2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 595 / 07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania operacji ewidencyjnych Na podstawie 51 ust. 2 oraz 2 ust. 1 i 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia, co następuje: 1. Ustala się: 1 1) wzór dokumentu stanowiącego podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania operacji ewidencyjnych w systemie rozliczeń wielosesyjnych (załącznik nr 1), 2) wzór dokumentu stanowiącego podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania operacji ewidencyjnych w systemie rozliczeń w czasie rzeczywistym (załącznik nr 2). 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego. 2 Traci moc uchwała Nr 273/02 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania operacji ewidencyjnych (z późn. zm.). 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 września 2007 r.

2 Struktura dokumentów Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 595/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. Struktura rekordu nagłówkowego. Nr Długość Format Typ Pole Zawartość / pochodzenie Obszar o wspólnej strukturze 1 4 A Pochodzenie dokumentu Kod pochodzenia, uzyskany z KDPW, określający miejsce utworzenia N Stulecie zatwierdzenia Stulecie daty zatwierdzenia N Rok zatwierdzenia Rok daty zatwierdzenia N Miesiąc zatwierdzenia Miesiąc daty zatwierdzenia N Dzień zatwierdzenia N Numer Dzień daty zatwierdzenia Numer niepowtarzający się w ciągu dnia 7 1 A Typ rekordu Typ rekordu = zero N Numer dokumentu Numer dokumentu w komplecie = Obszar indywidualny dla rekordu początkowego N Kod uczestnika Kod instytucji wystawiającej dokument N Godzina systemowa w postaci Godzina zatwierdzenia GGMMSS (GG-godz., MM-minuty, SS-sekundy) Kod kontrolny - liczony wg N Kod kontrolny specjalnego algorytmu, otrzymywanego z KDPW A FILLER Spacje Struktura rekordu szczegółowego. Nr Długość Format Typ Pole Zawartość / pochodzenie Komplet dokumentów dla S.A. zawierający dokume instruk cje przesłane przez Uczestników do rozliczen KDPW SA

3 1 4 A N N N N N Obszar o wspólnej strukturze Pochodzenie dokumentu Stulecie zatwierdzenia Kod pochodzenia, uzyskany z KDPW, określający miejsce utworzenia (jak w rekordzie Stulecie daty zatwierdzenia (jak w rekordzie Rok zatwierdzenia Rok daty zatwierdzenia (jak w rekordzie Miesiąc zatwierdzenia Miesiąc daty zatwierdzenia (jak w rekordzie Dzień zatwierdzenia Numer 7 1 A Typ rekordu Typ rekordu = 1 Numer dokumentu N Dzień daty zatwierdzenia (jak w rekordzie Numer niepowtarzający się w ciągu dnia (jak w rekordzie Numer kolejny dokumentu w komplecie (poczynając od wartości=00001) Obszar indywidualny dla rekordu szczegółowego Kod papieru Kod papieru wartościowego zgodny 9 12 A z normą ISIN Typ uczestnika Typ uczestnictwa instytucji N sprzedającego sprzedającej papiery I, VIII Kod sprzedającego Kod instytucji sprzedającej papiery N I, VIII Rodzaj konta debetowanego Rodzaj konta w KDPW, debetowanego w papierach w N wyniku zawartej przez sprzedającego transakcji I, VIII N N N N Typ UR debetowanego w tytułach Kod UR debetowanego w tytułach Typ uczestnika kredytowanego w gotówce Kod uczestnika kredytowanego w gotówce Typ uczestnika kupującego Zera lub typ uczestnika rozliczającego sprzedającego papiery I Zera lub kod uczestnika rozliczającego sprzedającego papiery I N Typ uczestnictwa instytucji kupującej papiery I N Kod kupującego Kod instytucji kupującej papiery I N Rodzaj konta kredytowanego Zera Zera Rodzaj konta w KDPW, kredytowanego w papierach w wyniku zawartej przez kupującego transakcji I

