgr Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin 15 15 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin na zjazd Metody dydaktyczne Wykład z użyciem środków multimedialnych, Praca w grupach,
SYLLABUS na rok akademicki 014/015 Założenia i cel przedmiotu (efekty kształcenia) Efekty kształcenia Sposób oceny Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty kształcenia w zakresie wiedzy: Student zna metodologię budowy modelu ekonometrycznego (etapy budowy i rodzaje weryfikacji); umie dokonać klasyfikacji modeli jak również zastosować modele w praktyce. W tym celu stosuje metody statystyczne oraz metody wnioskowania statystycznego kolokwium egzamin S1A_W04 S1A_W06 S1A_W0 Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku Finanse i Rachunkowosć F1A_W07 F1A_W10 F1A_W Efekty kształcenia w zakresie umiejętności: Student potrafi dokonać wyboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, zastosować metody estymacji, zastosować metodę najmniejszych kwadratów, a także weryfikować wyniki badań ekonometrycznych jak również interpretować parametry modelu. kolokwium egzamin S1A_U01 S1A_U0 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U08 S1A_U10 F1A_U08 F1A_U1 F1A_U16 Efekty kształcenia w zakresie postaw: Student nabywa samodzielności w samodzielnym formułowaniu problemów ekonometrycznych i potrafi rozwiązywać problemy natury ilościowej i jakościowej. Student umie samodzielnie pogłębiać i doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności. S1A_K01 S1A_K0 S1A_K03 S1A_K04 S1A_K06 F1A_K01 F1A_K0 F1A_K04 Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające i zakres posiadanej wiedzy) matematyka
SYLLABUS na rok akademicki 014/015 Treści merytoryczne przedmiotu: (opis treści w każdej formie zajęć) Wykład Zawartość tematyczna poszczególnych wykładów L.godz. Zajęcia 1 Czym jest ekonometria? Zapoznanie z: podstawowymi pojęciami z zakresu ekonometrii, elementami modelu ekonometrycznego, klasyfikacją zmiennych modelu, klasyfikacją modeli ekonometrycznych, schematem procedury badań ekonometrycznych, możliwościami wykorzystania modeli. Zajęcia Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego. Student pozna: 1. kryteria formalne i statystyczne doboru zmiennych do modelu. cele metod redukcji zbioru zmiennych 3. współczynnik zmienności 4. metoda optymalnego doboru predyktant Helwiga Zajęcia 3 Dobór postaci analitycznej modelu. Szacowanie parametrów strukturalnych modelu z jedną zmienną objaśniającą. Celem wykładu jest: 1. zapoznanie z funkcjami matematycznymi najczęściej wykorzystywanymi w modelowaniu. zapoznanie z metodami doboru postaci analitycznej modelu i zakresem ich stosowalności 3. Zapoznanie z wzorami i ich stosowaniem do szacowania parametrów strukturalnych modelu. Zajęcia 4 Klasyczna Metoda Najmniejszych Kwadratów. Estymacja modeli liniowych z wieloma zmiennymi objaśniającymi. Celem do osiągnięcia w ramach zajęć jest zapoznanie z: 1. podstawowymi pojęciami związanymi z estymacją parametrów. ideą i założeniami klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK) 3. pojęciami i warunkami identyfikowalności modelu. Zajęcia 5 Weryfikacja modeli ekonometrycznych Celem wykładu jest zapoznanie z: 1. metodami dopasowania modelu do danych empirycznych, istotności i autokorelacji. podstawowymi pojęciami z zakresu testowania hipotez statystycznych 3. przyczynami złej jakości modeli, w tym: braku istotności ocen parametrów modelu, występowania autokorelacji. Zajęcia 6 Modele ze zmiennymi jakościowymi. Zapoznanie studentów ze zmiennymi jakościowymi, sposobem estymacji parametrów w modelu oraz ich interpretacją. Zajęcia 7 Aplikacja modelu praktyczne zastosowanie Cele do osiągnięcia w ramach zajęć: Interpretacja modeli ze zmiennymi ilościowymi i jakościowymi, zapoznanie z zasadami prognozowania oraz interpretacja dokładności predykcji na podstawie modeli przyczynowoskutkowych oraz wykorzystanie innych modeli w procesie predykcji. Zajęcia 8 Uzupełnienie i powtórzenie materiału. 1 Razem godzin 15 Ćwiczenia
SYLLABUS na rok akademicki 014/015 Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń L. godz. Zajęcia 1 Zastosowanie metod doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. 1. kryteria formalne i statystyczne doboru zmiennych do modelu. współczynnik zmienności 3. metoda optymalnego doboru predyktant Helwiga Zajęcia Zastosowanie metod doboru postaci analitycznej modelu. Szacowanie parametrów strukturalnych modelu z jedną zmienną objaśniającą. 1. zastosowanie metod doboru postaci analitycznej modelu. zastosowanie wzorów do szacowania parametrów strukturalnych modelu. Zajęcia 3 Zastosowanie Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów. Estymacja modeli liniowych z wieloma zmiennymi objaśniającymi. 1. estymacją parametrów modelu KMNK. oszacowanie standardowych błędów szacunku parametrów strukturalnych. Zajęcia 4 Zastosowanie metod weryfikacji modeli ekonometrycznych 4 1. weryfikacja modelu: wyznaczanie wskaźników R, i W e, istotności i autokorelacji Zajęcia 5 Modele ze zmiennymi jakościowymi. 3 Budowa modeli ekonometrycznych ze zmiennymi jakościowymi oraz ich interpretacja. Zapoznanie z Programem Gretl. Zajęcia 6 Kolokwium Razem godzin 15 Literatura podstawowa i dodatkowa Podstawowa: 1. Red. K. Kukuła, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 009.. B. Borkowski, H, Dudek, W. Szczesny, Ekonometria wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 007. 3. E. Nowak.: Zarys metod ekonometrii. PWN. Warszawa 1997. Uzupełniająca: 1. T. Kufel, Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa 011.. D. Sokołowska, K. Dębkowska, Matematyka dla studiujących nauki ekonomiczne, WSFiZ, Białystok, 008. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zasady dopuszczenia do egzaminu: Warunki zaliczenia przedmiotu Ekonometria określone zostały przez wykładowcę zgodnie z obowiązującym regulaminem Uczelni. Jednym z nich jest obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach w wymiarze 15 godzin ćwiczeń i 15 godzin wykładu. Głównym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie pracy egzaminacyjnej (po wcześniejszym uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń na podstawie kolokwium), na który składają się pytania testowe i zadanie do rozwiązania. Podpisy zespołu dydaktycznego: Prowadzący przedmiot...... (imię i nazwisko) (podpis)
SYLLABUS na rok akademicki 014/015 i Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS 5 30 h. ii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi.