Wskazanie, czy drugi kontrahent ma siedzibę poza EOG. Y = Tak / N = Nie.

Transkrypt

1 LP. TAG KOMUNIKATU TRAR.INS NAZWA KROTNOŚĆ TYP DANYCH POZYCJA W TABELI RTS148/2013 / ITS1247/2012 OPIS/ FORMAT/ DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PRZYKŁAD/ DODATKOWY OPIS 0 KDPWDocument Komunikat systemu KDPW [1..1] KDPWDocument <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KDPWDocument xmlns="urn:kdpw:xsd:trar.ins " xmlns:xsi=" Sndr="RZ12" Rcvr="R001"> 0.1 trar.ins Komunikat zgłoszenia do Repozytorium [ ] trar.ins <trar.ins > 1 GnlInf Informacje ogólne [1..1] GeneralInformation 1.1 TRRprtId Identyfikator RT wystawcy komunikatu [1..1] TRInstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max20Text tabela 1 pole 9 Kod pre-lei (LEI) podmiotu raportującego Tp Rodzaj użytego identyfikatora [0..1] Code4Text jedyna dopuszczalna wartość dla tego pola to LEIC 1.2 SndrMsgRef Identyfikator komunikatu [1..1] Max16Text Identyfikator komunikatu nadawany przez podmiot raportujący - max16 znaków alfanumerycznych. np. 9a868hy j3 1.3 FuncOfMsg Funkcja komunikatu [1..1] FunctionOfMessage NEWM NEWM 1.4 ActnTp Rodzaj zmiany [1..1] Max1Text tabela 2 pole 58 N = New (nowy kontrakt) M = Modify (zmiana informacji) E = Error (anulowanie błędnego zgłoszenia) C = Cancel (rozwiązanie kontraktu) Z = Compression (kompresja kontraktu) V = Valuation update (aktualizacja wyceny/ zabezpieczenia kontraktu) O = Other (inne) AT=O wraz z opisem 'zmiana raportującego' pozwala na przejęcie raportowania 1.5 ActnTpDtls Szczegółowe informacje dotyczące zmiany [0..1] Max50Text tabela 2 pole 59 Maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych. dla AT=O treść: 'zmiana raportującego' 1.6 CreDtTm Data utworzenia komunikatu [0..1] DateAndDateTimeChoice Data utworzenia komunikatu, zgodna z ISO 8601 np lub T12:45: Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: EligDt Data obowiązywania zgłoszenia [1..1] ISODate Data początku obowiązywania danych zgłaszanych w raporcie. np BckldgInd Znacznik backloading u [0..1] Max1Text Y - transakcja z tytułu backloadingu; N - transakcja bieżąca; puste - transakcja bieżąca 1.9 Lnk Referencje [0..1] Linkages Sekcja referencje pozwala na wskazanie referencji do modyfikowanego/ aktualizowanego/ terminowanego/ itp. komunikatu Sekcja ta wypełniana powinna być alternatywnie referencją do identyfikatora ostatniego komunikaty LUB referencją do klucza transakcji uzupełnionego o stronę kontrahenta PrvsRef Identyfikator poprzedniego raportu [0..1] PreviousReference PrvsSndrMsgRef Identyfikator poprzedniego komunikatu [1..1] Max16Text Wskazanie identyfikatora komunikatu do którego w referencji pozostaje zgłaszany raport. Maksymalnie 16 znaków alfanumerycznych. np. 9a868hy j CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [0..1] Max1Text Wskazanie strony transakcji do której w referencji pozostaje zgłaszany raport. Dopuszczalne wartości: B = kupujący / S = sprzedający TradRefId Referencje transakcji [0..2] TradeReference TradId Kod identyfikacyjny transakcji [1..1] Max52Text Wskazanie numeru transakcji do której w referencji pozostaje zgłaszany raport. Maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne. np. XWAR/ / CtrPtyTRId Podstawowy identyfikator RT [1..1] Max20Text Kod pre-lei (LEI) kontrahenta. np LKUHXRC62D OthrCtrPtyTRId Podstawowy identyfikator RT drugiego kontrahenta [1..1] Max50Text Kod pre-lei (LEI) drugiego kontrahenta. np HOL2IRGQIXM CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [1..1] Max1Text Wskazanie strony transakcji do której w referencji pozostaje zgłaszany raport. Dopuszczalne wartości: B = kupujący / S = sprzedający. 2 CtrPtyInf Podstawowe informacje o stronach transakcji [1..2] CounterpartyInformation 2.1 CtrPtyTRId Kod identyfikacyjny kontrahenta RT [1..1] TRInstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max20Text tabela 1 pole Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text 2.2 CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [1..1] Max1Text Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o 2.3 CtrPtyAdrAndSctr kontrahencie [0..1] CounterpartyAddressAndSectorDetails Nm Nazwa kontrahenta [0..1] Max100Text tabela 1 pole 4 Niepowtarzalny kod identyfikujący kontrahenta dokonującego zgłoszenia. W przypadku osoby fizycznej stosuje się kod klienta. Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych zgodnych z normą ISO 17442), Wskazanie strony transakcji po której znajduje się kontrahent. Dopuszczalne wartości: B = kupujący / S = sprzedający. Nazwa przedsiębiorstwa kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Tego pola nie trzeba wypełniać, jeżeli kod identyfikacyjny kontrahenta zawiera już tę informację. 100 znaków alfanumerycznych lub niewypełnione w przypadku, gdy podano identyfikator podmiotu prawnego (LEI) Dmcl Siedziba kontrahenta [1..1] Domicile tabela 1 pole 5 Informacje dotyczące siedziby statutowej, obejmujące pełny adres (w tym miejscowość i państwo) kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Tego pola nie trzeba wypełniać, jeżeli kod identyfikacyjny kontrahenta zawiera już tę informację. 500 znaków alfanumerycznych lub niewypełnione w przypadku, gdy podano identyfikator podmiotu prawnego (LEI) Ctry Kraj rezydencji [1..1] CountryCode Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO L PstCd Kod pocztowy [0..1] Max40Text np TwnNm Miasto [0..1] Max60Text np. Warszawa StrtNm Ulica [0..1] Max150Text np. Książęca BldgId Numer budynku [0..1] Max20Text np PrmsId Numer lokalu [0..1] Max20Text np. lok DmclDtls Pozostałe dane kontaktowe [0..1] Max208Text np. poczta XYZ W okresie przejściowym dopuszcza się raportowanie transakcji pochodnych gdzie identyfikacja kontrahetna odbywa się na bazie kodu innego niż pre-lei/ LEI. W przypadku kodów BIC dopuszcza się wartości identyfikatorów zawierające się w 8 lub 11 znakach, dla kodów pre-lei/ LEI badana jest długość identyfikatora i musi ona wynosić dokładnie 20 znaków. np LKUHXRC62D5926 np. KDPW S.A CorpSctr Branża, do której należy kontrahent [0..1] Max1Text tabela 1 pole CtrPtyDtls Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta [0..1] CounterpartyDetails BrkrId Kod identyfikacyjny maklera [0..1] InstitutionCode Rodzaj działalności przedsiębiorstwa kontrahenta dokonującego zgłoszenia (bank, zakład ubezpieczeń itp.). Tego pola nie trzeba wypełniać, jeżeli kod identyfikacyjny kontrahenta zawiera już tę informację. Klasyfikacja: A = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2002/83/WE; C = instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE; F = firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE; I = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 73/239/EWG; L = alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez ZAFI, który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą 2011/61/UE; O = instytucja pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 pkt a) dyrektywy 2003/41/WE; R = zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2005/68/WE; U = UCITS i jego spółka zarządzająca, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE; X = niedostępne/ nie dotyczy; lub niewypełnione w przypadku, gdy podano identyfikator podmiotu prawnego (LEI) lub w przypadku kontrahentów niefinansowych. np. C

2 Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text tabela 1 pole Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text ClrMmbId Kod identyfikacyjny członka rozliczającego [0..1] InstitutionCode Jeżeli makler działa jako pośrednik kontrahenta dokonującego zgłoszenia, nie stając się przy tym samemu kontrahentem, kontrahent dokonujący zgłoszenia określa tego maklera za pomocą niepowtarzalnego kodu. W przypadku osoby fizycznej stosuje się kod klienta Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text tabela 1 pole Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text ClrAcct Identyfikator konta rozliczeniowego [0..1] Max35Text Identyfikator konta rozliczeniowego służącego segregacji pozycji kontrahenta. np BnfcryId Kod identyfikacyjny beneficjenta [0..1] InstitutionCode Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text tabela 1 pole Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text TrdgCpcty Charakter, w jakim zawarto transakcję [0..1] Max1Text tabela 1 pole FinNonFinInd Kontrahent finansowy / niefinansowy [0..1] Max1Text tabela 1 pole CmmrclActvty Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami [0..1] Max1Text tabela 1 pole ClrTrshld Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania [0..1] Max1Text tabela 1 pole 16 Strona będąca podmiotem praw i obowiązków wynikających z kontraktu. Jeżeli transakcja jest realizowana za pośrednictwem struktury (takiej jak powiernik lub fundusz) reprezentującej wielu beneficjentów, jako beneficjenta wskazuje się tę strukturę. Jeżeli beneficjent kontraktu nie jest kontrahentem tego kontraktu, kontrahent dokonujący zgłoszenia musi wskazać tego beneficjenta za pomocą niepowtarzalnego kodu lub, w przypadku osób fizycznych, kodu klienta nadanego przez podmiot prawny, z którego usług korzysta ta osoba fizyczna. Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia zawarł kontrakt na własny rachunek (w imieniu własnym lub w imieniu klienta) czy też na rachunek i w imieniu klienta. P = na własny rachunek, A = na rachunek klienta. Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym lub niefinansowym w rozumieniu art. 2 pkt 8 i 9 rozporządzenia (UE) nr F = kontrahent finansowy, N = kontrahent niefinansowy, X = niedostępne/ nie dotyczy. np. F Wskazanie, czy kontrakt jest obiektywnie i w mierzalny sposób bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub jego działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami, o czym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr Pola tego nie wypełnia się, jeżeli kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia przekroczył próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania, o którym mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr Pola tego nie wypełnia się, jeżeli kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr Y = przekroczony, N = nieprzekroczony. Pole obowiązkowe jeśli kontrahent jest podmiotem niefinansowym. Pole obowiązkowe jeśli kontrahent jest podmiotem niefinansowym. Uwaga! W ITS: Maksymalnie 10 znaków numerycznych CollPrtfl Kod portfela zabezpieczeń [0..1] Max35Text tabela 1 pole OthrCtrPtyTRId Kod identyfikacyjny RT drugiego kontrahenta [1..1] TRInstitutionCode2 Jeżeli zabezpieczenie jest zgłaszane na poziomie portfela, portfel należy określić za pomocą niepowtarzalnego kodu nadanego przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Maksymalnie 35 znaków alfanumerycznych. Pole służące do powiązania pojedynczych raportów o transakcji ze zbiorczymi raportami z aktualizacją zabezpieczenia na portfel. np Id Identyfikator instytucji [1..1] Max50Text tabela 1 pole 3 Niepowtarzalny kod identyfikujący drugiego kontrahenta kontraktu. Pole to wypełnia się z perspektywy kontrahenta dokonującego zgłoszenia. W przypadku osoby fizycznej stosuje się kod klienta. np HOL2IRGQIXM Tp Rodzaj użytego identyfikatora [1..1] Code4Text 2.6 OthrCtrPtyInd Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązana do raportowania [0..1] Max1Text Wskazanie, czy drugi kontrahent jest osobą fizyczną. Dopuszczalne wartości Y - tak, N - nie. 2.7 NonEEACtrPty Kontrakt z kontrahentem spoza EOG [0..1] Max1Text tabela 1 pole 14 Wskazanie, czy drugi kontrahent ma siedzibę poza EOG. 3 VaItnAndCollInf Informacje o wycenie i zabezpieczeniach [0..2] ValuationAndCollateralInformation 3.1 ValtnInf Wycena kontraktu wg wartości rynkowej [0..1] ValuationInformation Sekcja obowiązkowa dla AT=V jeśli nie wystąpi sekcja MtMVal Wycena kontraktu wg wartości rynkowej [1..1] Max20Dec5 tabela 1 pole 17 Wycena kontraktu według wartości rynkowej lub, w stosownych przypadkach, wycena w oparciu o model, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr Maksymalnie 20 znaków numerycznych, w