4 N N N N N N 26 3 A Typ UR kredytowanego w tytułach Kod UR kredytowanego w tytułach Typ uczestnika debetowanego w gotówce Kod uczestnika debetowanego w gotówce Ilość tytułów Wartość Kod waluty Zera lub typ uczestnika rozliczającego kupującego papiery I Zera lub kod uczestnika rozliczającego kupującego papiery I Zera Zera Liczba papierów objętych transakcją (dla rynku instrumentów pochodnych - liczba KT lub KO) Wartość rozliczeniowa Wartość może uwzględniać wynagrodzenie uczestnika VII (dla rynku instrumentów pochodnych cena rozliczeniowa dla KT lub premia dla KO) Kod waluty w jakiej wyrażona jest wartość transakcji N Typ dokumentu Kod typu dokumentu N Typ operacji Kod typu operacji rozliczeniowej N Kod nośnika dokumentu Kod nośnika stosowanego do przekazywania N Stulecie zawarcia transakcji Stulecie daty zawarcia transakcji N Rok zawarcia transakcji Rok daty zawarcia transakcji N Miesiąc zawarcia transakcji Miesiąc daty zawarcia transakcji N Dzień zawarcia transakcji Dzień daty zawarcia transakcji N Kod wyksięgowania Zero N N N N A Stulecie rozliczenia transakcji Rok rozliczenia transakcji Miesiąc rozliczenia transakcji Dzień rozliczenia transakcji Komentarz N Rez. 1 Zera N Rez. 2 Zera N Rez. 3 Zera N Rez. 4 Zera N Rez. 5 Zera N Rez. 6 Zera Stulecie daty rozliczenia transakcji w KDPW Rok daty rozliczenia transakcji w KDPW Miesiąc daty rozliczenia transakcji w KDPW Dzień daty rozliczenia transakcji w KDPW Do dyspozycji dla wystawiającego II,IX N Kod instytucji prowadzącej Kod instytucji prowadzącej rynek rynek (np.: GPW, CeTO) 47 7 A FILLER Spacje N HON 1 Numer zlecenia kupna III N HON 2 Numer zlecenia sprzedaży III N Data zlecenia kupna Data złożenia zlecenia kupna w formacie SSRRMMDD III, X

5 N Data zlecenia sprzedaży Data złożenia zlecenia sprzedaży w formacie SSRRMMDD III, X Short Wskaźnik zlecenia: N - krótkiej sprzedaży - w systemie rozlicz. rynku kasowego; - transferu pozycji - w systemie rozlicz. rynku IP IV NIK 1 Numer identyfikacyjny konta A indywidualnego klienta przekazującego V Subkonto2 (portfel 1) Kod portfela klienta przekazującego N V NIK2 Numer identyfikacyjny konta A indywidualnego klienta otrzymującego V Subkonto2 (portfel 2) Kod portfela klienta otrzymującego N V Identyfikator zlecenia Identyfikator złożonego i A zrealizowanego zlecenia 58 5 A Oddział Spacje N Kod kontroli tytułów Zero N Kod kontroli gotówki Zero N Kod kontroli z bazą danych Zero N Kod statusu dokumentu Zera N Data otrzymania dokumentu Zera N Data zmiany statusu Zera Data ostatniego WPP N dzień) Numer operacji rozliczeniowej N 67 7 A Kod błędu Spacje 68 1 A Rez. 7 Spacja Czas zawarcia/przyjęcia N transakcji N 71 1 A N Data przyjęcia transakcji Typ stopy repo Stopa/Wartość Data zawarcia transakcji w postaci SSRRMMDD (stulecie, rok, m-c, Numer transakcji do rozliczenia, nadany przez prowadzącego rynek (GPW lub CeTO) lub inny podmiot sporządzający dokument VI Czas zawarcia/przyjęcia transakcji w postaci GGMMSS (pole nieobowiązkowe) Data przyjęcia transakcji w postaci SSRRMMDD (stulecie, rok, m-c, dzień) - pole nieobowiązkowe Pole wypełniane przy transakcjach repo zbycia - S - stała stopa; - Z - zmienna stopa; - K - kwota przyrostowa Pole wypełniane: - dla transakcji repo - w zależności od wypełnienia pola nr 71 (typ stopy repo) podawana jest stała, zmienna stopa lub przyrost wartości

6 transakcji repo, - gdy wartość rozliczeniowa w polu 25 uwzględnia wartość wynagrodzenia podawana jest wartość transakcji bez uwzględnienia wynagrodzenia Strona pola Stopa/wartość Pole wypełniane przy transakcjach N repo zbycia. Strona pola nr wartość pola stopa/wartość" ujemna; wartość pola stopa/wartość" dodatnia N Data odkupu transakcji repo Pole wypełniane przy transakcjach terminowych repo zbycia. Nie wypełnienie tego pola przy transakcjach repo zbycia oznacza repo otwarte. (format postaci SSRRMMDD) A FILLER Spacje Struktura rekordu końcowego. Nr Długość Format Typ Pole Zawartość / pochodzenie Obszar o wspólnej strukturze 1 4 A N N N N N Pochodzenie dokumentu Stulecie zatwierdzenia Kod pochodzenia, uzyskany z KDPW, określający miejsce utworzenia (jak w rekordzie początkowym Stulecie daty zatwierdzenia (jak w rekordzie Rok zatwierdzenia Rok daty zatwierdzenia (jak w rekordzie Miesiąc zatwierdzenia Miesiąc daty zatwierdzenia (jak w rekordzie Dzień zatwierdzenia Numer 7 1 A Typ rekordu Typ rekordu = 9 Dzień daty zatwierdzenia (jak w rekordzie Numer niepowtarzający się w ciągu dnia (jak w rekordzie Numer dokumentu Numer dokumentu w komplecie = N Obszar indywidualny dla rekordu końcowego Liczba dokumentów w Suma dokumentów w komplecie N N komplecie Liczba papierów wartościowych w komplecie Zsumowana liczba papierów z wszystkich dokumentów w

