POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 TAG KOMUNIKATU TRAR.INS NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH LP.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH LP."

Transkrypt

1 LP. TAG KOMUNIKATU TRAR.INS NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 OPIS/ FORMAT/ DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PRZYKŁAD/ DODATKOWY OPIS 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:trar.ins " xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" Sndr="RZ12" Rcvr="R001"> 0.1 trar.ins Komunikat zgłoszenia do Repozytorium [ ] trar.ins <trar.ins > 1 GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 TRRprtId Identyfikator RT wystawcy komunikatu [1..1] TRInstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max20Text tabela 1 pole 9 Kod pre-lei (LEI) podmiotu raportującego Tp Rodzaj użytego identyfikatora [0..1] Code4Text jedyna dopuszczalna wartość dla tego pola to LEIC 1.2 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu [1..1] Max16Text Identyfikator komunikatu nadawany przez podmiot raportujący - max16 znaków alfanumerycznyc np. 9a868hy j3 1.3 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage NEWM NEWM 1.4 ActnTp Rodzaj zmiany [1..1] Max1Text tabela 2 pole 58 N = New (nowy kontrakt) M = Modify (zmiana informacji) E = Error (anulowanie błędnego zgłoszenia) C = Cancel (rozwiązanie kontraktu) Z = Compression (kompresja kontraktu) V = Valuation update (aktualizacja wyceny kontraktu) O = Other (inne) AT=O wraz z opisem 'zmiana raportującego' pozwala na przejęcie raportowania 1.5 ActnTpDtls Szczegółowe informacje dotyczące zmiany [0..1] Max50Text tabela 2 pole 59 Maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych dla AT=O treść: 'zmiana raportującego' 1.6 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [0..1] DateAndDateTimeChoice Data utworzenia komunikatu, zgodna z ISO 8601 np lub T12:45: Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: EligDt Data obowiązywania zgłoszenia [1..1] ISODate Data początku obowiązywania danych zgłaszanych w raporcie np BckldgInd Znacznik backloading u [0..1] Max1Text Y - transakcja z tytułu backloadingu; N - transakcja bieżąca; puste - transakcja bieżąca 1.9 Lnk Referencje [0..1] Linkages PrvsRef Identyfikator poprzedniego raportu [0..1] PreviousReference PrvsSndrMsgRef Identyfikator poprzedniego komunikatu [1..1] Max16Text Wskazanie identyfikatora komunikatu do którego w referencji pozostaje zgłaszany raport. Maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych. np. 9a868hy j CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [0..1] Max1Text Wskazanie strony transakcji do której w referencji pozostaje zgłaszany raport. Dopuszczalne wartości: B = kupujący / S = sprzedający TradRefId Referencje transakcji [0..2] TradeReference TradId Kod identyfikacyjny transakcji [1..1] Max52Text Wskazanie numeru transakcji do której w referencji pozostaje zgłaszany raport. Maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne. np. XWAR/ / CtrPtyTRId Podstawowy identyfikator RT [1..1] Max20Text Kod pre-lei (LEI) kontrahenta. np LKUHXRC62D OthrCtrPtyTRId Podstawowy identyfikator RT drugiego kontrahenta [1..1] Max50Text Kod pre-lei (LEI) drugiego kontrahenta. np HOL2IRGQIXM CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [1..1] Max1Text Wskazanie strony transakcji do której w referencji pozostaje zgłaszany raport. Dopuszczalne wartości: B = kupujący / S = sprzedający. 2 CtrPtyInf Podstawowe informacje o stronach transakcj [1..2] CounterpartyInformation 2.1 CtrPtyTRId Kod identyfikacyjny kontrahenta RT [1..1] TRInstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max20Text tabela 1 pole Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text 2.2 CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [1..1] Max1Text Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o 2.3 CtrPtyAdrAndSctr kontrahencie [0..1] CounterpartyAddressAndSectorDetails Niepowtarzalny kod identyfikujący kontrahenta dokonującego zgłoszenia. W przypadku osoby fizycznej stosu się kod klienta. Identyfikator podmiotu prawnego pre-lei (LEI) (20 znaków alfanumerycznych zgodnych z normą ISO 17442).np LKUHXRC62D5926 Wskazanie strony transakcji po której znajduje się kontrahent. Dopuszczalne wartości: B = kupujący / S = sprzedający. Nazwa przedsiębiorstwa kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Tego pola nie trzeba wypełniać, jeżeli ko identyfikacyjny kontrahenta zawiera już tę informację. 100 znaków alfanumerycznych lub niewypełnione w przypadku, gdy podano identyfikator podmiotu prawnego Nm Nazwa kontrahenta [0..1] Max100Text tabela 1 pole 4 (LEI). np. KDPW S.A. Informacje dotyczące siedziby statutowej, obejmujące pełny adres (w tym miejscowość i państwo) Dmcl Siedziba kontrahenta [1..1] Domicile tabela 1 pole 5 kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Tego pola nie trzeba wypełniać, jeżeli kod identyfikacyjny kontrahenta zawiera już tę informację. 500 znaków alfanumerycznych lub niewypełnione w przypadku, gdy podano identyfikator podmiotu prawnego (LEI) Ctry Kraj rezydencj [1..1] CountryCode Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 L PstCd Kod pocztowy [0..1] Max40Text np TwnNm Miasto [0..1] Max60Text np. Warszawa StrtNm Ulica [0..1] Max150Text np. Książęca BldgId Numer budynku [0..1] Max20Text np PrmsId Numer lokalu [0..1] Max20Text DmclDtls Pozostałe dane kontaktowe [0..1] Max208Text CorpSctr Branża, do której należy kontrahent [0..1] Max1Text tabela 1 pole CtrPtyDtls Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta [0..1] CounterpartyDetails BrkrId Kod identyfikacyjny maklera [0..1] InstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text tabela 1 pole Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text ClrMmbId Kod identyfikacyjny członka rozliczającego [0..1] InstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text tabela 1 pole 10 Rodzaj działalności przedsiębiorstwa kontrahenta dokonującego zgłoszenia (bank, zakład ubezpieczeń itp.). Tego pola nie trzeba wypełniać, jeżeli kod identyfikacyjny kontrahenta zawiera już tę informację. Klasyfikacja: A = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2002/83/WE; C = instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE; F = firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE; I = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 73/239/EWG; L = alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez ZAFI, który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE; O = instytucja pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 pkt a) dyrektywy 2003/41/WE; R = zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2005/68/WE; U = UCITS i jego spółka zarządzająca, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE; lub niewypełnione w przypadku, gdy podano identyfikator podmiotu prawnego (LEI) lub w przypadku kontrahentów niefinansowych. np. C Jeżeli makler działa jako pośrednik kontrahenta dokonującego zgłoszenia, nie stając się przy tym samem kontrahentem, kontrahent dokonujący zgłoszenia określa tego maklera za pomocą niepowtarzalnego kodu. W przypadku osoby fizycznej stosuje się kod klienta. Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych)

