SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Prognozowanie i symulacje 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod przedmiotu E/I/A.16 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne 5.Rodzaj przedmiotu podstawowy 6.Rok i semestr studiów II/4 7.Imię i nazwisko koordynatora Dr hab. prof. UR. Mieczysław Król przedmiotu 8.Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Dr hab. prof. UR. Mieczysław Król Dr Beata Kasprzyk Dr inż. Jolanta Wojnar 9.Cele zajęć z przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami analizy danych czasowych, przedstawienie metodologii prognostycznej i technik symulacyjnych, wypracowanie umiejętności interpretacji statystycznej danych oraz ocen kształtowania się w przyszłości zjawisk mikro- i makroekonomicznych z użyciem technik komputerowych. Zasadnicze cele wspólne dla ów i ćwiczeń: - prezentacja różnorodnych metod prognozowania i symulacji w dziedzinie nauk ekonomicznych, społecznych, - prezentacja poprawnego stosowania narzędzi w analizach statystycznych i prognostycznych, - wypracowanie umiejętności tworzenia i stosowania określonych modeli prognostycznych (wyznaczanie prognoz ilościowych, wariantowych, heurystycznych dla różnorodnych zagadnień ekonomicznych, gospodarczych, społecznych), - wypracowanie umiejętności tworzenia analiz dotyczących danych historycznych i symulacji prognostycznych, - wypracowanie umiejętności swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami, terminami i narzędziami prognostycznymi, - wypracowanie umiejętności oceny procesów prognozowania i symulacji dla określonych zagadnień ekonomiczno-gospodarczych. Znajomość metod prognostycznych jest konieczna przy podejmowaniu decyzji strategicznych i planistycznych na różnych szczeblach zarządzania. Celem przedmiotu jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zastosowania i oceny metodyki predykcyjnej. 10.Wymagania wstępne Umiejętność interpretacji zjawisk ekonomicznych oraz podstawowych zależności funkcyjnych podstawowa wiedza ekonomiczna i matematyczna. Umiejętność stosowania narzędzi statystyki opisowej i wnioskowania. Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem. 11.Efekty oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami Wiedza: W1 W2 Efekt Definiuje i konstruuje proces prognostyczny, jego etapy, ocenę dla zjawisk makro- i mikroekonomicznych. Dobiera odpowiednie metody prognostyczne na podstawie szeregów czasowych w celu predykcji zmiennych ekonomicznych (z modeli: adaptacyjnych, analitycznych funkcji trendu, modeli z wahaniami K_W03 K_W03
sezonowymi). W3 Dobiera metodykę prognostyczną w procesach powiązań gospodarczych i czynników je wywołujących -w ujęciu ilościowym- (modele trendu, przyczynowo-skutkowe). W4 Identyfikuje heurystyczne metody prognozowania, prognozowanie przez analogię, symulacje prognostyczne w makrootoczeniu i mikrootoczeniu przedsiębiorstwa Umiejętności: Efekt U1 Pozyskuje i analizuje statystycznie dane pod kątem analizy prognostycznej tworząc i prezentując szeregi czasowe dotyczące zjawisk gospodarczych, ekonomicznych i społecznych. U2 Stosuje właściwe metody predykcji ilościowej (metody adaptacyjne, liniowe i nieliniowe metody analityczne, metody z wahaniami periodycznymi) oraz symulacje prognostyczne w odniesieniu do określonych zjawisk ekonomicznych z zastosowaniem standardowego oprogramowania. U3 Wykorzystuje właściwe modele prognostyczne i narzędzia do tworzenia prognoz ilościowych wariantowych, scenariuszy rozwoju zjawisk. Interpretuje wyniki analiz. U4 Potrafi wykorzystywać narzędzia do weryfikacji i oceny procesu prognostycznego (błędy prognoz ex-post i ex-ante). Kompetencje społeczne: K_W06 K_U03 Efekt K1 Posiada umiejętność pracy w grupie przy realizacji określonych zadań prognostycznych. K2 Dopuszcza różne wyniki analiz prognostycznych oraz perspektywy poznawcze zjawisk gospodarczych oraz potrafi wyznaczyć własne oceny i scenariusze rozwoju zjawisk. 12.Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin i sposób ich realizacji Wykład 15 godz./12 godz. Ćwiczenia laboratoryjne 30 godz./24 godz. 13.Treści programowe A. Problematyka ów Treści merytoryczne Pojęcie i funkcje prognoz gospodarczych - definicje, klasyfikacja, znaczenie prognoz w zarządzaniu, okres i horyzont prognozy, proces prognozowania, zasady, metody i etapy prognozowania, ocena jakości prognoz. Prognozy na podstawie szeregów czasowych - modele tendencji rozwojowej, ustalanie postaci analitycznej i prognoz dla modeli liniowych i nieliniowych. Metody prognostyczne wygładzania niczego. Błędy prognoz. Prognozowanie na podstawie modeli szeregów czasowych z wahaniami okresowymi - składowe i dekompozycja szeregów czasowych, modele prognostyczne składowej periodycznej (metoda wskaźników, Kleina, trendów okresów jednoimiennych, model Wintersa i inne). Metody prognozowania przez analogię - (analogie historyczne, przestrzennoczasowe); heurystyczne metody prognozowania: metoda delficka, burza mózgów, metoda ankietowa, prognozowanie na podstawie testów rynkowych. K_K01 K_K03 K_K05 Liczba godz. stacj. niestac. 2 2 2 3 2 3