7 komplecie Kod kontrolny Kod kontrolny -liczony wg N specjalnego algorytmu, otrzymywanego z KDPW A FILLER Spacje I w przypadku transferu pozycji w instrumentach pochodnych pomiędzy kontami indywidualnymi należy: - do pól o nr 10 (typ uczestnika sprzedającego), 11 (kod sprzedającego) i 12 (Rodzaj konta debetowanego) wpisać odpowiednio typ, kod i RK rozliczającego strony transferującej pozycje; - do pól o nr 17 (typ uczestnika kupującego), 18 (kod kupującego) i 19 (Rodzaj konta kredytowanego) wpisać odpowiednio typ, kod i RK rozliczającego strony otrzymującej transferowane pozycje; - pola o nr 13, 14, 20 i 21 pozostawić zerowe. II do dyspozycji wystawiającego; w szczególności może być wykorzystany przez uczestników do zamieszczania informacji niezbędnych dla NBP do realizacji operacji; w dokumencie ewidencyjnym generowanym w KDPW na podstawie zestawionych instrukcji rozliczeniowych pole Komentarz" tworzone jest z zachowaniem następującej zasady: znaki od 1 do 40 pochodzą z pierwszych 40 znaków pola Komentarz" z instrukcji rozliczeniowej wystawionej przez sprzedającego; znaki od 41 do 80 pochodzą z pierwszych 40 znaków pola Komentarz" z instrukcji rozliczeniowej wystawionej przez kupującego. III pola obowiązkowo wypełniane przez GPWwW SA i MTS-CeTO SA oraz przez uczestnika w operacjach repo zamknięcia i rozwiązania umowy pożyczki na zlecenie. IV dla rynku instrumentów pochodnych pole nr 52 wypełniane jest przy operacjach transferu pozycji w instrumentach pochodnych wg następujących zasad: - wartość 1 dla transferu pozycji krótkich; - wartość 2 dla transferu pozycji długich. V dla rynku instrumentów pochodnych pola od nr 53 do 56 wypełniane są zgodnie z opisem w kolumnie Zawartość/Pochodzenie" tylko wtedy, gdy dla transakcji, której dotyczy dany rekord dokumentu, procedury ewidencyjne zezwalają na wystawienie dokumentu z pominięciem konta Izby Rozliczeniowej. W przeciwnym wypadku pola o nr 53 i 54 pozostają puste, a pola 55 i 56 wypełnione są następująco: - pole nr 55 - numer identyfikacyjny klienta w systemie Izby Rozrachunkowej; - pole nr 56 - kod subkonta (portfela) klienta w systemie Izby Rozrachunkowej. VI w przypadku transferu pozycji z konta indywidualnego Zarządzającego portfelem" na konta jego klientów oraz korekty błędnego wskazania konta indywidualnego w zleceniu maklerskim, pole nr 66 (numer operacji rozliczeniowej) wypełnione jest numerem operacji nadanym przez rynek dla transakcji korygowanej lub zawartej na rzecz Zarządzającego portfelem".

