Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium. Warszawa, styczeń 2014

Transkrypt

1 Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium Warszawa, styczeń 2014

2 Agenda Ogólna koncepcja sytemu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa Dokumentacja i obsługa komunikatów Zgłoszenie transakcji Modyfikacja raportu Rekoncyliacja 2

3 Ogólna koncepcja systemu do obsługi repozytorium Rynek regulowany Rynek regulowany Rynek OTC Instytucje nadzoru Rynek OTC Instytucja nadzoru SLL VPN Uwierzytelnienie/ certyfikat MQ XML A2A Moduł ról i uprawnień SLL VPN Uwierzytelnienie/ certyfikat Dedykowana witryna U2A Witryna www formatka, zaciąganie plików XML Moduł obsługi certyfikatów elektronicznych Kontrola formalna i merytoryczna Baza danych Informacja o transakcjach Baza danych użytkowników 3

4 Zapewnienie poufności W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, przesyłanych pomiędzy aplikacją uczestnika i aplikacją RT KDPW, zastosowano następujące mechanizmy: Poufność oraz integralność transmisji danych dzięki zastosowaniu technologii tunelowania. W ramach dostępów U2A i A2A wykorzystywanie certyfikatu SSL witryny. W przypadku dostępu A2A za pomocą MQ zestawiany jest tunel VPN. Uwierzytelnienie uczestnika/użytkownika w aplikacji realizowane jest na podstawie certyfikatów elektronicznych wydawanych przez Głównego Poręczyciela, będącego pracownikiem KDPW, zgodnie z Regulaminem Głównego poręczyciela (certyfikaty imienne i firmowe). Autoryzacja i kontrola dostępu do poszczególnych funkcjonalności za pomocą uprawnień zdefiniowanych w module ról i uprawnień. 4

5 Obsługa Komunikatów Repozytorium KDPWdokumentacja Dokumentacja opisująca sposób tworzenia komunikatów i wymiany z systemem Repozytorium. Nazewnictwo komunikatów Struktura i schematy komunikatów XML Diagramy przepływów komunikatów między uczestnikami a systemem Repozytorium Wypełnienie komunikatu trar.ins sposób i zakres wypełniania pól dla poszczególnych rodzajów zmian Przykładowe wypełnienie komunikatu wartościami dane słownikowe Kody błędów generowane przez system Repozytorium 5

6 Nazewnictwo komunikatów XML Nazewnictwo komunikatów RT opiera się na zaleceniach normy ISO20022: Nazwa komunikatu posiada następującą postać: xxxx.aaa.bbb.cc gdzie: xxxx prefix komunikatów trar aaa funkcja komunikatu - ins raporty - rqs zapytania - sts odpowiedź - rcn wynik rekoncyliacji - ifr dane zagregowane bbb kod określający wariant funkcji komunikatu numeryczny (np. 001); cc wersja w postaci numerycznej (np. 01). 6

7 Typy komunikatów Komunikaty służące do składania raportów Komunikat podstawowy trar.ins zgłoszenie nowych transakcji zgłaszanie zmian do konkretnego złożonego raportu Komunikaty zbiorcze (służą do zgłaszania zmian do złożonych raportów) trar.ins zbiorcze raportowanie wyceny trar.ins zbiorcze raportowanie zabezpieczeń trar.ins zbiorcze raportowanie terminacji instrumentu finansowego/pozycji trar.ins zbiorcze raportowanie zmian danych kontrahenta Komunikat zgłoszenia przepytującego - trar.rgs Komunikaty zwrotne: trar.sts komunikat ze statusem zgłoszenia trar.sts komunikat ze statusem przetworzenia komunikatu Komunikat o rozbieżności w raportach - trar.rcn Komunikat służący do publikacji danych zagregowanych trar.ifr udostępniany jest do pobrania w serwisie www 7

