SYLABUS. 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom kształcenia Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne

Transkrypt

1 SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Prognozowanie i symulacje 2.Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Metod Ilościowych i Informatyki przedmiot Gospodarczej 3.Kod przedmiotu E/I/A.16 4.Studia Kierunek studiów/specjalność Poziom Forma studiów Ekonomia Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne 5.Rodzaj przedmiotu podstawowy 6.Rok i semestr studiów II/4 7.Imię i nazwisko koordynatora Dr hab. prof. UR. Mieczysław Król przedmiotu 8.Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Dr hab. prof. UR. Mieczysław Król Dr Beata Kasprzyk Dr inż. Jolanta Wojnar 9.Cele zajęć z przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami analizy danych czasowych, przedstawienie metodologii prognostycznej i technik symulacyjnych, wypracowanie umiejętności interpretacji statystycznej danych oraz ocen kształtowania się w przyszłości zjawisk mikro- i makroekonomicznych z użyciem technik komputerowych. Zasadnicze cele wspólne dla ów i ćwiczeń: - prezentacja różnorodnych metod prognozowania i symulacji w dziedzinie nauk ekonomicznych, społecznych, - prezentacja poprawnego stosowania narzędzi w analizach statystycznych i prognostycznych, - wypracowanie umiejętności tworzenia i stosowania określonych modeli prognostycznych (wyznaczanie prognoz ilościowych, wariantowych, heurystycznych dla różnorodnych zagadnień ekonomicznych, gospodarczych, społecznych), - wypracowanie umiejętności tworzenia analiz dotyczących danych historycznych i symulacji prognostycznych, - wypracowanie umiejętności swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami, terminami i narzędziami prognostycznymi, - wypracowanie umiejętności oceny procesów prognozowania i symulacji dla określonych zagadnień ekonomiczno-gospodarczych. Znajomość metod prognostycznych jest konieczna przy podejmowaniu decyzji strategicznych i planistycznych na różnych szczeblach zarządzania. Celem przedmiotu jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej zastosowania i oceny metodyki predykcyjnej. 10.Wymagania wstępne Umiejętność interpretacji zjawisk ekonomicznych oraz podstawowych zależności funkcyjnych podstawowa wiedza ekonomiczna i matematyczna. Umiejętność stosowania narzędzi statystyki opisowej i wnioskowania. Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem. 11.Efekty oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami Wiedza: W1 W2 Efekt Definiuje i konstruuje proces prognostyczny, jego etapy, ocenę dla zjawisk makro- i mikroekonomicznych. Dobiera odpowiednie metody prognostyczne na podstawie szeregów czasowych w celu predykcji zmiennych ekonomicznych (z modeli: adaptacyjnych, analitycznych funkcji trendu, modeli z wahaniami K_W03 K_W03

2 sezonowymi). W3 Dobiera metodykę prognostyczną w procesach powiązań gospodarczych i czynników je wywołujących -w ujęciu ilościowym- (modele trendu, przyczynowo-skutkowe). W4 Identyfikuje heurystyczne metody prognozowania, prognozowanie przez analogię, symulacje prognostyczne w makrootoczeniu i mikrootoczeniu przedsiębiorstwa Umiejętności: Efekt U1 Pozyskuje i analizuje statystycznie dane pod kątem analizy prognostycznej tworząc i prezentując szeregi czasowe dotyczące zjawisk gospodarczych, ekonomicznych i społecznych. U2 Stosuje właściwe metody predykcji ilościowej (metody adaptacyjne, liniowe i nieliniowe metody analityczne, metody z wahaniami periodycznymi) oraz symulacje prognostyczne w odniesieniu do określonych zjawisk ekonomicznych z zastosowaniem standardowego oprogramowania. U3 Wykorzystuje właściwe modele prognostyczne i narzędzia do tworzenia prognoz ilościowych wariantowych, scenariuszy rozwoju zjawisk. Interpretuje wyniki analiz. U4 Potrafi wykorzystywać narzędzia do weryfikacji i oceny procesu prognostycznego (błędy prognoz ex-post i ex-ante). Kompetencje społeczne: K_W06 K_U03 Efekt K1 Posiada umiejętność pracy w grupie przy realizacji określonych zadań prognostycznych. K2 Dopuszcza różne wyniki analiz prognostycznych oraz perspektywy poznawcze zjawisk gospodarczych oraz potrafi wyznaczyć własne oceny i scenariusze rozwoju zjawisk. 12.Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin i sposób ich realizacji Wykład 15 godz./12 godz. Ćwiczenia laboratoryjne 30 godz./24 godz. 13.Treści programowe A. Problematyka ów Treści merytoryczne Pojęcie i funkcje prognoz gospodarczych - definicje, klasyfikacja, znaczenie prognoz w zarządzaniu, okres i horyzont prognozy, proces prognozowania, zasady, metody i etapy prognozowania, ocena jakości prognoz. Prognozy na podstawie szeregów czasowych - modele tendencji rozwojowej, ustalanie postaci analitycznej i prognoz dla modeli liniowych i nieliniowych. Metody prognostyczne wygładzania niczego. Błędy prognoz. Prognozowanie na podstawie modeli szeregów czasowych z wahaniami okresowymi - składowe i dekompozycja szeregów czasowych, modele prognostyczne składowej periodycznej (metoda wskaźników, Kleina, trendów okresów jednoimiennych, model Wintersa i inne). Metody prognozowania przez analogię - (analogie historyczne, przestrzennoczasowe); heurystyczne metody prognozowania: metoda delficka, burza mózgów, metoda ankietowa, prognozowanie na podstawie testów rynkowych. K_K01 K_K03 K_K05 Liczba godz. stacj. niestac

3 Scenariusze, projekcje, forsighty - prognozy ostrzegawcze, metody jakościowe (warianty rozwoju zjawisk), prognozy wybranych elementów makrootoczenia przedsiębiorstwa: koniunktura gospodarcza, inflacja, ceny akcji giełdowych. Jakościowe zmienne objaśniające. Zmienne zero-jedynkowe w modelach: transformacja logitowa i probitowa. Zasady budowy, prawdopodobieństwa a prognozy. Prognozowanie zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa - koncepcje i metody prognozowania: prognozy sprzedaży, kosztów, finansowe; symulacje prognostyczne w procesie podejmowania decyzji; przykładowe modele symulacyjne, metody analizy wyników eksperymentów. B. Problematyka ćwiczeń Treści merytoryczne 3 1 Suma godzin Metody adaptacyjne prognozowania - zmienne prognostyczne, dekompozycja szeregów czasowych, modele naiwne, metoda średnich ruchomych prostych i ważonych, ocena trafności i precyzji prognoz, analizy prognostyczne - prognoza kombinowana. Modele wygładzania niczego - model Browna, model liniowy Holta, symulacje prognostyczne, techniki doboru parametrów wygładzania modeli. Prognozowanie na podstawie liniowej funkcji trendu szacowanie parametrów i weryfikacja modelu, ekstrapolacja trendu, prognozy punktowe i przedziałowe. Dokładność i dopuszczalność prognoz; wykorzystanie różnych komputerowych technik obliczeń: rachunek macierzowy, funkcja REGLINP, Solver, wykres, procedura Regresja. Prognozowanie na podstawie nieliniowych funkcji trendu - zastosowanie modelu niczego, potęgowego, wielomianowego i innych, analiza predykcyjna, ocena prognoz - błędy bezwzględne, względne prognoz. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych z wahaniami okresowymi - analiza sezonowości. Metody prognostyczne: wskaźników sezonowości, trendów okresów jednoimiennych: modele liniowe i nieliniowe z wahaniami addytywnymi oraz multiplikatywnymi. Prognozowanie dla zmiennych z wahaniami okresowymi: na podstawie modelu ze zmiennymi zero-jedynkowymi, model parametryczny Wintersa. Model ekonometryczny jako narzędzie symulacji - analiza wyników symulacji, optymalne sterowanie na podstawie modelu ekonometrycznego, prognozowanie na podstawie testów rynkowych. Liczba godz. stacj. niestac. Projekt prognostyczny - samodzielna lub zespołowa praca kompleksowa wariantowa analiza prognostyczna wybranego procesu ekonomicznego. 2 2 Suma godzin Metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia laboratoryjne obejmują: użycie technik komputerowych (standardowe oprogramowanie) w rozwiązywaniu zadań, dyskusje nad wynikami modeli prognostycznych, symulacje komputerowe, pracę zespołową, przygotowywanie prac (projektów). 15.Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Wykład - zaliczenie przedmiotu na podstawie oceny z testu/kolokwium. Ćwiczenia ocena pozytywna: z 2 kolokwiów pisemnych, z przygotowanego samodzielnie (lub zespołowo) projektu skorygowana o aktywność na zajęciach.

4 16.Metody i kryteria oceny Efekt Forma realizacji zajęć Sposób weryfikacji efektu W1 Wykład W2 W3 W4 U1 ocena umiejętności dokonywania analiz, kolokwium/test U2 ocena umiejętności dokonywania analiz, kolokwium/test U3 ocena umiejętności dokonywania analiz, kolokwium/test U4 ocena umiejętności dokonywania analiz, kolokwium/test K1 obserwacja i ocena prezentowanego stanowiska, opinii, decyzji (w trakcie ćwiczeń, obrony projektu) K2 obserwacja i ocena prezentowanego stanowiska, opinii, decyzji (w trakcie ćwiczeń, obrony projektu ) 17.Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w godzinach oraz punktach ECTS Aktywność Liczba godzin/nakład pracy studenta Studia stacjonarne Studia niestacjonarne przygotowanie do ćwiczeń 24 udział w konsultacjach 5 5 czas na przygotowanie projektu przygotowanie do zaliczenia udział w zaliczeniu SUMA GODZIN Suma godzin pracy studenta w bezpośrednim 55 kontakcie z nauczycielem LICZBA PUNKTÓW ECTS Język owy polski 19.Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu - 20.Literatura Literatura podstawowa: 1. Prognozowanie gospodarcze, (red. nauk.) Cieślak M, PWN, Warszawa, Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa, Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., Prognozowanie i symulacje: wybrane zagadnienia, Wyd. 3, Wydaw. AE, Poznań, Prognozowanie gospodarcze: metody, modele, zastosowania, przykłady, (pod red.) E. Nowaka, Placet, Warszawa 1998.

5 Literatura uzupełniająca: 1. Zeliaś A., Teoria prognozy, PWE, Warszawa, Gajda J.B., Prognozowanie i symulacje a decyzje gospodarcze, C. H. BECK, Warszawa, Witkowski M., Klimanek T., Prognozowanie gospodarcze i symulacje w przykładach i zadaniach, Wydaw. AE, Poznań, Błaszczuk D., Wstęp do prognozowania i symulacji, PWN, Warszawa, 2012 Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki