Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji.

Transkrypt

1 Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji. Łukasz Pisarek X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 1

2 Platforma X-Trader: to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu na rynku walutowym, towarów, indeksów umożliwia obserwację rynku oraz składanie zleceń przez 24 godziny na dobę posiada informacyjny oraz aktualizowany na bieżąco moduł wykresowy wraz z wbudowanymi instrumentami do analizy technicznej zapewnia w każdej chwili pełną kontrolę nad stanem rachunku oraz umożliwia generowanie okresowych raportów należy obecnie do najbardziej nowoczesnych platform wykorzystywanych na rynkach finansowych 2 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 2

3 1) Rynek towarowy ropa naftowa; złoto; srebro; metale przemysłowe. 2) Rynek walutowy (Forex) największy rynek finansowy świata; funkcjonowanie: 24 godziny, 5 dni w tygodniu. Platforma X-Trader Rynki 3) Rynek giełdowy akcje i obligacje (akcje największych firm z USA, obligacje z rynku amerykańskiego); kontrakty na indeksy: USA, Londyn, Paryż, Mediolan, Hong Kong, Tokio, Warszawa (wig20). 3 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 3

4 Funkcja Rynek podgląd dostępnych instrumentów kwotowania: Ask, Bid (Kupno, Sprzedaż); spread różnica pomiędzy Bid i Ask (jedyny koszt zawierania transakcji); wykresy odzwierciedlają ceny Bid: warto uaktywnić funkcję Pokaż linie Ask dla prawidłowego ustalania wielkości S/L oraz T/P. 4 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 4

5 Wyświetlanie nowych wykresów Metoda 1: funkcja Nowy wykres na pasku zadań Metoda 2: prawy klawisz myszy, funkcja Okno wykresu 5 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 5

6 Rodzaje wykresów 1) Wykresy świecowe; 2) Wykresy liniowe; 3) Wykresy słupkowe. 6 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 6

7 RODZAJE WYKRESÓW - liniowy 7 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 7

8 RODZAJE WYKRESÓW - słupkowy 8 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 8

9 RODZAJE WYKRESÓW - świecowy 9 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 9

10 Interwały czasowe minutowe; pięciominutowe; piętnastominutowe; trzydziestominutowe; godzinne; czterogodzinne; dzienne; tygodniowe; miesięczne forex, indeksy, towary. masz x możliwości 10

11 Terminal Zakładki: Handel; Historia rachunku; Alarmy; Skrzynka pocztowa; Dziennik forex, indeksy, towary. masz x możliwości 11

12 Terminal zakładka Handel, czyli najważniejsze parametry rachunku Balance - wartość rachunku przed otwarciem pozycji; Equity - wielkość uwzględniająca otwarte pozycje; Dostępny margin - wartość kapitału, który może stanowić zabezpieczenie kolejnych transakcji; Margin Level (ML) - wskaźnik wbudowany w platformę. Gdy ML spada poniżej 30%, najbardziej stratna pozycja zostaje automatycznie zamknięta. Equity ML = Margin *100% 12 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 12

13 Depozyt zabezpieczający (depozyt wstępny) zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji; umożliwia wykorzystanie Dźwigni Finansowej; wielkość depozytu (standardowo): 1% wartości kontraktu walutowego; 2% wartości kontraktu na indeksy 3% wartości kontraktu na towary; 7% wartości kontraktu na akcje; 3% wartości kontraktu na W20PLN umożliwia otwieranie znacznej liczby pozycji przy małym zaangażowaniu kapitału forex, indeksy, towary. masz x możliwości 13

14 EUR/USD jako przykład pary walutowej KRK 14 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 14

15 Specyfikacja instrumentów inwestycyjnych 15 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 15

16 PIPS i DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY PIPS najmniejsza możliwa zmiana ceny LOT synonim kontraktu WALUTY WIELKOSC DEPOZYTU I PIPSA Wielkość DEPOZYTU wyliczamy na podstawie PIERWSZEJ waluty w parze walutowej, np. EURUSD w EUR. 1 lot dla walut = jednostek PIERWSZEJ WALUTY Depozyt zabezpieczający: 1% wartości kontraktu walutowego Wielkość PIPSA wyliczamy na podstawie DRUGIEJ waluty w parze walutowej, np. EURUSD w USD. 1 Pips = 0,0001 * DRUGIEJ WALUTY = 10 DRUGIEJ WALUTY 16 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 16

17 Przykład wyliczenia depozytu i pipsa dla EURUSD Kurs EURUSD: 1,4950 Kurs EURPLN: 4,2000; USDPLN: 2,8000 Wielkość depozytu dla 1 lota = EUR * 1% = 1000 EUR 1000 EUR * 4,20 PLN = 4200 PLN 1 pips = EUR * 0,0001 = 10 USD 10 USD * 2,8 PLN = 28 PLN 17 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 17

18 Surowce wyliczenie depozytu i pipsa DEPOZYT = Kurs surowca * mnożnik * wielkość zabezpieczenia (%) * kurs USDPLN Depozyt zabezpieczający: 3% wartości kontraktu CFD 1 PIPS = wielkość jednego pipsa * mnożnik * USDPLN 18 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 18

19 19 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 19

20 Surowce wyliczanie depozytu i pipsa GOLD (kurs 1100 USD) (mnożnik = 300 USD) dla 0,1 lota DEPOZYT: 1100 * (300*0,1) USD = 3300 USD 3300 USD * 3% = 99 USD 99 USD * 2,8 PLN = 277,2 PLN 1 PIPS = 0,01 * (300*0,1) USD * 2,8 PLN = 0,84 PLN 20 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 20

21 Surowce wyliczanie depozytu i pipsa COPPER (kurs 6540 USD) (mnożnik = 30 USD) dla 0,05 lota DEPOZYT: 6540 * (30*0,05 USD) * 3% * 2,8 PLN = 824,04 PLN 1 pips = 1 * (30*0,05 USD) * 2,8 PLN = 84 PLN 21 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 21

22 Indeksy wyliczenie depozytu i pipsa DEPOZYT = Kurs kontraktu Futures * mnożnik * wielkość zabezpieczenia (%) * kurs USDPLN (dla instrumentów z mnożnikiem w USD) Depozyt zabezpieczający: 2% wartości kontraktu CFD (dla W20PLN 3%) 1 PIPS = wielkość jednego pipsa * wartość nominalna lota * USDPLN (dla instrumentów z mnożnikiem w USD) 22 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 22

23 Indeksy wyliczanie depozytu i pipsa US500 (kurs 1090 USD) (mnożnik = 100 USD) dla 2,1 lota DEPOZYT: 1090 * (100*2,1 USD) * 2% * 2,8 PLN = ,4 PLN 1 PIPS = 0,1 * (100*2,1 USD) * 2,8 PLN = 58,8 PLN 23 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 23

24 Indeksy wyliczanie depozytu i pipsa W20PLN (kurs 2370 PLN) (mnożnik = 100 PLN) dla 3,5 lota DEPOZYT: 2370 * (100*3,5 PLN) * 3% = PLN 1 PIPS = 1 * (100*3,5 PLN) = 350 PLN 24 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 24

25 Akcje wyliczenie depozytu i pipsa DEPOZYT = cena akcji * mnożnik * wielkość zabezpieczenia (%) * kurs USDPLN Depozyt zabezpieczający: 7-15% wartości kontraktu CFD 1 PIPS = wielkość jednego pipsa * wartość nominalna lota * USDPLN 25 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 25

26 Akcje wyliczanie depozytu i pipsa MICROSOFT (kurs 29,20 USD) (mnożnik = 4000 USD) dla 0,4 lota DEPOZYT (7%): 29,20 * (4000*0,4 USD) * 7% * 2,8 PLN = 9 157,12 PLN 1 PIPS = 0,01 * (4000*0,4 USD) * 2,8 PLN = 44,8 PLN 26 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 26

27 Arkusz wyceny pozycji dla wszystkich instrumentów dostępny na forex, indeksy, towary. masz x możliwości

28 Przykład 1: Kontrakty roznic kursowych KRK (CFD) Kupno 1 lot USD/PLN po cenie 3,5000 pozycja długa Zysk 3,4900 3,5000 3,5100 Kurs 1 pips = 10 PLN Strata Przy kursie 3,5100 wynik nabywcy kontraktu wyniesie + 0,0100 pipsów Przy kursie 3,4900 wynik nabywcy kontraktu wyniesie - 0,0100 pipsów 28 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 28

29 Przykład 2: Kontrakty różnic kursowych KRK (CFD) Sprzedaż 0.5 lot EUR/USD po cenie 1,3550 pozycja krótka Zysk 1,3450 1,3550 1,3650 Kurs 1 pips = 5 USD Strata Przy kursie 1,3450 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie + 0,0100 pipsów Przy kursie 1,3650 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie - 0,0100 pipsów 29 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 29