8 VII w przypadku dokumentów ewidencyjnych dotyczących transakcji zawartych przez uczestnika w obrocie zorganizowanym na zlecenie innych uczestników lub na zlecenie osób, których rachunki papierów wartościowych prowadzone są przez innych uczestników, wartość rozliczeniowa transakcji może uwzględniać wynagrodzenie należne temu uczestnikowi z tytułu jej zawarcia. VIII w przypadku operacji przesunięcia papierów wartościowych z konta blokowanego na konto zwykłe w celu zwolnienia ustanowionego zabezpieczenia wystawiający wprowadza w tych polach dane wskazujące podmiot, który dokonuje akceptacji wykonania takiego przesunięcia, w szczególności Narodowy Bank Polski w przypadku obsługi kredytu refinansowego lombardowego. IX w przypadku operacji związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem papierów wartościowych, dla których Krajowy Depozyt nie pełni funkcji depozytu macierzystego pole Komentarz" tworzone jest z zachowaniem następującej zasady: * dotyczy instytucji depozytowo rozliczeniowej prowadzącej konto dla KDPW ** dotyczy instytucji depozytowo rozliczeniowej, której uczestnik jest docelowym kontrahentem podczas transferu papierów wartościowych (w sytuacji obsługi transferów typu bridge ) X w przypadku operacji związanych z rejestracją i wyrejestrowaniem papierów wartościowych, dla których Krajowy Depozyt nie pełni funkcji depozytu macierzystego pola data zlecenia kupna i data zlecenia sprzedaży powinny być wypełnione zgodnie z następującymi zasadami : a) w przypadku wyrejestrowania papierów z systemu prowadzonego przez KDPW: data zlecenia kupna efektywna data zawarcia transakcji w systemie rozliczeniowym, do którego kierowane jest zlecenie, data zlecenia sprzedaży - efektywna data rozliczenia transakcji w systemie rozliczeniowym, do którego kierowane jest zlecenie, b) w przypadku rejestracji papierów w systemie prowadzonym przez KDPW: data zlecenia sprzedaży - efektywna data rozliczenia transakcji w systemie rozliczeniowym, do którego kierowane jest zlecenie, Zawartość PSET Place of settlement -

9 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 595/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. Dowody ewidencyjne przesyłane do rozliczeń w systemie RTGS I. Forma dowodów ewidencyjnych Dowody ewidencyjne przekazywane do rozliczeń w systemie RTGS mają formę komunikatu. II. Nazewnictwo plików zawierających komunikaty Nazwa komunikatów przesyłanych przez uczestników do KDPW ma następującą postać: gdzie: PPPPNNNN.RTE PPPP - kod pochodzenia przydzielony przez KDPW wyłącznie do tworzenia dokumentów dla systemu RTGS NNNN - numer przesyłki unikalny danego dnia kalendarzowego.rte - rozszerzenie nazwy Komunikaty od uczestników Opis komunikatu

10 Uczestnicy zobowiązani są do używania odrębnych, nadanych przez KDPW, kodów pochodzenia do tworzenia dokumentów ewidencyjnych i instrukcji rozliczeniowych, które przesłane są w postaci komunikatów do systemu RTGS. III. Opis komunikatów Komunikaty przesyłane są przez uczestników do KDPW S.A. w plikach tekstowych. Każdy plik zawiera jeden komunikat. Komunikaty DE1 i DE2 przesyłane do KDPW składają się z części nagłówkowej o stałej długości, zawierającej dane identyfikacyjne komunikatu oraz części szczegółowej o stałej długości, zawierającej dokument ewidencyjny lub instrukcję rozliczeniową Poszczególne pola są dopełniane lub wypełniane w zależności od formatu pola: spacjami - w przypadku pól alfanumerycznych ( A ), zerami - w przypadku pól numerycznych ( N ). a. Struktura części nagłówkowej komunikatów DE1 I DE2: b. Struktura części szczegółowej komunikatów typu DE1, DE2: I do dyspozycji dla wystawiającego; w szczególności może być wykorzystany przez uczestników do zamieszczania informacji niezbędnych dla NBP do realizacji operacji; w dokumencie ewidencyjnym generowanym w KDPW na podstawie zestawionych instrukcji rozliczeniowych pole Komentarz" tworzone jest z zachowaniem następującej zasady: znaki od 1 do 40 pochodzą z pierwszych 40 znaków pola Komentarz" z instrukcji rozliczeniowej wystawionej przez sprzedającego; znaki od 41 do 80 pochodzą z pierwszych 40 znaków pola Komentarz" z instrukcji rozliczeniowej wystawionej przez kupującego. Zawartość

11 II w przypadku dokumentów ewidencyjnych dotyczących transakcji zawartych przez uczestnika w obrocie zorganizowanym na zlecenie innych uczestników lub na zlecenie osób, których rachunki papierów wartościowych prowadzone są przez innych uczestników, wartość rozliczeniowa transakcji może uwzględniać wynagrodzenie należne temu uczestnikowi z tytułu jej zawarcia. III w przypadku operacji przesunięcia papierów wartościowych z konta blokowanego na konto zwykłe w celu zwolnienia ustanowionego zabezpieczenia wystawiający wprowadza w tych polach dane wskazujące podmiot, który dokonuje akceptacji wykonania takiego przesunięcia, w szczególności Narodowy Bank Polski w przypadku obsługi kredytu refinansowego lombardowego. Sławomir Panasiuk Członek Zarządu