2 Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text ClrAcct Identyfikator konta rozliczeniowego [0..1] Max35Text BnfcryId Kod identyfikacyjny beneficjenta [0..1] InstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text tabela 1 pole Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text TrdgCpcty Charakter, w jakim zawarto transakcję [0..1] Max1Text tabela 1 pole FinNonFinInd Kontrahent finansowy / niefinansowy [0..1] Max1Text tabela 1 pole CmmrclActvty Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami [0..1] Max1Text tabela 1 pole ClrTrshld Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania [0..1] Max1Text tabela 1 pole CollPrtfl Kod portfela zabezpieczeń [0..1] Max35Text tabela 1 pole OthrCtrPtyTRId Kod identyfikacyjny RT drugiego kontrahenta [1..1] TRInstitutionCode2 Strona będąca podmiotem praw i obowiązków wynikających z kontraktu. Jeżeli transakcja jest realizowana za pośrednictwem struktury (takiej jak powiernik lub fundusz) reprezentującej wielu beneficjentów, jako beneficjenta wskazuje się tę strukturę. Jeżeli beneficjent kontraktu nie jest kontrahentem tego kontraktu, kontrahent dokonujący zgłoszenia musi wskazać tego beneficjenta za pomocą niepowtarzalnego kodu lub, w przypadku osób fizycznych, kodu klienta nadanego przez podmiot prawny, z którego usług korzysta ta osoba fizyczna. Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia zawarł kontrakt na własny rachunek (w imieniu własnym lu w imieniu klienta) czy też na rachunek i w imieniu klienta. P = na własny rachunek, A = na rachunek klienta. Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym lub niefinansowym rozumieniu art. 2 pkt 8 i 9 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. F = kontrahent finansowy, N = kontrahent niefinansowy. np. F Wskazanie, czy kontrakt jest obiektywnie i w mierzalny sposób bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub jego działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami, o czym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Pola tego nie wypełnia się, jeżeli kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia przekroczył próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania, którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Pola tego nie wypełnia się, jeżeli kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Y = przekroczony, N = nieprzekroczony. Jeżeli zabezpieczenie jest zgłaszane na poziomie portfela, portfel należy określić za pomocą niepowtarzalnego kodu nadanego przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Maksymalnie 35 znaków alfanumerycznych. Uwaga! W ITS: Maksymalnie 10 znaków numerycznych Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text tabela 1 pole 3 Niepowtarzalny kod identyfikujący drugiego kontrahenta kontraktu. Pole to wypełnia się z perspektywy kontrahenta dokonującego zgłoszenia. W przypadku osoby fizycznej stosuje się kod klienta. np HOL2IRGQIXM Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text 2.6 OthrCtrPtyInd Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązana do raportowania [0..1] Max1Text Wskazanie, czy drugi kontrahent jest osobą fizyczną. Dopuszczalne wartości Y - tak, N - nie. 2.7 NonEEACtrPty Kontrakt z kontrahentem spoza EOG [0..1] Max1Text tabela 1 pole 14 Wskazanie, czy drugi kontrahent ma siedzibę poza EOG 3 VaItnAndCollInf Informacje o wycenie i zabezpieczeniach [0..2] ValuationAndCollateralInformation 3.1 ValtnInf Wycena kontraktu wg wartości rynkowej [0..1] ValuationInformation MtMVal Wycena kontraktu wg wartości rynkowej [1..1] Max20Dec5Signed tabela 1 pole 17 Wycena kontraktu według wartości rynkowej lub, w stosownych przypadkach, wycena w oparciu o model, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym 5 po przecinku. np Ccy Waluta wyceny [1..1] CurrencyCode tabela 1 pole 18 Waluta, w której dokonano wyceny kontraktu według wartości rynkowej lub, w stosownych przypadkach, wyceny w oparciu o model, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012. np. GBP ValtnDtTm Data i godzina wyceny [1..1] ISODateTime tabela 1 pola 19, 20 Data ostatniej wyceny według wartości rynkowej lub wyceny w oparciu o model. Godzina ostatniej wyceny według wartości rynkowej lub wyceny w oparciu o model. Zapis daty według ISO 8601./ Zapis godziny według UTC. np T12:45: ValtnTp Rodzaj wyceny [1..1] Max1Text tabela 1 pole 21 Wskazanie, czy wyceny dokonano według wartości rynkowej czy też w oparciu o model M = według wartości rynkowej / O = w oparciu o model. np. M 3.2 CollInf Charakterystyka zabezpieczenia [0..1] CollateralInformation Colltn Zabezpieczenie [1..1] Max2Text tabela 1 pole 22 Wskazanie, czy dokonano zabezpieczenia U = niezabezpieczony, PC = częściowo zabezpieczony, OC = jednostronnie zabezpieczony lub FC = w pełni zabezpieczony. np. U PrtfColl Zabezpieczenie na poziomie portfela [1..1] Max1Text tabela 1 pole 23 Wskazanie, czy zabezpieczenia dokonano na poziomie portfela. Zabezpieczenie na poziomie portfe oznacza, że zabezpieczenie zostało obliczone dla pozycji netto wynikającej ze zbioru kontraktów, a nie dla poszczególnych transakcji PrtfId Kod portfela [0..1] Max35Text tabela 1 pole 24 Jeżeli zabezpieczenie jest zgłaszane na poziomie portfela, portfel należy określić za pomocą niepowtarzalnego kodu nadanego przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Maksymalnie 35 znaków alfanumerycznych. Uwaga! W ITS: Maksymalnie 10 znaków numerycznych. Wartość zabezpieczenia złożonego na rzecz drugiego kontrahenta przez kontrahenta dokonująceg zgłoszenia. Jeżeli zabezpieczenie zostało złożone na poziomie portfela, w polu tym należy podać wartość wszystkich zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do tego portfela. Wskazanie całkowitej wartości złożonego zabezpieczenia; maksymalnie 20 znaków numerycznych w tym 5 po CollVal Wartość zabezpieczenia [0..1] Max20Dec5 tabela 1 pole 25 przecinku. np CollCcy Waluta wartości zabezpieczenia [0..1] CurrencyCode tabela 1 pole CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [1..1] Max1Text tabela 1 pole 13 4 TradDtls Szczegóły transakcj [0..1] TradeDetails 4.1 TradId Identyfikacja transakcji [0..1] TradeIdentification Id Kod identyfikacyjny transakcji [1..1] Max52Text tabela 2 pole 8 Wskazanie waluty, w której określono wartość zabezpieczenia podaną w polu 'wartość zabezpieczenia'. Wskazanie waluty dla wartości podanej w polu 25; np. USD Wskazanie, czy kontrakt stanowił kupno czy sprzedaż. W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową strona kupująca reprezentuje płatnika części ( nogi ) 1, a strona sprzedająca płatnika części ( nogi ) 2. B = kupujący / S = sprzedający. Uzgodniony na poziomie unijnym niepowtarzalny kod identyfikacyjny transakcji, podawany przez kontrahen dokonującego zgłoszenia. Jeżeli nie istnieje niepowtarzalny kod identyfikacyjny transakcji, w porozumieniu z drugim kontrahentem należy wygenerować niepowtarzalny kod. Maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne. np. KDPW/ / PrvsId Poprzedni kod identyfikacyjny transackji [0..1] Max52Text Pole umożliwia wskazanie, w przypadku nowacji na rynku OTC poprzez terminację transakcji pierwotnej i zaraportowanie nowej, odwołanie się do identyfikatora pierwotnej transakcji sprzed nowacji. np. KDPW/ /009

3 4.1.3 TradRefNb Numer referencyjny transakcji [0..1] Max40Text tabela 2 pole CntrctTp Typ kontraktu [0..1] ContractType Txnm Stosowana klasyfikacja [1..1] Max1Text tabela 2 pole PrdctId1 Kod identyfikacyjny produktu nr 1 [1..1] Max20Text tabela 2 pole PrdctId2 Kod identyfikacyjny produktu nr 2 [0..1] Max20Text tabela 2 pole 3 Niepowtarzalny numer identyfikacyjny transakcji podawany przez podmiot dokonujący zgłoszenia lub osob trzecią dokonującą zgłoszenia w jego imieniu. Maksymalnie 40 znaków alfanumerycznych. Kontrakt identyfikuje się za pomocą identyfikatora produktu Wskazanie stosowanej klasyfikacji: U = identyfikator produktu [zatwierdzony w Europie] I = ISIN/AII + CFI E = klasyfikacja przejściowa np. E Kontrakt identyfikuje się za pomocą identyfikatora produktu. Jeżeli klasyfikacja = U: Identyfikator produktu (UPI), do określenia Jeżeli klasyfikacja = I: ISIN lub AII, kod alfanumeryczny złożony z 12 znaków Jeżeli klasyfikacja = E: Klasa instrumentów pochodnych: CO = towarowy instrument pochodny CR = kredytowy instrument pochodny CU = walutowy instrument pochodny EQ = instrument pochodny na akcje IR = instrument pochodny na stopę procentową OT = inne Kontrakt identyfikuje się za pomocą identyfikatora produktu Jeżeli klasyfikacja = U: niewypełnione Jeżeli klasyfikacja = I: CFI, kod złożony z 6 znaków alfabetycznych Jeżeli klasyfikacja = E: Typ instrumentu pochodnego: CD = kontrakty różnic kursowych FR = kontrakty terminowe na stopę procentową FU = kontrakty terminowe typu future FW = kontrakty terminowe typu forward OP = opcja SW = swap OT = inne np. KDPW/REF/ /001 np. CO np. OT Instrument bazowy identyfikuje się za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora. W przypadku koszyków lub indeksów wskazuje się dany koszyk lub indeks, jeżeli nie istnieje niepowtarzalny identyfikator. ISIN (12 znaków alfanumerycznych); LEI (20 znaków alfanumerycznych); tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych), Undrlyg Instrument bazowy [1..1] Max20Text tabela 2 pole 4 UPI (do określenia); B = koszyk; I = indeks IssrCtry Kod kraju emitenta instrumentu bazowego [0..1] CountryCode Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 np. GB NtnlCcy1 Waluta nominalna 1 [0..1] CurrencyCode tabela 2 pole 5 Waluta kwoty nominalnej. W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową będzie to waluta nominalna części ( nogi ) 1. np. GBP NtnlCcy2 Waluta nominalna 2 [0..1] CurrencyCode tabela 2 pole 6 Waluta kwoty nominalnej. W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową będzie to waluta nominalna części ( nogi ) DlvrblCcy Waluta dostawy [0..1] CurrencyCode tabela 2 pole 7 Waluta, która ma zostać dostarczona. 4.3 TradAddtlInf Szczegóły o transakcj [0..1] TradeAdditionalInformation Miejsce realizacji transakcji jest określane za pomocą niepowtarzalnego kodu tego miejsca. W przypadku kontraktu zawartego poza rynkiem regulowanym wskazuje się, czy dany instrument jest dopuszczony do obrotu, ale jest przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, czy też nie jest dopuszczony do obrotu i jest przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Kod identyfikacyjny platformy obrotu (MIC, Market Identifier Code) według ISO 10383, cztery znaki alfabetyczne. Tam, gdzie to stosowne, XOFF w przypadku instrumentów pochodnych notowanych na rynku regulowanym, które są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub XXXX w przypadku instrumentów VenueOfExc Miejsce realizacji transakcji [0..1] Max4Text tabela 2 pole 10 pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. np. XWAR Cmprssn Kompresja [0..1] Max1Text tabela 2 pole 11 Wskazanie, czy kontrakt jest wynikiem kompresji Y = jeżeli kontrakt jest wynikiem kompresji; N = jeżeli kontrakt nie jest wynikiem kompresji Pric Cena/stawka [0..1] PriceChoice tabela 2 pola 12, 13 Cena jednostkowa instrumentu pochodnego, w stosownych przypadkach bez prowizji i naliczonych odsetek Sposób wyrażenia ceny. Maksymalnie 20 znaków numerycznych w formacie xxxx,yyyyy. Oznaczenie ceny: kod waluty według ISO 4217, trzy znaki alfabetyczne, procent Amt Cena [1..1] CurrencyAndAmount2 <Amt Ccy="GBP">15</Amt> Prcntg Stawka procentowa [1..1] Max20Dec5 <Prcntg>5</Prcntg> NmnlAmt Kwota nominalna [0..1] Max20Dec2 tabela 2 pole 14 Pierwotna wartość kontraktu. Maksymalnie 20 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku. np PricMltplr Mnożnik ceny [0..1] Max10Int tabela 2 pole 15 Liczba jednostek instrumentu finansowego ujętych w transakcji; na przykład liczba instrumentów pochodnych na jaką opiewa jeden kontrakt. Maksymalnie 10 znaków numerycznych. np Qty Ilość [0..1] Max10Int tabela 2 pole 16 Liczba kontraktów ujętych w zgłoszeniu, jeżeli zgłoszenie dotyczy więcej niż jednego kontraktu pochodnego. Maksymalnie 10 znaków numerycznych. np UpPmt Płatność z góry [0..1] Max10Dec2 tabela 2 pole DlvryTp Typ dostawy [0..1] Max1Text tabela 2 pole 18 Kwota wszelkich płatności z góry dokonanych lub otrzymanych przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Maksymalnie 10 znaków numerycznych w formacie xxxx,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia oraz w formacie xxxx,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych na rzecz kontrahenta dokonującego zgłoszenia. np Wskazanie, czy kontrakt jest rozliczany w ramach dostawy fizycznej czy gotówkowo C = gotówka, P = fizyczna, O = możliwość wyboru przez kontrahenta. Zawarcie kontraktu oznacza realizację transakcji, o której mowa w art. 25 ust. 3 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ) ExecDtTm Znacznik czasu realizacji transakcji [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45:00 Data wejścia w życie obowiązków wynikających z kontraktu FctvDt Data wejścia w życie [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 20 Zapis daty według ISO Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45:00 Pierwotna data wygaśnięcia zgłaszanego kontraktu. W polu tym nie zgłasza się wcześniejszego rozwiązani kontraktu MtrtyDt Termin zapadalności [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 21 Zapis daty według ISO Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45:00 Data rozwiązania zgłaszanego kontraktu. Jeżeli pokrywa się z terminem zapadalności, pola tego nie wypełnia się TrmntnDt Data rozwiązania [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 22 Zapis daty według ISO Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45:00 Data rozrachunku instrumentu bazowego. W przypadku więcej niż jednej daty można włączyć dodatkowe pol (np. 23A, 23B, 23C ) SttlmtDt Data rozrachunku [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 23 Zapis daty według ISO Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: MstrAgrmntTp Rodzaj umowy ramowej [0..1] Max50Text tabela 2 pole 24 Odniesienie do nazwy odpowiedniej umowy ramowej, jeżeli została wykorzystana w przypadku zgłaszanego kontraktu (np. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement lub wszelkie lokalne umowy ramowe). Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach, wskazanie nazwy umowy ramowej, jeżeli z takowej korzystano. np. ISDA Master Agreement

4 MstrAgrmntVrsn Wersja umowy ramowej [0..1] Max4Int tabela 2 pole RskMtgtn Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka [0..1] RiskMitigation W stosownych przypadkach podanie roku wersji umowy ramowej wykorzystanej w przypadku zgłaszane transakcji (np. 1992, 2002 ). Rok w formacie xxxx. np CnfrmtnDtTm Znacznik czasu potwierdzenia [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 26 Data i godzina potwierdzenia, zgodnie z definicją w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 149/ ), wraz ze wskazaniem strefy czasowej, w której dokonano potwierdzenia Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: CnfrmtnTp Sposób dokonania potwierdzenia [0..1] Max1Text tabela 2 pole 27 Wskazanie, czy kontrakt został potwierdzony elektronicznie, w inny sposób bądź też nie został potwierdzony. Y = potwierdzony w inny sposób niż elektronicznie, N = niepotwierdzony, E = potwierdzony elektronicznie. np. E 4.5 ClrgInf Rozliczanie [0..1] ClearingInformation ClrOblgtn Obowiązek rozliczania [1..1] Max1Text tabela 2 pole 28 Wskazanie, czy zgłaszany kontrakt podlega obowiązkowi rozliczania zgodnie z rozporządzeniem (UE) n 648/ Clrd Rozliczono [0..1] Max1Text tabela 2 pole 29 Wskazanie, czy dokonano rozliczenia ClrDtTm Znacznik czasu rozliczenia [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 30 Data i godzina dokonania rozliczenia Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: CCP CCP [0..1] Max20Text tabela 2 pole 31 W przypadku rozliczonych kontraktów niepowtarzalny kod CCP, który dokonał rozliczenia kontraktu Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych) lub jeżeli nie jest dostępny tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych) lub jeżeli oba nie są dostępne kod identyfikacyjny jednostki (BIC) (11 znaków alfanumerycznych) Intrgrp Transakcja wewnątrzgrupowa [0..1] Max1Text tabela 2 pole 32 Wskazanie, czy kontrakt zawarto jako transakcję wewnątrzgrupową w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/ IRTrad Stopy procentowe [0..1] InterestRateTrade FxdRateLg1 Stała stopa procentowa części ( nogi ) 1 [0..1] Max20Dec5 tabela 2 pole 33 W stosownych przypadkach podanie stałej stopy procentowej obowiązującej w odniesieniu do częśc ( nogi ) 1. Znaki numeryczne w formacie xxxx,yyyyy. 20 znaków w tym 5 po przecinku. np FxdRateLg2 Stała stopa procentowa części ( nogi ) 2 [0..1] Max20Dec5 tabela 2 pole 34 W stosownych przypadkach podanie stałej stopy procentowej obowiązującej w odniesieniu do częśc ( nogi ) 2. Znaki numeryczne w formacie xxxx,yyyyy. 20 znaków w tym 5 po przecinku. np FxdRateDayCnt Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej [0..1] Max10Text tabela 2 pole 35 W stosownych przypadkach faktyczna liczba dni w odpowiednim okresie obliczania stałej stopy procentowej. Faktyczna liczba dni/365; 30B/360 lub inny sposób obliczenia. np. 60/ FxdLgPmtFrqcy Częstotliwość płatności część ( noga ) o stałym oprocentowaniu [0..1] Max10Text tabela 2 pole 36 W stosownych przypadkach częstotliwość płatności dla części ( nogi ) o stałym oprocentowaniu np. 3M FltgLgPmtFrqcy FltgRateRstFrqcy Częstotliwość płatności część o zmiennym oprocentowaniu [0..1] Max10Text tabela 2 pole 37 Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej [0..1] Max10Text tabela 2 pole 38 W stosownych przypadkach częstotliwość płatności dla części ( nogi ) o zmiennym oprocentowaniu. W stosownych przypadkach częstotliwość ustalania na nowo stopy procentowej dla części ( nogi ) o zmiennym oprocentowaniu. np. 30D np. 30D FltgRateLg1 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 1 [0..1] Max20Text tabela 2 pole FltgRateLg2 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 2 [0..1] Max20Text tabela 2 pole FXTrad Transakcje walutowe [0..1] FXTrad Ccy2 Waluta 2 [0..1] CurrencyCode tabela 2 pole 41 W stosownych przypadkach podanie stosowanych stóp procentowych, których wysokość jest ustalana na nowo w określonych z góry odstępach czasu przez odniesienie do rynkowej referencyjnej stopy procentowej. Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa, np. 3M Euribor. np. 6M Libor W stosownych przypadkach podanie stosowanych stóp procentowych, których wysokość jest ustalana na nowo w określonych z góry odstępach czasu przez odniesienie do rynkowej referencyjnej stopy procentowej. Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa, np. 3M Euribor. np. 3M Eribor Inna waluta transakcji (cross currency), jeżeli różna od waluty dostawy np. EUR XchgRate1 Kurs walutowy 1 [0..1] Max10Dec5 tabela 2 pole FrwrdXchgRate Terminowy kurs walutowy [0..1] Max10Dec5 tabela 2 pole XchgRateBsis Podstawa kursu walutowego [0..1] Max10Text tabela 2 pole CmmdtyTrad Transakcje towarowe [0..1] CommodityTrade CmmdtyBase Towarowy instrument bazowy [0..1] Max2Text tabela 2 pole CmmdtyDtls Szczegółowe informacje dotyczące towaru [0..1] Max2Text tabela 2 pole DlvryPnt Miejsce lub strefa dostawy [0..1] Max16Text tabela 2 pole IntrcnnctnPnt Punkt połączenia międzysystemowego [0..1] Max50Text tabela 2 pole 48 Ustalony umownie kurs walutowy. Maksymalnie 10 znaków numerycznych w tym 3 po przecinku. np Terminowy kurs walutowy w dacie waluty. Maksymalnie 10 znaków numerycznych w tym 3 po przecinku. np Podstawa notowań dla kursu walutowego. Np. EUR/USD lub USD/EUR. np. EUR/GBP Wskazanie rodzaju towaru stanowiącego instrument bazowy danego kontraktu AG = produkt rolny EN = energia FR = towary stanowiące fracht ME = metale IN = indeks EV = ochrona środowiska EX = towary egzotyczne Szczegółowe informacje dotyczące danego towaru, wykraczające poza informacje podane w polu 'towarowy instrument bazowy'. Produkty rolne: GO = ziarna zbóż, nasiona roślin oleistych DA = produkty mleczne LI = zwierzęta gospodarskie FO = produkty gospodarki leśnej SO = nietrwałe produkty rolne Energia: OI = ropa naftowa NG = gaz ziemny CO = węgiel EL = energia elektryczna IE = obejmujące różne nośniki energii Metale: PR = metale szlachetne NP = metale nieszlachetne Związane z ochroną środowiska: WE = pogoda EM = emisje Miejsce(-a) dostawy na obszarze(-ach) rynku. Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych. Wskazanie granic(-y) lub punktu(-ów) granicznego(- ych) określonych w umowie przesyłowe Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach. np. AG np. SO np. 19XCEZTRADEPL--H olska-słowacja LdTp Rodzaj obciążenia [0..1] Max2Text tabela 2 pole 49 Sekcja służąca określeniu profilu dostawy produktu dla poszczególnych okresów dostawy w ciągu dnia. BL = obciążenie podstawowe PL = obciążenie szczytowe OP = obciążenie pozaszczytowe BH = bloki godzinowe OT = inne L DlvryStartDtTm Data i godzina rozpoczęcia dostawy [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 50 Data i godzina rozpoczęcia dostawy Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: DlvryEndDtTm Data i godzina zakończenia dostawy [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 51 Data i godzina zakończenia dostawy

5 Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T15:45: CntrctCpcty Zakontraktowana ilość [0..1] Max50Text tabela 2 pole 52 Ilość przypadająca na okres dostawy. Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach. np m Qty Ilość jednostek [0..1] Max10Dec2 tabela 2 pole 53 Dostarczana na dzień lub na godzinę ilość w MWh lub kwh odpowiadająca towarowemu instrumentow bazowemu. 10 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku Pric Cena za ilość w okresie dostawy [0..1] Max10Dec2 tabela 2 pole 54 W stosownych przypadkach cena za ilość przypadającą na okres dostawy 10 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku OptnTrad Opcje [0..1] OptionTrade OptnTp Rodzaj opcji [0..1] Max1Text tabela 2 pole 55 Wskazanie, czy chodzi o opcję kupna czy opcję sprzedaży P = opcja put (sprzedaży), C = opcja call (kupna). Wskazanie, czy opcja może zostać wykonana jedynie w jednym określonym terminie (opcja europejska, opcja azjatycka), w jednym z wielu z góry określonych terminów (opcja bermudzka) lub w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania kontraktu (opcja amerykańska) ExrcStyle Rodzaj opcji (sposób wykonania) [0..1] Max1Text tabela 2 pole 56 A = amerykańska, B = bermudzka, E = europejska, S = azjatycka. np. E StrkPric Cena wykonania (górny/ dolny pułap) [0..1] Max10Dec2 tabela 2 pole 57 Cena wykonania opcji 10 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku. np. 567,90

Wskazanie, czy drugi kontrahent ma siedzibę poza EOG. Y = Tak / N = Nie.

Wskazanie, czy drugi kontrahent ma siedzibę poza EOG. Y = Tak / N = Nie. LP. TAG KOMUNIKATU TRAR.INS.001.01 NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 OPIS/ FORMAT/ DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PRZYKŁAD/ DODATKOWY OPIS 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 148/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 352/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2012 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2016 L 258/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1712 z dnia 7 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 352/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2012 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1249/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 52 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 23 lutego 2013 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie delegowane Komisji

Bardziej szczegółowo

Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP. Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r.

Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP. Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r. Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r. Agenda 1. Ramy prawne 2. Zakres raportowania 3. Zgłaszanie raportów przez KDPW_CCP 4. Techniczne

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca NKK (acmt.rqc.001.02) Data utworzenia: 05.02.2014 r. : Komunikat ten pozwala na przesyłanie instrukcji dotyczących numerów klasyfikacyjnych klientów

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany 1 27.01.2014 Kod TRN w przykładzie na str. 6

Bardziej szczegółowo

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/137/2014 Warszawa, 4 lutego 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pismo

Bardziej szczegółowo

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP

Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP CCP/ZW/91/2014 Warszawa, 24 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW_CCP Dot. Raportowania derywatów do repozytorium transakcji przez KDPW_CCP Szanowni Państwo, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bardziej szczegółowo

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352

10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 10 listopada 2014 ESMA/ 2014 / 1352 Dokument konsultacyjny Przegląd standardów technicznych w sprawie zgłaszania zgodnie z art. 9 rozporządzenia EMIR Data: 10 listopada 2014 r. ESMA/2014/1352 Załącznik

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.01) Data utworzenia: 06.08.2010 r. : Komunikat informuje odbiorców o zrealizowaniu żądania blokady/odblokowania.

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Wniesienie lub zwolnienie zabezpieczenia (colr.ins.001.01) Data utworzenia: 05.11.2013 r. : Komunikat zawiera szczegółową informację o wnoszonym lub zwalnianym zabezpieczeniu.

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 str. 8 Błędnie

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium. Warszawa,10 luty 2014

Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium. Warszawa,10 luty 2014 Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium Warszawa,10 luty 2014 Agenda Ogólna koncepcja sytemu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa Dokumentacja i obsługa komunikatów Rekoncyliacja

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Potwierdzenie obsługi komunikatu blokady (acmt.bls.001.02) Data utworzenia: 05.06.2012 r. : Komunikat informuje odbiorców o zrealizowaniu żądania blokady/odblokowania.

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 Kod TRN - przykład

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Wykaz kodów błędów Stan na 6 marca 2015 r.

Wykaz kodów błędów Stan na 6 marca 2015 r. Kody błędów generowane przez system KDPW_TR (PL) Wykaz kodów błędów Stan na 6 marca 2015 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Instrukcja dotycząca konta (acmt.rqa.002.02) Data utworzenia: 15.01.2014 r. : Komunikat pozwalający na przesyłanie instrukcji dotyczących tworzenia nowych kont i zmian

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS

REGULAMIN SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS REGULAMIN SYSTEMU RAPORTOWANIA EMIR W TMS BROKERS Definicje ESMA European Security and Market Authority. Czas Odcięcia umowny czas zamknięcia rynków ustalony przez TMS Brokers, które zachowują ciągłość

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium. Warszawa, styczeń 2014

Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium. Warszawa, styczeń 2014 Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium Warszawa, styczeń 2014 Agenda Ogólna koncepcja sytemu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa Dokumentacja i obsługa komunikatów Zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy

System finansowy gospodarki. Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne Forward, Futures, Swapy Rynki finansowe Rynek kasowy spot Ustalenie ceny i przeniesienie praw jest jednoczesne Rynek terminowy Termin przeniesienia praw

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia

MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW. Anna Chmielewska, SGH Warunki zaliczenia MIĘDZYNARODOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Anna Chmielewska Warunki zaliczenia 40 pkt praca samodzielna (szczegóły na kolejnym wykładzie) 60 pkt egzamin (forma testowa) 14 punktów obecności W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r.

kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r. kdpw_stream Struktura komunikatu: Status limitu transakcyjnego (colr.mrs.001.01) Data utworzenia: 20.12.2011 r. : Komunikat służący do przesyłania informacji o poziomie wykorzystania limitu transakcyjnego.

Bardziej szczegółowo

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.

Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp. Data zmiany Miejsce zmiany Powód zmiany Zmiana 1 27.01.2014 Kod TRN -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 lipiec 2014 r. Zasady raportowania aktualizacji wyceny i zabezpieczeń do. Repozytorium Transakcji KDPW

Warszawa, 15 lipiec 2014 r. Zasady raportowania aktualizacji wyceny i zabezpieczeń do. Repozytorium Transakcji KDPW Warszawa, 15 lipiec 2014 r. Zasady raportowania aktualizacji wyceny i zabezpieczeń do Repozytorium Transakcji KDPW 1 Spis treści Wstęp... 3 Raportowanie wyceny... 4 Raportowanie zabezpieczeń... 8 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KDPW - Agencja Numerująca

KDPW - Agencja Numerująca Agencja Numerująca KDPW - Agencja Numerująca Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest jedyną instytucją na rynku polskim oraz jedną z niewielu w Europie, która oferuje tak szeroki wachlarz usług nadawania

Bardziej szczegółowo

Regulacje europejskie a hurtowy rynek energii wybrane zagadnienia REMIT, EMIR i MiFID II. Katarzyna Szwarc Biuro Compliance

Regulacje europejskie a hurtowy rynek energii wybrane zagadnienia REMIT, EMIR i MiFID II. Katarzyna Szwarc Biuro Compliance Regulacje europejskie a hurtowy rynek energii wybrane zagadnienia REMIT, EMIR i MiFID II Katarzyna Szwarc Biuro Compliance VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 8-10 czerwca 2015 Agenda 1. Nowe regulacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE

ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE ROZPORZĄDZENIE EMIR GENEZA ORAZ ZAŁOŻENIA REGULACYJNE Maciej Zaleśkiewicz Departament Nadzoru Obrotu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 10 lutego 2014 r. 1 I. GENEZA I CELE ROZPORZĄDZENIA EMIR Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część I

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część I Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część I Bogusław Budziński Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urząd Komisji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Do raportowania zobowiązane są wszystkie podmioty, prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy),

Do raportowania zobowiązane są wszystkie podmioty, prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), 1. Jakie podmioty zobowiązane są do raportowania transakcji? Do raportowania zobowiązane są wszystkie podmioty, prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), niezależnie od formy prawnej, w jakiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II

Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część II Adam W. Błasiak Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urząd Komisji

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST KOD LEI? Przykładowa struktura kodu LEI na bazie identyfikatora nadanego przez KDPW. Znaki 1-4 Znaki 5-6 Znaki 7-18 Znaki 19-20

CZYM JEST KOD LEI? Przykładowa struktura kodu LEI na bazie identyfikatora nadanego przez KDPW. Znaki 1-4 Znaki 5-6 Znaki 7-18 Znaki 19-20 KOD LEI Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KOD LEI CZYM JEST KOD LEI? Kod LEI to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442 nadawany przez tzw. jednostki LOU (Local

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 18.12.2014 L 363/121 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Domem Maklerskim Consus S.A.:

Współpraca z Domem Maklerskim Consus S.A.: Handel emisjami Zarządzanie aktywami IPO Współpraca z Domem Maklerskim Consus S.A.: dlaczego oraz kiedy i jak? Finansowo-techniczne aspekty współpracy Jacek Jaszczołt Członek Zarządu dr Juliusz Preś Członek

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne)

TRANSAKCJE KASOWE. Sekcja I (produkty inwestycyjne) Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych

Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 21 listopada 2013 r. Agenda Usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku finansowego Centralny

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2 Kontrakty terminowe Kontrakt terminowy Zobowiązanie obustronne do przyjęcia lub dostawy określonej ilości danego instrumentu bazowego w konkretnym momencie w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia

Bardziej szczegółowo

Formularz Profilu Klienta i Oceny Odpowiedniości Dane Klienta i Profil dla Celów Strategii Zabezpieczeń na Rynku Walutowym

Formularz Profilu Klienta i Oceny Odpowiedniości Dane Klienta i Profil dla Celów Strategii Zabezpieczeń na Rynku Walutowym Formularz Profilu Klienta i Oceny Odpowiedniości Dane Klienta i Profil dla Celów Strategii Zabezpieczeń na Rynku Walutowym Informacje na temat spotkania Nazwa klienta: Reprezentowany przez: NIP: Data spotkania:

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Zysk/strata Zysk 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Strata 1 Zysk/Strata nabywcy = Cena Spot Cena wykonania 2 Zysk/strata Zysk 1 Strata 1 3,89 4,19 4,33 Cena spot np. EURPLN Zysk/Strata

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8

mgr Katarzyna Niewińska; Wydział Zarządzania UW Ćwiczenia 8 Ćwiczenia 8 Opcja jest to umowa między nabywcą (posiadaczem) a sprzedawcą (wystawcą), dająca nabywcy prawo do kupna (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) instrumentu bazowego przed lub w ustalonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych

Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Bank BPH S.A., świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek, jest

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej

Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Kontrakty Terminowe na Dostawę Energii Elektrycznej Materiały do broszury informacyjnej o RTEE Strona 1 z 10 Kontrakty typu FORWARD Ogólne informacje: Notowane kontrakty: całodobowe (BASE) oraz szczytowe

Bardziej szczegółowo

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver

Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver Opis formatu pliku wyciągów MT940 Ver. 2012-03-02 1. Ogólne informacje o pliku wyciągów MT940 Dokument opisuje format pliku wyciągów elektronicznych MT940 używanego do importu sald i historii operacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 13.06. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Różnorodność swapów i ich zastosowań, przyczyny popularności swapów w porównaniu z pozostałymi grupami instrumentów pochodnych

Różnorodność swapów i ich zastosowań, przyczyny popularności swapów w porównaniu z pozostałymi grupami instrumentów pochodnych Różnorodność swapów i ich zastosowań, przyczyny popularności swapów w porównaniu z pozostałymi grupami instrumentów pochodnych Monika Michalak Klaudia Michrowska Swap polega na zawarciu dwóch umów natychmiastowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ Załącznik nr 3 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ 1. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Formularz informacyjny dotyczący kredytu zabezpieczonego hipoteką (wzór) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 23.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52/11 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Opcje 1 Opcje Narysuj: Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Profil wypłaty dla wystawcy opcji kupna. Profil wypłaty dla wystawcy opcji sprzedaży. 2 Przykład

Bardziej szczegółowo