Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem?

Transkrypt

1

2 Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem? (m.in. na podstawie badań zachowania klientów BossaFX) Sebastian Zadora BossaFX.pl Warszawa, 25 czerwiec

3 Inwestorzy BossaFX w 2013r.

4 Agenda składniki sukcesu Świadomy wybór rynku Pomysł na handel Kontrola ryzyka początkowego StopLoss Świadomy dobór pozycji i zarządzanie kapitałem Kontrola kosztów transakcyjnych 4

5 Ranking popularności instrumentów EURUSD FDE30 FOIL USDPLN FPL20 FGOLD EURJPY FUS500 AUDUSD 2% 2% 3% 3% 3% 4% 2% Przegrywający w BossaFX % 21% 11% 48% 2% 2% 3% 3% 3% 4% FUS100 48% 4% 6% Wygrywający w BossaFX 2013 EURUSD 16% 9% USDPLN FDE30 FOIL FPL20 FUS500 EURPLN FGOLD GBPUSD GBPPLN Inne

6 Forex czyli jaki rynek wybrać? Różnorodność rynków i okazji Specyfika instrumentów Dobór rynku do sytuacji Dywersyfikować czy specjalizować się? Nie rób dużych transakcji na rynkach, które dopiero poznajesz 6

7 Szukaj taniej zmienności Spread Zmienność czyli udział kosztu transakcyjnego w potencjale zysku - Im mniej, tym lepiej 7

8 Znajdź pomysł na handel technika czy fundamenty? Najlepsze transakcje to takie, w których wszystkie trzy elementy działają na twoją korzyść: sytuacja fundamentalna, techniczna oraz nastrój rynku. Po pierwsze fundamenty powinny pokazywać, że między popytem i podażą panuje nierównowaga, która może zaowocować silnym ruchem. Po drugie wykres powinien pokazywać kierunek sugerowany przez sytuację fundamentalną. Po trzecie, kiedy pojawią się wiadomości, rynek powinien zareagować odpowiednio do psychologicznego nastroju. Na przykład w czasie hossy, rynek powinien ignorować informacje negatywne i silnie reagować na pozytywne. Jeśli ograniczymy się tylko do takich transakcji, mamy szansę zarabiać pieniądze w każdych warunkach i na każdym rynku. Michael Marcus w wywiadzie dla Jacka Schwagera Czarodzieje rynku 8

9 Prognozy fundamentalne są ważne, ale trendy ważniejsze Istnieje poważne niebezpieczeństwo w inwestowaniu wyłącznie na podstawie wniosków płynących z analiz fundamentalnych, gdyż wcześniej czy później błędna analiza zakończy się ogromną stratą. Jack Schwager Analiza fundamentalna rynków terminowych 9

10 Analiza techniczna Każda metoda jest tak samo dobra jeśli tylko ją rozumiesz i stosujesz świadomie Niestety, nie ma uniwersalnych technicznych Świętych Graali Nie używaj zbyt wielu narzędzi komplikujących analizę AT jest tylko mapą pokazującą drogę realizacji Twojego scenariusza To czynniki fundamentalne i nastawienie graczy do rynku zdecydują o zmianie trendu wtedy, gdy jest najsilniejszy 10

11 StopLoss zaplanuj tracenie pieniędzy Sztywny poziom, np. 50 pipsów Poziom zależny od obserwowanej zmienności (ATR z mnożnikiem) StopLoss techniczny setki narzędzi AT Poziom mentalny ani rynek ani broker go nie widzi StopLoss czasowy StopLoss fundamentalny zamykam gdy scenariusze rynkowe zagrażają mojej pozycji 11

12 Stosowanie zleceń zabezpieczających Statystyki inwestorów BossaFX

13 Uniwersalny schemat ustawiania S/L (tzw. metoda ryzyka procentowego) Limit portfelowy czy transakcyjny? ryzyko 2% na portfel czy transakcję? Według reguł AT oszacuj poziom S/L dla konkretnej transakcji np. x pipsów od miejsca wejścia Wielkość otwieranej pozycji powinna uwzględniać poziom S/L i założony limit ryzyka Jeśli limitu nie starcza nie wchodź na rynek

14 Analiza techniczna miernik ryzyka TP Pozycje długie gra na odbicie od wsparcia Potencjał zysku Ryzyko SL 14

15 Zysk/Ryzyko Zysk / Ryzyko gdzie jest ideał? Obszar skuteczności tradycyjnych strategii trendowych... Inwestorzy BossaFX Winner w 2013 Loser w i kontrariańskich % skuteczność

16 Zarządzanie pozycją Unikaj angażowania całego limitu transakcyjnego w pierwszym wejściu - zacznij od 50% lub mniej Pamiętaj, że transakcje słuszne nie muszą być zyskowne Dołóż pozycję tylko gdy pozycja się wyrabia Nigdy nie piramiduj stratnych pozycji W miarę pojawiających się okazji zabezpieczaj B/E wszyscy lubimy darmowe opcje Okresowo weryfikuj fundamentalne podstawy transakcji Trailing Stop sprawdza się w silnych trendach, a o takie na walutach nie jest łatwo 16

17 Czy Forex to szybki rynek? Średnie czasy trzymania pozycji wszystkich klientów BossaFX rachunki poza konkursem / normalny handel 61.6h 29.3h Przegrywający Wygrywający

18 Znaczenie kosztów wersja analityczna Strategia Zmienność ATR(14) Wartość oczekiwana / koszt transakcyjny Zyskowność strategii Minimalna wymagana skuteczność EURUSD D % EURUSD M %

19 i dla humanistów Łatwo dostępny terminal z notowaniami to trochę tak, jakbyś miał na biurku jednorękiego bandytę będziesz go karmił cały dzień. Ed Seykota w wywiadzie dla Jacka Schwagera Czarodzieje rynku

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Sebastian Zadora