Scenariusze, projekcje, forsighty - prognozy ostrzegawcze, metody jakościowe (warianty rozwoju zjawisk), prognozy wybranych elementów makrootoczenia przedsiębiorstwa: koniunktura gospodarcza, inflacja, ceny akcji giełdowych. Jakościowe zmienne objaśniające. Zmienne zero-jedynkowe w modelach: transformacja logitowa i probitowa. Zasady budowy, prawdopodobieństwa a prognozy. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa - koncepcje i metody prognozowania: prognozy sprzedaży, kosztów, finansowe; symulacje prognostyczne w procesie podejmowania decyzji; przykładowe modele symulacyjne, metody analizy wyników eksperymentów. B. Problematyka ćwiczeń Treści merytoryczne 3 1 Suma godzin 15 12 Metody adaptacyjne prognozowania - zmienne prognostyczne, dekompozycja szeregów czasowych, modele naiwne, metoda średnich ruchomych prostych i ważonych, ocena trafności i precyzji prognoz, analizy prognostyczne - prognoza kombinowana. Modele wygładzania niczego - model Browna, model liniowy Holta, symulacje prognostyczne, techniki doboru parametrów wygładzania modeli. Prognozowanie na podstawie liniowej funkcji trendu szacowanie parametrów i weryfikacja modelu, ekstrapolacja trendu, prognozy punktowe i przedziałowe. Dokładność i dopuszczalność prognoz; wykorzystanie różnych komputerowych technik obliczeń: rachunek macierzowy, funkcja REGLINP, Solver, wykres, procedura Regresja. Prognozowanie na podstawie nieliniowych funkcji trendu - zastosowanie modelu niczego, potęgowego, wielomianowego i innych, analiza predykcyjna, ocena prognoz - błędy bezwzględne, względne prognoz. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych z wahaniami okresowymi - analiza sezonowości. Metody prognostyczne: wskaźników sezonowości, trendów okresów jednoimiennych: modele liniowe i nieliniowe z wahaniami addytywnymi oraz multiplikatywnymi. Prognozowanie dla zmiennych z wahaniami okresowymi: na podstawie modelu ze zmiennymi zero-jedynkowymi, model parametryczny Wintersa. Model ekonometryczny jako narzędzie symulacji - analiza wyników symulacji, optymalne sterowanie na podstawie modelu ekonometrycznego, prognozowanie na podstawie testów rynkowych. Liczba godz. stacj. niestac. Projekt prognostyczny - samodzielna lub zespołowa praca kompleksowa wariantowa analiza prognostyczna wybranego procesu ekonomicznego. 2 2 Suma godzin 30 24 14.Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują: użycie technik komputerowych (standardowe oprogramowanie) w rozwiązywaniu zadań, dyskusje nad wynikami modeli prognostycznych, symulacje komputerowe, pracę zespołową, przygotowywanie prac (projektów). 15.Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Wykład - zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z testu/kolokwium. Ćwiczenia ocena pozytywna: z 2 kolokwiów pisemnych, z przygotowanego samodzielnie (lub zespołowo) projektu skorygowana o aktywność na zajęciach.
16.Metody i kryteria oceny Efekt Forma realizacji zajęć Sposób weryfikacji efektu W1 Wykład W2 W3 W4 U1 ocena umiejętności dokonywania analiz, kolokwium/test U2 ocena umiejętności dokonywania analiz, kolokwium/test U3 ocena umiejętności dokonywania analiz, kolokwium/test U4 ocena umiejętności dokonywania analiz, kolokwium/test K1 obserwacja i ocena prezentowanego stanowiska, opinii, decyzji (w trakcie ćwiczeń, obrony projektu) K2 obserwacja i ocena prezentowanego stanowiska, opinii, decyzji (w trakcie ćwiczeń, obrony projektu ) 17.Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w godzinach oraz punktach ECTS Aktywność Liczba godzin/nakład pracy studenta Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 15 12 30 24 przygotowanie do ćwiczeń 24 udział w konsultacjach 5 5 czas na przygotowanie projektu 25 30 przygotowanie do zaliczenia 22 26 udział w zaliczeniu SUMA GODZIN 125 125 Suma godzin pracy studenta w bezpośrednim 55 kontakcie z nauczycielem LICZBA PUNKTÓW ECTS 5 5 18.Język owy polski 19.Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu - 20.Literatura Literatura podstawowa: 1. Prognozowanie gospodarcze, (red. nauk.) Cieślak M, PWN, Warszawa, 2012 2. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa, 2004 3. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., Prognozowanie i symulacje: wybrane zagadnienia, Wyd. 3, Wydaw. AE, Poznań, 2007. 4. Prognozowanie gospodarcze: metody, modele, zastosowania, przykłady, (pod red.) E. Nowaka, Placet, Warszawa 1998.
Literatura uzupełniająca: 1. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa, 1997 2. Gajda J.B., Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze, C. H. BECK, Warszawa, 2001 3. Witkowski M., Klimanek T., Prognozowanie gospodarcze i symulacje w przykładach i zadaniach, Wydaw. AE, Poznań, 2006 4. Błaszczuk D., Wstęp do prognozowania i symulacji, PWN, Warszawa, 2012 Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki