Event Driven Trading - Optymalizacja strategii
|
|
|
- Mieczysław Janowski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 INIME
2 Wprowadzenie Motywacja:
3 Delta = 1, Delta2 = 71 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
4 Delta = 78, Delta2 = 96 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
5 Delta = 8, Delta2 = 17 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
6 Delta = 26, Delta2 = 62 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
7 Delta = 72, Delta2 = 39 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
8 Delta = 123, Delta2 = 129 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
9 Delta = 23, Delta2 = 1 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
10 Delta = 50, Delta2 = 56 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
11 Delta = 32, Delta2 = 21 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
12 Delta = 15, Delta2 = 7 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
13 Delta = 9, Delta2 = 33 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
14 Delta = 16, Delta2 = 20 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
15 Delta = 10, Delta2 = 10 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
16 Delta = 32, Delta2 = 77 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
17 Delta = 116, Delta2 = 148 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
18 Delta = 88, Delta2 = 79 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
19 Delta = 2, Delta2 = 2 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
20 Delta = 2, Delta2 = 2 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
21 Delta = 10, Delta2 = 9 EURUSD :00 30:00 31:00 32:00 33:
22 US Nonfarm Payrolls Publikacja ta obrazuje zmianę zatrudnienia w gospodarce Stanów Zjednoczonych miesiąc do miesiąca z wyłączeniem rolnictwa. Jest to wskaźnik wyprzedzający wydatki konsumenckie, a zatem wzrost odczytu sugeruje umocnienie gospodarki USA i, co za tym idzie, wzrost kursu USD względem głównych walut. Odczyty publikowane są w pierwsze piątki miesiąca o godzinie 8.30 czasu nowojorskiego i podawane są w tysiącach.
23 Publikacja makroekonimczna Publikacja makroekonomiczna (w niniejszym opracowaniu, definicja zawężona) - publikacja danych makroekonomicznych przez agencję prasową posiadających następującą charakterystykę: a. Mają ustaloną i powtarzalną datę i godzinę publikacji b. Posiadają wartość liczbową
24 Publikacja makroekonimczna Publikacje danych makroekonomicznych często powodują nagłą i znaczącą dla inwestora reakcję rynku. Podstawowe problemy: a. Kiedy otwierać pozycję? b. Algorytmy wyjścia z pozycji otwartej w odpowiedzi na publikację wskaźnika.
25 Oznaczenia Niech ciąg X t = (Ask(t), Bid(t)), t Z, oznacza kolejne dostępne wartości kursu pary walutowej (kolejne kwotowania). Niech X 1 oznacza pierwsze kwotowanie po publikacji ustalonego wskaźnika ekonomicznego. Niech Spread(t)=Ask(t)-Bid(t) A - wartość opublikowanego wskaźnika P - wartość wskaźnika opublikowanego poprzednio F - wartość prognozy dla wskaźnika Delta = A F Delta2 = A P
26 Potencjalna zyskowność. Prosty model. Niech Z T oznacza maksymalny zysk inwestora na przedziale czasowym długości T sekund liczonym od momentu publikacji wskaźnika. Wstępne badania sugerują silny związek pomiędzy wartością Z T a wartością Delty. Z formalnego punktu widzenia, obiektem analiz numerycznych był zatem następujący prosty model: Z T = H(Delta, ξ), gdzie ξ obrazuje czynnik losowy. Dla porównania, analiza szeregów czasowych koncentruje się na modelach typu: Z T = H(X 1, X 2,..., ξ).
27 Kiedy otwierać pozycję? Założenie: Delta 1 > Delta 2 = E(Z T (Delta 1, ξ)) E(Z T (Delta 2, ξ) > S), gdzie E(Z T (Delta, ξ)) oznacza oczekiwany zysk. Bazując na tym prostym założeniu, szukamy wartości granicznej Delta 0, żeby dla oczekiwanego poziomu zysku S: a) Delta > Delta 0 = E(Z T ) > S, b) Delta > Delta 0 = P(Z T > S) > 1 α, gdzie α > 0 można interpretować jako skłonność do ryzyka.
28 Strategie algorytmiczne. Przykład. Take Profit - zlecenie powodujące zamknięcie pozycji, gdy inwestycja osiągnie określony zysk S. Rozwiązanie dalekie od optymalnego. Problem ilustruje tabela.
29 Date Delta Spread max (Bid,30) max (Bid,60) max (Bid,180) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00051
30 Ogólny mechanizm strategii Działane zaproponowanych strategii jest dwuetapowe: 1. Pierwszy etap: oczekiwanie aż wartość kursu przekroczy poziom S w kierunku wyznaczonym przez znak Delty 2. Drugi etap: uruchomienie strategii algorytmicznej mającej weryfikować czy oczekiwany ruch kursu już się zakończył Zysk ze strategii zamkniętej w momencie T zadany jest wzorem Z = Ask(T ) Bid(1) lub Z = Bid(T ) Ask(1). Moment T będziemy nazywać momentem stopu strategii. Moment T 1, w którym wartość kursu przekroczyła poziom S, będziemy nazywać momentem startu strategii.
31 Mechanizm zabezpieczający Mechanizm zabezpieczający: 1. transakcja, która nie zostanie zamknięta przez strategię w ciągu T sekund od momentu publikacji, zamyka się automatycznie. 2. zawarcie zlecenia Stop Loss, mającego zminimalizować potencjalną stratę inwestora. W efekcie, realny moment zatrzymania T S zaprezentowanych tutaj strategii algorytmicznych zadany jest wzorem T S = min{t 2, T 3, T 4 }, gdzie T 2 oznacza moment stopu dla zadanej strategii, T 3 oznacza pierwszy moment w którym kurs przekroczył wartość zadaną dla strategii Stop Loss, a T 4 oznacza moment pierwszego kwotowania po upływie T sekund.
32 Trailing Stop Loss (TSL), spadek kursu. Parametry: S > 0, S 1 > 0. Moment startu T 1 zadany jest równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S}. Definiujemy teraz rekurencyjnie słabo malejącą funkcję TSL: {n N: n T 1 } [S, ) poprzez warunki: TSL(T 1 ) = X T1 + S 1 oraz TSL(t + 1) = min{tsl(t), X t + S 1 }, t T 1. Moment zamknięcia transakcji T 2 zadany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : TSL(t) X t }.
33 S=0,00050, S1=0,00020 EURUSD , 08:30:00 EDT Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL
34 S=0,00050, S1=0,00050 EURUSD , 08:30:00 EDT Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL
35 S=0,00050, S1=0,00050 EURUSD , 08:30:00 EDT Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii TSL
36 Trailing Stop - Mediana Parametry: S > 0, m N. Moment startu T 1 zadany jest równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S}. Niech M(t) oznaczana medianę z ostatnich m wartości wykresu zaobserwowanych do momentu t, tj. medianę z następujących punktów: X t m+1, X t m+2,..., X t. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : M(t) X t }. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po chwili T 1, w którym wartość ask dla pary walutowej uzyskała wartość większą od mediany z ostatnich m zaobserwowanych wartości.
37 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii Mediana
38 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii Mediana
39 Trailing Stop - Średnia Parametry: S > 0, m N. Moment startu T 1 zadany jest równaniem T 1 = min{t N: X t X 1 S}. Niech MA(t) oznaczana średnią arytmetyczną z ostatnich m wartości wykresu zaobserwowanych do chwili t, tj. średnią arytmetyczną z następujących punktów: X t m+1, X t m+2,..., X t. Moment zamknięcia transakcji T 2 dany jest wzorem: T 2 = min{t > T 1 : MA(t) X t }. Moment T 2 wyznacza pierwszy moment czasowy po czasie T 1, w którym wykres kursu uzyskał wartość większą od średniej arytmetycznej z ostatnich m zaobserwowanych wartości.
40 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii Średnia
41 Rysunek: Przykładowe zachowanie strategii Średnia
42 Optymalizacja NonFarm Payrols 1. Zostały wykorzystane dane z okresu wrzesień styczeń Uwzględniono publikacje o wartości Delta publikacje spośród 29 publikacji 3. Odcinki danych długości T = 30 min
43 NonFarm Payrolls Tabela: US Nonfarm Payrolls Date Delta Spread Max MaxL Close30min
44 NonFarm Payrolls Tabela: US Nonfarm Payrolls Date Delta Spread Max MaxL Close30min
45 Close 30 min Średni Zysk: 371 pkt Liczba Porażek (strat inwestora): 2 (-142 pkt, -149 pkt), Odchylenie Standardowe: 279 pkt.
46 Optymalizacja Średnia S = 25, 50, 75,..., 700, 725, 750 pkt m = 5, 10, 15,..., 340, 345, 350 S2 = 50, 100, 150,..., 400, 450, 500 pkt
47 Wyniki optymalizacji Średnia Maksymalny średni zysk Z = 433 pkt został osiągnięty dla parametrów: S = 475, m = 60, 65, S Odchylenie standardowe: 214 pkt Liczba porażek: 1 (-149 pkt). Strategia zamknięta po 30 minutach: w 7 przypadkach
48 Wyniki optymalizacji Średnia Średni zysk Z 10 został osiągnięty dla parametrów: S = 475, m = 60, 65,..., 165, 170, S2 200, S = 475, m = 175, 180, 185, 200, S2 250, S = 500, m = 25, 45, S2 250, S = 500, m = 60 : 95, S2 200, S = 500, m = 100 : 105, S2 250, S = 500, m = 110 : 120, S2 200, S = 500, m = 125 : 155, S2 250, Odchylenie standardowe: w przedziale (205, 226) Liczba porażek:1 (dla S2=200, -224 pkt; dla S2 250, -149 pkt)
49 Wyniki optymalizacji Średnia Średni zysk Z 20: S = 450, m = 60 : 145; S2 200 lub S2 250 S = 450, m = 160 : 180, S2 250; Odchylenie standardowe: w przedziale (203, 217) S = 475, m = 25, 40, 45, 55 : 300; S2 powyżej 200 lub 250 Odchylenie standardowe: w przedziale (190, 225), liczba porażek 1 S = 500, m = 20 : 225, 240 : 270; S2 powyżej 200 lub 250 Odchylenie standardowe: w przedziale (197, 226), liczba porażek 1 S = 550, m = 25, 30, 45, S2 powyżej 350 Odchylenie standardowe: w przedziale (251, 262), liczba porażek 2 (-149,-142) S = 600, m = 10 : 65, S2 powyżej 350 Odchylenie standardowe: w przedziale (259, 262), liczba porażek 2 (-149 pkt,-142 pkt)
50 sredni zysk Mean, S= 0.003, S2= parametr m
51 Mean, S= , S2=250 sredni zysk parametr m
52 Mean, S= , S2=250 sredni zysk parametr m
53 Mean, S= 0.005, S2=250 sredni zysk parametr m
54 Mean, S= 0.006, S2=250 sredni zysk parametr m
55 Optymalizacja Mediana S = 25, 50, 75,..., 700, 725, 750 pkt m = 5, 10, 15,..., 340, 345, 350 S2 = 50, 100, 150,..., 400, 450, 500 pkt
56 Wyniki optymalizacji Mediana Maksymalny średni zysk: Z = 434 pkt dla parametrów: S = 475, m = 115, S Odchylenie standardowe: 214 pkt Liczba porażek: 1 (-149 pkt) Strategia zamknięta po 30 minutach: w 7 przypadkach
57 Wyniki optymalizacji Mediana Maksymalny średni zysk: Z 10 Parametry: S = 475, m = 85 : 180, S2 200 lub S2 250 S = 500, m = 30, m = 85 : 135, S2 200 lub S2 250 Liczba porażek: 1 (-149 pkt) odchylenie standardowe w przedziale: (208,226)
58 sredni zysk Median, S= 0.003, S2= parametr m
59 Median, S= , S2=250 sredni zysk parametr m
60 Median, S= , S2=250 sredni zysk parametr m
61 sredni zysk Median, S= 0.005, S2= parametr m
62 Median, S= 0.006, S2=250 sredni zysk parametr m
63 Optymalizacja TSL S = 25, 50, 75,..., 700, 725, 750 pkt S1 = 5, 10, 15,..., 195, 200 pkt S2 = 50, 100, 150,..., 400, 450, 500 pkt
64 Wyniki optymalizacji TSL Maksymalny średni zysk: Z = 431 pkt dla parametrów: S = 500, S1 = 50, S Odchylenie standardowe: 216 pkt Liczba porażek: 1 (-149 pkt) Strategia zamknięta po 30 minutach: w 8 przypadkach
65 Wyniki optymalizacji TSL Maksymalny średni zysk: Z 10 Parametry: S = 450, S1 = 60, S2 250 S = 475, S1 = 35 : 60, S2 200 lub S2 250,liczba porażek: 1 S = 500, S1 = 35 : 60, S2 200 lub S2 250,liczba porażek: 1 S = 575, S1 = 50, S2 350 lub S2 350, liczba porażek: 2 S = 600, S1 = 50, S2 350 lub S2 350 liczba porażek: 2, Odchylenie standardowe: (210,270) pkt
66 sredni zysk TSL, S= 0.003, S2= parametr S1
67 TSL, S= , S2=250 sredni zysk parametr S1
68 sredni zysk TSL, S= , S2= parametr S1
69 sredni zysk TSL, S= 0.005, S2= parametr S1
70 TSL, S= 0.006, S2=250 sredni zysk parametr S1
71 Wnioski Pomimo różnych mechanizmów wyznaczania momentu stopu strategii: Wszystkie 3 strategie osiągnęły niemal identyczny średni zysk optymalny: 434 pkt (mediana), 433 pkt (średnia) oraz 431 pkt (TSL). Bardzo zbliżone wyniki optymalizacji w kwestii parametrów optymalnych S oraz S2 Algorytm wyznaczający moment stopu T 2 strategii nie wpływał istotnie na wyniki jeśli jego parametr był właściwie dobrany do pozostałych parametrów.
72 Wnioski Duże znaczenie przy optymalizacji ma długość odcinka czasowego po którym strategia zostaje automatycznie zamknięta w przypadku nie-napotkania warunków stopu. Dla strategii średnia/mediana automatyczne zamknięcie po 30 minutach nastąpiło 7-krotnie dla parametrów optymalnych, dla strategii TSL automatycznie zamknięcie nastąpiło 8-krotnie- czyli w około 1/3 rozważanych przypadków. Długość odcinka czasowego może zostać potraktowana jako kolejny znaczący parametr strategii. Warta zbadania jest sytuacja w której strategia jest pozbawiona takiego mechanizmu.
73 Wnioski Zaletą strategii TSL oraz Mediana okazała się duża odporność parametrów S1 (odpowiednio m) na zmiany wartości parametru S.
74 TSL, optymalizacja T Maksymalny średni zysk: 442 pkt, T= 85 minut S = 575, S1 = 50pkt, S2 350 S = 600, S1 = 50pkt, S2 350 TSL sredni zysk minuty
75 Optymalizacja. Podstawowe problemy Mała liczba danych Zmienność rynku w czasie
76 Zmiana reaktywności rynku amerykańskiego skutecznosc *Spread, 30 sekund
77 10*Spread, 30 sekund czestosc
78 10*Spread, 10 minut frequency
79 10*Spread, 30 minut frequency
80 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production Optymalizacja strategii w handlu event driven Michał Osmoła INIME 17 marca 2015 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
81 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production Przez T 2 oznaczmy moment stopu danej strategii przy ustalonym zestawie parametrów. Zyskiem ze strategii dla pojedynczej publikacji będziemy nazywać różnicę: Z T = Ask(1) Ask(T 2 ) Spread = Bid(1) Ask(T 2 ) dla pozycji krótkiej Z T = Bid(T 2 ) Bid(1) Spread = Bid(T 2 ) Ask(1) dla pozycji długiej Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
82 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production Tak jak poprzednio, niech T 2 będzie momentem stopu danej strategii przy ustalonym zestawie parametrów. Skutecznością strategii dla pojedynczej publikacji nazywamy: dla pozycji krótkiej dla pozycji długiej S T = Ask(T 2) + Ask(1) Max (Ask,T ) S T = Bid(T 2) Bid(1) Max (Bid,T ) Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
83 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production Średni zysk definiujemy jako średnią arytmetyczną zysków wygenerowanych przez zastosowanie strategii w dniach objętych badaniem. Średnią skuteczność definiujemy jako średnią arytmetyczną skuteczności uzyskanych przy zastosowaniu strategii w dniach objętych badaniem. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
84 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production Do wyznaczenia optymalnych parametrów użyto danych historycznych z okresu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2013 roku. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
85 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production Ustalenie wartości delty dla których przewidujemy wzrost spadek kursu pary walutowej. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
86 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production Ustalenie wartości delty dla których przewidujemy wzrost spadek kursu pary walutowej. Zadanie tablicy zawierającej zestawy parametrów (w dalszej części prezentacji parametry te będą nazywane parametrami dopuszczalnymi). Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
87 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production Ustalenie wartości delty dla których przewidujemy wzrost spadek kursu pary walutowej. Zadanie tablicy zawierającej zestawy parametrów (w dalszej części prezentacji parametry te będą nazywane parametrami dopuszczalnymi). Wybranie jednego z zestawów parametrów z tablicy, wyznaczenie przebiegu strategii i zysku który przyniosło jej zastosowanie dla każdego z dni. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
88 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production Ustalenie wartości delty dla których przewidujemy wzrost spadek kursu pary walutowej. Zadanie tablicy zawierającej zestawy parametrów (w dalszej części prezentacji parametry te będą nazywane parametrami dopuszczalnymi). Wybranie jednego z zestawów parametrów z tablicy, wyznaczenie przebiegu strategii i zysku który przyniosło jej zastosowanie dla każdego z dni. Obliczenie średniego zysku wygenerowanego przez strategię. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
89 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production Ustalenie wartości delty dla których przewidujemy wzrost spadek kursu pary walutowej. Zadanie tablicy zawierającej zestawy parametrów (w dalszej części prezentacji parametry te będą nazywane parametrami dopuszczalnymi). Wybranie jednego z zestawów parametrów z tablicy, wyznaczenie przebiegu strategii i zysku który przyniosło jej zastosowanie dla każdego z dni. Obliczenie średniego zysku wygenerowanego przez strategię. Jako parametry optymalne przyjmujemy zestawy parametrów dla których średni zysk był największy. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
90 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production W rzeczywistości średnie zyski z zastosowania strategii z wykorzystaniem parametrów optymalnych są niższe niż średni zysk na danych historycznych (problem przeestymowania). Należy więc sprawdzić jakie faktyczne zyski przynosi użycie strategii z wyznaczonymi parametrami. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
91 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production Do przetestowania rzeczywistej jakości wyznaczonych parametrów użyto danych historycznych z dni pomiędzy 1 stycznia 2014 roku, a 1 listopada 2014 roku. Dla każdego z zestawów parametrów optymalnych wyliczono średni zysk i średnią skuteczność na danych testowych oraz zestawiono go ze średnim zyskiem i średnią skutecznością (dla zadanego zestawu parametrów) na danych historycznych. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
92 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia German Ifo jest wskaźnikiem makroekonomicznym informującym o aktywności gospodarczej w Niemczech. Indeks wyznaczany jest na podstawie kwestionariuszy dotyczących obecnej i przewidywanej, przyszłej sytuacji gospodarczej (na przestrzeni najbliższych sześciu miesięcy). Respondentami są przedsiębiorcy z sektora przemysłowego, budowlanego oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej. Indeks jest sporządzany przez Ifo Institut für Wirtschaftsforschung w Monachium i publikowany w trzecim tygodniu po miesiącu, którego dotyczyła analiza. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
93 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Wyliczenia przeprowadzono dla pary walutowej EURUSD. Zaobserwowano, że dodatnie wartości delty powodują wzrost kursu, zaś ujemne - spadek. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
94 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Jako zbiór dopuszczalnych parametrów przyjęto pary (S, S 1 ), gdzie: S {0, 0001; 0, 00015; 0, 0002;...; 0, 001} S 1 {0, 00005; 0, 0001; 0, 00015;...; 0, 0005}. Parametrami optymalnymi okazały się S = 0, i S 1 = 0, oraz S = 0, 0004 i S 1 = 0, Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
95 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Tabela: Wyniki dla pierwszej pary maksymalizującej zysk (S = 0, i S 1 = 0, 00015) w strategii TSL dla German Ifo Data odczytu Zysk Skuteczność , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73913 Średnia: 0, ,61226 Średni zysk dla danych historycznych: 0, Średnia skuteczność dla danych historycznych: 0,62727 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