tym 5 po przecinku. Dopuszczalne jest raportowanie jedynie wartości bezwzględnych. np Ccy Waluta wyceny [1..1] CurrencyCode tabela 1 pole 18 Waluta, w której dokonano wyceny kontraktu według wartości rynkowej lub, w stosownych przypadkach, wyceny w oparciu o model, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr ValtnDtTm Data i godzina wyceny [1..1] ISODateTime tabela 1 pola 19, 20 Data ostatniej wyceny według wartości rynkowej lub wyceny w oparciu o model. Godzina ostatniej wyceny według wartości rynkowej lub wyceny w oparciu o model. / Zapis godziny według UTC. np T12:45: ValtnTp Rodzaj wyceny [1..1] Max1Text tabela 1 pole 21 Wskazanie, czy wyceny dokonano według wartości rynkowej czy też w oparciu o model. M = według wartości rynkowej / O = w oparciu o model. np. M 3.2 CollInf Charakterystyka zabezpieczenia [0..1] CollateralInformation Sekcja obowiązkowa dla AT=V jeśli nie wystąpi sekcja Colltn Zabezpieczenie [1..1] Max2Text tabela 1 pole 22 Wskazanie, czy dokonano zabezpieczenia. U = niezabezpieczony, PC = częściowo zabezpieczony, OC = jednostronnie zabezpieczony lub FC = w pełni zabezpieczony. np. U PrtfColl Zabezpieczenie na poziomie portfela [0..1] Max1Text tabela 1 pole 23 Wskazanie, czy zabezpieczenia dokonano na poziomie portfela. Zabezpieczenie na poziomie portfela oznacza, że zabezpieczenie zostało obliczone dla pozycji netto wynikającej ze zbioru kontraktów, a nie dla poszczególnych transakcji PrtfId Kod portfela [0..1] Max35Text tabela 1 pole 24 Jeżeli zabezpieczenie jest zgłaszane na poziomie portfela, portfel należy określić za pomocą niepowtarzalnego kodu nadanego przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Maksymalnie 35 znaków alfanumerycznych. Uwaga! W ITS: Maksymalnie 10 znaków numerycznych CollVal Wartość zabezpieczenia [0..1] Max20Dec5 tabela 1 pole 25 Wartość zabezpieczenia złożonego na rzecz drugiego kontrahenta przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Jeżeli zabezpieczenie zostało złożone na poziomie portfela, w polu tym należy podać wartość wszystkich zabezpieczeń złożonych w odniesieniu do tego portfela. Wskazanie całkowitej wartości złożonego zabezpieczenia; maksymalnie 20 znaków numerycznych w tym 5 po przecinku. np

3 3.2.5 CollCcy Waluta wartości zabezpieczenia [0..1] CurrencyCode tabela 1 pole 26 Wskazanie waluty, w której określono wartość zabezpieczenia podaną w polu 'wartość zabezpieczenia'. Wskazanie waluty dla wartości podanej w polu 25; np. USD 3.3 CtrPtySd Strona, po której znajduje się kontrahent [1..1] Max1Text tabela 1 pole 13 4 TradDtls Szczegóły transakcji [0..1] TradeDetails 4.1 TradId Identyfikacja transakcji [0..1] TradeIdentification Wskazanie, czy kontrakt stanowił kupno czy sprzedaż. W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową strona kupująca reprezentuje płatnika części ( nogi ) 1, a strona sprzedająca płatnika części ( nogi ) 2. B = kupujący / S = sprzedający. Pole obowiązkowe dla AT=V Id Kod identyfikacyjny transakcji [1..1] Max52Text tabela 2 pole 8 Uzgodniony na poziomie unijnym niepowtarzalny kod identyfikacyjny transakcji, podawany przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Jeżeli nie istnieje niepowtarzalny kod identyfikacyjny transakcji, w porozumieniu z drugim kontrahentem należy wygenerować niepowtarzalny kod. Maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne; dopuszcza się użycie ponad cyfry i litery alfabetu łacińskiego 4 znaków specjalnych: '.', ':', '-', '_' z zastrzeżeniem iż identyfikator trasnakcji nie może się od tych znaków zaczynać, ani na nich kończyć. Spacje i pozostałe znaki specjalne nie sa dopuszczalne. np. KDPW/ _ PrvsId Poprzedni kod identyfikacyjny transackji [0..1] Max52Text Pole umożliwia wskazanie, np. w przypadku nowacji na rynku OTC poprzez terminację, identyfikatora transakcji pierwotnej. np. KDPW/ TradRefNb Numer referencyjny transakcji [0..1] Max40Text tabela 2 pole 9 Niepowtarzalny numer identyfikacyjny transakcji podawany przez podmiot dokonujący zgłoszenia lub osobę trzecią dokonującą zgłoszenia w jego imieniu. Maksymalnie 40 znaków alfanumerycznych. np. KDPWREF CntrctTp Typ kontraktu [0..1] ContractType Sekcja obowiązkowa dla AT=N Txnm Stosowana klasyfikacja [1..1] Max1Text tabela 2 pole 1 Wskazanie stosowanej klasyfikacji: U = identyfikator produktu [zatwierdzony w Europie] I = ISIN/AII + CFI E = klasyfikacja przejściowa PrdctId1 Kod identyfikacyjny produktu nr 1 [1..1] Max20Text tabela 2 pole PrdctId2 Kod identyfikacyjny produktu nr 2 [0..1] Max20Text tabela 2 pole 3 Jeżeli klasyfikacja = U: Identyfikator produktu (UPI), do określenia Jeżeli klasyfikacja = I: ISIN lub AII, kod alfanumeryczny złożony z 12 znaków Jeżeli klasyfikacja = E: Klasa instrumentów pochodnych: CO = towarowy instrument pochodny CR = kredytowy instrument pochodny CU = walutowy instrument pochodny EQ = instrument pochodny na akcje IR = instrument pochodny na stopę procentową OT = inne np. CO Jeżeli klasyfikacja = U: niewypełnione Jeżeli klasyfikacja = I: CFI, kod złożony z 6 znaków alfabetycznych Jeżeli klasyfikacja = E: Typ instrumentu pochodnego: CD = kontrakty różnic kursowych FR = kontrakty terminowe na stopę procentową FU = kontrakty terminowe typu future FW = kontrakty terminowe typu forward OP = opcja SW = swap OT = inne Pole może pozostać puste tylko w przypadku taxonomy = U. np. OT Undrlyg Instrument bazowy [1..1] Max20Text tabela 2 pole 4 Instrument bazowy identyfikuje się za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora. W przypadku koszyków lub indeksów wskazuje się dany koszyk lub indeks, jeżeli nie istnieje niepowtarzalny identyfikator. ISIN (12 znaków alfanumerycznych); LEI (20 znaków alfanumerycznych); tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych), UPI (do określenia); B = koszyk; I = indeks, NA = niedostępny/ nie dotyczy IssrCtry Kod kraju emitenta instrumentu bazowego [0..1] CountryCode Dwuliterowy kod kraju zgodny z normą ISO 3166 np. GB NtnlCcy1 Waluta nominalna 1 [0..1] CurrencyCode tabela 2 pole 5 Waluta kwoty nominalnej. W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową będzie to waluta nominalna części ( nogi ) NtnlCcy2 Waluta nominalna 2 [0..1] CurrencyCode tabela 2 pole 6 Waluta kwoty nominalnej. W przypadku kontraktu pochodnego na stopę procentową będzie to waluta nominalna części ( nogi ) 2. UR DlvrblCcy Waluta dostawy [0..1] CurrencyCode tabela 2 pole 7 Waluta, która ma zostać dostarczona. 4.3 TradAddtlInf Szczegóły o transakcji [0..1] TradeAdditionalInformation Miejsce realizacji transakcji jest określane za pomocą niepowtarzalnego kodu tego miejsca. W przypadku kontraktu zawartego poza rynkiem regulowanym wskazuje się, czy dany instrument jest dopuszczony do obrotu, ale jest przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, czy też nie jest dopuszczony do obrotu i jest przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Kod identyfikacyjny platformy obrotu (MIC, Market Identifier Code) według ISO 10383, cztery znaki alfabetyczne. Tam, gdzie to stosowne, XOFF w przypadku instrumentów pochodnych notowanych na rynku regulowanym, które VenueOfExc Miejsce realizacji transakcji [0..1] Max4Text tabela 2 pole 10 są przedmiotem obrotu pozagiełdowego, lub XXXX w przypadku instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. np. XWAR Cmprssn Kompresja [0..1] Max1Text tabela 2 pole 11 Wskazanie, czy kontrakt jest wynikiem kompresji. Y = jeżeli kontrakt jest wynikiem kompresji; N = jeżeli kontrakt nie jest wynikiem kompresji Pric Cena/stawka [0..1] PriceChoice Sekcja obowiązkowa dla AT=N. np. (cena) (stawka) PricRt Cena/stawka [1..1] Max20Dec5Signed tabela 2 pole PricNot Oznaczenie ceny [1..1] Max3Text tabela 2 pole NmnlAmt Kwota nominalna [0..1] Max20Dec2 tabela 2 pole PricMltplr Mnożnik ceny [0..1] Max10Int tabela 2 pole 15 Cena jednostkowa instrumentu pochodnego, w stosownych przypadkach bez prowizji i naliczonych odsetek. Maksymalnie 20 znaków numerycznych, dla stawki wyrażanej w % dopuszcza się raportowanie wartości ujemnych. Sposób wyrażenia ceny. Kod waluty według ISO 4217, trzy znaki alfanumeryczne LUB dla wyrażenia % wartość '100' LUB w przypadku kiedy pole jest nieaplikowalne wartość 'NA'. Pierwotna wartość kontraktu. Maksymalnie 20 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku. Liczba jednostek instrumentu finansowego ujętych w transakcji; na przykład liczba instrumentów pochodnych, na jaką opiewa jeden kontrakt. Maksymalnie 10 znaków numerycznych. w przypadku konieczności wskazania iż dane nie są dostępne, pole powinno przyjąć wartość ' ' np. (cena) EUR (stawka) 100 w przypadku konieczności wskazania iż dane nie są dostępne, pole powinno przyjąć wartość 'NA' np np Qty Ilość [0..1] Max10Int tabela 2 pole 16 Liczba kontraktów ujętych w zgłoszeniu, jeżeli zgłoszenie dotyczy więcej niż jednego kontraktu pochodnego. Maksymalnie 10 znaków numerycznych. np UpPmt Płatność z góry [0..1] Max10Dec2 tabela 2 pole 17 Kwota wszelkich płatności z góry dokonanych lub otrzymanych przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia. Maksymalnie 10 znaków numerycznych w formacie xxxx,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia oraz w formacie xxxx,yyyyy w przypadku płatności dokonywanych na rzecz kontrahenta dokonującego zgłoszenia. np DlvryTp Typ dostawy [0..1] Max1Text tabela 2 pole 18 Wskazanie, czy kontrakt jest rozliczany w ramach dostawy fizycznej czy gotówkowo. C = gotówka, P = fizyczna, O = możliwość wyboru przez kontrahenta ExecDtTm Znacznik czasu realizacji transakcji [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 19 Zawarcie kontraktu oznacza realizację transakcji, o której mowa w art. 25 ust. 3 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ) Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45:00

4 FctvDt Data wejścia w życie [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 20 Data wejścia w życie obowiązków wynikających z kontraktu Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: MtrtyDt Termin zapadalności [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 21 Pierwotna data wygaśnięcia zgłaszanego kontraktu. W polu tym nie zgłasza się wcześniejszego rozwiązania kontraktu Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: TrmntnDt Data rozwiązania [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 22 Data rozwiązania zgłaszanego kontraktu. Jeżeli pokrywa się z terminem zapadalności, pola tego nie wypełnia się. Pole obowiązkowe dla AT=C Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: SttlmtDt Data rozrachunku [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 23 Data rozrachunku instrumentu bazowego. W przypadku więcej niż jednej daty można włączyć dodatkowe pola (np. 23A, 23B, 23C ) Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: MstrAgrmntTp Rodzaj umowy ramowej [0..1] Max50Text tabela 2 pole MstrAgrmntVrsn Wersja umowy ramowej [0..1] Max4Int tabela 2 pole RskMtgtn Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka [0..1] RiskMitigation Odniesienie do nazwy odpowiedniej umowy ramowej, jeżeli została wykorzystana w przypadku zgłaszanego kontraktu (np. ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement lub wszelkie lokalne umowy ramowe). Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach, wskazanie nazwy umowy ramowej, jeżeli z takowej korzystano. np. ISDA Master Agreement W stosownych przypadkach podanie roku wersji umowy ramowej wykorzystanej w przypadku zgłaszanej transakcji (np. 1992, 2002 ). Rok w formacie xxxx. np Data i godzina potwierdzenia, zgodnie z definicją w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 149/2013 ( 1 ), wraz ze wskazaniem strefy czasowej, w której dokonano potwierdzenia CnfrmtnDtTm Znacznik czasu potwierdzenia [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45:00 Jeśli w polu (Sposób dokonania potwierdzenia) występuje wartość 'N' confirmation timestamp może pozostać polem pustym; dla pozostałych wartości pola 4.4.2, pole nie może być puste. Jeśli dane na moment raportowania nie są dostępne, pole należy wypełnić wartością T00:00:00Z CnfrmtnTp Sposób dokonania potwierdzenia [0..1] Max1Text tabela 2 pole ClrgInf Rozliczanie [0..1] ClearingInformation ClrOblgtn Obowiązek rozliczania [1..1] Max1Text tabela 2 pole Clrd Rozliczono [0..1] Max1Text tabela 2 pole 29 Wskazanie, czy kontrakt został potwierdzony elektronicznie, w inny sposób bądź też nie został potwierdzony. Y = potwierdzony w inny sposób niż elektronicznie, N = niepotwierdzony, E = potwierdzony elektronicznie. Wskazanie, czy zgłaszany kontrakt podlega obowiązkowi rozliczania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr Y = Tak, N = Nie, X=niedostępne/ nie dotyczy. Wskazanie, czy dokonano rozliczenia. Data i godzina dokonania rozliczenia ClrDtTm Znacznik czasu rozliczenia [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: CCP CCP [0..1] Max20Text tabela 2 pole Intrgrp Transakcja wewnątrzgrupowa [0..1] Max1Text tabela 2 pole IRTrad Stopy procentowe [0..1] InterestRateTrade W przypadku rozliczonych kontraktów niepowtarzalny kod CCP, który dokonał rozliczenia kontraktu. Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 znaków alfanumerycznych) lub jeżeli nie jest dostępny tymczasowy identyfikator podmiotu (20 znaków alfanumerycznych) lub jeżeli oba nie są dostępne kod identyfikacyjny jednostki (BIC) (11 znaków alfanumerycznych). Wskazanie, czy kontrakt zawarto jako transakcję wewnątrzgrupową w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (UE) nr Pole może pozostać puste jeśli pole VenueOfExc przyjmuje wartość różną od XXXX FxdRateLg1 Stała stopa procentowa części ( nogi ) 1 [0..1] Max20Dec5Signed tabela 2 pole FxdRateLg2 Stała stopa procentowa części ( nogi ) 2 [0..1] Max20Dec5Signed tabela 2 pole FxdRateDayCnt Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej [0..1] Max10Text tabela 2 pole FxdLgPmtFrqcy Częstotliwość płatności część ( noga ) o stałym oprocentowaniu [0..1] Max10Text tabela 2 pole 36 W stosownych przypadkach podanie stałej stopy procentowej obowiązującej w odniesieniu do części ( nogi ) 1. Znaki numeryczne w formacie xxxx,yyyyy. 20 znaków w tym 5 po przecinku. Dopuszcza się raportowanie wartości ujemnych. np. 5.6 W stosownych przypadkach podanie stałej stopy procentowej obowiązującej w odniesieniu do części ( nogi ) 2. Znaki numeryczne w formacie xxxx,yyyyy. 20 znaków w tym 5 po przecinku. Dopuszcza się raportowanie wartości ujemnych. np. 3.5 W stosownych przypadkach faktyczna liczba dni w odpowiednim okresie obliczania stałej stopy procentowej. Faktyczna liczba dni/365; 30B/360 lub inny sposób obliczenia. np. 60/365 W stosownych przypadkach częstotliwość płatności dla części ( nogi ) o stałym oprocentowaniu. np. 3M FltgLgPmtFrqcy FltgRateRstFrqcy Częstotliwość płatności część o zmiennym oprocentowaniu [0..1] Max10Text tabela 2 pole 37 Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej [0..1] Max10Text tabela 2 pole 38 W stosownych przypadkach częstotliwość płatności dla części ( nogi ) o zmiennym oprocentowaniu. W stosownych przypadkach częstotliwość ustalania na nowo stopy procentowej dla części ( nogi ) o zmiennym oprocentowaniu. np. 30D np. 30D FltgRateLg1 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 1 [0..1] Max20Text tabela 2 pole 39 W stosownych przypadkach podanie stosowanych stóp procentowych, których wysokość jest ustalana na nowo w określonych z góry odstępach czasu przez odniesienie do rynkowej referencyjnej stopy procentowej. Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa, np. 3M Euribor. np. 6M Libor FltgRateLg2 Zmienna stopa procentowa części ( nogi ) 2 [0..1] Max20Text tabela 2 pole FXTrad Transakcje walutowe [0..1] FXTrad Ccy2 Waluta 2 [0..1] CurrencyCode tabela 2 pole 41 W stosownych przypadkach podanie stosowanych stóp procentowych, których wysokość jest ustalana na nowo w określonych z góry odstępach czasu przez odniesienie do rynkowej referencyjnej stopy procentowej. Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa, np. 3M Euribor. Inna waluta transakcji (cross currency), jeżeli różna od waluty dostawy. np. 3M Eribor UR

5 4.7.2 XchgRate1 Kurs walutowy 1 [0..1] Max10Dec5 tabela 2 pole FrwrdXchgRate Terminowy kurs walutowy [0..1] Max10Dec5 tabela 2 pole XchgRateBsis Podstawa kursu walutowego [0..1] Max10Text tabela 2 pole CmmdtyTrad Transakcje towarowe [0..1] CommodityTrade CmmdtyBase Towarowy instrument bazowy [0..1] Max2Text tabela 2 pole CmmdtyDtls Szczegółowe informacje dotyczące towaru [0..1] Max2Text tabela 2 pole DlvryPnt Miejsce lub strefa dostawy [0..1] Max16Text tabela 2 pole IntrcnnctnPnt Punkt połączenia międzysystemowego [0..1] Max50Text tabela 2 pole 48 Ustalony umownie kurs walutowy. Maksymalnie 10 znaków numerycznych w tym 3 po przecinku. np Terminowy kurs walutowy w dacie waluty. Maksymalnie 10 znaków numerycznych w tym 3 po przecinku. np Podstawa notowań dla kursu walutowego. Np. EUR/USD lub USD/EUR. UR/GBP Wskazanie rodzaju towaru stanowiącego instrument bazowy danego kontraktu. AG = produkt rolny EN = energia FR = towary stanowiące fracht ME = metale IN = indeks EV = ochrona środowiska EX = towary egzotyczne Szczegółowe informacje dotyczące danego towaru, wykraczające poza informacje podane w polu 'towarowy instrument bazowy'. Produkty rolne: GO = ziarna zbóż, nasiona roślin oleistych DA = produkty mleczne LI = zwierzęta gospodarskie FO = produkty gospodarki leśnej SO = nietrwałe produkty rolne Energia: OI = ropa naftowa NG = gaz ziemny CO = węgiel EL = energia elektryczna IE = obejmujące różne nośniki energii Metale: PR = metale szlachetne NP = metale nieszlachetne Związane z ochroną środowiska: WE = pogoda EM = emisje Miejsce(-a) dostawy na obszarze(-ach) rynku. Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych. Wskazanie granic(-y) lub punktu(-ów) granicznego(- ych) określonych w umowie przesyłowej. Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach. np. AG np. SO np. 19XCEZTRADEPL--H olska-słowacja LdTp Rodzaj obciążenia [0..1] Max2Text tabela 2 pole 49 Sekcja służąca określeniu profilu dostawy produktu dla poszczególnych okresów dostawy w ciągu dnia. BL = obciążenie podstawowe PL = obciążenie szczytowe OP = obciążenie pozaszczytowe BH = bloki godzinowe OT = inne L DlvryStartDtTm Data i godzina rozpoczęcia dostawy [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 50 Data i godzina rozpoczęcia dostawy Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T12:45: DlvryEndDtTm Data i godzina zakończenia dostawy [0..1] DateAndDateTimeChoice tabela 2 pole 51 Data i godzina zakończenia dostawy Dt Data [1..1] ISODate np DtTm Data i czas [1..1] ISODateTime np T15:45: CntrctCpcty Zakontraktowana ilość [0..1] Max50Text tabela 2 pole 52 Ilość przypadająca na okres dostawy. Pole tekstowe o maksymalnie 50 znakach. np m Qty Ilość jednostek [0..1] Max10Dec2 tabela 2 pole 53 Dostarczana na dzień lub na godzinę ilość w MWh lub kwh odpowiadająca towarowemu instrumentowi bazowemu. 10 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku. np Pric Cena za ilość w okresie dostawy [0..1] Max10Dec2 tabela 2 pole 54 W stosownych przypadkach cena za ilość przypadającą na okres dostawy. 10 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku. np OptnTrad Opcje [0..1] OptionTrade OptnTp Rodzaj opcji [0..1] Max1Text tabela 2 pole 55 Wskazanie, czy chodzi o opcję kupna czy opcję sprzedaży. P = opcja put (sprzedaży), C = opcja call (kupna) ExrcStyle Rodzaj opcji (sposób wykonania) [0..1] Max1Text tabela 2 pole 56 Wskazanie, czy opcja może zostać wykonana jedynie w jednym określonym terminie (opcja europejska, opcja azjatycka), w jednym z wielu z góry określonych terminów (opcja bermudzka) lub w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania kontraktu (opcja amerykańska). A = amerykańska, B = bermudzka, E = europejska, S = azjatycka StrkPric Cena wykonania (górny/ dolny pułap) [0..1] Max10Dec2 tabela 2 pole 57 Cena wykonania opcji. 10 znaków numerycznych w tym 2 po przecinku. np. 567,90