30 Zadanie 1 Mój kapitał to PLN, zaangażowanie maksymalne 10%, maksymalna strata 2%, rynek EURUSD; (eurpln=4.2000; usdpln=2.8000). ILE LOTÓW MOGĘ NABYĆ? ILE PUNKTÓW POWINIEN WYNOSIĆ Stop Loss. Wskazówki: Oblicz wartość kwoty którą można przeznaczyć na depozyt i porównaj z kwotą potrzebną do zakupy 1 lota. Wyznacz kwotę straty w PLN, ustal wartość punktu przy danym wolumenie forex, indeksy, towary. masz x możliwości 30

31 Mój kapitał to PLN, zaangażowanie inwestora 10%, maksymalna strata 2%, rynek EURUSD; (eurpln=4.2000; usdpln=2.8000). 10% x 10000PLN = 1000PLN 1 lot EURUSD = EUR x 1% = 1000 EUR = 4200 PLN 4200 PLN/1000 PLN = ok. 4,2 1lot/4,2 = ok. 0.2 lot 1 pips = USD x 0,0001 = 2 USD 2 USD x 2,8 PLN = 5,6 PLN SL: 2% x PLN= 200 PLN 200 PLN / 5.6 PLN = ok.30 pipsów 31 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 31

32 (Funkcja Nowe Zlecenie ) Parametry zlecenia: Volumen (podstawowa jednostka 0,1 Lota); Stop Loss (maksymalna akceptowalna strata); Take Profit (docelowa wartość zysku, przy której pozycja jest automatycznie zamykana); Dwa kwotowania: sprzedaj, kup. Otwieranie pozycji zlecenie natychmiastowe 32 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 32

33 Zamykanie pozycji 2 1) Prawy klawisz myszy, gdy kursor jest na pasku zlecenia. 2) Następnie funkcja Zamknij Zlecenie 1 Uwaga: Zamykamy zlecenie za pomocą funkcji Zamknij, a nie za pomocą zlecenia odwrotnego!!! 33 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 33

34 Składanie zleceń oczekujących 1) Funkcja Nowe Zlecenie (analogicznie do zleceń natychmiastowych); 2) Zlecenie oczekujące. Parametry zlecenia: Po cenie cena, po jakiej dojdzie do realizacji zlecenia; Wygaśnięcie czas po którym zlecenie wygaśnie forex, indeksy, towary. masz x możliwości 34

35 1) Sell Limit: Sprzedaż instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Gdy spodziewamy się spadku ceny, jednak zanim to nastąpi oczekujemy wzrostu ceny, który pozwoli nam sprzedać po cenie wyższej niż obecna. 2) Buy limit: Kupno instrumentu po cenie niższej niż obecna. Lustrzane odbicie zlecenia Sell Limit. Zlecenia oczekujące 3) Sell Stop: Sprzedaż instrumentu po kursie niższym niż bieżący. Gdy inwestor spodziewa się spadku ceny. Przebicie pewnego niższego poziomu będzie potwierdzeniem decyzji. 4) Buy Stop: Kupno instrumentu po cenie wyższej od bieżącej ceny. Gdy inwestor zakłada wzrost instrumentu. Przebicie pewnego kluczowego poziomu potwierdzi prognozy inwestora forex, indeksy, towary. masz x możliwości 35

36 Stop Loss oraz Take Profit, czyli kapitał pod kontrolą Stop Loss (Zlecenie obronne): zamyka automatycznie pozycję z akceptowalną przez inwestora stratą. Cel: ograniczenie straty. Take Profit: Wyznaczony przez inwestora poziom, przy którym zyskowne zlecenie zostanie zamknięte forex, indeksy, towary. masz x możliwości 36

37 Trend podstawa Analizy Technicznej Nigdy nie graj przeciwko trendowi Intuicyjnie: kierunek ruchu rynku. Trend wzrostowy: ruch rynku, gdzie szczyty i dołki położone są coraz wyżej. Trend spadkowy: kolejne szczyty i dołki coraz niżej. Trend boczny: kolejne szczyty i dołki położone horyzontalnie forex, indeksy, towary. masz x możliwości 37

38 TREND WZROSTOWY 38 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 38

39 TREND SPADKOWY 39 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 39

40 Trend punkty wsparcia i oporu Wsparcie: punkty odbicia kolejnych dołków. Opór: punkty odbicia kolejnych szczytów. opór wsparcie Zastosowanie: naturalne poziomy gdzie rynek pokazuje swoja siłę lub słabość sygnały do otwierania pozycji. opór wsparcie 40 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 40

41 Najsilniejsze formacje świecowe Pojawiające się na szczytach: Spadająca gwiazda Gwiazda wieczorna Objęcie bessy Zasłona ciemnej chmury Pojawiające się na dołkach: Młot Gwiazda poranna Objęcie hossy Przenikanie 41 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 41

42 Spadająca gwiazda Formacja jednoświecowa pojawiająca sie na szczytach (spadająca gwiazda). Formacja składa się ze świecy która posiada niewielki korpus i duży gorny cień. Cień powinien stanowić dominującą część całej świecy. Dolny cień nie powinien wystepować wcale. Jak większość formacji jednoświecowych wymagane jest potwierdzenie zmiany trendu w postaci czarnej świecyspadkowej forex, indeksy, towary. masz x możliwości 42

43 43 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 43

44 Młotek Formacja składająca sie z jednej świecy. Świeca powinna mieć długi cień i małe korpusy. Formacja Młotek pojawiający się na dołkach i sugeruje wzrosty. Układ ten wymaga potwierdzenia na kolejnej sesji/interwale, świecą zgodna z nowym kierunkiem forex, indeksy, towary. masz x możliwości 44

45 Korpus nie powinien stanowić wiecej niż 30% wielkości świeczki. Kolor świeczki nie jest istotny. Górny cień nie powinien w ogóle występować, albo mieć minimalną wartość forex, indeksy, towary. masz x możliwości 45

46 Gwiazda Poranna ogwiazda poranna pojawia się w trendzie spadkowym i zapowiada wzrosty. ona formację składają się trzy świece. opierwszym elementem jest duża czarna świeca. odrugą część stanowi mały korpus, czarny lub biały (jeśli jest to doji, to całą formację nazywamy gwiazdą poranną doji), który nie powinien stykać się z korpusem pierwszej świecy. Ta część formacji wskazuje na wyrównane siły popytu i podaży. otrzecim elementem jest biały korpus, nie stykający się z drugą świecą i przenikający głęboko w pierwszą czarną świecę, będący sygnałem rosnącej siły byków. ożeby formacja była wiarygodna zamknięcie ostatniej świecy powinno wypaść powyżej połowy pierwszej świecy forex, indeksy, towary. masz x możliwości 46

47 Formacje odwrócenia trendu: Gwiazda poranna (Sygnalizuje koniec bessy i początek wzrostów) 47 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 47

48 Gwiazda Wieczorna Gwiazda wieczorna pojawia się w trendzie wzrostowym i zapowiada spadki. Na formację składają się trzy świece. Pierwszym elementem jest duża biała świeca. Drugą część stanowi mały korpus, czarny lub biały (jeśli jest to doji, to całą formację nazywamy gwiazdą wieczorną doji), który nie powinien stykać się z korpusem pierwszej świecy. Ta część formacji wskazuje na wyrównane siły popytu i podaży. Trzecim elementem jest czarny korpus, nie stykający się z drugą świecą i przenikający głęboko w pierwszą białą świecę, będący sygnałem rosnącej siły niedźwiedzi. Żeby formacja była wiarygodna zamknięcie ostatniej świecy powinno wypaść poniżej połowy pierwszej świecy forex, indeksy, towary. masz x możliwości 48

49 Gwiazda wieczorna 49 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 49

50 Formacja przenikania (Sygnalizuje koniec bessy i początek wzrostów) Formacja przenikania składa się: Z dwóch świec - czarnej i białej - a pojawia się na zakończenie trendu spadkowego. Pierwszą część stanowi długa czarna świeca wskazująca, że przewagę na rynku w dalszym ciągu mają niedźwiedzie. Początek kolejnych notowań sugeruje dobrą kondycję trendu, bowiem otwarcie następuje poniżej dolnego ograniczenia korpusu czarnej świecy. Później jednak ceny rosną, zamknięcie ma miejsce powyżej połowy poprzedzającej ją czarnej świecy, a na wykresie kształtuje się duża biała świeca. Świeca łączona ma długi dolny cień i niewielki korpus - powinna mieć wygląd zbliżony do młota. Jeśli zamknięcie białej świecy następuje poniżej połowy poprzedzającej ją czarnej świecy, to wymowa formacji nie jest tak optymistyczna. W takiej sytuacji formacja przenikania wymaga potwierdzenia jakim powinno być wysokie zamknięcie kolejnych notowań forex, indeksy, towary. masz x możliwości 50

51 Formacja przenikania (Sygnalizuje koniec bessy i początek wzrostów) Świeca pierwsza: korpus czarny, potwierdzenie trendu spadkowego. Druga świeca: korpus biały, otwiera się poniżej świecy pierwszej, zamyka się powyżej środka świecy 1. Przykład: EURUSD, interwał MN, 01/10/ forex, indeksy, towary. masz x możliwości 51

52 Zasłona ciemnej chmury (Sygnalizuje koniec hossy i początek spadków) Zasłona ciemnej chmury występuje w trendzie wzrostowym i pokazuje, że rynek ma małe szanse na dalszą zwyżkę. Na formację składają się dwie świece. Pierwszą część stanowi długa biała świeca wskazująca, że przewagę na rynku w dalszym ciągu mają byki. Początek kolejnych notowań sugeruje dobrą kondycję trendu, bowiem otwarcie następuje powyżej górnego ograniczenia korpusu białej świecy. Później jednak ceny spadają, zamknięcie ma miejsce poniżej połowy poprzedzającej ją białej świecy, a na wykresie kształtuje się duża czarna świeca. Świeca łączona ma długi górny cień i niewielki korpus - powinna mieć wygląd zbliżony do spadającej gwiazdy. Jeśli zamknięcie czarnej świecy następuje powyżej połowy poprzedzającej ją białej świecy, to wymowa formacji nie jest tak pesymistyczna. W takiej sytuacji zasłona ciemnej chmury wymaga potwierdzenia, jakim powinno być niskie zamknięcie kolejnych notowań forex, indeksy, towary. masz x możliwości 52

53 Zasłona ciemnej chmury (Sygnalizuje koniec hossy i początek spadków) Formacja odwrotna do formacji Przenikania forex, indeksy, towary. masz x możliwości 53

54 ZASLONA CIEMNEJ CHMURY 54 forex, indeksy, towary. masz x możliwości

55 Objęcie bessy Składa sięz dwóch świec. Formacja powstaje, gdy w trendzie spadkowym duży czarny korpus zakrywa całkowicie ukształtowaną wcześniej białą świecę. Objęcie bessy jest "mocniejszą" odmianą zasłony ciemnej chmury. Siła niedźwiedzi jest w tym przypadku na tyle duża, że zamknięcie czarnej świecy następuje powyżej białego korpusu, a nie jak w przypadku zasłony ciemnej chmury, tylko poniżej połowy białego korpusu. Świeca łączona wyglądem powinna być zbliżona do spadającej gwiazdy. Duże znaczenie dla wartości prognostycznej ma stosunek długości korpusów wchodzących w skład formacji. W idealnej formacji mały biały korpus (zbliżony do szpulki), powinien być objęty przez duży czarny korpus. Jeśli długości obydwu są zbliżone, można oczekiwać, że rynek znajdzie się w horyzontalnej korekcie trendu wzrostowego forex, indeksy, towary. masz x możliwości 55

56 Objęcie bessy 56 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 56

57 Objęcie hossy Składa się z dwóch świec. Formacja powstaje gdy w trendzie spadkowym duży biały korpus zakrywa całkowicie ukształtowaną wcześniej czarną świecę. Objęcie hossy jest "mocniejszą" odmianą formacji przenikania. Siła byków jest w tym przypadku na tyle duża, że zamknięcie białej świecy następuje powyżej czarnego korpusu, a nie jack w przypadku formacji przenikania, tylko powyżej połowy wysokości czarnego korpusu. Świeca łączona wyglądem powinna być zbliżona do młota. Duże znaczenie dla wartość prognostycznej ma stosunek długości korpusów wchodzących w skład formacji. W idealnej formacji mały czarny korpus (zbliżony do szpulki), powinien być objęty przez duży biały korpus. Jeśli długości obydwu są zbliżone, można oczekiwać, że rynek znajdzie się w horyzontalnej korekcie trendu spadkowego forex, indeksy, towary. masz x możliwości 57

58 Objęcie hossy 58 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 58

59 Objęcie hossy 59 forex, indeksy, towary. masz x możliwości 59

60 Rady Formacje świecowe można stosować jako niezależną strategie, ale warto ją połączyć z innymi narzędziami AT np. poziomami zniesienia Fibonacciego, wskaźnikami itd. Jeżeli formacja jest dwuświecowa to gramy na otwarciu trzeciej świecy, jeżeli formacja jest 3 świecowa to gramy na otwarciu czwartej. Formacje świecowe mogą służyć także jako element zamykania pozycji forex, indeksy, towary. masz x możliwości 60

61 Dziękuję za uwagę Łukasz Pisarek X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A Warszawa, ul. Ogrodowa 58 Tel. (22) forex, indeksy, towary. masz x możliwości 61