8 Struktura i schematy komunikatów XML - identyfikatory komunikacyjne Komunikaty Repozytorium KDPW wykorzystują zestaw kodowania znaków UTF-8 Struktura i dokumentacja wszystkich komunikatów zamieszczone zostały na stronie internetowej KDPW w zakładce Repozytorium zgodne z EMIR Komunikaty są budowane zgodnie z obowiązującym w KDPW standardem. Każdy komunikat rozpoczyna się od sekcji KDPWDocument - Dokument systemu KDPW w ramach którego zawarte są czteroznakowe kody komunikacyjne: Sndr nadawcy komunikatu Rcvr - odbiorcy komunikatu Kody te są różne od kodów przypisanych obecnym uczestnikom systemu depozytowo rozliczeniowego i zaczynają się od litery R : RXXX. Repozytorium KDPW został przypisany kod R001. Kodem wystawcy komunikatu (tag TRRprtId) jest kod pre-lei. Każdy uczestnik raportujący jest zobowiązany przekazać ten numer KDPW w momencie występowania o produkcyjne udostępnienieśrodowiska. Krotność Tag-ów - pól i sekcji. Pola w komunikatach dzielą się na: obowiązkowe [1..1] opcjonalne [0..1] 8

9 Diagramy przepływów komunikatów XML Przepływ komunikatów niezgodnych ze schematem. Komunikaty ins i rqs admi.err Przepływy komunikatów zgodnych ze schematem Komunikaty ins i rqs trar.sts.xxx.xx PACK komunikat wejściowy przetworzony prawidłowo TAKE komunikat o przejęciu przetworzony prawidłowo ERRO komunikat wejściowy błędny merytorycznie» W komunikacie z błędem przekazywany jest kod błędu 9

10 Diagramy przepływów komunikatów XML Komunikat wystawiany z systemu Repozytorium do uczestników raportujących. Wysyłany w przypadku nieudanej rekoncyliacji danych wraz z informacją o kodzie błędu trar.rcn Komunikaty są wysyłane w następstwie raportów składanych przez uczestników Raportujących. Wystawiane są jednak jedynie na podstawie porównania przeprowadzonego wewnątrz systemu Repozytorium lub między Repozytoriami, w wyniku którego wykryto rozbieżności w złożonych raportach. Pobieranie komunikatu z zawierającego zagregowane dane publiczne trar.ifr odbywa się przez zaczytanie go ze strony internetowej Repozytorium. 10

11 Wypełnienie komunikatu trar.ins Legenda dokumentu zastosowane oznaczenia M pole obowiązkowe» Pole wymagane. W przypadku braku podania wartości lub pominięcia Tagu komunikat nie zostanie zaczytany do systemu Repozytorium KDPW O- pole opcjonalne» W przypadku podania wartości w polach opcjonalnych zostaną one zapisane w bazie Repozytorium transakcji.» W przypadku pominięcia opcjonalnych sekcji: Dla AT N pole w bazie będzie nie wypełnione W przypadku modyfikacji w danym polu pozostanie wartość dotychczas zapisana w bazie transakcji I - pole ignorowane» W przypadku podania wartości zostanie ona zignorowana, wartości przekazane w dozwolonych komunikatach zostaną przepisane F-pole, które nie może wystąpić, zabronione» W przypadku wypełnienia Tagu komunikat zostanie odrzucony Przykładowe wypełnienie Tagu Nazwa Tag N N BACK M E E (PUR) C Z V O Quantity Qty M M O I I I M I M 11

12 Przykładowe wypełnienie komunikatu wartościami Sposób wypełnienia wartościami komunikatu trar.ins W szczególności pragniemy zwrócić uwagę na wartości jakie powinny być wprowadzane w polach dodatkowych w stosunku do standardów technicznych BckldgInd - pole pozwalające na jednoznaczne wskazanie czy dany raport związany jest z trybem backloading u (inne badanie terminowości zgłoszeń) czy tez jest to raport bieżący. Dopuszczalne wartości: Y/N OthrCtrPtyInd wskazanie czy druga strona transakcji jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązana do raportowania. Dopuszczalne wartości: Y/N EligDt data obowiązywania zgłoszenia. Pole pozwala na precyzyjne wyznaczenie momentu obowiązywania zgłoszenia w bazie Repozytorium. Dopuszczalne wartości data: np IssrCtry kod kraju emitenta instrumentu bazowego. Pole powołane w związku z koniecznością wywiązania się z obowiązku udostępniania danych wynikającego z art. 2 RTS nr 151/201. Pozwala na jednoznaczną identyfikację kraju emitenta. Dopuszczalne wartości kod kraju, np. PL ClrAcct identyfikator konta rozliczeniowego. Pole powołane w celu umożliwienia segregowania transakcji i dokonywania zbiorczej termniacji. Np