96 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Tabela: Wyniki dla drugiej pary maksymalizującej zysk (S = 0, 0004 i S 1 = 0, 00015) w strategii TSL dla German Ifo Data odczytu Zysk Skuteczność , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73913 Średnia: 0, ,63293 Średni zysk dla danych historycznych: 0, Średnia skuteczność dla danych historycznych: 0,62727 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
97 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.7 Spread= Bid 09:00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
98 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.3 Spread= Ask 09:00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
99 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.7 Spread= 4e 05 Bid 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
100 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.5 Spread= Ask 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
101 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.5 Spread= 1e 04 Ask 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
102 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 1.4 Spread= 1e 04 Ask 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
103 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.7 Spread= 7e 05 Ask :00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05:00 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
104 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Ask Delta= 1 Spread= 9e 05 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05:00 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
105 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 1.1 Spread= Ask 09:00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
106 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Jako zbiór dopuszczalnych parametrów przyjęto pary (S, M), gdzie: S {0, 0001; 0, 00015; 0, 0002;...; 0, 001} M {5; 6; 7;...; 50} Maksymalizację średniego zysku zapewniają nam dwie pary parametrów: S = 0, 001 i M = 12 oraz S = 0, 001 i M = 13. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
107 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Tabela: Wyniki dla Par maksymalizujących zysk w strategii Mediana dla German Ifo Data odczytu Zysk Skuteczność , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06522 Średnia 0, ,53616 Średni zysk dla danych historycznych: 0, Średnia skuteczność dla danych historycznych: 0,34203 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
108 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.7 Spread= Bid 09:00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
109 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.3 Spread= Ask 09:00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
110 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.7 Spread= 4e 05 Bid 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
111 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.5 Spread= Ask 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
112 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.5 Spread= 1e 04 Ask 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
113 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 1.4 Spread= 1e 04 Ask 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
114 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.7 Spread= 7e 05 Ask :00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05:00 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
115 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Ask Delta= 1 Spread= 9e 05 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05:00 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
116 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 1.1 Spread= Ask 09:00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
117 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Jako zbiór dopuszczalnych parametrów przyjęto pary (S, N), gdzie: S {0, 0001; 0, 00015; 0, 0002;...; 0, 001} N {5; 6; 7;...; 50}. Maksymalizację średniego zysku dla strategii Średnia zapewniają nam dwie pary parametrów: S = 0, i N = 18 oraz S = 0, 0004 i N = 18. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
118 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Tabela: Wyniki dla pierwszej pary maksymalizującej zysk (S = 0, i N = 18) w strategii Średnia dla German Ifo Data odczytu Zysk Skuteczność , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39130 Średnia 0, ,61653 Średni zysk dla danych historycznych: 0, Średnia skuteczność dla danych historycznych: 0,50534 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
119 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Tabela: Wyniki dla drugiej pary maksymalizującej zysk (S = 0, 0004 i N = 18) w strategii Średnia dla German Ifo Data odczytu Zysk Skuteczność , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39130 Średnia 0, ,63203 Średni zysk dla danych historycznych: 0, Średnia skuteczność dla danych historycznych: 0,50534 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
120 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.7 Spread= Bid 09:00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
121 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.3 Spread= Ask 09:00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
122 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.7 Spread= 4e 05 Bid 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
123 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.5 Spread= Ask 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
124 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.5 Spread= 1e 04 Ask 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
125 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 1.4 Spread= 1e 04 Ask 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
126 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.7 Spread= 7e 05 Ask :00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05:00 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
127 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Ask Delta= 1 Spread= 9e 05 08:00:00 08:00:10 08:00:20 08:00:30 08:00:40 08:00:50 08:01:00 08:01:10 08:01:20 08:01:30 08:01:40 08:01:50 08:02:00 08:02:10 08:02:20 08:02:30 08:02:40 08:02:50 08:03:00 08:03:10 08:03:20 08:03:30 08:03:40 08:03:50 08:04:00 08:04:10 08:04:20 08:04:30 08:04:40 08:04:50 08:05:00 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