13 Kody błędów generowane przez system Repozytorium W procesie weryfikacji komunikatów wyróżnia się dwa rodzaje błędów Formalne» Plik nie jest plikiem w formacie XML lub nie przechodzi walidacji z XSD» Nadawca komunikatu niezgodny z polem Sndr z XML-a» Typ komunikatu nieobsługiwany przez Repozytorium Transakcji Merytoryczne Każdy błąd merytoryczny posiada odrębne oznaczenie kodowe. Wyróżnia się następujące kategorie błędów:» Brak wypełnienia pola lub sekcji» Błędne wypełnienie pola lub sekcji» Brak możliwości odnalezienia transakcji na podstawie podanych referencji» Brak uprawnień do składania danych raportów lub zapytań» Wykrycie niezgodności w raportach przekazanych przez strony oddzielnie 13

14 Składanie raportów nowa transakcja Komunikat służący do składania raportów. Komunikat podstawowy trar.ins AT = N Sprawdzenie uprawnień uczestnika do raportowania GUR może zaraportować dowolną transakcję ZUR może zaraportować jedynie transakcje, której jest stroną Badanie czy kontrahenci posługują się numerem LEI Badanie unikalności klucza: LEI Kontrahenta LEI drugiego kontrahenta Identyfikator transakcji (UTI) Sprawdzenie czy data zawarcia transakcji jest równa dacie bieżącej lub jest mniejsza od daty bieżącej Sprawdzenie czy data obowiązywania = dacie zawarcia transakcji ExecDtTm = EligDt 14

15 Składanie raportów zmiana raportu Aby odwołać się do już zgłoszonego raportu należy podać referencje W przypadku komunikatu podstawowego trar.ins Dla AT M, V, C, Z, E SMR poprzedniego raportu lub Klucz transakcji LEI CP1 + LEI CP2 + UTI transakcji Dla AT O badany jest klucz transakcji i dodatkowo większość szczegółów transakcji. W przypadku komunikatów zbiorczych odwołanie odbywa się przez: Identyfikator produktu w przypadku zmiany wyceny (ewentualnie wskazanie strony transakcji i/lub uczestnika raportującego) Kod portfela w przypadku zmiany zabezpieczeń Identyfikator uczestnika rozliczającego i ID konta rozliczeniowego w przypadku zbiorczej terminacji LEI kontrahenta w przypadku zbiorczej modyfikacji danych kontrahenta 15

16 Składanie raportów zmiana raportu Modyfikacja AT = M Umożliwia dokonanie szerokiego zakresu zmian Komunikaty obsługujące: Komunikat podstawowy trar.ins (z wyłączeniem sekcji 3) Zmiana szczegółów transakcji Brak możliwości zmiany: Id transakcji Daty zawarcia transakcji Miejsca zawarcia transakcji Identyfikatora produktu Zmiana danych dotyczących stron transakcji Brak możliwości zmiany: LEI kontrahentów Strony po której znajduje się kontrahent Komunikat zbiorczy - zmiana danych kontrahenta trar.ins

17 Składanie raportów zmiana raportu Wycena AT = V Data wyceny musi być równa dacie obowiązywania i nie może być przyszła ValtnDtTm = EligDt Zgłoszenie wyceny może zostać dokonane: Na transakcję komunikatem podstawowym trar.ins sekcja 3 komunikatu Instrument komunikatem zbiorczym trar.ins warianty raportowania: Aktualizacji wszystkich transakcji zaraportowanych przez danego uczestnika raportującego na danym produkcie Aktualizacji wszystkich transakcji zaraportowanych przez danego uczestnika raportującego na danym produkcie na danym kontrahencie Aktualizacji wszystkich transakcji zaraportowanych przez danego uczestnika raportującego rozliczanych przez danego uczestnika rozliczającego 17

18 Składanie raportów zmiana raportu Zabezpieczenia AT = V Data obowiązywania zabezpieczeń wyznaczana jest przez datę obowiązywania zgłoszenia - nie może być przyszła Zgłoszenie zabezpieczeń może zostać dokonane: Na transakcję komunikatem podstawowym trar.ins sekcja 3 komunikatu Na kod portfela komunikatem zbiorczym trar.ins Uwaga: Aktualizacji podlegają transakcje, do których przypisany jest portfel wskazany w polu komunikatu podstawowego Lp. <XML Tag> Nazwa Krotność Typ CollPrtfl Kod portfela zabezp. [0..1] Max35Text Uwaga: Zmianę portfela przypisanego do transakcji można przeprowadzić wyłącznie komunikatem trar.ins przy użyciu AT M 18

19 Składanie raportów zmiana raportu Rozwiązanie kontraktu AT = C Data terminacji musi być równa dacie obowiązywania i nie może być przyszła TrmntnDt = EligDt Sposoby raportowania: Rozwiązanie pojedynczej transakcji wskazanie daty rozwiązania w komunikacie podstawowym. W komunikacie tym ignorowane są wszystkie inne pola poza TrmntnDt. Zbiorcza terminacja kontraktów komunikatem trar.ins Rozwiązanie kontraktów rozliczanych przez danego uczestnika rozliczającego i na danym koncie rozliczeniowym i/lub na danym instrumencie. Uwaga: System Repozytorium nie dokonuje automatycznej terminacji kontraktów na podstawie terminu zapadalności MtrtyDt. Oznacza to, iż w momencie wygaszania serii kontraktów fakt ten również musi zostać zaraportowany do Repozytorium. 19

20 Składanie raportów zmiana raportu Kompresja AT = Z (Kompresja) Umożliwia zmianę wolumenu transakcji Przejęcie raportowania AT = O (Other) Repozytorium KDPW rodzaj zmiany AT=O dedykuje do przejęcia raportowania transakcji przez innego uczestnika raportującego AT = O to jedyny rodzaj zmian, dla którego wymagane jest: Wartość w polu Action Type Details Podanie większości szczegółów transakcji Error AT = E Usunięcie zgłoszenia Obsługa usunięcia transakcji: E wysłane do mutacji z AT= N powoduje usunięcie wszystkich zapisów o transakcji E wysłane do mutacji różnych od AT =N powoduje usunięcie jedynie wskazanego rekordu 20

21 Zapytanie Składanie zapytań - komunikat trar.rqs Warianty składanych zapytań: Składanie zapytań o zarejestrowane transakcje na daną datę. Zwrotnie przekazywany jest bieżący stan bazy Składanie zapytań za dany okres. Zwrotnie przekazywane są wszystkie zgłoszenia (w tym zmiany) obowiązujące we wskazanym okresie Szeroki zakres pól umożliwiających dokonanie selekcji transakcji zgodnej z potrzebą użytkownika składającego zapytanie Identyfikatory stron transakcji Identyfikator transakcji Numer referencyjny transakcji Identyfikacja produktu Miejsce zawarcia transakcji Wskazanie czy druga strona jest osobą fizyczną niezobowiązaną do raportowania Wskazanie czy kontrakt jest zawarty z kontrahentem spoza EOG 21

22 Rekoncyliacja Uzgodnienie szczegółów transakcji spoczywa na stronach transakcji Kluczowe jest uzgodnienie identyfikatora transakcji musi on być unikalny dla danej pary kontrahentów Repozytoria wspomagają proces rekoncyliacji wykonując porównanie danych w raportach składanych przez strony oddzielnie Repozytoria porównują jedynie transakcje, w których strony oznaczone są identyfikatorami LEI Sprawdzanie zgodności danych realizowane jest w dwóch etapach parowanie raportów szukanie raportu złożonego przez drugą stronę porównanie raportów porównanie szczegółów transakcji W przypadku wykrycia niezgodności w komunikacie trar.rcn przekazywany jest kod błędu wskazujący, w którym polu wykryto rozbieżność. Uwaga: Nie jest przekazywana wartość jaka została zaraportowana przez drugą stronę. Rekoncyliacja przebiega zarówno w przypadku złożenia oddzielnych raportów dotyczących tej samej transakcji do jednego, jak i do różnych repozytoriów Parowanie i porównanie raportów za dzień T przeprowadzane są w dniu T

23 Dziękuję bardzo za uwagę Marcin Wrona Starszy Specjalista