128 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 1.1 Spread= Ask 09:00:00 09:00:10 09:00:20 09:00:30 09:00:40 09:00:50 09:01:00 09:01:10 09:01:20 09:01:30 09:01:40 09:01:50 09:02:00 09:02:10 09:02:20 09:02:30 09:02:40 09:02:50 09:03:00 09:03:10 09:03:20 09:03:30 09:03:40 09:03:50 09:04:00 09:04:10 09:04:20 09:04:30 09:04:40 09:04:50 09:05: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
129 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Manufacturing Production jest odczytem makroekonomicznym informującym o wartości dóbr wytworzonych przez część sektora przemysłowego w Wielkiej Brytanii. Indeks jest ogłaszany w drugim tygodniu każdego miesiąca przez Office for National Statistics. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
130 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Wyliczenia przeprowadzono dla pary walutowej EURGPB. Zaobserwowano, że wartości delty mniejsze od 0, 2 powodują wzrost kursu, zaś wartości większe od 0, 2 - spadek. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
131 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Jako zbiór dopuszczalnych parametrów przyjęto pary (S, S 1 ), gdzie: S {0; 0, 00005; 0, 0001;...; 0, 0015} S 1 {0, 00005; 0, 0001; 0, 00015;...; 0, 0012}. Maksymalizację średniego zysku i średniej skuteczności zapewniają nam dwie pary parametrów: S = 0, i S 1 = 0, oraz S = 0, 0004 i S 1 = 0, Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
132 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Tabela: Wyniki dla par maksymalizujących zysk w strategii TSL dla Manufacturing Production Data odczytu Zysk Skuteczność , , , , , , , , , ,61789 Średnia 0, ,72902 Średni zysk dla danych historycznych: 0, Średnia skuteczność dla danych historycznych: 0,60727 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
133 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.4 Spread= Bid 09:30:00 09:30:10 09:30:20 09:30:30 09:30:40 09:30:50 09:31:00 09:31:10 09:31:20 09:31:30 09:31:40 09:31:50 09:32:00 09:32:10 09:32:20 09:32:30 09:32:40 09:32:50 09:33:00 09:33:10 09:33:20 09:33:30 09:33:40 09:33:50 09:34:00 09:34:10 09:34:20 09:34:30 09:34:40 09:34:50 09:35: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
134 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 0.3 Spread= Bid 09:30:00 09:30:10 09:30:20 09:30:30 09:30:40 09:30:50 09:31:00 09:31:10 09:31:20 09:31:30 09:31:40 09:31:50 09:32:00 09:32:10 09:32:20 09:32:30 09:32:40 09:32:50 09:33:00 09:33:10 09:33:20 09:33:30 09:33:40 09:33:50 09:34:00 09:34:10 09:34:20 09:34:30 09:34:40 09:34:50 09:35: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
135 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Ask Delta= 0.7 Spread= :30:00 08:30:10 08:30:20 08:30:30 08:30:40 08:30:50 08:31:00 08:31:10 08:31:20 08:31:30 08:31:40 08:31:50 08:32:00 08:32:10 08:32:20 08:32:30 08:32:40 08:32:50 08:33:00 08:33:10 08:33:20 08:33:30 08:33:40 08:33:50 08:34:00 08:34:10 08:34:20 08:34:30 08:34:40 08:34:50 08:35:00 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
136 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Delta= 1.7 Spread= Bid 08:30:00 08:30:10 08:30:20 08:30:30 08:30:40 08:30:50 08:31:00 08:31:10 08:31:20 08:31:30 08:31:40 08:31:50 08:32:00 08:32:10 08:32:20 08:32:30 08:32:40 08:32:50 08:33:00 08:33:10 08:33:20 08:33:30 08:33:40 08:33:50 08:34:00 08:34:10 08:34:20 08:34:30 08:34:40 08:34:50 08:35: Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
137 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Bid Delta= 0.3 Spread= :30:00 08:30:10 08:30:20 08:30:30 08:30:40 08:30:50 08:31:00 08:31:10 08:31:20 08:31:30 08:31:40 08:31:50 08:32:00 08:32:10 08:32:20 08:32:30 08:32:40 08:32:50 08:33:00 08:33:10 08:33:20 08:33:30 08:33:40 08:33:50 08:34:00 08:34:10 08:34:20 08:34:30 08:34:40 08:34:50 08:35:00 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
138 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Jako zbiór dopuszczalnych parametrów przyjęto pary (S, M), gdzie: S {0; 0, 00005; 0, 0001;...; 0, 0015} M {5; 6; 7;...; 50} Maksymalizację średniego zysku na danych historycznych uzyskujemy dla zestawów parametrów: S = 0, 0011 i M = 12 oraz S = 0, 0011 i M = 13. Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
139 Definicje, oznaczenia, założenia Sposób wyznaczenia parametrów optymalnych w strategiach Testowanie jakości znalezionych parametrów German ifo Manufacturing Production TSL Mediana Średnia Tabela: Wyniki dla par maksymalizujących zysk w strategii Mediana dla Manufacturing Production Data odczytu Zysk Skuteczność , , , , , , , , , ,86179 Średnia 0, ,70364 Średni zysk dla danych historycznych: 0, Średnia skuteczność dla danych historycznych: 0,54786 Michał Osmoła Optymalizacja strategii w handlu event driven
Event Driven Trading. Badania Numeryczne.
INIME 21.10.2014 Publikacja makroekonimczna Publikacja makroekonomiczna (w niniejszym opracowaniu, definicja zawężona) - publikacja danych makroekonomicznych przez agencję prasową posiadających następującą
Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven
Raport 8/2015 Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i
Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań
Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem
Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change
Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych
Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska
Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych
Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska
Working paper 1/2014 Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska autorzy: Dawid Tarłowski Patryk Pagacz Sławomir Śmiarowski INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych
PUBLIKACJE INIME
PUBLIKACJE INIME 2014-2015 Instytut Nauk Informatycznych i Matematycznych z zastosowaniem w Ekonomii to fundacja, której celem jest wzmocnienie roli nauki w świecie polskiego biznesu. Podstawową formą
Analiza danych w biznesie
Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Rynki walutowe, kontrakty, akcje 2 Podstawowe definicje związane z rynkiem walutowym 3 Price Action 4 5 Analiza fundamentalna 6 Przykłady systemów
Cena Bid, Ask i spread
Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie
Krok 4: Zamykamy pozycję
Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.
Wprowadzenie do rynków walutowych
Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach
Zarządzanie Kapitałem
Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).
Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych
Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach
Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA
Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48
Instrukcja użytkownika Advanced Orders
Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.
Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders
Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 2. Uruchamianie aplikacji... 2 3. Funkcjonalność... 3 3.1 Zlecenie
Zmienność. Co z niej wynika?
Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).
System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.
Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).
Zarządzanie Kapitałem
Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut
Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna
Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane
KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA
KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się
Pips, punkt, spread, kursy bid i ask
Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.
Rynek akcji a rynek Forex w Polsce
AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO
Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl
Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem
Interwały. www.efixpolska.com
Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w
ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA
ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie
OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS
OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku
FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.)
FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (12-03-2007r.) Kluczowym wydarzeniem piątkowej sesji były opublikowane w godzinach popołudniowych dane z amerykańskiego rynku pracy. Dane były nieco lepsze od prognoz. Szacowano,
Instrukcja użytkownika mforex WEB
Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...
Instrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy
Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem
Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Rodzaje zleceń Platforma transakcyjna BOSSAFX dopuszcza składanie zarówno zleceń natychmiastowych jak i oczekujących o wolumenie od 0.01 do 30 lotów
Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader
Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...
Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel
Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia
FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)
FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się
Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie
Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis
Rodzaje wykresów i zasady ich budowy
Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48
USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.
09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.
Inteligentna analiza danych
Numer indeksu 150946 Michał Moroz Imię i nazwisko Numer indeksu 150875 Grzegorz Graczyk Imię i nazwisko kierunek: Informatyka rok akademicki: 2010/2011 Inteligentna analiza danych Ćwiczenie I Wskaźniki
Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:
Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania
OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20
OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973
FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.)
FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (18-08-2006r.) Czwartek na rynku walutowym przyniósł pierwsze, poważniejsze umocnienie dolara od kilku dni. Przez większość minionego tygodnia dolar taniał, czemu pomagały
Inne kryteria tworzenia portfela. Inne kryteria tworzenia portfela. Poziom bezpieczeństwa. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3. Dr Katarzyna Kuziak
Inne kryteria tworzenia portfela Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 3 Dr Katarzyna Kuziak. Minimalizacja ryzyka przy zadanym dochodzie Portfel efektywny w rozumieniu Markowitza odchylenie standardowe
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.
0,20% nominału transakcji nie mniej niż 5 USD
I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5 II. III. IV. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT4 Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5 Przykładowe scenariusze
Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć
Warszawa dn. 15.06.2016 WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NADCHODZĄCĄ ZMIANĄ DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z REFERENDUM W SPRAWIE WYSTĄPIENIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ Szanowni Klienci, Działając
Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy.
ZAWIERANIE TRANSAKCJI Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. Spis treści 1. Włączenie możliwości dokonywanie transakcji, str. 2 2. Moduły
Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5
I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5 II. Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5 I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5 Obowiązuje od dnia 1 kwietnia
WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 2 - statystyka opisowa cd
WYKŁADY ZE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ wykład 2 - statystyka opisowa cd Agata Boratyńska Agata Boratyńska Statystyka matematyczna, wykład 2 1 / 20 MIARY ROZPROSZENIA, Wariancja Wariancją z próby losowej X
0,20% nominału transakcji nie mniej niż 5 USD
I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5 II. III. IV. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT4 Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5 Przykładowe scenariusze
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48
Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału
Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału - zadania obliczeniowe (zgodne z zawartością plików PP_Cw1.pdf, PP_Cw2.pdf i PP_Cw3.pdf) - analiza fundamentalna i techniczna (podstawowe różnice),
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.
System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych
Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi
Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu
Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach
Analiza porównawcza koniunktury gospodarczej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce w ujęciu sektorowym
Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza porównawcza koniunktury gospodarczej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce w ujęciu sektorowym Warunki działania przedsiębiorstw oraz uzyskiwane przez
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48
ZARZĄDZANIE POZYCJĄ. Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne?
ZARZĄDZANIE POZYCJĄ Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne? Zarządzanie kapitałem, obok strategii inwestycyjnej i kontroli nad własnymi emocjami, jest najważniejszym elementem determinującym
Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja
Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.
Rynek opcji walutowych. dr Piotr Mielus
Rynek opcji walutowych dr Piotr Mielus Rynek walutowy a rynek opcji Geneza rynku opcji walutowych Charakterystyka rynku opcji Specyfika rynku polskiego jako rynku wschodzącego 2 Geneza rynku opcji walutowych
Projektowanie systemu krok po kroku
Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48
Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)
1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia
I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT4
I. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT5 II. III. IV. Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader MT4 Przykładowe scenariusze kosztów dla transakcji w systemie transakcyjnym TMS Trader MT5 Przykładowe scenariusze
Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.
Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem
W kolejnym kroku należy ustalić liczbę przedziałów k. W tym celu należy wykorzystać jeden ze wzorów:
Na dzisiejszym wykładzie omówimy najważniejsze charakterystyki liczbowe występujące w statystyce opisowej. Poszczególne wzory będziemy podawać w miarę potrzeby w trzech postaciach: dla szeregu szczegółowego,
Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne
Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50
dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konomicznych UW Warunek arbitrażu Arbitraż jest możliwy jedynie w przypadku występowania różnic w cenie identycznych lub podobnych dóbr
Pozycje spekulantów, a zmiany kursów walutowych
Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Magazyn Bossa Pozycje spekulantów, a zmiany kursów walutowych Spekulanci na potrzeby niniejszego artykułu zostali zdefiniowani jako inwestorzy, którzy zawierają transakcje
Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.
Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny
Systemy transakcyjne
Inteligentne modele ekonometryczne generują sygnały inwestycyjne Systemy transakcyjne Sygnały inwestycyjne na EUR/USD i FW20 każdego dnia Szybka selekcja najskuteczniejszych strategii Porównanie skuteczności
Strategia inwestycyjna oparta na korelacji w szeregach czasowych
Handel algorytmiczny Strategia inwestycyjna oparta na korelacji w szeregach czasowych Antoni Wiliński 2018 1 Strategia inwestycyjna - definicja Strategia to, najczęściej, zweryfikowany empirycznie (indukcjonistycznie)
Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne
Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,
7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej
7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej Definicja 1 n-elementowa losowa próba prosta nazywamy ciag n niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach
Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW
Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu
SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO
SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.
Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1
Ćwiczenia ZPI 1 Model wyceny aktywów kapitałowych Najczęściej stosowana metoda zakłada wykorzystanie danych historycznych do wskazania korelacji między stopa zwrotu z danej inwestycji a portfelem rynkowym.
Kolokwium ze statystyki matematycznej
Kolokwium ze statystyki matematycznej 28.05.2011 Zadanie 1 Niech X będzie zmienną losową z rozkładu o gęstości dla, gdzie 0 jest nieznanym parametrem. Na podstawie pojedynczej obserwacji weryfikujemy hipotezę
Strategia DALI no Bogey
Strategia DALI no Bogey CEL: Wysoki potencjał zysków, przy ograniczonym ryzyku OSIĄGNIĘCIA: Największa historyczna roczna strata: -16,64%, średnio roczny zysk z ostatnich 10 lat: +14,02%, zysk skumulowany
Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9
Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran kalendarza 5 Ustawienia 6 Dodawanie akcji 7 Parametry zleceń 8 Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Obsługa kalendarza 10 HFT Robotero to ultraszybki
Statystyka opisowa. Wykład I. Elementy statystyki opisowej
Statystyka opisowa. Wykład I. e-mail:e.kozlovski@pollub.pl Spis treści Elementy statystyku opisowej 1 Elementy statystyku opisowej 2 3 Elementy statystyku opisowej Definicja Statystyka jest to nauka o
Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl
Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały
Testy popularnych wskaźników - RSI
Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej
Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić?
Opcje i strategie opcyjne czyli co to jest i jak na tym zarobić? forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który
Min./Max. Wielkość Pozycji (w USD) USDPLN 10 / EURPLN 10 /
Symbol Opis Instrument bazowy Min./Max. Wielkość Pozycji (w USD) Wielkość 1 Tick a Spread / Źródło referencyjne Cena Referencyjna Opcji USDPLN polskiego złotego na rynku USDPLN 10 / 1400 0.0001 0-100 EURPLN
Opis Experta Na Andrzeja by MMD
Opis Experta Na Andrzeja by MMD W lewym górnym rogu oprócz czasu, podany jest aktualny kierunek transakcji oraz wartość jej ostatniego wolumenu 1 Punkt 1 jest to czas otwarcia pierwszej pozycji. Daty nie
INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2013 R.
Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O ROZLICZENIACH PIENIĘŻNYCH I ROZRACHUNKACH MIĘDZYBANKOWYCH W I KWARTALE 2013 R. Warszawa, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie strona
Czy dolar nadal będzie się umacniał? Kluczowa końcówka tygodnia
Czy dolar nadal będzie się umacniał? Kluczowa końcówka tygodnia Na te dane czekają nie tylko inwestorzy z całego świata, lecz także banki centralne, w tym FED Amerykańska Rezerwa Federalna. W piątek 6
Czy opcje walutowe mogą być toksyczne?
Katedra Matematyki Finansowej Wydział Matematyki Stosowanej AGH 11 maja 2012 Kurs walutowy Kurs walutowy cena danej waluty wyrażona w innej walucie np. 1 USD = 3,21 PLN; USD/PLN = 3,21 Rodzaje kursów walutowych:
STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)
STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług
Porównaj płace pracowników obu zakładów, dokonując kompleksowej analizy struktury. Zastanów się, w którym zakładzie jest korzystniej pracować?
1 Zadanie 1.1 W dwóch zakładach produkcyjnych Złomex I i Złomex II, należących do tego samego przedsiębiorstwa Złomowanie na zawołanie w ostatnim miesiącu następująco kształtowały się wynagrodzenia pracowników.
Zyskowność i statystyczna istotność reguł analizy technicznej
Katarzyna Sagan nr albumu: 240006 Robert Chyliński nr albumu: 239779 Zyskowność i statystyczna istotność reguł analizy technicznej White's Reality Check Praca zaliczeniowa wykonana w ramach przedmiotu:
HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360
Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny
PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH TRADERÓW KRYPTOWALUT. Jak wykonać pierwsze transakcje. BID I ASK czyli oferty kupna i sprzedaży
Jak wykonać pierwsze transakcje BID I ASK czyli oferty kupna i sprzedaży PORADNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH TRADERÓW KRYPTOWALUT Na co zwracać uwagę przy pierwszych transakcjach Początki tradowania Witaj w projekcie
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD
Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.
(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.
1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej